Pharmatech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Pharmatech

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	1.50%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	36%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	0.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	28%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	0.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	15%
V Visa Inc.	Financial Services	1.50%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	1.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	0.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pharmatech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Pharmatech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Pharmatech на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 76.02% с начала года и доходность в 46.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Pharmatech	76.02%	0.61%	23.58%	78.76%	60.11%	46.31%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	13.99%	6.63%	14.68%	11.84%	18.86%	21.79%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.84%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.46%	20.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.81%	33.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	45.59%	8.76%	20.86%	65.38%	16.65%	18.14%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.20%	18.17%
WMT Walmart Inc.	62.31%	3.45%	32.34%	51.27%	18.19%	14.05%
XOM Exxon Mobil Corporation	24.70%	1.00%	3.95%	20.27%	17.34%	6.97%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-36.64%	-62.29%	-80.09%	-37.42%	52.12%	18.11%
MSTR MicroStrategy Incorporated	418.78%	68.63%	127.55%	547.63%	83.93%	34.96%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.81%	-11.36%	-14.62%	17.66%	29.26%	48.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pharmatech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	10.87%	17.41%	6.92%	-2.08%	10.39%	9.98%	-3.18%	7.42%	-1.08%	-0.19%			76.02%
2023	9.77%	3.91%	12.08%	6.07%	16.08%	8.63%	3.91%	7.92%	-4.74%	-0.09%	9.03%	2.67%	104.31%
2022	-11.31%	-0.19%	11.15%	-10.89%	2.78%	-4.81%	10.01%	-9.48%	-5.51%	8.95%	9.66%	-6.63%	-9.97%
2021	7.98%	1.35%	-2.15%	4.89%	5.91%	12.92%	2.30%	7.25%	-7.50%	15.01%	7.39%	2.61%	72.79%
2020	2.81%	-1.74%	-0.03%	13.96%	7.47%	5.75%	2.75%	12.58%	-1.07%	-7.22%	11.79%	7.17%	66.37%
2019	6.38%	3.02%	6.95%	-3.09%	-9.63%	5.89%	0.94%	-0.16%	-0.11%	9.17%	6.31%	8.61%	37.92%
2018	9.06%	-3.38%	-3.63%	3.03%	6.94%	-0.71%	6.66%	8.58%	0.84%	-8.42%	0.44%	-7.23%	10.71%
2017	4.25%	2.43%	3.16%	-0.27%	10.58%	2.09%	4.69%	1.84%	2.93%	5.26%	2.37%	-2.02%	43.67%
2016	-6.86%	-0.90%	7.67%	2.20%	9.75%	2.42%	9.38%	0.17%	5.47%	-1.75%	7.80%	9.83%	53.46%
2015	1.11%	6.61%	0.00%	0.63%	6.72%	-0.38%	1.11%	1.41%	3.41%	4.40%	4.55%	3.76%	38.49%
2014	1.64%	12.24%	-1.17%	-0.64%	3.64%	2.07%	-2.68%	7.94%	-0.61%	3.92%	5.15%	-0.32%	34.76%
2013	5.54%	0.93%	3.40%	2.50%	5.30%	-1.82%	7.53%	0.55%	3.48%	-1.03%	2.95%	3.62%	37.87%

Комиссия

Комиссия Pharmatech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pharmatech среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pharmatech

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.49	0.83	1.12	0.59	1.56
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.67	1.22	1.39	3.48
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
TSLA Tesla, Inc.	0.46	1.15	1.14	0.43	1.23
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.85	3.65	1.58	6.45	19.62
V Visa Inc.	1.53	2.07	1.30	2.02	5.14
WMT Walmart Inc.	2.72	3.61	1.56	4.74	30.19
XOM Exxon Mobil Corporation	1.05	1.57	1.19	1.08	4.77
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.35	0.14	1.02	-0.44	-0.96
MSTR MicroStrategy Incorporated	5.28	4.13	1.49	8.47	26.04
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.37	0.83	1.11	0.45	0.81

Коэффициент Шарпа

Pharmatech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Pharmatech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pharmatech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.59%	0.68%	0.86%	0.84%	1.16%	1.28%	1.31%	1.35%	1.53%	1.61%	1.87%	2.32%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.34%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
WMT Walmart Inc.	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.19%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pharmatech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Pharmatech показал максимальную просадку в 27.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка Pharmatech составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.81%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	33	8 мая 2020 г.	56
-22.79%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	77	2 февр. 2023 г.	277
-21.84%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-17.78%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	72
-15.61%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pharmatech составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Pharmatech

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	LLY	XOM	UNH	TSLA	SMCI	MSTR	AMD	JPM	META	AVGO	V	NVDA	AMZN	GOOGL
WMT	1.00	0.26	0.21	0.29	0.15	0.13	0.18	0.16	0.25	0.17	0.21	0.30	0.20	0.26	0.26
LLY	0.26	1.00	0.22	0.34	0.14	0.22	0.19	0.17	0.25	0.25	0.26	0.30	0.22	0.26	0.29
XOM	0.21	0.22	1.00	0.28	0.14	0.25	0.21	0.17	0.48	0.18	0.27	0.34	0.20	0.21	0.26
UNH	0.29	0.34	0.28	1.00	0.17	0.19	0.21	0.19	0.37	0.22	0.26	0.37	0.22	0.26	0.32
TSLA	0.15	0.14	0.14	0.17	1.00	0.24	0.35	0.34	0.24	0.33	0.38	0.29	0.39	0.39	0.36
SMCI	0.13	0.22	0.25	0.19	0.24	1.00	0.33	0.35	0.31	0.31	0.40	0.30	0.39	0.29	0.30
MSTR	0.18	0.19	0.21	0.21	0.35	0.33	1.00	0.34	0.33	0.34	0.37	0.36	0.39	0.39	0.39
AMD	0.16	0.17	0.17	0.19	0.34	0.35	0.34	1.00	0.27	0.37	0.47	0.36	0.61	0.43	0.41
JPM	0.25	0.25	0.48	0.37	0.24	0.31	0.33	0.27	1.00	0.29	0.38	0.47	0.33	0.31	0.37
META	0.17	0.25	0.18	0.22	0.33	0.31	0.34	0.37	0.29	1.00	0.43	0.43	0.47	0.56	0.60
AVGO	0.21	0.26	0.27	0.26	0.38	0.40	0.37	0.47	0.38	0.43	1.00	0.44	0.59	0.46	0.46
V	0.30	0.30	0.34	0.37	0.29	0.30	0.36	0.36	0.47	0.43	0.44	1.00	0.41	0.48	0.53
NVDA	0.20	0.22	0.20	0.22	0.39	0.39	0.39	0.61	0.33	0.47	0.59	0.41	1.00	0.51	0.50
AMZN	0.26	0.26	0.21	0.26	0.39	0.29	0.39	0.43	0.31	0.56	0.46	0.48	0.51	1.00	0.65
GOOGL	0.26	0.29	0.26	0.32	0.36	0.30	0.39	0.41	0.37	0.60	0.46	0.53	0.50	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Pharmatech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество