NOTHING
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NOTHING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| NOTHING | 60.41% | 3.66% | 25.78% | 62.49% | 28.92% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^NYA NYSE Composite | 19.78% | 4.90% | 11.86% | 25.20% | 8.23% | 6.30% |
HEI HEICO Corporation | 49.97% | 7.79% | 17.76% | 53.78% | 16.08% | 25.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 49.66% | 10.84% | 18.05% | 66.90% | 29.34% | 23.87% |
SO The Southern Company | 27.54% | -1.30% | 10.42% | 26.09% | 11.10% | 10.88% |
PGR The Progressive Corporation | 65.92% | 8.75% | 23.62% | 61.61% | 32.12% | 28.68% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 214.11% | 14.67% | 91.92% | 233.60% | 49.62% | 17.43% |
WMT Walmart Inc. | 79.68% | 13.41% | 39.78% | 82.57% | 20.27% | 15.09% |
NVR NVR, Inc. | 31.20% | -0.79% | 20.16% | 44.44% | 19.54% | 22.10% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 17.05% | -4.21% | 12.45% | 18.89% | 8.84% | 13.57% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.46% | 0.00% | 2.19% | 4.93% | 2.32% | 1.57% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 252.27% | 17.43% | 99.28% | 287.98% | 67.06% | N/A |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 25.64% | 3.55% | 26.16% | 35.79% | 20.87% | 17.65% |
HD The Home Depot, Inc. | 26.93% | 9.11% | 31.48% | 35.97% | 17.70% | 18.51% |
LLY Eli Lilly and Company | 40.44% | 1.06% | -1.92% | 39.19% | 48.58% | 29.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOTHING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.88% | 5.95% | 3.12% | 3.51% | 7.07% | 5.06% | 4.35% | 7.60% | 2.85% | 0.07% | 5.05% | 60.41% | |
| 2023 | 1.65% | 2.47% | 6.97% | 1.94% | 1.66% | 3.60% | -1.50% | 6.65% | 0.56% | 4.72% | -0.07% | 2.81% | 35.98% |
| 2022 | -2.50% | 0.95% | 4.82% | 0.96% | -2.29% | 2.55% | 4.67% | 0.68% | 1.58% | 2.94% | 0.39% | -0.40% | 15.00% |
| 2021 | 0.84% | -3.52% | 5.75% | 0.81% | -0.39% | 2.28% | 0.15% | 0.31% | -1.72% | 0.39% | 5.36% | 6.86% | 17.93% |
| 2020 | 4.92% | -1.34% | 1.67% | 7.40% | 3.55% | 1.00% | 3.39% | 0.69% | 1.99% | -2.29% | -0.81% | 0.61% | 22.36% |
| 2019 | 0.60% | 3.54% | 2.47% | 2.12% | 5.27% | -0.27% | -0.25% | 7.38% | -0.77% | -1.43% | 1.91% | -1.34% | 20.52% |
| 2018 | -1.48% | -0.29% | 0.58% | 2.41% | 0.24% | 1.26% | 1.24% | 6.70% | 1.37% | 0.45% | -0.82% | 0.78% | 12.92% |
| 2017 | 2.05% | 3.69% | 4.25% | 1.11% | 4.32% | -3.07% | 3.44% | 0.46% | 1.49% | 1.92% | 6.40% | 2.05% | 31.64% |
| 2016 | 1.41% | 1.51% | 0.68% | -3.22% | 2.25% | 0.67% | 2.09% | -1.87% | -1.32% | -0.52% | 0.33% | 0.04% | 1.93% |
| 2015 | 1.48% | 0.78% | 2.99% | -0.72% | 3.68% | -3.30% | 2.56% | 5.15% | 13.08% |
Комиссия
Комиссия NOTHING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NOTHING среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^NYA NYSE Composite | 2.41 | 3.35 | 1.43 | 3.47 | 15.05 |
HEI HEICO Corporation | 2.51 | 3.20 | 1.42 | 6.26 | 16.38 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.41 | 4.09 | 1.60 | 6.51 | 16.84 |
SO The Southern Company | 1.52 | 2.26 | 1.27 | 2.12 | 6.92 |
PGR The Progressive Corporation | 3.00 | 4.01 | 1.53 | 8.68 | 22.85 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 7.23 | 8.69 | 2.21 | 25.61 | 90.43 |
WMT Walmart Inc. | 4.79 | 7.15 | 1.92 | 7.64 | 54.08 |
NVR NVR, Inc. | 1.93 | 2.65 | 1.33 | 4.17 | 10.08 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.13 | 1.61 | 1.24 | 1.23 | 3.79 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 6.94 | 5.79 | 1.79 | 20.99 | 80.50 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.61 | 2.28 | 1.29 | 2.00 | 4.51 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.79 | 2.46 | 1.30 | 2.03 | 4.40 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.30 | 1.90 | 1.26 | 1.62 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NOTHING за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.84% | 5.42% | 3.06% | 2.24% | 2.72% | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 2.86% | 2.53% | 2.12% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^NYA NYSE Composite | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.99% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
SO The Southern Company | 3.32% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.87% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.47% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.80% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.74% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.64% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.10% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NOTHING показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 8 янв. 2021 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка NOTHING составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.02% | 14 окт. 2020 г. | 60 | 8 янв. 2021 г. | 69 | 20 апр. 2021 г. | 129 |
| -7.94% | 8 апр. 2022 г. | 29 | 19 мая 2022 г. | 31 | 6 июл. 2022 г. | 60 |
| -6.14% | 9 мар. 2020 г. | 6 | 16 мар. 2020 г. | 21 | 15 апр. 2020 г. | 27 |
| -5.78% | 23 авг. 2021 г. | 33 | 7 окт. 2021 г. | 32 | 22 нояб. 2021 г. | 65 |
| -5.72% | 15 авг. 2016 г. | 18 | 8 сент. 2016 г. | 113 | 21 февр. 2017 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NOTHING составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | FTAI | SFM | SO | LLY | LMT | WMT | NVR | PGR | HEI | COST | LOW | HD | ^NYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 |
| FTAI | 0.01 | 1.00 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.42 |
| SFM | -0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| SO | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| LLY | -0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.36 |
| LMT | -0.02 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.39 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.43 |
| WMT | -0.04 | 0.07 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.55 | 0.33 | 0.39 | 0.38 |
| NVR | -0.03 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| PGR | -0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.46 |
| HEI | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.20 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.56 |
| COST | -0.02 | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.55 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| LOW | -0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| HD | -0.00 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.61 |
| ^NYA | -0.03 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.56 | 0.47 | 0.60 | 0.61 | 1.00 |