Сравнение RSPU с VNQ
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.57%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.57% против 5.65% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.57%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам RSPU и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 6.94% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between RSPU and VNQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between RSPU and VNQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RSPU
VNQ
Сравнение RSPU c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.56 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.90 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и VNQ
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -73.07% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.34% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -17.46% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -34.48% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -42.40% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -13.61% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.65% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и VNQ
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.72% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.77% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 13.54% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.84% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.72% | -1.62% |
Сравнение комиссий RSPU и VNQ
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и VNQ
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and VNQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPU has higher volatility (5.41%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, RSPU leads with 9.57% vs 5.65% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.57% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
VNQ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.49% for RSPU.
RSPU is categorized as Utilities Equities, while VNQ is REIT. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.13% for VNQ.
RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор