Power Players 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Power Players 3

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.30%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	18%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10.40%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	15.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.80%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	1.80%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4.60%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Power Players 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Power Players 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Power Players 3 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 46.42% с начала года и доходность в 24.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Power Players 3	46.42%	5.70%	19.07%	52.17%	30.46%	24.55%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	13.99%	6.63%	14.68%	11.84%	18.86%	21.79%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.84%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.46%	20.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.81%	33.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	45.59%	8.76%	20.86%	65.38%	16.65%	18.14%
WMT Walmart Inc.	62.31%	3.45%	32.34%	51.27%	18.19%	14.05%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.06%
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.60%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	31.13%	1.08%	13.21%	31.09%	16.34%	12.42%
XOM Exxon Mobil Corporation	24.70%	1.00%	3.95%	20.27%	17.34%	6.97%
MSTR MicroStrategy Incorporated	418.78%	68.63%	127.55%	547.63%	83.93%	34.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Power Players 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.46%	9.05%	6.09%	-3.04%	6.20%	3.68%	2.44%	3.42%	0.93%	0.99%			46.42%
2023	10.23%	1.39%	6.21%	5.40%	3.68%	6.31%	5.52%	-0.96%	-1.97%	-1.72%	7.60%	3.74%	54.99%
2022	-2.05%	-2.74%	5.80%	-10.09%	0.63%	-10.73%	10.77%	-4.62%	-8.61%	6.90%	6.31%	-5.84%	-15.88%
2021	2.57%	6.32%	3.67%	6.66%	1.68%	3.35%	0.77%	4.45%	-3.81%	8.88%	-1.14%	2.35%	41.34%
2020	1.05%	-7.49%	-11.61%	14.13%	3.61%	2.00%	6.68%	11.79%	-6.24%	-1.40%	15.07%	4.75%	32.45%
2019	7.00%	1.17%	2.32%	6.16%	-8.74%	7.02%	1.85%	-2.79%	2.34%	5.31%	4.65%	4.77%	34.35%
2018	8.81%	-3.81%	-4.96%	1.52%	3.73%	0.58%	3.63%	4.69%	-0.29%	-5.25%	0.70%	-8.70%	-0.72%
2017	2.45%	3.44%	1.00%	2.39%	2.59%	1.29%	2.59%	1.59%	1.45%	5.89%	2.56%	0.65%	31.58%
2016	-3.37%	-1.33%	7.05%	1.12%	3.27%	-0.71%	4.68%	1.55%	0.85%	0.58%	4.65%	4.06%	24.25%
2015	-3.26%	6.06%	-1.61%	2.28%	1.78%	-0.76%	5.29%	-4.46%	-1.09%	7.57%	2.16%	0.01%	14.06%
2014	-1.50%	5.97%	-0.01%	-0.59%	2.33%	2.04%	-0.01%	5.49%	-0.19%	1.23%	3.08%	-0.56%	18.34%
2013	5.93%	0.87%	0.57%	4.26%	7.25%	-0.39%	9.03%	-0.65%	5.48%	3.90%	3.90%	4.00%	53.55%

Комиссия

Комиссия Power Players 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Power Players 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Power Players 3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.49	0.83	1.12	0.59	1.56
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.67	1.22	1.39	3.48
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
TSLA Tesla, Inc.	0.46	1.15	1.14	0.43	1.23
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.85	3.65	1.58	6.45	19.62
WMT Walmart Inc.	2.72	3.61	1.56	4.74	30.19
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.17	3.06	1.39	4.10	10.71
XOM Exxon Mobil Corporation	1.05	1.57	1.19	1.08	4.77
MSTR MicroStrategy Incorporated	5.28	4.13	1.49	8.47	26.04

Коэффициент Шарпа

Power Players 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Power Players 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Power Players 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.87%	1.00%	1.10%	1.21%	1.63%	1.25%	1.35%	1.11%	1.21%	1.35%	1.23%	1.22%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.34%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
WMT Walmart Inc.	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.19%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Power Players 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Power Players 3 показал максимальную просадку в 32.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Power Players 3 составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-23.53%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	126	14 апр. 2023 г.	261
-19.9%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	80	22 апр. 2019 г.	145
-12.39%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	71
-11.67%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Power Players 3 составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Power Players 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	LLY	XOM	UNH	TSLA	MSTR	JPM	META	NVDA	AAPL	BRK-B	AVGO	AMZN	GOOGL	MSFT
WMT	1.00	0.26	0.21	0.29	0.15	0.18	0.25	0.17	0.20	0.25	0.37	0.21	0.26	0.26	0.30
LLY	0.26	1.00	0.22	0.34	0.14	0.19	0.25	0.25	0.22	0.24	0.33	0.26	0.26	0.29	0.32
XOM	0.21	0.22	1.00	0.28	0.14	0.21	0.48	0.18	0.20	0.24	0.50	0.27	0.21	0.26	0.24
UNH	0.29	0.34	0.28	1.00	0.17	0.21	0.37	0.22	0.22	0.28	0.43	0.26	0.26	0.32	0.33
TSLA	0.15	0.14	0.14	0.17	1.00	0.35	0.24	0.33	0.39	0.37	0.23	0.38	0.39	0.36	0.36
MSTR	0.18	0.19	0.21	0.21	0.35	1.00	0.33	0.34	0.39	0.34	0.32	0.37	0.39	0.39	0.39
JPM	0.25	0.25	0.48	0.37	0.24	0.33	1.00	0.29	0.33	0.33	0.69	0.38	0.31	0.37	0.37
META	0.17	0.25	0.18	0.22	0.33	0.34	0.29	1.00	0.47	0.45	0.31	0.43	0.56	0.60	0.50
NVDA	0.20	0.22	0.20	0.22	0.39	0.39	0.33	0.47	1.00	0.48	0.32	0.59	0.51	0.50	0.56
AAPL	0.25	0.24	0.24	0.28	0.37	0.34	0.33	0.45	0.48	1.00	0.39	0.52	0.50	0.53	0.56
BRK-B	0.37	0.33	0.50	0.43	0.23	0.32	0.69	0.31	0.32	0.39	1.00	0.39	0.36	0.42	0.43
AVGO	0.21	0.26	0.27	0.26	0.38	0.37	0.38	0.43	0.59	0.52	0.39	1.00	0.46	0.46	0.51
AMZN	0.26	0.26	0.21	0.26	0.39	0.39	0.31	0.56	0.51	0.50	0.36	0.46	1.00	0.65	0.60
GOOGL	0.26	0.29	0.26	0.32	0.36	0.39	0.37	0.60	0.50	0.53	0.42	0.46	0.65	1.00	0.64
MSFT	0.30	0.32	0.24	0.33	0.36	0.39	0.37	0.50	0.56	0.56	0.43	0.51	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Power Players 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество