My holding

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My holding

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	7.14%
BCE BCE Inc.	Communication Services	7.14%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	Utilities	7.14%
BNS The Bank of Nova Scotia	Financial Services	7.14%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	7.14%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	7.14%
GAIN Gladstone Investment Corporation	Financial Services	7.14%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	7.14%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.14%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%
NGG National Grid plc	Utilities	7.14%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

My holding

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

My holding на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -0.86% с начала года и доходность в 11.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.77%	-3.55%	3.64%	22.00%	12.20%	11.23%
My holding	-0.86%	-2.92%	-3.27%	12.49%	10.52%	11.59%
Активы портфеля:
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	-2.98%	-7.06%	-13.40%	-10.33%	1.86%	8.38%
BNS The Bank of Nova Scotia	-4.49%	-7.42%	8.50%	14.68%	4.02%	5.09%
BCE BCE Inc.	0.13%	-6.45%	-26.01%	-37.78%	-7.33%	-1.37%
GAIN Gladstone Investment Corporation	-4.53%	-6.07%	-3.35%	-3.53%	9.75%	16.79%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	3.76%	1.09%	13.93%	29.58%	10.78%	6.60%
GSK GlaxoSmithKline plc	-3.31%	-3.68%	-14.18%	-15.23%	-3.14%	1.94%
NGG National Grid plc	-5.03%	-5.37%	-5.96%	-7.17%	4.51%	4.38%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.02%	-1.51%	-10.22%	42.08%	28.48%	26.24%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.43%	-4.24%	4.49%	30.06%	18.02%	16.69%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-1.56%	-4.37%	-5.53%	4.45%	3.67%	4.93%
O Realty Income Corporation	-1.27%	-4.72%	-4.37%	-5.78%	-1.97%	4.96%
ARCC Ares Capital Corporation	0.96%	1.89%	10.03%	18.73%	13.54%	13.82%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.07%	0.92%	25.71%	20.41%	6.98%	11.28%
JNJ Johnson & Johnson	-0.10%	-1.47%	-2.83%	-8.22%	2.30%	6.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My holding, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.12%	2.47%	3.60%	-4.02%	7.06%	1.73%	0.01%	1.23%	3.55%	-2.59%	2.14%	-2.93%	14.72%
2023	8.05%	-2.20%	5.65%	0.04%	1.49%	3.50%	2.55%	-3.13%	-5.04%	-2.30%	9.57%	5.26%	24.70%
2022	-4.78%	-1.03%	4.55%	-7.63%	0.67%	-7.51%	7.94%	-5.47%	-12.34%	5.07%	7.07%	-5.60%	-19.50%
2021	1.85%	1.79%	3.80%	2.50%	2.22%	1.29%	1.57%	2.87%	-5.73%	7.34%	0.30%	4.79%	26.94%
2020	0.74%	-6.71%	-16.43%	13.38%	4.32%	1.13%	3.35%	3.43%	-0.35%	-2.03%	13.66%	4.01%	15.91%
2019	9.97%	4.36%	2.64%	2.71%	-5.64%	5.34%	1.45%	-0.20%	3.86%	2.88%	3.44%	1.94%	37.19%
2018	1.07%	-3.28%	0.45%	0.94%	2.62%	-0.69%	2.27%	2.77%	-0.52%	-4.96%	2.96%	-7.60%	-4.51%
2017	3.05%	3.26%	1.24%	1.03%	1.95%	-0.17%	2.27%	0.65%	1.17%	1.26%	1.68%	1.92%	21.04%
2016	-1.29%	0.34%	7.83%	0.78%	1.74%	3.50%	3.96%	0.17%	1.10%	-3.77%	-2.13%	2.72%	15.44%
2015	0.15%	2.63%	-2.03%	1.76%	-0.16%	-3.46%	0.59%	-4.36%	-1.66%	6.63%	-0.68%	-1.32%	-2.33%
2014	-1.55%	5.09%	0.68%	1.99%	2.10%	2.51%	-2.52%	3.66%	-2.63%	1.31%	2.76%	-2.27%	11.31%

Комиссия

Комиссия My holding составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My holding составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My holding

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	-0.42	-0.42	0.95	-0.28	-1.25
BNS The Bank of Nova Scotia	0.78	1.16	1.14	0.42	2.46
BCE BCE Inc.	-1.96	-2.79	0.65	-0.71	-1.89
GAIN Gladstone Investment Corporation	-0.20	-0.14	0.98	-0.29	-0.77
EPD Enterprise Products Partners L.P.	2.26	3.19	1.41	2.60	9.46
GSK GlaxoSmithKline plc	-0.69	-0.85	0.89	-0.55	-1.14
NGG National Grid plc	-0.31	-0.24	0.96	-0.36	-0.92
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.21	1.73	1.22	1.71	4.14
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	1.70	2.25	1.31	2.25	8.39
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.38	0.61	1.07	0.50	1.38
O Realty Income Corporation	-0.35	-0.37	0.95	-0.24	-0.69
ARCC Ares Capital Corporation	1.62	2.26	1.29	2.69	11.12
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.15	1.75	1.23	0.87	3.34
JNJ Johnson & Johnson	-0.51	-0.66	0.92	-0.45	-1.18

My holding на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My holding

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.10%	5.94%	5.56%	5.07%	4.07%	4.69%	4.39%	5.24%	5.91%	4.87%	5.30%	5.04%
Активы портфеля:
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	4.82%	4.67%	5.14%	5.05%	3.40%	2.68%	6.08%	7.57%	5.36%	7.87%	8.33%	6.95%
BNS The Bank of Nova Scotia	6.13%	5.84%	6.40%	6.40%	4.02%	4.94%	3.54%	5.10%	3.75%	3.98%	6.63%	4.11%
BCE BCE Inc.	12.56%	12.58%	7.28%	6.43%	5.33%	5.76%	5.16%	5.84%	4.63%	4.83%	5.19%	4.84%
GAIN Gladstone Investment Corporation	13.12%	12.53%	17.24%	9.88%	6.06%	9.22%	7.74%	9.88%	7.94%	8.87%	9.68%	11.00%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.39%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.24%	6.98%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%
GSK GlaxoSmithKline plc	4.80%	4.65%	3.75%	4.78%	4.94%	5.49%	4.28%	5.55%	5.72%	7.06%	5.96%	6.09%
NGG National Grid plc	12.44%	11.81%	5.20%	5.13%	4.71%	5.29%	4.90%	6.44%	24.15%	5.07%	4.73%	7.86%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.44%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.42%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
O Realty Income Corporation	5.98%	5.38%	5.33%	4.69%	3.88%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
ARCC Ares Capital Corporation	8.69%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.72%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
JNJ Johnson & Johnson	3.40%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My holding

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My holding показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка My holding составляет 5.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.17%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	184
-26.67%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	302	26 дек. 2023 г.	497
-14.87%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	113
-14.58%	29 апр. 2015 г.	184	20 янв. 2016 г.	48	30 мар. 2016 г.	232
-13.75%	2 мая 2011 г.	69	8 авг. 2011 г.	57	27 окт. 2011 г.	126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My holding составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My holding

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BEP	EPD	O	GAIN	JNJ	NGG	GSK	ARCC	BCE	CSCO	SMH	BNS	MGK	VXUS
BEP	1.00	0.23	0.26	0.20	0.18	0.27	0.22	0.26	0.34	0.23	0.26	0.36	0.33	0.38
EPD	0.23	1.00	0.22	0.27	0.21	0.22	0.22	0.35	0.30	0.31	0.31	0.41	0.36	0.43
O	0.26	0.22	1.00	0.27	0.33	0.40	0.27	0.33	0.36	0.28	0.21	0.28	0.34	0.35
GAIN	0.20	0.27	0.27	1.00	0.22	0.21	0.23	0.47	0.29	0.30	0.33	0.38	0.39	0.41
JNJ	0.18	0.21	0.33	0.22	1.00	0.33	0.43	0.24	0.35	0.41	0.28	0.31	0.40	0.41
NGG	0.27	0.22	0.40	0.21	0.33	1.00	0.46	0.28	0.41	0.27	0.23	0.35	0.34	0.46
GSK	0.22	0.22	0.27	0.23	0.43	0.46	1.00	0.28	0.37	0.33	0.30	0.36	0.39	0.49
ARCC	0.26	0.35	0.33	0.47	0.24	0.28	0.28	1.00	0.33	0.36	0.39	0.46	0.46	0.50
BCE	0.34	0.30	0.36	0.29	0.35	0.41	0.37	0.33	1.00	0.34	0.30	0.56	0.38	0.52
CSCO	0.23	0.31	0.28	0.30	0.41	0.27	0.33	0.36	0.34	1.00	0.56	0.42	0.61	0.56
SMH	0.26	0.31	0.21	0.33	0.28	0.23	0.30	0.39	0.30	0.56	1.00	0.45	0.79	0.68
BNS	0.36	0.41	0.28	0.38	0.31	0.35	0.36	0.46	0.56	0.42	0.45	1.00	0.50	0.69
MGK	0.33	0.36	0.34	0.39	0.40	0.34	0.39	0.46	0.38	0.61	0.79	0.50	1.00	0.75
VXUS	0.38	0.43	0.35	0.41	0.41	0.46	0.49	0.50	0.52	0.56	0.68	0.69	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My holding

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество