SEMICONDUCTORS AND MORE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SEMICONDUCTORS AND MORE

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

SAFE LOW DEBT SEMICONDUCTOR STOCKS

Plus some others

Plus, if you don't mind, bitcoin

Low debt to equity ratios

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	10%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	-50%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	25%
BTC-USD Bitcoin		10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
EG Everest Group Ltd	Financial Services	10%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	30%
JKHY Jack Henry & Associates, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	-10%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL

Доходность по периодам

SEMICONDUCTORS AND MORE на 27 мая 2025 г. показал доходность в 19.23% с начала года и доходность в 37.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
SEMICONDUCTORS AND MORE	19.23%	3.56%	16.05%	48.96%	37.00%	37.56%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	18.27%	-3.46%	23.35%	72.14%	73.35%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.07%	-5.18%	5.45%	23.58%	22.79%	13.28%
SPGI S&P Global Inc.	2.59%	6.25%	-1.67%	17.25%	11.19%	18.21%
BLK BlackRock, Inc.	-5.53%	6.11%	-5.65%	26.03%	15.77%	12.88%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-0.30%	1.53%	-7.99%	-6.32%	26.93%	16.29%
JKHY Jack Henry & Associates, Inc.	4.16%	6.48%	6.25%	9.35%	1.18%	12.13%
EG Everest Group Ltd	-6.80%	-4.87%	-12.95%	-12.42%	12.89%	8.64%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.66%	0.33%	2.13%	4.71%	2.60%	1.79%
GLD SPDR Gold Trust	27.93%	1.65%	27.74%	43.46%	14.00%	10.51%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	4.71%	-3.44%	7.43%	4.46%	-2.75%	1.26%
BTC-USD Bitcoin	16.70%	15.20%	17.11%	59.13%	65.30%	84.59%
COST Costco Wholesale Corporation	10.33%	3.34%	5.21%	25.19%	29.15%	23.61%
PGR The Progressive Corporation	18.08%	4.64%	6.41%	38.87%	32.84%	29.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-42.22%	27.47%	-46.05%	-69.10%	10.54%	20.20%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEMICONDUCTORS AND MORE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.99%	4.96%	4.56%	3.36%	2.06%								19.23%
2024	9.30%	8.12%	8.25%	-1.40%	7.36%	0.89%	5.47%	7.74%	2.33%	2.66%	7.93%	-4.73%	67.68%
2023	8.78%	0.44%	4.98%	6.60%	-3.92%	3.99%	0.74%	1.63%	-0.42%	8.33%	4.86%	-3.55%	36.44%
2022	-1.38%	1.99%	9.03%	-7.49%	-2.22%	-3.62%	1.79%	-2.86%	-5.68%	12.80%	3.96%	-0.29%	4.27%
2021	-5.59%	1.73%	9.77%	8.93%	-0.59%	1.16%	4.36%	6.26%	-6.11%	11.78%	-1.44%	1.93%	35.03%
2020	10.48%	-3.86%	-3.24%	5.69%	9.27%	-0.77%	11.07%	3.73%	-3.62%	-0.83%	2.31%	10.16%	46.19%
2019	2.60%	3.39%	3.20%	4.59%	8.34%	11.17%	0.28%	5.20%	-1.14%	2.10%	-0.44%	-1.08%	44.61%
2018	2.05%	-0.14%	-0.40%	2.37%	-2.98%	-0.83%	3.14%	4.19%	0.56%	-3.17%	-6.27%	-4.18%	-6.05%
2017	2.65%	6.26%	-1.98%	5.40%	15.99%	1.54%	5.23%	7.38%	-3.21%	6.32%	11.11%	8.43%	85.92%
2016	-0.12%	7.66%	3.52%	1.93%	3.65%	8.60%	1.01%	-1.16%	-0.94%	0.83%	2.57%	7.69%	40.67%
2015	-0.47%	2.49%	0.46%	-1.36%	-1.83%	0.86%	5.21%	-0.62%	2.31%	8.01%	2.19%	3.28%	22.06%
2014	-3.18%	1.54%	-3.05%	1.83%	4.09%	0.25%	-3.34%	1.18%	-3.07%	3.05%	3.92%	-1.33%	1.45%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

GLD

SPDR Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.40	0.76	1.10	0.10	0.97
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.20	1.32	1.19	0.56	5.21
SPGI S&P Global Inc.	0.78	0.05	1.01	0.87	-0.31
BLK BlackRock, Inc.	1.00	0.88	1.13	0.15	1.62
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-0.24	-0.80	0.90	-0.21	-1.39
JKHY Jack Henry & Associates, Inc.	0.43	0.50	1.07	0.05	0.92
EG Everest Group Ltd	-0.48	-0.59	0.92	-0.68	-1.35
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.75	234.48	135.49	58.54	4,578.49
GLD SPDR Gold Trust	2.44	3.27	1.42	2.13	13.39
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.23	0.04	1.00	0.22	-0.29
BTC-USD Bitcoin	1.15	3.30	1.35	2.77	12.73
COST Costco Wholesale Corporation	1.15	1.06	1.14	0.22	2.29
PGR The Progressive Corporation	1.58	0.97	1.14	0.32	2.77
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	-0.54	-0.30	0.96	-0.76	-1.56

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEMICONDUCTORS AND MORE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.01
За 5 лет: 2.41
За 10 лет: 2.21
За всё время: 2.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SEMICONDUCTORS AND MORE за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	-0.31%	-0.50%	-0.01%	0.27%	1.26%	1.12%	0.34%	0.28%	0.92%	0.63%	1.54%	1.59%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPGI S&P Global Inc.	0.72%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
BLK BlackRock, Inc.	2.13%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.43%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JKHY Jack Henry & Associates, Inc.	1.23%	1.25%	1.27%	1.12%	1.10%	1.06%	1.10%	1.17%	1.06%	1.26%	1.28%	1.42%
EG Everest Group Ltd	2.38%	2.14%	1.92%	1.96%	2.26%	2.65%	2.08%	2.43%	2.28%	2.17%	2.18%	1.88%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.68%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.33%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
PGR The Progressive Corporation	1.77%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	2.23%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEMICONDUCTORS AND MORE показал максимальную просадку в 27.41%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.

Текущая просадка SEMICONDUCTORS AND MORE составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.41%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	685	3 нояб. 2015 г.	699
-24.6%	19 февр. 2020 г.	34	23 мар. 2020 г.	67	29 мая 2020 г.	101
-20.89%	8 апр. 2022 г.	172	26 сент. 2022 г.	120	24 янв. 2023 г.	292
-19.62%	11 апр. 2013 г.	86	5 июл. 2013 г.	110	23 окт. 2013 г.	196
-18.88%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	137	11 мая 2019 г.	511

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 1.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	GLD	BTC-USD	BTAL	COST	EG	PGR	NVDA	ACGL	JKHY	SPGI	SOXL	BRK-B	BLK	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.01	0.04	0.14	-0.51	0.56	0.44	0.48	0.61	0.47	0.57	0.67	0.78	0.71	0.75	0.41
BIL	-0.01	1.00	0.02	-0.00	0.03	0.04	-0.00	0.03	0.03	-0.00	-0.00	0.02	0.01	0.00	-0.02	0.01
GLD	0.04	0.02	1.00	0.06	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.03	-0.02	0.02	0.26
BTC-USD	0.14	-0.00	0.06	1.00	-0.10	0.08	0.04	0.02	0.10	0.04	0.04	0.07	0.11	0.06	0.08	0.58
BTAL	-0.51	0.03	0.02	-0.10	1.00	-0.15	-0.16	-0.11	-0.32	-0.15	-0.18	-0.27	-0.44	-0.30	-0.41	0.04
COST	0.56	0.04	0.02	0.08	-0.15	1.00	0.23	0.29	0.31	0.25	0.35	0.39	0.37	0.37	0.38	0.33
EG	0.44	-0.00	0.01	0.04	-0.16	0.23	1.00	0.45	0.18	0.63	0.32	0.30	0.26	0.48	0.37	0.39
PGR	0.48	0.03	-0.01	0.02	-0.11	0.29	0.45	1.00	0.19	0.45	0.35	0.35	0.27	0.49	0.38	0.40
NVDA	0.61	0.03	0.02	0.10	-0.32	0.31	0.18	0.19	1.00	0.18	0.32	0.38	0.72	0.29	0.39	0.26
ACGL	0.47	-0.00	0.00	0.04	-0.15	0.25	0.63	0.45	0.18	1.00	0.33	0.33	0.26	0.49	0.37	0.41
JKHY	0.57	-0.00	0.02	0.04	-0.18	0.35	0.32	0.35	0.32	0.33	1.00	0.46	0.39	0.42	0.43	0.36
SPGI	0.67	0.02	0.01	0.07	-0.27	0.39	0.30	0.35	0.38	0.33	0.46	1.00	0.47	0.49	0.53	0.37
SOXL	0.78	0.01	0.03	0.11	-0.44	0.37	0.26	0.27	0.72	0.26	0.39	0.47	1.00	0.42	0.53	0.14
BRK-B	0.71	0.00	-0.02	0.06	-0.30	0.37	0.48	0.49	0.29	0.49	0.42	0.49	0.42	1.00	0.60	0.39
BLK	0.75	-0.02	0.02	0.08	-0.41	0.38	0.37	0.38	0.39	0.37	0.43	0.53	0.53	0.60	1.00	0.33
Portfolio	0.41	0.01	0.26	0.58	0.04	0.33	0.39	0.40	0.26	0.41	0.36	0.37	0.14	0.39	0.33	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2011 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SEMICONDUCTORS AND MORE

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество