Сравнение VNQ с QLD
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 35.67%/yr for QLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 5.65% против 35.67% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
Сравнение доходности по годам VNQ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between VNQ and QLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VNQ and QLD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. QLD — Ранг доходности на риск
VNQ
QLD
Сравнение VNQ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.46 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и QLD
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -83.13% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -25.13% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -42.29% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -63.68% | +29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -63.68% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.11% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -18.16% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.36% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и QLD
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 15.14% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 27.51% | -17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 34.29% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 45.07% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 44.73% | -24.01% |
Сравнение комиссий VNQ и QLD
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и QLD
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and QLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.13% for QLD.
VNQ is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор