HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY
RISK ON : 100% NASDAQ RISK OFF : 100% CASH
Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY | 13.81% | 0.00% | 5.38% | 31.72% | 33.23% | 26.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 5.29% | 1.17% | -0.51% | 13.81% | ||||||||
| 2023 | 6.13% | 2.81% | 6.38% | 0.49% | 7.61% | 5.97% | 3.17% | 0.60% | -3.34% | -0.97% | 10.67% | 5.51% | 54.32% |
| 2022 | -8.25% | -4.53% | 6.32% | 0.00% | 2.06% | -2.58% | 9.92% | -0.51% | -2.33% | -4.89% | 8.47% | -5.69% | -3.79% |
| 2021 | 0.29% | -0.12% | 0.30% | 5.88% | -1.26% | 6.34% | 2.78% | 4.16% | -0.91% | 7.34% | 1.80% | 1.34% | 31.21% |
| 2020 | 2.96% | 0.98% | -7.40% | 9.53% | 6.17% | 9.74% | 7.37% | 11.05% | -4.21% | -0.69% | 10.68% | 5.05% | 62.03% |
| 2019 | 9.11% | 2.76% | 3.96% | 5.46% | -3.76% | 6.23% | 2.32% | 1.64% | 0.76% | -0.21% | 3.96% | 3.92% | 41.98% |
| 2018 | 8.35% | 1.15% | 2.32% | 2.27% | 5.48% | 1.05% | 2.72% | 5.84% | -0.35% | -5.52% | -3.39% | -4.20% | 15.81% |
| 2017 | 5.20% | 4.17% | 1.99% | 2.71% | 3.68% | -2.45% | 4.13% | 0.60% | -0.16% | 4.50% | 1.87% | 0.48% | 29.92% |
| 2016 | -5.19% | -1.82% | 6.73% | -3.18% | 4.21% | -2.35% | 7.07% | 0.86% | 2.19% | -1.53% | 0.20% | 1.10% | 7.76% |
| 2015 | -2.36% | 5.00% | -3.60% | 1.86% | 2.13% | -2.47% | 4.37% | -5.55% | 1.15% | 11.19% | -1.29% | -3.13% | 6.30% |
| 2014 | -1.41% | 3.77% | -2.72% | 0.19% | 4.32% | 3.01% | 1.12% | 4.88% | -0.81% | 8.67% | 4.32% | -4.87% | 21.58% |
| 2013 | 2.65% | -0.73% | 2.14% | 2.44% | 3.27% | -4.81% | 6.21% | -0.45% | 2.82% | 3.09% | 3.26% | 2.99% | 24.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 2 янв. 2008 г. | 232 | 1 дек. 2008 г. | 236 | 6 нояб. 2009 г. | 468 |
| -17.6% | 4 нояб. 2015 г. | 66 | 9 февр. 2016 г. | 124 | 5 авг. 2016 г. | 190 |
| -17.29% | 20 февр. 2020 г. | 25 | 25 мар. 2020 г. | 45 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -15.44% | 30 авг. 2018 г. | 86 | 3 янв. 2019 г. | 49 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -14.76% | 16 авг. 2022 г. | 61 | 9 нояб. 2022 г. | 57 | 2 февр. 2023 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HL CAPITAL - US TECHNOLOGY OPTIMISED STRATEGY составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.