Dividend Focus
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Focus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Dividend Focus | 19.78% | -3.76% | 10.12% | 20.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IBM International Business Machines Corporation | 41.51% | 0.17% | 29.76% | 42.74% | 16.83% | 8.30% |
VICI VICI Properties Inc. | -4.46% | -9.41% | 4.04% | -2.82% | 8.43% | N/A |
O Realty Income Corporation | -3.24% | -7.69% | 1.11% | -1.91% | -0.91% | 5.77% |
COST Costco Wholesale Corporation | 45.38% | -1.03% | 12.80% | 46.14% | 28.68% | 23.42% |
MO Altria Group, Inc. | 42.16% | -5.09% | 18.19% | 42.09% | 9.61% | 7.09% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 10.29% | -1.77% | 3.16% | 10.04% | -0.20% | 3.58% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -6.15% | 6.37% | 11.95% | 10.97% | 10.86% |
SCCO Southern Copper Corporation | 11.80% | -6.75% | -13.38% | 9.85% | 22.69% | 17.00% |
PSA Public Storage | 1.43% | -11.04% | 3.60% | 3.84% | 11.72% | 8.81% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.15% | 0.36% | 2.52% | 5.25% | N/A | N/A |
EQIX Equinix, Inc. | 17.47% | -0.98% | 24.49% | 18.30% | 11.91% | 17.64% |
FICO Fair Isaac Corporation | 79.64% | -11.22% | 45.06% | 78.89% | 41.20% | 40.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 43.02% | -4.41% | 20.87% | 45.32% | 14.90% | 17.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Focus, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 2.19% | 3.92% | -3.38% | 3.90% | 1.23% | 4.27% | 4.59% | 2.42% | -1.06% | 5.05% | 19.78% | |
| 2023 | 5.35% | -1.53% | -0.41% | 1.00% | -2.19% | 4.31% | 3.34% | -1.32% | -2.71% | -4.18% | 8.03% | 5.98% | 15.87% |
| 2022 | -0.77% | -1.92% | 3.10% | -4.50% | 1.40% | -6.29% | 5.20% | -1.69% | -8.70% | 6.96% | 8.90% | -1.97% | -1.82% |
| 2021 | -1.06% | 2.79% | 5.74% | 3.15% | 1.73% | -0.65% | 0.56% | 1.34% | -3.83% | 2.30% | -1.81% | 5.92% | 16.89% |
| 2020 | -0.07% | 0.62% | 4.36% | 3.39% | -1.69% | -0.51% | 7.96% | 3.22% | 18.26% |
Комиссия
Комиссия Dividend Focus составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Focus составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.56 | 1.38 | 2.65 | 6.10 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.11 | -0.03 | 1.00 | -0.13 | -0.27 |
O Realty Income Corporation | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.20 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.60 | 3.20 | 1.46 | 4.72 | 12.17 |
MO Altria Group, Inc. | 2.38 | 3.53 | 1.46 | 2.29 | 12.80 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.63 | 0.95 | 1.12 | 0.39 | 2.70 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
SCCO Southern Copper Corporation | 0.42 | 0.87 | 1.10 | 0.57 | 1.14 |
PSA Public Storage | 0.24 | 0.49 | 1.06 | 0.18 | 0.69 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.80 | 517.08 | 518.08 | 530.63 | 8,423.53 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.78 | 1.37 | 1.16 | 0.79 | 1.84 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.62 | 3.03 | 1.43 | 4.83 | 14.96 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97 | 2.70 | 1.40 | 4.55 | 13.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Focus за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.95% | 5.41% | 4.49% | 3.15% | 3.48% | 3.36% | 3.55% | 2.80% | 2.77% | 3.36% | 2.82% | 3.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IBM International Business Machines Corporation | 2.99% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.89% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.93% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% | 5.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MO Altria Group, Inc. | 5.53% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.24% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCCO Southern Copper Corporation | 2.24% | 4.68% | 5.83% | 5.19% | 2.31% | 4.83% | 4.57% | 1.25% | 0.57% | 1.31% | 1.64% | 2.37% |
PSA Public Storage | 4.03% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.11% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.84% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Focus показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка Dividend Focus составляет 5.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.67% | 30 мар. 2022 г. | 134 | 10 окт. 2022 г. | 64 | 11 янв. 2023 г. | 198 |
| -9.56% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 90 |
| -7.04% | 3 февр. 2023 г. | 34 | 23 мар. 2023 г. | 75 | 12 июл. 2023 г. | 109 |
| -6.59% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 26 | 4 авг. 2020 г. | 40 |
| -5.72% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Focus составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | SCCO | COST | FICO | MO | EQIX | PSA | IBM | JPM | AGNC | O | VICI | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| SCCO | -0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.48 |
| COST | -0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.41 | 0.18 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.41 |
| FICO | 0.03 | 0.23 | 0.41 | 1.00 | 0.15 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.38 |
| MO | -0.00 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.56 |
| EQIX | 0.02 | 0.20 | 0.42 | 0.39 | 0.19 | 1.00 | 0.51 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | 0.37 |
| PSA | -0.03 | 0.17 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.58 | 0.49 | 0.42 |
| IBM | 0.03 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.64 |
| JPM | 0.01 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.19 | 0.20 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.72 |
| AGNC | 0.05 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.55 |
| O | -0.02 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.58 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 1.00 | 0.63 | 0.51 |
| VICI | -0.02 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.63 | 1.00 | 0.56 |
| SCHD | -0.03 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.56 | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.72 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 1.00 |