Beat QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Beat QQQ

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	2%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	3%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	9%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	4%
MDB MongoDB, Inc.	Technology	2%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	12%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	9%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beat QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Beat QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
Beat QQQ	43.65%	12.11%	20.34%	60.61%	59.89%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	141.08%	11.28%	45.10%	146.15%	96.72%	74.27%
LLY Eli Lilly and Company	65.49%	19.50%	23.13%	73.48%	55.43%	33.82%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	22.61%	6.68%	4.29%	44.64%	27.71%	15.20%
MELI MercadoLibre, Inc.	31.19%	16.08%	27.84%	45.02%	28.91%	33.66%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	47.53%	5.34%	61.90%	104.99%	33.23%	34.16%
LULU Lululemon Athletica Inc.	-49.25%	9.94%	-43.41%	-35.80%	7.66%	20.56%
TTD The Trade Desk, Inc.	45.26%	25.82%	24.60%	30.78%	34.88%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	3.10%	5.66%	-12.61%	70.39%	27.49%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	23.01%	18.69%	19.95%	49.44%	40.56%	28.39%
AVGO Broadcom Inc.	46.95%	13.21%	17.24%	89.89%	47.44%	38.62%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.78%	12.12%	-26.69%	35.73%	37.00%	43.06%
CELH Celsius Holdings, Inc.	-30.25%	-10.96%	-52.02%	-41.26%	96.26%	68.45%
MSI Motorola Solutions, Inc.	41.96%	7.74%	32.45%	57.64%	21.62%	24.49%
ANET Arista Networks, Inc.	50.05%	10.66%	22.81%	79.05%	44.64%	32.35%
MDB MongoDB, Inc.	-28.88%	24.96%	-33.43%	-25.99%	14.20%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beat QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.96%	11.85%	1.70%	-1.95%	8.94%	6.99%	-2.94%						43.65%
2023	16.82%	7.24%	9.96%	1.43%	14.53%	9.28%	2.46%	5.49%	-6.53%	-2.66%	15.07%	6.24%	110.24%
2022	-14.66%	1.31%	6.78%	-14.53%	-1.07%	-8.87%	14.70%	-1.37%	-8.53%	5.43%	7.84%	-9.71%	-24.44%
2021	4.86%	-1.38%	-4.96%	6.34%	2.05%	13.09%	3.50%	8.25%	-4.02%	10.97%	9.59%	0.84%	59.05%
2020	9.14%	-4.60%	-10.79%	21.37%	17.79%	10.55%	10.66%	18.73%	-4.34%	-3.76%	23.54%	8.78%	138.66%
2019	12.77%	12.55%	8.74%	-0.26%	-8.95%	9.11%	3.98%	-1.20%	-3.12%	5.90%	8.08%	6.40%	65.80%
2018	10.58%	-0.26%	-5.07%	4.08%	4.62%	3.63%	2.95%	14.09%	1.58%	-8.01%	3.24%	-8.97%	21.86%
2017										-1.42%	0.59%	1.14%	0.29%

Комиссия

Комиссия Beat QQQ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Beat QQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Beat QQQ

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Beat QQQ

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	2.84	3.28	1.41	5.26	16.32
LLY Eli Lilly and Company	2.53	3.31	1.44	4.07	14.34
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.68	2.27	1.31	1.63	4.95
MELI MercadoLibre, Inc.	1.63	2.35	1.29	1.30	5.06
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	3.01	4.25	1.55	5.95	14.52
LULU Lululemon Athletica Inc.	-0.88	-1.12	0.84	-0.57	-1.14
TTD The Trade Desk, Inc.	0.64	1.16	1.16	0.70	2.51
TSLA Tesla, Inc.	-0.31	-0.10	0.99	-0.25	-0.63
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.19	1.51	1.27	1.72	3.64
AVGO Broadcom Inc.	1.98	2.69	1.34	3.39	10.78
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.83	1.41	1.18	0.93	2.22
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.71	-0.87	0.90	-0.68	-1.45
MSI Motorola Solutions, Inc.	3.33	4.64	1.64	6.74	24.25
ANET Arista Networks, Inc.	2.19	2.91	1.39	4.47	13.82
MDB MongoDB, Inc.	-0.41	-0.26	0.97	-0.36	-0.75

Коэффициент Шарпа

Beat QQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Beat QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beat QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Beat QQQ	0.28%	0.27%	0.37%	0.33%	0.48%	0.55%	0.66%	0.60%	0.68%	0.73%	0.95%	1.21%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.52%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.34%	0.54%	0.19%	0.16%	0.37%	0.34%	0.55%	0.45%	0.55%	0.53%	1.11%	1.33%
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.25%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSI Motorola Solutions, Inc.	0.86%	1.16%	1.26%	1.07%	1.55%	1.46%	1.85%	2.14%	2.05%	2.09%	1.94%	1.69%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDB MongoDB, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Beat QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Beat QQQ показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Beat QQQ составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.57%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	42	18 мая 2020 г.	62
-33.16%	22 нояб. 2021 г.	143	16 июн. 2022 г.	198	31 мар. 2023 г.	341
-21.63%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	93
-16.58%	12 февр. 2021 г.	16	8 мар. 2021 г.	71	17 июн. 2021 г.	87
-13.81%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beat QQQ составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Beat QQQ

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	COKE	CELH	MSI	TSLA	CMG	LULU	MDB	PANW	MELI	AVGO	AMD	ANET	TTD	NVDA
LLY	1.00	0.17	0.15	0.28	0.11	0.19	0.20	0.15	0.20	0.18	0.24	0.18	0.25	0.16	0.22
COKE	0.17	1.00	0.20	0.29	0.21	0.22	0.24	0.13	0.18	0.21	0.25	0.18	0.21	0.18	0.19
CELH	0.15	0.20	1.00	0.25	0.30	0.28	0.27	0.34	0.30	0.33	0.28	0.31	0.28	0.36	0.34
MSI	0.28	0.29	0.25	1.00	0.24	0.34	0.39	0.29	0.36	0.34	0.42	0.37	0.47	0.36	0.37
TSLA	0.11	0.21	0.30	0.24	1.00	0.34	0.34	0.37	0.41	0.40	0.42	0.41	0.37	0.42	0.45
CMG	0.19	0.22	0.28	0.34	0.34	1.00	0.44	0.42	0.39	0.42	0.37	0.42	0.38	0.44	0.43
LULU	0.20	0.24	0.27	0.39	0.34	0.44	1.00	0.42	0.43	0.45	0.43	0.41	0.43	0.46	0.47
MDB	0.15	0.13	0.34	0.29	0.37	0.42	0.42	1.00	0.52	0.48	0.37	0.45	0.45	0.60	0.47
PANW	0.20	0.18	0.30	0.36	0.41	0.39	0.43	0.52	1.00	0.46	0.45	0.43	0.51	0.50	0.50
MELI	0.18	0.21	0.33	0.34	0.40	0.42	0.45	0.48	0.46	1.00	0.43	0.47	0.46	0.56	0.51
AVGO	0.24	0.25	0.28	0.42	0.42	0.37	0.43	0.37	0.45	0.43	1.00	0.56	0.56	0.45	0.65
AMD	0.18	0.18	0.31	0.37	0.41	0.42	0.41	0.45	0.43	0.47	0.56	1.00	0.50	0.51	0.71
ANET	0.25	0.21	0.28	0.47	0.37	0.38	0.43	0.45	0.51	0.46	0.56	0.50	1.00	0.47	0.58
TTD	0.16	0.18	0.36	0.36	0.42	0.44	0.46	0.60	0.50	0.56	0.45	0.51	0.47	1.00	0.55
NVDA	0.22	0.19	0.34	0.37	0.45	0.43	0.47	0.47	0.50	0.51	0.65	0.71	0.58	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2017 г.