KK
Gleichv
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
KK | 29.65% | 3.46% | 18.60% | 39.55% | 38.20% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AutoZone, Inc. | 21.00% | 1.63% | 5.23% | 18.99% | 22.63% | 19.99% |
Church & Dwight Co., Inc. | 11.61% | 0.81% | 1.97% | 17.29% | 8.35% | 13.40% |
Constellation Software Inc. | 29.44% | 1.10% | 19.39% | 55.64% | 28.90% | 34.56% |
Eli Lilly and Company | 57.98% | 1.13% | 23.23% | 51.93% | 54.24% | 33.45% |
Fortinet, Inc. | 40.30% | 8.61% | 28.25% | 42.40% | 39.19% | 32.57% |
The Hershey Company | 1.21% | -7.26% | 1.35% | -0.70% | 5.96% | 9.71% |
Novo Nordisk A/S | 15.35% | -10.58% | -3.48% | 18.65% | 36.55% | 20.65% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.81% | 4.54% | -1.80% | 1.78% | 27.89% | 25.03% |
Palo Alto Networks, Inc. | 26.57% | 10.45% | 32.76% | 42.81% | 38.69% | 27.47% |
Quanta Services, Inc. | 44.82% | 14.02% | 27.17% | 81.74% | 50.09% | 26.07% |
The Trade Desk, Inc. | 63.90% | 11.43% | 45.95% | 53.63% | 42.55% | N/A |
UFP Technologies, Inc. | 85.39% | -3.45% | 46.48% | 109.69% | 50.28% | 30.81% |
Zscaler, Inc. | -13.54% | 12.46% | 10.74% | 12.41% | 34.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.66% | 8.38% | 1.95% | -5.02% | 3.66% | 3.48% | 1.73% | 7.51% | -2.36% | 29.65% | |||
2023 | 5.48% | 5.12% | 5.58% | 1.53% | 5.80% | 9.75% | 2.34% | -1.09% | -3.62% | -2.42% | 8.06% | 3.88% | 47.50% |
2022 | -9.65% | 3.41% | 3.24% | -5.82% | -2.87% | -0.38% | 5.31% | 0.33% | -4.83% | 6.99% | 4.90% | -4.97% | -5.75% |
2021 | -0.67% | 5.23% | 1.39% | 6.05% | 1.36% | 6.35% | 6.36% | 7.49% | -2.90% | 9.47% | 4.41% | 4.11% | 60.03% |
2020 | 3.59% | -4.98% | -7.27% | 13.66% | 13.07% | 4.10% | 6.89% | 3.79% | -1.75% | -2.80% | 15.56% | 7.43% | 60.60% |
2019 | 9.77% | 9.98% | 6.25% | 2.54% | -6.14% | 6.89% | 5.17% | -2.23% | -4.32% | 3.45% | 8.71% | 0.08% | 46.14% |
2018 | -3.43% | 0.26% | 8.60% | 3.74% | 1.92% | 13.11% | 1.71% | -8.02% | 5.59% | -4.93% | 18.11% |
Комиссия
Комиссия KK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KK среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AutoZone, Inc. | 1.43 | 2.00 | 1.26 | 1.85 | 4.41 |
Church & Dwight Co., Inc. | 0.95 | 1.30 | 1.18 | 1.07 | 3.85 |
Constellation Software Inc. | 2.39 | 3.06 | 1.40 | 5.18 | 14.90 |
Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.78 | 1.37 | 3.20 | 11.89 |
Fortinet, Inc. | 1.19 | 2.00 | 1.29 | 1.21 | 4.19 |
The Hershey Company | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.06 |
Novo Nordisk A/S | 0.75 | 1.27 | 1.16 | 1.07 | 3.12 |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.18 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.45 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.17 | 1.50 | 1.27 | 1.69 | 3.53 |
Quanta Services, Inc. | 2.68 | 3.51 | 1.47 | 3.59 | 16.69 |
The Trade Desk, Inc. | 1.30 | 1.84 | 1.28 | 1.39 | 7.40 |
UFP Technologies, Inc. | 2.21 | 2.79 | 1.36 | 3.27 | 15.44 |
Zscaler, Inc. | 0.42 | 0.78 | 1.12 | 0.31 | 0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK | 0.50% | 0.46% | 0.47% | 0.46% | 0.59% | 0.84% | 0.76% | 0.72% | 0.89% | 0.67% | 0.75% | 0.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Church & Dwight Co., Inc. | 1.07% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% | 1.57% | 1.69% |
Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 2.78% | 0.66% | 0.74% | 0.94% | 0.99% | 1.42% | 2.01% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Hershey Company | 2.87% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Novo Nordisk A/S | 1.23% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.48% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Quanta Services, Inc. | 0.12% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KK показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка KK составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.47% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-18.7% | 28 дек. 2021 г. | 121 | 16 июн. 2022 г. | 119 | 1 дек. 2022 г. | 240 |
-13.59% | 14 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 26 | 31 янв. 2019 г. | 98 |
-10.2% | 12 сент. 2023 г. | 34 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 65 |
-9.63% | 29 июл. 2019 г. | 47 | 2 окт. 2019 г. | 32 | 15 нояб. 2019 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KK составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CHD | HSY | UFPT | LLY | AZO | NVO | PWR | CSU.TO | ZS | TTD | ODFL | PANW | FTNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 1.00 | 0.47 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
HSY | 0.47 | 1.00 | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.14 |
UFPT | 0.06 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
LLY | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
AZO | 0.24 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.32 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.20 | 0.25 |
NVO | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
PWR | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.47 | 0.32 | 0.35 |
CSU.TO | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
ZS | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.34 | 0.57 | 0.59 |
TTD | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.59 | 1.00 | 0.37 | 0.51 | 0.54 |
ODFL | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.43 |
PANW | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.64 |
FTNT | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.64 | 1.00 |