Brad Cardinale

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	3.80%
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	15.50%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	14.50%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	3.70%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	17.40%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	Total Bond Market	10.40%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	7.50%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	Technology Equities	6%
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares	REIT	2.30%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	Large Cap Blend Equities	7.40%
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares	Inflation-Protected Bonds	2%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3.40%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	1.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brad Cardinale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2019 г., начальной даты FSMD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель Brad Cardinale	0.06%	5.07%	6.26%	9.35%	34.75%	18.73%	9.65%	—
Активы портфеля:
FSPSX Fidelity International Index Fund	-0.32%	4.94%	7.52%	11.52%	33.61%	16.10%	9.03%	9.29%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	-0.32%	3.36%	6.96%	12.04%	29.91%	15.61%	9.69%	—
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.19%	8.59%	4.61%	9.38%	54.49%	31.91%	13.38%	20.39%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	-0.21%	0.15%	0.59%	0.62%	6.44%	4.72%	0.83%	2.61%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.81%	4.65%	2.95%	6.58%	34.76%	20.93%	12.51%	14.86%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	0.80%	4.64%	2.95%	6.57%	34.76%	21.34%	12.65%	14.93%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	1.70%	9.26%	9.58%	9.31%	65.30%	29.50%	12.84%	22.81%
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF	0.45%	6.79%	15.07%	17.50%	53.17%	21.73%	8.42%	9.66%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	0.17%	6.59%	8.52%	11.54%	31.58%	15.54%	8.73%	—
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	-0.52%	5.23%	9.32%	15.70%	41.69%	16.15%	8.75%	10.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Brad Cardinale закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.80%	1.80%	-5.31%	7.23%									6.26%
2025	2.83%	-0.37%	-3.84%	0.04%	5.28%	4.53%	1.07%	2.70%	2.95%	1.52%	0.29%	0.80%	18.94%
2024	0.30%	4.19%	3.16%	-3.91%	4.77%	1.63%	2.22%	2.14%	1.94%	-2.02%	4.30%	-3.06%	16.30%
2023	7.86%	-2.52%	2.69%	0.77%	-0.15%	5.59%	3.30%	-2.46%	-4.39%	-2.71%	8.93%	5.60%	23.68%
2022	-5.13%	-2.45%	1.30%	-7.56%	-0.08%	-8.15%	7.65%	-3.81%	-9.25%	5.53%	7.46%	-4.60%	-19.16%
2021	0.11%	3.15%	2.46%	4.12%	1.03%	1.53%	0.81%	2.38%	-3.62%	4.68%	-1.87%	3.08%	19.04%

Метрики бенчмарка

Brad Cardinale: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.83, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 01.03.2019.

Портфель участвовал в 89.83% снижения S&P 500 Index, но только в 87.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.18%

Бета: 0.83

R²: 0.95

Участие в росте: 87.89%

Участие в снижении: 89.83%

Комиссия

Комиссия Brad Cardinale составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

FTBFX

Fidelity Total Bond Fund

EMGF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGSNX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

VTIVX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

VIPIX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Brad Cardinale имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.00	2.59	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.16	3.60	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.48	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.93	3.33	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.79	15.04	+2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSPSX Fidelity International Index Fund	48	2.36	3.21	1.43	3.14	12.46
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	66	2.47	3.52	1.45	4.35	17.82
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	64	2.64	3.48	1.46	3.97	16.69
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	29	1.72	2.57	1.31	2.79	9.80
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	59	2.42	3.34	1.45	3.66	16.70
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	59	2.42	3.34	1.45	3.66	16.70
PGTYX Putnam Global Technology Fund	62	2.67	3.31	1.44	4.50	14.29
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF	77	3.00	3.87	1.56	3.80	14.99
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	54	2.02	2.90	1.36	3.55	12.72
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	55	2.26	3.30	1.40	4.30	13.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brad Cardinale имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.00
За 5 лет: 0.66
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.26 до 3.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brad Cardinale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.86%	2.99%	3.55%	2.46%	2.47%	4.71%	3.83%	3.11%	3.88%	2.76%	2.59%	2.82%
Активы портфеля:
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.93%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	1.41%	1.51%	1.92%	1.99%	2.01%	1.55%	2.28%	3.82%	2.79%	0.60%	0.00%	0.00%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.82%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	4.35%	4.36%	4.15%	4.15%	2.54%	1.89%	5.22%	3.03%	3.19%	2.97%	3.61%	3.30%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.11%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares	2.61%	2.11%	3.66%	2.66%	3.39%	4.79%	3.07%	2.86%	2.45%	1.84%	2.38%	2.47%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	9.88%	10.83%	6.40%	0.57%	1.71%	21.15%	13.60%	2.63%	9.44%	6.75%	1.01%	4.56%
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF	2.19%	2.52%	3.42%	5.94%	4.04%	2.48%	1.95%	2.63%	2.73%	1.94%	2.04%	0.00%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	1.28%	1.33%	1.29%	1.37%	1.54%	1.18%	1.32%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.57%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brad Cardinale показал максимальную просадку в 31.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Brad Cardinale составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.17%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-26.43%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	557
-15.55%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	74
-8.43%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	10	14 апр. 2026 г.	33
-7.12%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VIPIX	FTBFX	EMGF	VGSNX	VNQ	DFFVX	PGTYX	FSPSX	FBGRX	FSMD	FLCOX	FXAIX	VIIIX	VTIVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	0.09	0.66	0.63	0.63	0.74	0.86	0.76	0.90	0.82	0.86	1.00	1.00	0.96	0.96
VIPIX	0.09	1.00	0.77	0.09	0.24	0.24	0.02	0.07	0.15	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.13	0.14
FTBFX	0.09	0.77	1.00	0.09	0.26	0.26	0.02	0.09	0.16	0.09	0.08	0.07	0.10	0.09	0.15	0.15
EMGF	0.66	0.09	0.09	1.00	0.42	0.42	0.56	0.69	0.76	0.66	0.58	0.59	0.66	0.66	0.77	0.75
VGSNX	0.63	0.24	0.26	0.42	1.00	1.00	0.61	0.44	0.56	0.46	0.68	0.72	0.63	0.63	0.65	0.67
VNQ	0.63	0.24	0.26	0.42	1.00	1.00	0.61	0.44	0.56	0.46	0.69	0.72	0.63	0.63	0.65	0.67
DFFVX	0.74	0.02	0.02	0.56	0.61	0.61	1.00	0.54	0.68	0.59	0.92	0.89	0.74	0.74	0.78	0.80
PGTYX	0.86	0.07	0.09	0.69	0.44	0.44	0.54	1.00	0.67	0.93	0.64	0.61	0.86	0.86	0.84	0.86
FSPSX	0.76	0.15	0.16	0.76	0.56	0.56	0.68	0.67	1.00	0.66	0.71	0.75	0.76	0.76	0.88	0.86
FBGRX	0.90	0.09	0.09	0.66	0.46	0.46	0.59	0.93	0.66	1.00	0.69	0.64	0.90	0.90	0.87	0.89
FSMD	0.82	0.07	0.08	0.58	0.68	0.69	0.92	0.64	0.71	0.69	1.00	0.90	0.82	0.82	0.84	0.87
FLCOX	0.86	0.07	0.07	0.59	0.72	0.72	0.89	0.61	0.75	0.64	0.90	1.00	0.86	0.86	0.87	0.88
FXAIX	1.00	0.09	0.10	0.66	0.63	0.63	0.74	0.86	0.76	0.90	0.82	0.86	1.00	1.00	0.95	0.96
VIIIX	1.00	0.09	0.09	0.66	0.63	0.63	0.74	0.86	0.76	0.90	0.82	0.86	1.00	1.00	0.95	0.96
VTIVX	0.96	0.13	0.15	0.77	0.65	0.65	0.78	0.84	0.88	0.87	0.84	0.87	0.95	0.95	1.00	0.99
Portfolio	0.96	0.14	0.15	0.75	0.67	0.67	0.80	0.86	0.86	0.89	0.87	0.88	0.96	0.96	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 мар. 2019 г.

Brad Cardinale

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов