NOTHING

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NOTHING

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
^NYA NYSE Composite		-85%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5%
HEI HEICO Corporation	Industrials	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	10%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	10%
SO The Southern Company	Utilities	10%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	75%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NOTHING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NOTHING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	20.10%	-0.39%	11.72%	31.44%	13.30%	10.96%
NOTHING	54.31%	-0.63%	27.47%	59.31%	28.74%	N/A
Активы портфеля:
^NYA NYSE Composite	14.24%	-1.46%	8.18%	24.42%	7.60%	5.93%
HEI HEICO Corporation	37.60%	-5.96%	16.38%	51.93%	15.15%	24.87%
COST Costco Wholesale Corporation	33.69%	-0.52%	18.26%	60.90%	26.07%	23.06%
SO The Southern Company	29.84%	-1.96%	18.78%	30.65%	11.99%	11.21%
PGR The Progressive Corporation	53.36%	-4.95%	16.39%	56.37%	31.54%	27.85%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	170.65%	15.33%	76.72%	212.70%	44.86%	15.37%
WMT Walmart Inc.	57.92%	1.54%	38.26%	51.76%	17.48%	14.58%
NVR NVR, Inc.	30.55%	-3.95%	20.47%	55.15%	21.90%	22.16%
LMT Lockheed Martin Corporation	22.70%	-9.88%	19.52%	23.55%	10.76%	14.21%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	4.04%	0.00%	2.23%	4.95%	2.26%	1.53%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	210.69%	1.65%	83.12%	267.91%	67.40%	N/A
LOW Lowe's Companies, Inc.	19.94%	-1.76%	13.87%	36.93%	20.59%	18.52%
HD The Home Depot, Inc.	15.45%	-3.86%	16.00%	36.26%	13.79%	17.74%
LLY Eli Lilly and Company	41.17%	-7.69%	11.77%	45.20%	51.03%	31.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOTHING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.89%	5.94%	3.13%	3.50%	7.08%	5.06%	4.35%	7.59%	2.85%	-0.23%			54.31%
2023	1.65%	2.47%	6.98%	1.94%	1.66%	3.60%	-1.50%	6.66%	0.56%	4.72%	-0.07%	2.81%	35.98%
2022	-2.50%	0.95%	4.82%	0.95%	-2.28%	2.55%	4.67%	0.68%	1.58%	2.95%	0.38%	-0.40%	14.99%
2021	0.84%	-3.52%	5.75%	0.80%	-0.39%	2.28%	0.15%	0.32%	-1.72%	0.39%	5.36%	6.86%	17.93%
2020	4.93%	-1.34%	1.67%	7.39%	3.55%	1.00%	3.39%	0.69%	1.99%	-2.30%	-0.80%	0.61%	22.37%
2019	0.60%	3.54%	2.46%	2.13%	5.27%	-0.27%	-0.25%	7.38%	-0.77%	-1.43%	1.91%	-1.35%	20.51%
2018	-1.48%	-0.29%	0.58%	2.42%	0.24%	1.26%	1.23%	6.70%	1.37%	0.46%	-0.82%	0.78%	12.93%
2017	2.05%	3.69%	4.25%	1.11%	4.32%	-3.07%	3.44%	0.46%	1.49%	1.92%	6.40%	2.05%	31.63%
2016	1.41%	1.51%	0.68%	-3.22%	2.25%	0.67%	2.09%	-1.87%	-1.32%	-0.52%	0.33%	0.04%	1.93%
2015					1.48%	0.78%	2.99%	-0.72%	3.68%	-3.30%	2.56%	5.15%	13.07%

Комиссия

Комиссия NOTHING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOTHING среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOTHING

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^NYA NYSE Composite	2.35	3.29	1.42	2.02	15.00
HEI HEICO Corporation	2.48	3.15	1.42	4.66	16.11
COST Costco Wholesale Corporation	3.01	3.63	1.54	5.68	14.73
SO The Southern Company	1.92	2.82	1.34	2.63	9.87
PGR The Progressive Corporation	2.76	3.66	1.49	7.66	20.56
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	6.84	8.37	2.17	24.12	85.58
WMT Walmart Inc.	2.75	3.64	1.57	4.77	14.00
NVR NVR, Inc.	2.34	3.18	1.40	5.26	14.31
LMT Lockheed Martin Corporation	1.54	2.18	1.32	1.62	6.89
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.46	—	—	—	—
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	6.55	5.69	1.81	18.85	74.49
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.70	2.46	1.31	1.55	4.79
HD The Home Depot, Inc.	1.82	2.54	1.31	1.33	4.52
LLY Eli Lilly and Company	1.32	1.92	1.26	2.05	7.23

Коэффициент Шарпа

NOTHING на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NOTHING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NOTHING за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	4.89%	5.42%	3.06%	2.24%	2.72%	3.96%	3.92%	2.99%	2.85%	2.53%	2.12%	1.89%
Активы портфеля:
^NYA NYSE Composite	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI HEICO Corporation	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%	0.80%
COST Costco Wholesale Corporation	2.22%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
SO The Southern Company	3.21%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%	4.90%
PGR The Progressive Corporation	0.47%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.99%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.31%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	4.83%	4.97%	1.54%	0.01%	0.45%	2.12%	1.61%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.84%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%	0.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.72%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
HD The Home Depot, Inc.	2.25%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
LLY Eli Lilly and Company	0.61%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NOTHING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NOTHING показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 8 янв. 2021 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка NOTHING составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.02%	14 окт. 2020 г.	60	8 янв. 2021 г.	69	20 апр. 2021 г.	129
-7.95%	8 апр. 2022 г.	29	19 мая 2022 г.	31	6 июл. 2022 г.	60
-6.14%	9 мар. 2020 г.	6	16 мар. 2020 г.	21	15 апр. 2020 г.	27
-5.78%	23 авг. 2021 г.	33	7 окт. 2021 г.	32	22 нояб. 2021 г.	65
-5.72%	15 авг. 2016 г.	18	8 сент. 2016 г.	113	21 февр. 2017 г.	131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NOTHING составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NOTHING

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	SFM	FTAI	SO	LLY	LMT	WMT	NVR	PGR	HEI	COST	LOW	HD	^NYA
VMFXX	1.00	0.00	0.01	-0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.02
SFM	0.00	1.00	0.14	0.13	0.14	0.15	0.28	0.16	0.18	0.17	0.31	0.26	0.26	0.28
FTAI	0.01	0.14	1.00	0.09	0.14	0.17	0.07	0.26	0.18	0.31	0.17	0.26	0.24	0.42
SO	-0.00	0.13	0.09	1.00	0.22	0.28	0.30	0.22	0.27	0.18	0.25	0.19	0.24	0.29
LLY	-0.01	0.14	0.14	0.22	1.00	0.22	0.24	0.16	0.29	0.18	0.29	0.22	0.25	0.36
LMT	-0.02	0.15	0.17	0.28	0.22	1.00	0.27	0.24	0.39	0.44	0.27	0.28	0.31	0.43
WMT	-0.03	0.28	0.07	0.30	0.24	0.27	1.00	0.22	0.29	0.20	0.55	0.34	0.39	0.38
NVR	-0.03	0.16	0.26	0.22	0.16	0.24	0.22	1.00	0.25	0.36	0.29	0.47	0.46	0.47
PGR	-0.01	0.18	0.18	0.27	0.29	0.39	0.29	0.25	1.00	0.33	0.31	0.31	0.33	0.46
HEI	0.01	0.17	0.31	0.18	0.18	0.44	0.20	0.36	0.33	1.00	0.29	0.34	0.34	0.56
COST	-0.01	0.31	0.17	0.25	0.29	0.27	0.55	0.29	0.31	0.29	1.00	0.42	0.49	0.47
LOW	-0.02	0.26	0.26	0.19	0.22	0.28	0.34	0.47	0.31	0.34	0.42	1.00	0.80	0.60
HD	0.00	0.26	0.24	0.24	0.25	0.31	0.39	0.46	0.33	0.34	0.49	0.80	1.00	0.61
^NYA	-0.02	0.28	0.42	0.29	0.36	0.43	0.38	0.47	0.46	0.56	0.47	0.60	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

NOTHING

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество