NOTHING
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NOTHING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2015 г., начальной даты FTAI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| NOTHING | -5.93% | -3.79% | 4.67% | 42.98% | 26.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^NYA NYSE Composite | 4.62% | 3.85% | 7.53% | 17.25% | 7.59% | 6.63% |
HEI HEICO Corporation | -0.93% | -2.24% | -1.31% | 28.24% | 13.98% | 22.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.35% | 2.72% | 19.32% | 39.90% | 27.68% | 23.70% |
SO The Southern Company | 5.08% | 4.04% | 5.47% | 29.62% | 8.29% | 10.20% |
PGR The Progressive Corporation | 5.10% | 4.48% | 16.81% | 41.86% | 27.30% | 28.80% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 18.16% | 16.85% | 56.60% | 198.09% | 56.90% | 15.27% |
WMT Walmart Inc. | 7.80% | 6.26% | 41.49% | 79.17% | 21.99% | 15.49% |
NVR NVR, Inc. | 2.49% | 2.12% | -3.23% | 17.96% | 16.14% | 20.99% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 3.65% | 3.01% | -5.20% | 20.76% | 5.73% | 13.38% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.38% | 2.51% | 5.25% | 2.45% | 1.65% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | -36.37% | -27.90% | -16.05% | 73.29% | 49.04% | N/A |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 9.24% | 8.56% | 12.15% | 29.04% | 19.65% | 16.90% |
HD The Home Depot, Inc. | 9.22% | 8.15% | 18.15% | 22.37% | 15.54% | 17.85% |
LLY Eli Lilly and Company | 4.69% | 3.19% | 2.59% | 26.12% | 43.30% | 29.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOTHING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.81% | 8.33% | 5.43% | 1.32% | 8.07% | 6.89% | 3.05% | 12.09% | 1.32% | -2.26% | 10.29% | -9.96% | 62.18% |
| 2023 | 4.17% | -0.18% | 5.44% | 2.35% | -0.88% | 7.51% | -1.00% | 6.56% | -1.82% | 3.17% | 4.91% | 4.23% | 39.73% |
| 2022 | -4.88% | -0.33% | 5.28% | -2.37% | -0.15% | -1.07% | 6.77% | -1.31% | -1.94% | 8.06% | 2.75% | -2.74% | 7.40% |
| 2021 | -1.30% | -0.90% | 5.33% | 3.67% | 0.15% | 3.03% | -0.08% | 0.28% | -3.13% | 4.26% | 2.90% | 8.91% | 25.00% |
| 2020 | 6.62% | -5.60% | -6.99% | 8.83% | 3.77% | 0.19% | 4.64% | 4.05% | 0.42% | -2.68% | 3.46% | 3.51% | 20.71% |
| 2019 | 3.66% | 5.17% | 2.42% | 4.34% | 5.00% | 2.56% | 0.79% | 5.81% | -2.39% | -1.88% | 2.93% | -2.20% | 28.98% |
| 2018 | -1.64% | -0.78% | 0.84% | 2.25% | 0.90% | 0.33% | 1.80% | 6.95% | 1.57% | -2.78% | 0.04% | -2.60% | 6.72% |
| 2017 | 2.32% | 4.20% | 3.30% | 1.27% | 4.39% | -2.31% | 4.15% | 1.49% | 2.40% | 2.74% | 5.52% | 2.31% | 36.55% |
| 2016 | 0.86% | 1.28% | 1.22% | -2.92% | 1.97% | 1.29% | 1.14% | -2.13% | -1.29% | -0.91% | 1.02% | 0.51% | 1.94% |
| 2015 | 1.48% | 0.81% | 2.88% | -0.90% | 3.55% | -1.86% | 1.83% | 3.98% | 12.23% |
Комиссия
Комиссия NOTHING составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NOTHING составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^NYA NYSE Composite | 1.78 | 2.46 | 1.32 | 2.95 | 8.40 |
HEI HEICO Corporation | 1.38 | 1.82 | 1.25 | 1.65 | 5.41 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.17 | 2.77 | 1.39 | 4.03 | 9.46 |
SO The Southern Company | 1.81 | 2.60 | 1.31 | 2.37 | 6.38 |
PGR The Progressive Corporation | 2.01 | 2.91 | 1.36 | 3.80 | 9.97 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.11 | 7.57 | 2.00 | 11.60 | 44.65 |
WMT Walmart Inc. | 4.71 | 6.77 | 1.87 | 14.52 | 43.46 |
NVR NVR, Inc. | 0.98 | 1.53 | 1.18 | 1.06 | 3.01 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.15 | 1.69 | 1.24 | 0.82 | 2.35 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.62 | — | — | — | — |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.34 | 1.71 | 1.29 | 1.58 | 7.86 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.36 | 1.95 | 1.24 | 1.67 | 3.46 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.23 | 1.76 | 1.21 | 1.43 | 2.96 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.90 | 1.41 | 1.19 | 1.17 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NOTHING за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.18% | 5.02% | 5.42% | 3.24% | 2.24% | 2.72% | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 2.86% | 2.53% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^NYA NYSE Composite | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
SO The Southern Company | 3.31% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
PGR The Progressive Corporation | 1.98% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.85% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.11% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.64% | 1.04% | 2.59% | 8.72% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.70% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.12% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NOTHING показал максимальную просадку в 19.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка NOTHING составляет 15.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.95% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 108 |
| -18.76% | 27 нояб. 2024 г. | 35 | 21 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -11.97% | 8 апр. 2022 г. | 49 | 17 июн. 2022 г. | 39 | 15 авг. 2022 г. | 88 |
| -10.14% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 102 |
| -8.56% | 30 дек. 2021 г. | 38 | 23 февр. 2022 г. | 17 | 18 мар. 2022 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NOTHING составляет 10.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | FTAI | SFM | SO | LLY | LMT | WMT | NVR | PGR | HEI | COST | LOW | HD | ^NYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| FTAI | 0.02 | 1.00 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| SFM | 0.01 | 0.14 | 1.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| SO | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| LLY | -0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.36 |
| LMT | -0.02 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.39 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.43 |
| WMT | -0.03 | 0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.56 | 0.33 | 0.39 | 0.37 |
| NVR | -0.03 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| PGR | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.47 |
| HEI | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.44 | 0.20 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.55 |
| COST | -0.02 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| LOW | -0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| HD | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.61 |
| ^NYA | -0.02 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.61 | 1.00 |