PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My holding
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BEP 7.14%BNS 7.14%BCE 7.14%GAIN 7.14%EPD 7.14%GSK 7.14%NGG 7.14%SMH 7.14%MGK 7.14%VXUS 7.14%O 7.14%ARCC 7.14%CSCO 7.14%JNJ 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
Utilities

7.14%

BNS
The Bank of Nova Scotia
Financial Services

7.14%

BCE
BCE Inc.
Communication Services

7.14%

GAIN
Gladstone Investment Corporation
Financial Services

7.14%

EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Energy

7.14%

GSK
GlaxoSmithKline plc
Healthcare

7.14%

NGG
National Grid plc
Utilities

7.14%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

7.14%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

7.14%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

7.14%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

7.14%

ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

7.14%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

7.14%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

7.14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.81%
15.74%
My holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

My holding на 16 апр. 2024 г. показал доходность в -0.22% с начала года и доходность в 10.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
My holding-0.22%-2.72%8.81%6.08%9.94%10.33%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
-20.72%-9.69%0.57%-30.01%9.01%9.13%
BNS
The Bank of Nova Scotia
0.70%-3.16%11.05%-0.98%2.90%2.75%
BCE
BCE Inc.
-15.99%-5.81%-12.74%-26.80%-0.77%2.31%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
-0.31%0.22%20.68%19.39%12.43%16.36%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
10.26%-0.45%7.13%13.89%7.82%4.30%
GSK
GlaxoSmithKline plc
10.35%-4.01%12.91%11.57%4.65%2.34%
NGG
National Grid plc
-5.12%-4.98%8.85%-2.31%9.48%5.37%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
24.30%-0.22%45.69%73.49%33.02%28.86%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
7.63%-1.00%18.87%37.25%17.74%15.69%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.34%-1.80%11.46%7.61%4.95%4.10%
O
Realty Income Corporation
-8.74%-0.56%4.80%-10.14%-0.25%7.19%
ARCC
Ares Capital Corporation
3.44%0.25%8.95%22.27%13.56%11.79%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-2.98%-0.60%-9.50%-1.58%-0.02%11.03%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.84%-6.69%-5.56%-8.96%3.93%6.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.11%0.51%2.93%
2023-4.08%-2.74%8.08%4.45%

Комиссия

Комиссия My holding составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My holding
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My holding, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My holding, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My holding, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My holding, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My holding, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
-0.92-1.340.85-0.57-1.58
BNS
The Bank of Nova Scotia
-0.060.061.01-0.03-0.16
BCE
BCE Inc.
-1.63-2.300.74-0.73-1.87
GAIN
Gladstone Investment Corporation
1.001.571.191.244.37
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
1.431.991.243.097.58
GSK
GlaxoSmithKline plc
0.560.941.110.381.98
NGG
National Grid plc
-0.31-0.310.96-0.26-0.62
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.663.641.443.2314.50
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.333.231.401.5513.34
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.580.901.110.391.72
O
Realty Income Corporation
-0.57-0.700.92-0.33-0.92
ARCC
Ares Capital Corporation
1.462.101.271.5511.92
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-0.11-0.011.00-0.08-0.22
JNJ
Johnson & Johnson
-0.60-0.770.90-0.49-1.17

Коэффициент Шарпа

My holding на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.48

Коэффициент Шарпа My holding находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.48
1.89
My holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My holding5.71%5.51%5.09%4.05%4.74%4.69%5.34%5.99%4.91%5.44%5.12%4.72%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
6.67%5.14%5.05%3.39%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%
BNS
The Bank of Nova Scotia
6.69%6.41%6.40%4.03%4.95%3.53%5.10%3.74%3.98%6.61%4.11%2.82%
BCE
BCE Inc.
8.91%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
15.34%16.57%9.08%5.34%9.22%7.42%9.68%7.77%8.87%9.68%11.00%7.30%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
7.03%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.59%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%
NGG
National Grid plc
5.48%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.39%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
O
Realty Income Corporation
5.95%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.49%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.25%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
JNJ
Johnson & Johnson
3.23%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.61%
-3.66%
My holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My holding показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка My holding составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.98%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-23.73%31 мар. 2022 г.13512 окт. 2022 г.3108 янв. 2024 г.445
-15.2%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.4830 мар. 2016 г.232
-14.03%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.126
-13.38%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My holding составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.85%
3.44%
My holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BEPEPDOGAINJNJNGGGSKARCCBCECSCOSMHBNSMGKVXUS
BEP1.000.230.260.210.180.270.220.260.350.230.260.360.330.38
EPD0.231.000.220.270.210.220.230.360.310.310.320.410.370.43
O0.260.221.000.280.320.390.270.340.350.280.230.280.360.36
GAIN0.210.270.281.000.220.220.240.480.300.310.340.390.400.42
JNJ0.180.210.320.221.000.330.430.250.350.410.310.320.440.43
NGG0.270.220.390.220.331.000.460.290.410.270.250.350.350.46
GSK0.220.230.270.240.430.461.000.290.370.340.310.360.410.50
ARCC0.260.360.340.480.250.290.291.000.330.370.400.470.470.50
BCE0.350.310.350.300.350.410.370.331.000.350.320.570.410.54
CSCO0.230.310.280.310.410.270.340.370.351.000.580.430.630.57
SMH0.260.320.230.340.310.250.310.400.320.581.000.460.790.68
BNS0.360.410.280.390.320.350.360.470.570.430.461.000.510.69
MGK0.330.370.360.400.440.350.410.470.410.630.790.511.000.76
VXUS0.380.430.360.420.430.460.500.500.540.570.680.690.761.00