PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с RSPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 9.57%/yr for RSPU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 35.55% против 9.57% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

RSPU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.11%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		6.94%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between SOXX and RSPU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.26

The correlation between SOXX and RSPU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и RSPU

Секторы
SOXX
RSPU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.8%

Технологии

SOXX
100.0%
RSPU

-

Сырьевые материалы

SOXX

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

RSPU

-

Энергетика

SOXX

-

RSPU

-

Финансовые услуги

SOXX

-

RSPU
0.2%

Здравоохранение

SOXX

-

RSPU

-

Промышленность

SOXX

-

RSPU

-

Недвижимость

SOXX

-

RSPU

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

RSPU
99.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI

Доходность на риск

SOXX vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
1.01

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.42

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.18

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

1.67

+8.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

3.77

+34.43

SOXX vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа RSPU равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и RSPU

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-48.08%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-8.46%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-16.27%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-21.86%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-36.85%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.28%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-7.85%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и RSPU

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

5.41%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

11.11%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

14.10%

+23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

16.95%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

19.10%

+14.67%

Сравнение комиссий SOXX и RSPU

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и RSPU

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RSPU в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and RSPU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs RSPU's -48.08%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 9.57% for RSPU. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while RSPU is Utilities Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.40% for RSPU.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор