Portfolio 4

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Portfolio 4 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 28.75% с начала года и доходность в 20.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 4 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.

Portfolio 4 has an annualized alpha of 5.58%, beta of 1.12, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2006.

• This portfolio captured 139.34% of S&P 500 Index gains and 108.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.12 and R2 of 0.92, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Portfolio 4 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portfolio 4 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 4 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Portfolio 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 4 показал максимальную просадку в 59.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 4 составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.