PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с RSPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 9.57%/yr for RSPU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности QLD и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 35.67% против 9.57% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

RSPU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.11%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		6.94%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between QLD and RSPU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.33

Over the past year, the correlation between QLD and RSPU has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLD и RSPU

Секторы
QLD
RSPU

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%
99.8%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
RSPU

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
RSPU

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
RSPU

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
RSPU

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
RSPU

-

Промышленность

QLD
2.6%
RSPU

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
RSPU
99.8%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
RSPU

-

Энергетика

QLD
0.5%
RSPU

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
RSPU
0.2%

Недвижимость

QLD
0.1%
RSPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI

Доходность на риск

QLD vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.01

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.42

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.67

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

3.77

+5.69

QLD vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа RSPU равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и RSPU

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-48.08%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-8.46%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-16.27%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-21.86%

-41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-36.85%

-26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.28%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-7.85%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.75%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и RSPU

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.41%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

11.11%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

14.10%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

16.95%

+28.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

19.10%

+25.63%

Сравнение комиссий QLD и RSPU

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и RSPU

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RSPU в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

QLD and RSPU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs RSPU's -48.08%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 9.57% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while RSPU is Utilities Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.40% for RSPU.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор