SEMICONDUCTORS AND MORE
SAFE LOW DEBT SEMICONDUCTOR STOCKS
Plus some others
Plus, if you don't mind, bitcoin
Low debt to equity ratios
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEMICONDUCTORS AND MORE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
SEMICONDUCTORS AND MORE на 3 мая 2025 г. показал доходность в 16.39% с начала года и доходность в 37.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| SEMICONDUCTORS AND MORE | 16.45% | 1.07% | 20.15% | 52.75% | 38.08% | 37.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.68% | 71.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 19.09% | 1.82% | 19.39% | 34.66% | 24.86% | 14.15% |
SPGI S&P Global Inc. | 1.91% | 3.52% | 5.20% | 20.05% | 13.09% | 18.33% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.86% | 4.68% | -4.69% | 24.45% | 16.90% | 12.67% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.14% | -3.95% | 1.29% | 3.01% | 32.54% | 16.81% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -0.33% | -5.66% | -4.26% | 7.46% | 2.67% | 11.35% |
EG Everest Group Ltd | -3.34% | -3.70% | 0.34% | -3.74% | 19.08% | 9.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.55% | 1.76% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.07% | 4.04% | 18.03% | 39.92% | 13.20% | 10.05% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -8.06% | 3.28% | 8.73% | -2.84% | 1.60% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.31% | 4.40% | 15.21% | 36.24% | 29.19% | 23.57% |
PGR The Progressive Corporation | 20.42% | -1.46% | 18.88% | 38.36% | 32.78% | 29.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -51.19% | 16.48% | -56.64% | -65.54% | 12.41% | 20.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEMICONDUCTORS AND MORE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99% | 4.96% | 4.56% | 3.36% | -0.32% | 16.45% | |||||||
| 2024 | 9.30% | 8.12% | 8.25% | -1.40% | 7.36% | 0.89% | 5.47% | 7.74% | 2.33% | 2.66% | 7.93% | -4.73% | 67.68% |
| 2023 | 8.78% | 0.44% | 4.98% | 6.60% | -3.92% | 3.99% | 0.74% | 1.63% | -0.42% | 8.33% | 4.86% | -3.55% | 36.44% |
| 2022 | -1.38% | 1.99% | 9.03% | -7.49% | -2.22% | -3.62% | 1.79% | -2.86% | -5.68% | 12.80% | 3.96% | -0.29% | 4.27% |
| 2021 | -5.59% | 1.73% | 9.77% | 8.93% | -0.59% | 1.16% | 4.36% | 6.26% | -6.11% | 11.78% | -1.44% | 1.93% | 35.03% |
| 2020 | 10.48% | -3.86% | -3.24% | 5.69% | 9.27% | -0.77% | 11.07% | 3.73% | -3.62% | -0.83% | 2.31% | 10.16% | 46.19% |
| 2019 | 2.60% | 3.39% | 3.20% | 4.59% | 8.34% | 11.17% | 0.28% | 5.20% | -1.14% | 2.10% | -0.44% | -1.08% | 44.61% |
| 2018 | 2.05% | -0.14% | -0.40% | 2.37% | -2.98% | -0.83% | 3.14% | 4.19% | 0.56% | -3.17% | -6.27% | -4.18% | -6.05% |
| 2017 | 2.65% | 6.26% | -1.98% | 5.40% | 15.99% | 1.54% | 5.23% | 7.38% | -3.21% | 6.32% | 11.11% | 8.43% | 85.92% |
| 2016 | -0.12% | 7.66% | 3.52% | 1.92% | 3.65% | 8.60% | 1.01% | -1.16% | -0.95% | 0.83% | 2.57% | 7.69% | 40.67% |
| 2015 | -0.47% | 2.49% | 0.46% | -1.36% | -1.83% | 0.86% | 5.21% | -0.62% | 2.31% | 8.01% | 2.19% | 3.29% | 22.06% |
| 2014 | -3.18% | 1.54% | -3.05% | 1.83% | 4.08% | 0.25% | -3.34% | 1.18% | -3.07% | 3.05% | 3.92% | -1.33% | 1.45% |
Комиссия
Комиссия SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | -0.28 | -0.01 | 1.00 | 0.88 | -1.05 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.39 | 2.01 | 1.29 | 1.03 | 7.34 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.11 | 0.31 | 1.04 | 0.01 | 0.39 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.36 | 0.69 | 1.10 | 0.09 | 1.22 |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -0.54 | -0.60 | 0.92 | 0.18 | -1.17 |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 0.45 | 0.74 | 1.11 | 0.10 | 1.63 |
EG Everest Group Ltd | -0.46 | -0.45 | 0.94 | -0.15 | -1.21 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.63 | 239.52 | 141.73 | 60.35 | 4,678.99 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.58 | 3.46 | 1.45 | 1.99 | 13.85 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.24 | 0.52 | 1.06 | 0.03 | 0.69 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.97 | 1.42 | 1.19 | 0.37 | 3.42 |
PGR The Progressive Corporation | 1.17 | 1.59 | 1.24 | 0.77 | 5.20 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.61 | -0.79 | 0.90 | -0.73 | -2.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SEMICONDUCTORS AND MORE за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -0.38% | -0.51% | -0.01% | 0.27% | 1.26% | 1.12% | 0.34% | 0.28% | 0.92% | 0.63% | 1.54% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% | 1.42% |
EG Everest Group Ltd | 2.30% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% | 1.88% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PGR The Progressive Corporation | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.64% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEMICONDUCTORS AND MORE показал максимальную просадку в 27.41%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.41% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 685 | 3 нояб. 2015 г. | 699 |
| -24.6% | 19 февр. 2020 г. | 34 | 23 мар. 2020 г. | 67 | 29 мая 2020 г. | 101 |
| -20.89% | 8 апр. 2022 г. | 172 | 26 сент. 2022 г. | 120 | 24 янв. 2023 г. | 292 |
| -19.89% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 110 | 23 окт. 2013 г. | 196 |
| -18.88% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 137 | 11 мая 2019 г. | 511 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 9.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 1.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | GLD | BTC-USD | BTAL | COST | EG | PGR | NVDA | ACGL | JKHY | SPGI | SOXL | BRK-B | BLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.04 | 0.14 | -0.51 | 0.56 | 0.44 | 0.48 | 0.61 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.41 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| GLD | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.25 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | -0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.58 |
| BTAL | -0.51 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 1.00 | -0.15 | -0.16 | -0.11 | -0.32 | -0.15 | -0.18 | -0.27 | -0.44 | -0.30 | -0.41 | 0.04 |
| COST | 0.56 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | -0.15 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| EG | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.45 | 0.18 | 0.63 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.48 | 0.37 | 0.39 |
| PGR | 0.48 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.11 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.49 | 0.39 | 0.40 |
| NVDA | 0.61 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | -0.32 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.73 | 0.29 | 0.39 | 0.26 |
| ACGL | 0.47 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.15 | 0.25 | 0.63 | 0.45 | 0.18 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.49 | 0.37 | 0.40 |
| JKHY | 0.57 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.18 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.36 |
| SPGI | 0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.27 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.36 |
| SOXL | 0.78 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | -0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.73 | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.42 | 0.53 | 0.14 |
| BRK-B | 0.71 | 0.00 | -0.02 | 0.06 | -0.30 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.29 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 1.00 | 0.60 | 0.39 |
| BLK | 0.75 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.33 |
| Portfolio | 0.41 | 0.01 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.26 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.39 | 0.33 | 1.00 |