Beat QQQ
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beat QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Beat QQQ | 43.65% | 12.11% | 20.34% | 60.61% | 59.89% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 45.10% | 146.15% | 96.72% | 74.27% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 19.50% | 23.13% | 73.48% | 55.43% | 33.82% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 22.61% | 6.68% | 4.29% | 44.64% | 27.71% | 15.20% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 31.19% | 16.08% | 27.84% | 45.02% | 28.91% | 33.66% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 47.53% | 5.34% | 61.90% | 104.99% | 33.23% | 34.16% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -49.25% | 9.94% | -43.41% | -35.80% | 7.66% | 20.56% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 45.26% | 25.82% | 24.60% | 30.78% | 34.88% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 5.66% | -12.61% | 70.39% | 27.49% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 23.01% | 18.69% | 19.95% | 49.44% | 40.56% | 28.39% |
AVGO Broadcom Inc. | 46.95% | 13.21% | 17.24% | 89.89% | 47.44% | 38.62% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.78% | 12.12% | -26.69% | 35.73% | 37.00% | 43.06% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -30.25% | -10.96% | -52.02% | -41.26% | 96.26% | 68.45% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 41.96% | 7.74% | 32.45% | 57.64% | 21.62% | 24.49% |
ANET Arista Networks, Inc. | 50.05% | 10.66% | 22.81% | 79.05% | 44.64% | 32.35% |
MDB MongoDB, Inc. | -28.88% | 24.96% | -33.43% | -25.99% | 14.20% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beat QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.96% | 11.85% | 1.70% | -1.95% | 8.94% | 6.99% | -2.94% | 43.65% | |||||
2023 | 16.82% | 7.24% | 9.96% | 1.43% | 14.53% | 9.28% | 2.46% | 5.49% | -6.53% | -2.66% | 15.07% | 6.24% | 110.24% |
2022 | -14.66% | 1.31% | 6.78% | -14.53% | -1.07% | -8.87% | 14.70% | -1.37% | -8.53% | 5.43% | 7.84% | -9.71% | -24.44% |
2021 | 4.86% | -1.38% | -4.96% | 6.34% | 2.05% | 13.09% | 3.50% | 8.25% | -4.02% | 10.97% | 9.59% | 0.84% | 59.05% |
2020 | 9.14% | -4.60% | -10.79% | 21.37% | 17.79% | 10.55% | 10.66% | 18.73% | -4.34% | -3.76% | 23.54% | 8.78% | 138.66% |
2019 | 12.77% | 12.55% | 8.74% | -0.26% | -8.95% | 9.11% | 3.98% | -1.20% | -3.12% | 5.90% | 8.08% | 6.40% | 65.80% |
2018 | 10.58% | -0.26% | -5.07% | 4.08% | 4.62% | 3.63% | 2.95% | 14.09% | 1.58% | -8.01% | 3.24% | -8.97% | 21.86% |
2017 | -1.42% | 0.59% | 1.14% | 0.29% |
Комиссия
Комиссия Beat QQQ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Beat QQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.53 | 3.31 | 1.44 | 4.07 | 14.34 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.68 | 2.27 | 1.31 | 1.63 | 4.95 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.63 | 2.35 | 1.29 | 1.30 | 5.06 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.01 | 4.25 | 1.55 | 5.95 | 14.52 |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -0.88 | -1.12 | 0.84 | -0.57 | -1.14 |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.64 | 1.16 | 1.16 | 0.70 | 2.51 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.19 | 1.51 | 1.27 | 1.72 | 3.64 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.69 | 1.34 | 3.39 | 10.78 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.83 | 1.41 | 1.18 | 0.93 | 2.22 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.71 | -0.87 | 0.90 | -0.68 | -1.45 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.33 | 4.64 | 1.64 | 6.74 | 24.25 |
ANET Arista Networks, Inc. | 2.19 | 2.91 | 1.39 | 4.47 | 13.82 |
MDB MongoDB, Inc. | -0.41 | -0.26 | 0.97 | -0.36 | -0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Beat QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat QQQ | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.33% | 0.48% | 0.55% | 0.66% | 0.60% | 0.68% | 0.73% | 0.95% | 1.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.34% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.86% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Beat QQQ показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Beat QQQ составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.57% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-33.16% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 198 | 31 мар. 2023 г. | 341 |
-21.63% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 93 |
-16.58% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 87 |
-13.81% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Beat QQQ составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | COKE | CELH | MSI | TSLA | CMG | LULU | MDB | PANW | MELI | AVGO | AMD | ANET | TTD | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.22 |
COKE | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
CELH | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.34 |
MSI | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.36 | 0.37 |
TSLA | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.45 |
CMG | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.43 |
LULU | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 |
MDB | 0.15 | 0.13 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.47 |
PANW | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
MELI | 0.18 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.56 | 0.51 |
AVGO | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.65 |
AMD | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.71 |
ANET | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.58 |
TTD | 0.16 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.55 |
NVDA | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.65 | 0.71 | 0.58 | 0.55 | 1.00 |