Magnum Experiment 7

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 7

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	11.56%
ADBE Adobe Inc	Technology	5.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.10%
ANSS ANSYS, Inc.	Technology	6.43%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	5.72%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	8.53%
CSGP CoStar Group, Inc.	Real Estate	7.52%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	Healthcare	7.54%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	5.47%
MIDD The Middleby Corporation	Industrials	4.86%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	4.87%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4.46%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	5.14%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	9.29%
SBAC SBA Communications Corporation	Real Estate	6.91%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Magnum Experiment 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2002 г., начальной даты NFLX

Доходность по периодам

Magnum Experiment 7 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -0.43% с начала года и доходность в 20.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
Magnum Experiment 7	2.57%	-0.28%	3.65%	13.17%	14.24%	14.27%
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.24%	-0.67%	-10.30%	6.52%	29.17%	16.89%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	17.30%	3.79%	14.86%	26.32%	30.16%	20.46%
CPRT Copart, Inc.	3.99%	10.76%	10.76%	12.18%	27.13%	29.08%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	-0.47%	-2.53%	-10.10%	-13.88%	9.21%	18.19%
CSGP CoStar Group, Inc.	11.33%	0.38%	0.57%	-5.32%	4.64%	14.89%
SBAC SBA Communications Corporation	12.97%	4.22%	-6.54%	19.15%	-5.05%	7.21%
ANSS ANSYS, Inc.	-10.25%	-6.28%	-7.53%	-6.71%	2.79%	13.35%
AMZN Amazon.com, Inc.	-21.32%	-11.73%	-8.67%	-3.69%	7.79%	24.38%
BKNG Booking Holdings Inc.	-7.76%	-0.40%	5.50%	34.44%	25.81%	14.53%
ADBE Adobe Inc	-21.56%	-10.08%	-29.52%	-26.29%	0.27%	16.71%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-7.51%	-1.89%	-7.37%	29.55%	22.50%	23.08%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-12.70%	-5.35%	-22.73%	-25.60%	18.15%	20.44%
MNST Monster Beverage Corporation	11.13%	2.80%	8.07%	9.26%	13.47%	9.64%
MIDD The Middleby Corporation	-6.30%	-18.07%	-9.16%	-10.00%	19.73%	2.01%
NFLX Netflix, Inc.	9.17%	1.41%	27.38%	59.37%	18.18%	28.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.02%	3.16%	-1.44%	-1.12%									2.57%
2024	-0.50%	6.68%	1.45%	-9.50%	1.36%	1.34%	1.81%	-0.63%	4.83%	0.86%	9.06%	-5.09%	10.84%
2023	7.36%	-2.77%	4.89%	2.02%	2.90%	4.76%	1.54%	-0.18%	-7.59%	-2.49%	9.89%	5.05%	26.94%
2022	-14.15%	-2.80%	-0.92%	-8.71%	0.16%	-3.39%	12.02%	-7.83%	-5.24%	9.24%	8.23%	-3.45%	-18.43%
2021	-4.64%	1.69%	3.01%	6.86%	-2.60%	1.41%	3.53%	4.02%	-4.52%	4.47%	-2.83%	6.68%	17.41%
2020	3.58%	-3.14%	-8.14%	10.93%	10.38%	0.93%	11.09%	6.82%	-4.47%	-3.46%	8.60%	6.38%	44.01%
2019	15.26%	6.54%	-3.94%	5.16%	-1.19%	5.84%	0.14%	-5.33%	-1.49%	0.85%	4.13%	3.23%	31.35%
2018	12.18%	-3.59%	-3.21%	-0.38%	-0.82%	7.41%	0.30%	4.90%	-0.75%	-11.85%	6.19%	-12.27%	-4.73%
2017	1.29%	1.89%	5.95%	1.06%	7.05%	-2.41%	6.36%	2.25%	0.23%	5.33%	5.31%	0.33%	40.05%
2016	-10.18%	-2.39%	7.02%	4.34%	4.17%	2.93%	2.15%	-0.54%	-1.98%	-0.58%	-2.31%	-0.49%	1.03%
2015	4.23%	15.18%	-2.74%	0.81%	-2.96%	3.64%	12.46%	-7.21%	-3.62%	5.38%	5.88%	-2.79%	29.13%
2014	0.64%	9.63%	-7.04%	-3.80%	5.05%	2.06%	-5.03%	18.86%	0.76%	5.49%	7.50%	-2.49%	33.04%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 7 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 7 составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.61

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.99

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.13

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.94

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.52

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.28	0.55	1.07	0.32	0.68
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.35	1.97	1.24	1.53	5.96
CPRT Copart, Inc.	0.40	0.80	1.10	0.54	1.22
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	-0.51	-0.57	0.93	-0.33	-0.93
CSGP CoStar Group, Inc.	-0.25	-0.16	0.98	-0.25	-0.44
SBAC SBA Communications Corporation	0.74	1.19	1.15	0.39	1.95
ANSS ANSYS, Inc.	-0.30	-0.27	0.97	-0.24	-1.13
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.18	-0.02	1.00	-0.20	-0.58
BKNG Booking Holdings Inc.	1.14	1.65	1.23	1.55	4.33
ADBE Adobe Inc	-0.73	-0.85	0.87	-0.53	-1.45
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.82	1.43	1.20	1.06	3.81
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.78	-0.97	0.88	-0.83	-1.71
MNST Monster Beverage Corporation	0.27	0.52	1.07	0.26	0.80
MIDD The Middleby Corporation	-0.30	-0.22	0.97	-0.28	-1.19
NFLX Netflix, Inc.	1.71	2.34	1.32	2.82	9.42

Magnum Experiment 7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnum Experiment 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Портфель	0.83%	0.83%	0.11%	0.09%	0.05%	0.06%	0.04%	0.04%	0.02%
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.40%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSGP CoStar Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBAC SBA Communications Corporation	1.77%	1.92%	1.34%	1.01%	0.60%	0.66%	0.31%	0.00%	0.00%
ANSS ANSYS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.78%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.69%	0.59%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MIDD The Middleby Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 7 показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 7 составляет 7.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.77%	29 окт. 2007 г.	270	20 нояб. 2008 г.	477	14 окт. 2010 г.	747
-30.96%	11 мая 2006 г.	85	11 сент. 2006 г.	191	15 июн. 2007 г.	276
-30.94%	30 дек. 2021 г.	114	13 июн. 2022 г.	275	19 июл. 2023 г.	389
-29.43%	24 мая 2002 г.	96	9 окт. 2002 г.	132	21 апр. 2003 г.	228
-26.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	47	29 мая 2020 г.	70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 7 составляет 11.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnum Experiment 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ACGL	MNST	NFLX	SBAC	ORLY	MIDD	BKNG	ODFL	ISRG	IDXX	CSGP	AMZN	CPRT	ADBE	ANSS
ACGL	1.00	0.25	0.16	0.23	0.31	0.31	0.29	0.30	0.26	0.27	0.29	0.23	0.31	0.27	0.30
MNST	0.25	1.00	0.19	0.27	0.30	0.29	0.29	0.27	0.31	0.29	0.30	0.29	0.31	0.30	0.34
NFLX	0.16	0.19	1.00	0.23	0.26	0.23	0.33	0.26	0.30	0.29	0.29	0.44	0.30	0.38	0.36
SBAC	0.23	0.27	0.23	1.00	0.28	0.30	0.27	0.29	0.31	0.31	0.33	0.30	0.30	0.33	0.37
ORLY	0.31	0.30	0.26	0.28	1.00	0.32	0.32	0.35	0.32	0.32	0.34	0.34	0.39	0.35	0.35
MIDD	0.31	0.29	0.23	0.30	0.32	1.00	0.36	0.40	0.33	0.34	0.38	0.32	0.40	0.36	0.38
BKNG	0.29	0.29	0.33	0.27	0.32	0.36	1.00	0.34	0.37	0.34	0.37	0.47	0.39	0.40	0.41
ODFL	0.30	0.27	0.26	0.29	0.35	0.40	0.34	1.00	0.35	0.37	0.39	0.37	0.44	0.39	0.44
ISRG	0.26	0.31	0.30	0.31	0.32	0.33	0.37	0.35	1.00	0.45	0.39	0.41	0.39	0.45	0.46
IDXX	0.27	0.29	0.29	0.31	0.32	0.34	0.34	0.37	0.45	1.00	0.41	0.40	0.41	0.44	0.48
CSGP	0.29	0.30	0.29	0.33	0.34	0.38	0.37	0.39	0.39	0.41	1.00	0.41	0.43	0.46	0.49
AMZN	0.23	0.29	0.44	0.30	0.34	0.32	0.47	0.37	0.41	0.40	0.41	1.00	0.39	0.52	0.47
CPRT	0.31	0.31	0.30	0.30	0.39	0.40	0.39	0.44	0.39	0.41	0.43	0.39	1.00	0.44	0.47
ADBE	0.27	0.30	0.38	0.33	0.35	0.36	0.40	0.39	0.45	0.44	0.46	0.52	0.44	1.00	0.56
ANSS	0.30	0.34	0.36	0.37	0.35	0.38	0.41	0.44	0.46	0.48	0.49	0.47	0.47	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2002 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 7

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество