PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.41%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.41% против 21.01% соответственно.

RSPU

1 день
0.73%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.33%
С начала года
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.41%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.06%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RSPU and QQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.33

The correlation between RSPU and QQQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и QQQ

Секторы
RSPU
QQQ

Коммунальные услуги

100.0%
1.2%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
QQQ
1.2%

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

RSPU

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

QQQ
6.4%

Энергетика

RSPU

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

RSPU

-

QQQ
3.7%

Промышленность

RSPU

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

RSPU

-

QQQ
0.1%

Технологии

RSPU

-

QQQ
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RSPU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.47

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.00

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.29

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

8.13

-3.84

RSPU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и QQQ

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-82.97%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.96%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-22.77%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-35.12%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.12%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.29%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-32.66%

+24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.36%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.53%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.53%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.52%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

18.69%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

22.81%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

22.44%

-3.32%

Сравнение комиссий RSPU и QQQ

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и QQQ

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and QQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to RSPU (4.53%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 9.41% for RSPU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.43% for QQQ.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while QQQ is Nasdaq-100. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор