bonds l/s

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

bonds l/s

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

When 10 year and 30 year differ by >0.7 basis points, perhaps its time for a long short.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	400%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	100%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	Multisector Bonds	100%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	125%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	100%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	125%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	-1,000%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	50%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	100%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bonds l/s и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

bonds l/s

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX

Доходность по периодам

bonds l/s на 4 апр. 2025 г. показал доходность в 26.40% с начала года и доходность в 25.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-6.60%	-5.32%	3.55%	16.80%	10.02%
bonds l/s	26.40%	5.98%	31.35%	63.05%	36.12%	25.07%
Активы портфеля:
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6.26%	0.82%	-3.04%	3.98%	-9.06%	-0.91%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.91%	0.70%	1.92%	5.70%	1.08%	1.38%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.05%	0.35%	2.18%	4.90%	2.48%	1.73%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	16.13%	6.66%	11.32%	21.36%	-1.85%	1.85%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-5.00%	-3.12%	2.46%	3.18%	2.82%	2.41%
GLD SPDR Gold Trust	18.29%	6.45%	16.67%	34.63%	13.46%	9.41%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	0.20%	-0.81%	1.52%	5.87%	7.65%	4.62%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	2.86%	0.68%	2.95%	9.59%	5.54%	4.16%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	1.52%	0.05%	1.92%	7.88%	5.37%	4.29%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью bonds l/s, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.52%	8.94%	11.06%	-1.93%									26.40%
2024	8.95%	5.80%	11.07%	12.21%	0.96%	3.45%	0.24%	2.34%	2.66%	13.91%	-2.81%	-1.64%	72.09%
2023	6.00%	-0.45%	0.40%	5.54%	-0.38%	0.90%	-2.42%	2.98%	-2.17%	9.47%	1.75%	-4.98%	16.94%
2022	6.07%	4.53%	12.90%	5.60%	-9.84%	6.36%	-5.34%	3.04%	1.80%	-2.28%	8.35%	5.53%	40.64%
2021	-2.30%	-19.25%	-0.18%	3.94%	7.24%	0.62%	6.40%	0.61%	-2.73%	5.12%	4.19%	9.77%	10.57%
2020	13.44%	-3.43%	-19.93%	7.87%	11.45%	7.55%	18.79%	-5.39%	-2.12%	-3.00%	-18.42%	8.25%	6.88%
2019	1.89%	0.29%	1.72%	-1.37%	7.41%	3.83%	7.07%	18.09%	-4.94%	-2.03%	-4.90%	-1.31%	26.36%
2018	0.30%	-0.44%	4.79%	3.12%	0.11%	2.15%	-1.96%	-0.53%	1.83%	6.60%	-2.39%	4.30%	18.92%
2017	3.57%	7.86%	1.64%	3.46%	5.44%	-4.11%	-0.26%	8.72%	-5.55%	3.79%	0.90%	5.35%	34.22%
2016	11.16%	10.99%	-3.70%	4.22%	-1.27%	18.78%	1.76%	-0.04%	-0.53%	0.12%	-16.47%	1.41%	24.62%
2015	19.52%	-10.13%	-0.52%	-8.19%	2.42%	-7.62%	1.32%	5.04%	-0.70%	0.74%	-4.71%	0.42%	-5.43%
2014								2.58%	-3.37%	-1.23%	4.50%	9.78%	12.32%

Комиссия

Комиссия bonds l/s составляет 4.14%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

BTAL: 2.11%

OSTIX

Osterweis Strategic Income Fund

OSTIX: 0.84%

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

UUP: 0.75%

HICOX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

HICOX: 0.55%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

TLT: 0.15%

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SHY: 0.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

DBSCX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг bonds l/s составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 2.73

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

Portfolio: 3.55

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.44

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 7.73

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

Portfolio: 19.99

^GSPC: 1.15

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.29	0.50	1.06	0.09	0.56
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.46	5.74	1.77	5.97	16.46
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.75	252.80	146.95	447.73	4,109.93
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	1.15	1.86	1.21	0.79	3.47
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.40	0.59	1.07	0.43	1.25
GLD SPDR Gold Trust	2.32	3.02	1.39	4.41	11.94
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	3.89	5.95	2.07	6.07	33.86
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	3.43	5.29	1.70	7.76	20.30
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	2.60	3.99	1.60	4.39	16.89

bonds l/s на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

bonds l/s

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bonds l/s за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	8.66%	10.19%	22.95%	12.62%	11.90%	6.04%	7.09%	9.52%	13.70%	15.46%	17.07%	11.33%
Активы портфеля:
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.10%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.94%	3.92%	2.99%	1.30%	0.24%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.78%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.01%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	4.71%	4.48%	6.45%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	5.49%	5.25%	5.71%	4.71%	4.03%	3.85%	4.74%	4.66%	4.58%	5.24%	5.98%	5.15%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	6.94%	7.10%	6.77%	6.68%	4.68%	4.67%	6.05%	7.45%	9.04%	9.75%	9.53%	2.40%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	5.44%	5.44%	4.97%	4.43%	3.84%	4.00%	4.07%	4.03%	4.69%	4.73%	4.13%	4.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

bonds l/s

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

bonds l/s показал максимальную просадку в 42.74%, зарегистрированную 5 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка bonds l/s составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.74%	7 авг. 2020 г.	145	5 мар. 2021 г.	252	4 мар. 2022 г.	397
-33.55%	25 февр. 2020 г.	22	25 мар. 2020 г.	82	22 июл. 2020 г.	104
-24.62%	11 июл. 2016 г.	108	9 дек. 2016 г.	121	6 июн. 2017 г.	229
-24.1%	2 февр. 2015 г.	213	3 дек. 2015 г.	66	10 мар. 2016 г.	279
-15.99%	4 сент. 2019 г.	76	19 дек. 2019 г.	39	18 февр. 2020 г.	115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность bonds l/s составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

bonds l/s

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	BTAL	OSTIX	UUP	HICOX	GLD	DBSCX	TLT	SHY
BIL	1.00	0.02	0.02	0.01	0.04	0.04	0.02	0.01	0.10
BTAL	0.02	1.00	-0.39	0.10	0.01	0.03	0.01	0.17	0.10
OSTIX	0.02	-0.39	1.00	-0.16	0.13	0.05	0.15	-0.02	0.01
UUP	0.01	0.10	-0.16	1.00	-0.14	-0.47	-0.19	-0.17	-0.30
HICOX	0.04	0.01	0.13	-0.14	1.00	0.17	0.35	0.41	0.35
GLD	0.04	0.03	0.05	-0.47	0.17	1.00	0.21	0.32	0.40
DBSCX	0.02	0.01	0.15	-0.19	0.35	0.21	1.00	0.51	0.49
TLT	0.01	0.17	-0.02	-0.17	0.41	0.32	0.51	1.00	0.61
SHY	0.10	0.10	0.01	-0.30	0.35	0.40	0.49	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

bonds l/s

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество