My holding
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 7.14% |
BCE BCE Inc. | Communication Services | 7.14% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | Utilities | 7.14% |
BNS The Bank of Nova Scotia | Financial Services | 7.14% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 7.14% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 7.14% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | Financial Services | 7.14% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 7.14% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.14% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 7.14% |
NGG National Grid plc | Utilities | 7.14% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 7.14% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 7.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
My holding на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 8.98% с начала года и доходность в 10.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| My holding | 8.98% | 3.03% | 4.83% | 15.95% | 11.15% | 10.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | -3.47% | 0.29% | 4.36% | 4.11% | 8.79% | 11.10% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 8.95% | 9.93% | 4.09% | 16.07% | 4.07% | 2.36% |
BCE BCE Inc. | -5.29% | 2.08% | 2.10% | -4.69% | 0.08% | 3.27% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | -7.46% | -1.14% | -7.89% | 13.66% | 10.92% | 15.44% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 15.73% | -1.57% | 6.87% | 16.36% | 8.26% | 3.41% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 21.12% | 10.15% | 3.05% | 24.03% | 5.33% | 4.13% |
NGG National Grid plc | 10.55% | 7.11% | 9.24% | 21.18% | 13.19% | 5.81% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.15% | 26.94% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.31% | 1.36% | 5.73% | 25.85% | 18.23% | 15.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.51% | 4.32% |
O Realty Income Corporation | 12.87% | 4.06% | 21.32% | 19.51% | 1.60% | 8.72% |
ARCC Ares Capital Corporation | 7.29% | 0.44% | 4.78% | 15.29% | 11.82% | 12.08% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -1.63% | 5.83% | -0.37% | -11.67% | 3.14% | 10.31% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.26% | 7.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My holding, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11% | 0.56% | 2.93% | -4.03% | 4.93% | -0.95% | 2.77% | 3.49% | 8.98% | ||||
| 2023 | 7.06% | -2.89% | 4.55% | 1.15% | -1.15% | 3.51% | 1.82% | -2.81% | -4.08% | -2.74% | 8.08% | 4.45% | 17.25% |
| 2022 | -2.18% | -0.91% | 4.01% | -5.47% | 0.34% | -6.85% | 6.53% | -5.83% | -11.82% | 6.51% | 6.54% | -4.19% | -14.33% |
| 2021 | 1.14% | 2.14% | 4.89% | 3.86% | 2.75% | 0.76% | 1.22% | 2.39% | -5.12% | 6.93% | -1.34% | 6.34% | 28.53% |
| 2020 | 0.42% | -7.12% | -16.48% | 12.88% | 4.44% | 0.63% | 2.04% | 2.70% | -1.81% | -2.34% | 12.82% | 4.18% | 9.17% |
| 2019 | 9.91% | 3.80% | 2.31% | 2.25% | -5.04% | 5.20% | 1.04% | -0.01% | 3.73% | 2.41% | 2.50% | 2.74% | 34.75% |
| 2018 | 1.42% | -3.65% | 0.76% | 1.44% | 2.12% | -0.79% | 2.53% | 1.94% | -0.21% | -4.48% | 3.19% | -7.29% | -3.55% |
| 2017 | 3.24% | 3.09% | 1.23% | 0.89% | 1.78% | 0.02% | 2.09% | 0.47% | 1.25% | 0.46% | 1.69% | 2.17% | 19.94% |
| 2016 | -1.45% | 0.31% | 8.36% | 1.43% | 1.26% | 2.95% | 4.10% | 0.85% | 0.92% | -3.51% | -1.84% | 2.77% | 16.82% |
| 2015 | 0.06% | 3.27% | -2.14% | 2.17% | -0.34% | -3.25% | 0.57% | -4.58% | -1.62% | 7.02% | -0.94% | -1.66% | -1.94% |
| 2014 | -1.61% | 4.98% | 0.59% | 2.01% | 2.25% | 2.48% | -2.31% | 3.29% | -2.90% | 1.48% | 2.92% | -2.21% | 11.15% |
| 2013 | 4.64% | 1.19% | 2.40% | 4.15% | -1.80% | -1.27% | 3.18% | -3.67% | 3.18% | 3.64% | 0.70% | 1.98% | 19.51% |
Комиссия
Комиссия My holding составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My holding среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 0.19 | 0.59 | 1.07 | 0.14 | 0.60 |
BNS The Bank of Nova Scotia | 0.75 | 1.15 | 1.14 | 0.36 | 2.17 |
BCE BCE Inc. | -0.29 | -0.28 | 0.97 | -0.13 | -0.39 |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.15 | 0.94 | 3.11 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.49 | 2.20 | 1.27 | 3.13 | 7.49 |
GSK GlaxoSmithKline plc | 1.52 | 2.04 | 1.30 | 1.32 | 4.46 |
NGG National Grid plc | 0.99 | 1.29 | 1.22 | 1.09 | 3.72 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.45 | 1.97 | 1.26 | 1.57 | 6.67 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
O Realty Income Corporation | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 0.59 | 2.69 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.42 | 2.01 | 1.26 | 2.52 | 9.76 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.62 | -0.71 | 0.90 | -0.52 | -1.03 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My holding | 5.81% | 5.51% | 5.09% | 4.05% | 4.74% | 4.69% | 5.34% | 5.99% | 4.91% | 5.44% | 5.12% | 4.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 5.77% | 5.14% | 5.05% | 3.39% | 2.68% | 6.08% | 7.57% | 5.36% | 7.87% | 8.33% | 6.95% | 10.75% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 6.25% | 6.41% | 6.40% | 4.03% | 4.95% | 3.53% | 5.10% | 3.74% | 3.98% | 6.61% | 4.11% | 2.82% |
BCE BCE Inc. | 8.06% | 7.30% | 6.37% | 5.32% | 5.78% | 5.15% | 5.81% | 4.63% | 4.81% | 5.18% | 4.83% | 5.20% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.48% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.12% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.47% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
NGG National Grid plc | 10.63% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.36% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.26% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My holding показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка My holding составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.98% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -23.73% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 310 | 8 янв. 2024 г. | 445 |
| -15.2% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 232 |
| -14.03% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
| -13.38% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My holding составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BEP | EPD | O | GAIN | JNJ | NGG | GSK | ARCC | BCE | CSCO | SMH | BNS | MGK | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEP | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.38 |
| EPD | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.43 |
| O | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.36 |
| GAIN | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.48 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| JNJ | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.42 |
| NGG | 0.27 | 0.22 | 0.39 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.28 | 0.41 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.46 |
| GSK | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.49 |
| ARCC | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
| BCE | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.57 | 0.40 | 0.53 |
| CSCO | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.57 | 0.43 | 0.62 | 0.56 |
| SMH | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.57 | 1.00 | 0.46 | 0.79 | 0.68 |
| BNS | 0.37 | 0.41 | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.69 |
| MGK | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.62 | 0.79 | 0.50 | 1.00 | 0.76 |
| VXUS | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 1.00 |