Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 6.26% с начала года и доходность в 14.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified	0.43%	-2.63%	6.26%	7.86%	21.56%	15.76%	12.76%	14.21%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	-0.85%	0.24%	17.06%	29.56%	61.63%	16.85%	11.14%	11.26%
PG The Procter & Gamble Company	-0.24%	-7.07%	0.33%	-3.74%	-10.42%	0.42%	3.44%	8.47%
KO The Coca-Cola Company	0.65%	0.92%	11.22%	18.45%	13.63%	10.35%	10.96%	8.47%
MCD McDonald's Corporation	0.85%	-5.58%	1.92%	5.85%	5.60%	5.48%	8.33%	11.91%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.18%	-1.69%	10.18%	14.30%	11.18%	-2.02%	5.00%	7.28%
V Visa Inc.	0.84%	-4.42%	-13.33%	-12.80%	-2.40%	11.15%	7.49%	15.35%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.20%	-4.53%	-5.23%	-4.73%	-3.48%	15.09%	12.56%	12.94%
MSFT Microsoft Corporation	-0.16%	-8.82%	-22.72%	-29.16%	4.42%	9.39%	9.23%	22.78%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.72%	-9.65%	7.63%	10.55%	-5.51%	6.24%	3.63%	4.17%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.43%	-5.04%	32.58%	25.65%	51.64%	12.15%	13.94%	13.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.82%	7.29%	-6.14%	0.67%									6.26%
2025	0.93%	5.73%	-0.85%	0.05%	2.47%	-0.58%	-0.41%	4.24%	0.75%	-1.60%	3.02%	-0.52%	13.75%
2024	1.74%	2.38%	2.70%	-1.70%	4.12%	0.95%	4.21%	5.83%	1.62%	-2.12%	4.58%	-3.65%	22.15%
2023	1.14%	-1.94%	4.11%	3.38%	-3.32%	5.66%	0.31%	-2.24%	-4.88%	1.00%	5.67%	1.09%	9.73%
2022	0.31%	-2.52%	3.17%	-0.56%	-1.85%	-5.31%	3.57%	-2.72%	-7.75%	12.43%	4.70%	-2.61%	-0.65%
2021	-3.22%	0.44%	7.11%	3.37%	1.27%	0.51%	3.06%	0.95%	-4.74%	3.60%	-1.64%	8.97%	20.55%

Метрики бенчмарка

Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified: годовая альфа составляет 6.40%, бета — 0.69, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.51%) было выше, чем в снижении (60.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 6.40%

Бета: 0.69

R²: 0.80

Участие в росте: 81.51%

Участие в снижении: 60.58%

Комиссия

Комиссия Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.84	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.50	2.97	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.40	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	1.82	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.26	7.76	-0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	97	3.72	5.23	1.67	7.06	23.54
PG The Procter & Gamble Company	14	-0.58	-0.70	0.92	-0.74	-1.35
KO The Coca-Cola Company	63	0.87	1.41	1.16	1.16	2.35
MCD McDonald's Corporation	45	0.35	0.63	1.07	0.16	0.37
PEP PepsiCo, Inc.	53	0.51	0.94	1.11	0.62	1.26
V Visa Inc.	25	-0.11	0.00	1.00	-0.58	-1.25
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	21	-0.21	-0.17	0.98	-0.76	-1.30
MSFT Microsoft Corporation	40	0.17	0.43	1.06	-0.05	-0.13
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.27	-0.25	0.97	-0.36	-0.63
LMT Lockheed Martin Corporation	85	1.97	2.44	1.36	2.87	7.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.08
За 5 лет: 1.08
За 10 лет: 0.98
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.18%	2.37%	2.44%	2.72%	2.53%	2.50%	2.60%	2.45%	2.91%	2.34%	2.69%	2.88%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	2.16%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
PG The Procter & Gamble Company	2.96%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
KO The Coca-Cola Company	2.67%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MCD McDonald's Corporation	2.34%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
PEP PepsiCo, Inc.	3.63%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
V Visa Inc.	0.83%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
CL Colgate-Palmolive Company	2.46%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.12%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified показал максимальную просадку в 36.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.45%	2 июн. 2008 г.	194	9 мар. 2009 г.	203	24 дек. 2009 г.	397
-29.13%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	122
-16.64%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	133	13 апр. 2023 г.	246
-14.7%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	120
-11.57%	29 янв. 2018 г.	66	2 мая 2018 г.	92	12 сент. 2018 г.	158

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AAPL	WMT	LMT	MO	T	JCI	MSFT	V	MCD	JNJ	CL	BRK-B	PEP	KO	PG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.42	0.46	0.38	0.46	0.65	0.70	0.64	0.49	0.48	0.43	0.66	0.46	0.47	0.45	0.81
AAPL	0.62	1.00	0.24	0.25	0.21	0.25	0.37	0.53	0.43	0.31	0.26	0.24	0.38	0.28	0.25	0.27	0.57
WMT	0.42	0.24	1.00	0.30	0.31	0.33	0.28	0.31	0.29	0.37	0.36	0.39	0.35	0.39	0.37	0.44	0.55
LMT	0.46	0.25	0.30	1.00	0.32	0.32	0.36	0.30	0.34	0.36	0.38	0.35	0.42	0.37	0.38	0.35	0.57
MO	0.38	0.21	0.31	0.32	1.00	0.41	0.29	0.23	0.26	0.35	0.39	0.45	0.38	0.45	0.47	0.44	0.57
T	0.46	0.25	0.33	0.32	0.41	1.00	0.35	0.26	0.32	0.35	0.40	0.39	0.46	0.38	0.42	0.41	0.58
JCI	0.65	0.37	0.28	0.36	0.29	0.35	1.00	0.40	0.42	0.35	0.32	0.30	0.50	0.30	0.34	0.31	0.61
MSFT	0.70	0.53	0.31	0.30	0.23	0.26	0.40	1.00	0.48	0.36	0.32	0.30	0.40	0.34	0.32	0.33	0.61
V	0.64	0.43	0.29	0.34	0.26	0.32	0.42	0.48	1.00	0.39	0.36	0.34	0.50	0.34	0.35	0.34	0.64
MCD	0.49	0.31	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.39	1.00	0.40	0.44	0.41	0.44	0.47	0.44	0.62
JNJ	0.48	0.26	0.36	0.38	0.39	0.40	0.32	0.32	0.36	0.40	1.00	0.48	0.45	0.50	0.47	0.51	0.63
CL	0.43	0.24	0.39	0.35	0.45	0.39	0.30	0.30	0.34	0.44	0.48	1.00	0.39	0.60	0.58	0.71	0.66
BRK-B	0.66	0.38	0.35	0.42	0.38	0.46	0.50	0.40	0.50	0.41	0.45	0.39	1.00	0.39	0.44	0.40	0.68
PEP	0.46	0.28	0.39	0.37	0.45	0.38	0.30	0.34	0.34	0.44	0.50	0.60	0.39	1.00	0.67	0.60	0.67
KO	0.47	0.25	0.37	0.38	0.47	0.42	0.34	0.32	0.35	0.47	0.47	0.58	0.44	0.67	1.00	0.58	0.68
PG	0.45	0.27	0.44	0.35	0.44	0.41	0.31	0.33	0.34	0.44	0.51	0.71	0.40	0.60	0.58	1.00	0.68
Portfolio	0.81	0.57	0.55	0.57	0.57	0.58	0.61	0.61	0.64	0.62	0.63	0.66	0.68	0.67	0.68	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Low Draw Down - 15 Uncorrelated Defensive - Modified

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов