My holding
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 7.14% |
BCE BCE Inc. | Communication Services | 7.14% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | Utilities | 7.14% |
BNS The Bank of Nova Scotia | Financial Services | 7.14% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 7.14% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 7.14% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | Financial Services | 7.14% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 7.14% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.14% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 7.14% |
NGG National Grid plc | Utilities | 7.14% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 7.14% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 7.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
My holding на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.11% с начала года и доходность в 10.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My holding | 5.90% | 1.40% | 4.02% | 8.10% | 10.65% | 10.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | -5.59% | -5.04% | -4.50% | -14.06% | 9.56% | 10.85% |
BNS The Bank of Nova Scotia | -1.73% | 1.86% | 1.46% | -2.06% | 2.52% | 1.03% |
BCE BCE Inc. | -12.11% | 1.84% | -15.06% | -16.92% | -0.22% | 2.36% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 2.80% | 1.23% | -0.17% | 18.71% | 14.88% | 17.07% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 16.39% | 1.86% | 11.89% | 18.22% | 7.68% | 3.94% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 7.33% | 0.51% | 1.81% | 13.17% | 2.84% | 2.85% |
NGG National Grid plc | 2.42% | 9.95% | 3.59% | 4.95% | 10.71% | 4.86% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.65% | -5.26% | 11.00% | 26.18% | 18.05% | 15.68% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 0.97% | 5.80% | 15.63% | 13.00% | 12.23% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -4.18% | 1.67% | -7.88% | -8.00% | -0.48% | 9.68% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 7.00% | 7.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My holding, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11% | 0.56% | 2.93% | -4.03% | 4.93% | -0.95% | 5.90% | ||||||
| 2023 | 7.06% | -2.89% | 4.55% | 1.15% | -1.15% | 3.51% | 1.82% | -2.81% | -4.08% | -2.74% | 8.08% | 4.45% | 17.25% |
| 2022 | -2.18% | -0.91% | 4.01% | -5.47% | 0.34% | -6.85% | 6.53% | -5.83% | -11.82% | 6.51% | 6.54% | -4.19% | -14.33% |
| 2021 | 1.14% | 2.14% | 4.89% | 3.86% | 2.75% | 0.76% | 1.22% | 2.39% | -5.12% | 6.93% | -1.34% | 6.34% | 28.53% |
| 2020 | 0.42% | -7.12% | -16.48% | 12.88% | 4.44% | 0.63% | 2.04% | 2.70% | -1.81% | -2.34% | 12.82% | 4.18% | 9.16% |
| 2019 | 9.91% | 3.80% | 2.31% | 2.25% | -5.04% | 5.20% | 1.04% | -0.01% | 3.73% | 2.41% | 2.50% | 2.74% | 34.75% |
| 2018 | 1.42% | -3.65% | 0.76% | 1.44% | 2.12% | -0.79% | 2.53% | 1.94% | -0.21% | -4.48% | 3.19% | -7.29% | -3.55% |
| 2017 | 3.24% | 3.09% | 1.23% | 0.89% | 1.78% | 0.02% | 2.09% | 0.47% | 1.25% | 0.46% | 1.69% | 2.17% | 19.94% |
| 2016 | -1.45% | 0.31% | 8.36% | 1.43% | 1.26% | 2.95% | 4.10% | 0.85% | 0.92% | -3.51% | -1.84% | 2.77% | 16.82% |
| 2015 | 0.06% | 3.27% | -2.14% | 2.17% | -0.34% | -3.25% | 0.57% | -4.58% | -1.62% | 7.02% | -0.94% | -1.66% | -1.94% |
| 2014 | -1.61% | 4.98% | 0.59% | 2.01% | 2.25% | 2.48% | -2.31% | 3.29% | -2.90% | 1.48% | 2.92% | -2.21% | 11.15% |
| 2013 | 4.64% | 1.19% | 2.40% | 4.15% | -1.80% | -1.27% | 3.18% | -3.67% | 3.18% | 3.64% | 0.70% | 1.98% | 19.51% |
Комиссия
Комиссия My holding составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My holding среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | -0.38 | -0.33 | 0.96 | -0.27 | -0.87 |
BNS The Bank of Nova Scotia | -0.10 | -0.01 | 1.00 | -0.05 | -0.23 |
BCE BCE Inc. | -1.05 | -1.40 | 0.84 | -0.48 | -1.38 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 1.11 | 1.81 | 1.21 | 1.31 | 4.72 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.76 | 2.50 | 1.31 | 3.15 | 7.88 |
GSK GlaxoSmithKline plc | 0.70 | 1.04 | 1.15 | 0.55 | 2.17 |
NGG National Grid plc | 0.14 | 0.33 | 1.05 | 0.15 | 0.41 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.53 | 2.10 | 1.27 | 1.55 | 8.33 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 3.54 | 10.55 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.49 | -0.51 | 0.92 | -0.39 | -0.72 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My holding | 5.93% | 5.51% | 5.09% | 4.05% | 4.74% | 4.69% | 5.34% | 5.99% | 4.91% | 5.44% | 5.12% | 4.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 5.74% | 5.14% | 5.05% | 3.39% | 2.68% | 6.08% | 7.57% | 5.36% | 7.87% | 8.33% | 6.95% | 10.75% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 6.93% | 6.41% | 6.40% | 4.03% | 4.95% | 3.53% | 5.10% | 3.74% | 3.98% | 6.61% | 4.11% | 2.82% |
BCE BCE Inc. | 8.69% | 7.30% | 6.37% | 5.32% | 5.78% | 5.15% | 5.81% | 4.63% | 4.81% | 5.18% | 4.83% | 5.20% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.61% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.87% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.81% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
NGG National Grid plc | 11.48% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.34% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My holding показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка My holding составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.98% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -23.73% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 310 | 8 янв. 2024 г. | 445 |
| -15.2% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 232 |
| -14.03% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
| -13.38% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My holding составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BEP | EPD | O | GAIN | JNJ | NGG | GSK | ARCC | BCE | CSCO | SMH | BNS | MGK | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEP | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.38 |
| EPD | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.43 |
| O | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.36 |
| GAIN | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.48 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| JNJ | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.42 |
| NGG | 0.27 | 0.22 | 0.39 | 0.21 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.29 | 0.41 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| GSK | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.50 |
| ARCC | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
| BCE | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.57 | 0.40 | 0.53 |
| CSCO | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.57 | 0.42 | 0.61 | 0.56 |
| SMH | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.57 | 1.00 | 0.45 | 0.79 | 0.68 |
| BNS | 0.37 | 0.41 | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.69 |
| MGK | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.61 | 0.79 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| VXUS | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 1.00 |