NOTHING
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NOTHING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| NOTHING | -1.83% | -4.70% | -4.84% | 30.65% | 30.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^NYA NYSE Composite | -1.73% | -3.74% | -3.20% | 3.42% | 13.67% | 5.47% |
HEI HEICO Corporation | 9.07% | -2.37% | -0.38% | 38.04% | 30.76% | 23.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.66% | -6.73% | 10.71% | 37.79% | 29.45% | 22.48% |
SO The Southern Company | 13.39% | 2.97% | 3.77% | 34.92% | 17.52% | 12.27% |
PGR The Progressive Corporation | 22.16% | 1.35% | 16.03% | 39.00% | 33.08% | 29.85% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 20.63% | 5.46% | 38.04% | 142.19% | 51.69% | 15.68% |
WMT Walmart Inc. | -3.15% | -7.87% | 9.03% | 48.49% | 18.68% | 14.71% |
NVR NVR, Inc. | -13.07% | -1.27% | -26.21% | -10.16% | 24.60% | 18.03% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -5.72% | 1.33% | -23.90% | 4.20% | 8.22% | 11.51% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.87% | 4.60% | 2.52% | 1.72% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -27.35% | -9.13% | -21.43% | 50.47% | 77.22% | N/A |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.44% | -7.23% | -16.94% | -5.86% | 24.20% | 13.53% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.92% | -6.16% | -12.52% | 1.35% | 17.54% | 14.66% |
LLY Eli Lilly and Company | 2.39% | -13.39% | -10.59% | 2.35% | 43.05% | 29.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOTHING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.46% | 10.59% | -5.70% | -1.47% | -1.83% | ||||||||
| 2024 | 6.79% | 8.34% | 5.40% | 1.31% | 8.04% | 6.84% | 3.03% | 12.08% | 1.31% | -2.27% | 10.18% | -9.94% | 61.77% |
| 2023 | 4.14% | -0.19% | 5.43% | 2.34% | -0.88% | 7.50% | -1.00% | 6.55% | -1.81% | 3.17% | 4.90% | 4.21% | 39.58% |
| 2022 | -4.88% | -0.33% | 5.28% | -2.37% | -0.15% | -1.07% | 6.77% | -1.31% | -1.94% | 8.06% | 2.63% | -2.75% | 7.28% |
| 2021 | -1.30% | -0.90% | 5.33% | 3.67% | 0.15% | 3.03% | -0.08% | 0.28% | -3.13% | 4.26% | 2.90% | 8.91% | 25.00% |
| 2020 | 6.62% | -5.59% | -6.99% | 8.83% | 3.77% | 0.19% | 4.64% | 4.05% | 0.42% | -2.68% | 3.46% | 3.51% | 20.71% |
| 2019 | 3.66% | 5.17% | 2.42% | 4.34% | 5.00% | 2.56% | 0.79% | 5.82% | -2.39% | -1.88% | 2.93% | -2.20% | 28.98% |
| 2018 | -1.64% | -0.77% | 0.84% | 2.25% | 0.90% | 0.33% | 1.81% | 6.94% | 1.57% | -2.78% | 0.05% | -2.60% | 6.72% |
| 2017 | 2.32% | 4.20% | 3.30% | 1.27% | 4.39% | -2.31% | 4.16% | 1.48% | 2.40% | 2.74% | 5.53% | 2.31% | 36.55% |
| 2016 | 0.86% | 1.28% | 1.22% | -2.92% | 1.97% | 1.29% | 1.14% | -2.13% | -1.29% | -0.91% | 1.02% | 0.51% | 1.94% |
| 2015 | 1.48% | 0.81% | 2.88% | -0.90% | 3.55% | -1.86% | 1.83% | 3.98% | 12.23% |
Комиссия
Комиссия NOTHING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NOTHING составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^NYA NYSE Composite | 0.30 | 0.48 | 1.06 | 0.49 | 1.40 |
HEI HEICO Corporation | 1.43 | 2.13 | 1.29 | 1.80 | 4.95 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.41 | 1.32 | 2.12 | 7.24 |
SO The Southern Company | 1.88 | 2.67 | 1.32 | 2.57 | 6.32 |
PGR The Progressive Corporation | 1.83 | 2.65 | 1.32 | 3.63 | 8.88 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 3.66 | 3.99 | 1.62 | 5.60 | 17.56 |
WMT Walmart Inc. | 2.26 | 2.99 | 1.41 | 2.51 | 8.95 |
NVR NVR, Inc. | -0.40 | -0.44 | 0.95 | -0.33 | -0.72 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.05 | 0.10 | 0.21 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.44 | — | — | — | — |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.81 | 1.36 | 1.20 | 1.09 | 3.07 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.32 | -0.29 | 0.96 | -0.35 | -0.85 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.02 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.07 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.12 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NOTHING за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.69% | 5.00% | 5.42% | 3.06% | 2.24% | 2.72% | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 2.86% | 2.53% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^NYA NYSE Composite | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
SO The Southern Company | 3.11% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
PGR The Progressive Corporation | 1.67% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.98% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.84% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.49% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.15% | 0.83% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.04% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.54% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NOTHING показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка NOTHING составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.94% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 108 |
| -18.59% | 27 нояб. 2024 г. | 35 | 21 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -11.97% | 8 апр. 2022 г. | 49 | 17 июн. 2022 г. | 39 | 15 авг. 2022 г. | 88 |
| -10.13% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 102 |
| -8.56% | 30 дек. 2021 г. | 38 | 23 февр. 2022 г. | 17 | 18 мар. 2022 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NOTHING составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | FTAI | SFM | SO | LLY | LMT | PGR | NVR | WMT | HEI | COST | LOW | HD | ^NYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| FTAI | 0.01 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.09 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| SFM | 0.01 | 0.15 | 1.00 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.17 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| SO | -0.00 | 0.08 | 0.12 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.29 |
| LLY | -0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.36 |
| LMT | -0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 0.43 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.43 |
| PGR | -0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.46 |
| NVR | -0.03 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| WMT | -0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.56 | 0.34 | 0.40 | 0.38 |
| HEI | 0.00 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.33 | 0.36 | 0.20 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.55 |
| COST | -0.01 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.56 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| LOW | -0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.61 |
| HD | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.61 |
| ^NYA | -0.02 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.55 | 0.47 | 0.61 | 0.61 | 1.00 |