PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

KK

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Gleichv

Распределение активов


AZO 7.69%CHD 7.69%CSU.TO 7.69%LLY 7.69%FTNT 7.69%HSY 7.69%NVO 7.69%ODFL 7.69%PANW 7.69%PWR 7.69%TTD 7.69%UFPT 7.69%ZS 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AZO
AutoZone, Inc.
Consumer Cyclical

7.69%

CHD
Church & Dwight Co., Inc.
Consumer Defensive

7.69%

CSU.TO
Constellation Software Inc.
Technology

7.69%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

7.69%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

7.69%

HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive

7.69%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

7.69%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

7.69%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

7.69%

PWR
Quanta Services, Inc.
Industrials

7.69%

TTD
The Trade Desk, Inc.
Technology

7.69%

UFPT
UFP Technologies, Inc.
Healthcare

7.69%

ZS
Zscaler, Inc.
Technology

7.69%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в KK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
599.35%
86.67%
KK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
KK13.73%8.66%19.16%50.01%36.18%N/A
AZO
AutoZone, Inc.
17.42%9.91%19.41%22.14%26.20%18.91%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
6.36%0.72%4.79%20.09%9.99%12.90%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
14.56%2.72%35.79%70.19%29.85%34.54%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%21.36%40.89%150.33%44.71%32.10%
FTNT
Fortinet, Inc.
20.35%9.23%15.72%18.11%31.66%31.15%
HSY
The Hershey Company
1.59%-2.14%-10.89%-19.32%12.92%8.21%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%8.27%31.24%74.60%39.05%19.73%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
9.61%13.62%2.13%25.63%34.12%29.02%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.55%-10.67%24.59%59.28%29.30%29.14%
PWR
Quanta Services, Inc.
11.63%24.14%13.53%50.77%45.79%21.22%
TTD
The Trade Desk, Inc.
16.58%22.59%4.95%48.77%33.20%N/A
UFPT
UFP Technologies, Inc.
26.02%28.66%23.60%81.73%44.49%24.02%
ZS
Zscaler, Inc.
-1.05%-6.98%38.42%63.45%28.77%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.66%8.42%
2023-1.10%-3.62%-2.42%8.06%3.88%

Коэффициент Шарпа

KK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.10

Коэффициент Шарпа KK находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.10
2.44
KK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KK0.37%0.39%0.38%0.36%0.44%0.63%0.51%0.53%0.58%0.58%0.59%0.71%
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.10%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.14%0.16%0.25%0.29%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%1.09%1.29%1.84%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company
2.55%2.39%1.67%1.78%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.27%0.39%0.42%0.22%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.
0.14%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия KK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
KK
3.10
AZO
AutoZone, Inc.
1.08
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.20
CSU.TO
Constellation Software Inc.
3.06
LLY
Eli Lilly and Company
5.25
FTNT
Fortinet, Inc.
0.36
HSY
The Hershey Company
-1.10
NVO
Novo Nordisk A/S
2.48
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.91
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.28
PWR
Quanta Services, Inc.
1.70
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.95
UFPT
UFP Technologies, Inc.
2.04
ZS
Zscaler, Inc.
1.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CHDHSYUFPTLLYAZONVOPWRCSU.TOZSTTDODFLPANWFTNT
CHD1.000.490.070.250.250.200.110.110.090.050.170.100.13
HSY0.491.000.150.290.310.170.180.160.050.040.160.100.15
UFPT0.070.151.000.150.170.150.300.210.190.220.250.210.26
LLY0.250.290.151.000.210.430.200.180.160.150.190.190.27
AZO0.250.310.170.211.000.220.330.220.130.200.320.210.27
NVO0.200.170.150.430.221.000.200.250.240.220.240.240.31
PWR0.110.180.300.200.330.201.000.350.250.330.490.320.36
CSU.TO0.110.160.210.180.220.250.351.000.390.430.360.380.45
ZS0.090.050.190.160.130.240.250.391.000.600.350.560.60
TTD0.050.040.220.150.200.220.330.430.601.000.380.520.55
ODFL0.170.160.250.190.320.240.490.360.350.381.000.380.45
PANW0.100.100.210.190.210.240.320.380.560.520.381.000.65
FTNT0.130.150.260.270.270.310.360.450.600.550.450.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
KK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KK показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.47%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.63
-18.72%28 дек. 2021 г.12116 июн. 2022 г.1191 дек. 2022 г.240
-13.61%14 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.2631 янв. 2019 г.98
-10.2%12 сент. 2023 г.3427 окт. 2023 г.3111 дек. 2023 г.65
-9.65%29 июл. 2019 г.472 окт. 2019 г.3215 нояб. 2019 г.79

График волатильности

Текущая волатильность KK составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.95%
3.47%
KK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев