KK
Gleichv
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Defensive | 7.69% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 7.69% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 7.69% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 7.69% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 7.69% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 7.69% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 7.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 7.69% |
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 7.69% |
TTD The Trade Desk, Inc. | Technology | 7.69% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | Healthcare | 7.69% |
ZS Zscaler, Inc. | Technology | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
KK | 18.21% | 1.72% | 13.43% | 25.56% | 33.45% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AZO AutoZone, Inc. | 17.22% | 3.46% | 9.02% | 23.87% | 21.08% | 19.48% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 6.18% | -4.43% | 1.30% | 5.26% | 6.79% | 13.26% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 27.05% | 11.52% | 14.71% | 51.73% | 26.19% | 33.84% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 51.12% | 31.91% |
FTNT Fortinet, Inc. | -2.08% | -1.38% | -13.32% | -25.16% | 26.90% | 27.54% |
HSY The Hershey Company | 4.78% | 5.26% | 2.70% | -15.39% | 6.79% | 10.18% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 40.14% | 20.47% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.77% | 16.85% | 5.05% | 0.28% | 30.16% | 26.14% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.52% | 32.81% | 27.94% |
PWR Quanta Services, Inc. | 15.38% | -6.63% | 26.84% | 23.59% | 45.28% | 21.95% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 26.29% | -6.99% | 33.63% | 6.44% | 26.19% | N/A |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 82.34% | 23.82% | 88.14% | 64.16% | 48.32% | 28.73% |
ZS Zscaler, Inc. | -17.86% | 1.72% | -23.15% | 17.23% | 15.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.66% | 8.38% | 1.93% | -5.02% | 3.66% | 3.48% | 18.21% | ||||||
2023 | 5.48% | 4.96% | 5.56% | 1.53% | 5.80% | 9.75% | 2.34% | -1.10% | -3.62% | -2.42% | 8.06% | 3.88% | 47.21% |
2022 | -9.65% | 3.41% | 3.22% | -5.82% | -2.87% | -0.38% | 5.31% | 0.31% | -4.83% | 6.99% | 4.90% | -4.97% | -5.78% |
2021 | -0.67% | 5.23% | 1.36% | 6.05% | 1.36% | 6.35% | 6.36% | 7.48% | -2.90% | 9.47% | 4.41% | 4.11% | 59.96% |
2020 | 3.59% | -4.98% | -7.31% | 13.66% | 13.07% | 4.10% | 6.89% | 3.78% | -1.75% | -2.80% | 15.56% | 6.84% | 59.64% |
2019 | 9.77% | 9.98% | 6.20% | 2.54% | -6.14% | 6.89% | 5.17% | -2.25% | -4.33% | 3.45% | 8.71% | 0.08% | 46.03% |
2018 | -3.44% | 0.26% | 8.60% | 3.74% | 1.92% | 13.08% | 1.71% | -8.02% | 5.59% | -4.93% | 18.07% |
Комиссия
Комиссия KK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KK среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.05 | 1.52 | 1.20 | 1.44 | 3.41 |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.30 | 1.24 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 2.34 | 3.07 | 1.40 | 5.16 | 14.81 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.69 | 3.70 | 1.51 | 6.07 | 19.37 |
FTNT Fortinet, Inc. | -0.67 | -0.65 | 0.89 | -0.69 | -1.28 |
HSY The Hershey Company | -0.71 | -0.94 | 0.90 | -0.42 | -0.91 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.83 | 3.06 | 1.36 | 4.59 | 13.01 |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.01 | 0.21 | 1.03 | 0.01 | 0.01 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.57 | 0.97 | 1.17 | 0.87 | 1.88 |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.74 | 1.27 | 1.16 | 0.94 | 2.60 |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.02 | 0.35 | 1.05 | 0.02 | 0.07 |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.36 | 2.07 | 1.25 | 1.95 | 6.19 |
ZS Zscaler, Inc. | 0.30 | 0.65 | 1.09 | 0.19 | 0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK | 0.45% | 0.44% | 0.45% | 0.42% | 0.55% | 0.78% | 0.71% | 0.67% | 0.80% | 0.64% | 0.70% | 0.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.11% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% | 1.57% | 1.69% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 1.83% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 2.66% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.45% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.14% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KK показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка KK составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.47% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-18.72% | 28 дек. 2021 г. | 121 | 16 июн. 2022 г. | 119 | 1 дек. 2022 г. | 240 |
-13.59% | 14 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 26 | 31 янв. 2019 г. | 98 |
-10.2% | 12 сент. 2023 г. | 34 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 65 |
-9.65% | 29 июл. 2019 г. | 47 | 2 окт. 2019 г. | 32 | 15 нояб. 2019 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KK составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CHD | HSY | UFPT | LLY | AZO | NVO | PWR | CSU.TO | ZS | TTD | ODFL | PANW | FTNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 1.00 | 0.48 | 0.06 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
HSY | 0.48 | 1.00 | 0.13 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
UFPT | 0.06 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
LLY | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
AZO | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.20 | 0.26 |
NVO | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.44 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |
PWR | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.31 | 0.35 |
CSU.TO | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
ZS | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.34 | 0.57 | 0.59 |
TTD | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.59 | 1.00 | 0.37 | 0.51 | 0.55 |
ODFL | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.23 | 0.48 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.44 |
PANW | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.37 | 1.00 | 0.64 |
FTNT | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.59 | 0.55 | 0.44 | 0.64 | 1.00 |