Dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AM Antero Midstream Corporation	Energy	6.67%
CME CME Group Inc.	Financial Services	6.67%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
ENB Enbridge Inc.	Energy	6.67%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	6.67%
ET Energy Transfer LP	Energy	6.67%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	6.67%
HBAN Huntington Bancshares Incorporated	Financial Services	6.67%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
MPLX MPLX LP	Energy	6.67%
PSA Public Storage	Real Estate	6.67%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2017 г., начальной даты AM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Dividend	14.26%	2.95%	8.08%	24.09%	17.51%	N/A
Активы портфеля:
CME CME Group Inc.	5.86%	7.48%	4.13%	12.05%	4.23%	15.81%
EXR Extra Space Storage Inc.	10.59%	6.37%	17.74%	42.56%	11.93%	16.51%
PSA Public Storage	15.76%	10.36%	20.45%	31.86%	10.91%	11.25%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	3.68%	-3.40%	-5.25%	6.94%	28.89%	9.83%
AM Antero Midstream Corporation	19.85%	1.56%	10.44%	29.07%	29.16%	N/A
HD The Home Depot, Inc.	5.88%	3.99%	-2.30%	12.38%	11.82%	17.76%
ABBV AbbVie Inc.	28.34%	1.58%	10.15%	34.80%	29.40%	17.81%
CVX Chevron Corporation	-4.08%	-3.03%	-5.57%	-13.54%	7.72%	5.43%
VZ Verizon Communications Inc.	14.64%	1.55%	7.57%	31.96%	-1.67%	3.32%
HBAN Huntington Bancshares Incorporated	15.30%	6.08%	8.63%	38.50%	5.22%	7.99%
ET Energy Transfer LP	22.50%	-0.25%	10.00%	25.75%	12.66%	1.31%
ENB Enbridge Inc.	18.47%	6.08%	16.70%	29.72%	10.60%	3.49%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	15.73%	-1.57%	6.87%	16.36%	8.26%	3.36%
MPLX MPLX LP	23.64%	3.30%	9.86%	34.03%	20.30%	3.90%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	9.70%	2.22%	6.48%	15.56%	12.27%	11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.74%	3.26%	5.05%	-3.89%	2.38%	0.95%	3.23%	4.20%					14.26%
2023	4.96%	-2.17%	-1.14%	1.12%	-6.09%	4.95%	3.79%	-0.61%	-1.46%	-3.20%	7.61%	5.31%	12.82%
2022	3.71%	2.51%	5.54%	-4.31%	3.03%	-8.98%	6.71%	-1.04%	-8.09%	10.96%	2.62%	-3.81%	7.03%
2021	0.79%	9.19%	6.04%	4.01%	4.69%	2.64%	-1.27%	1.10%	-0.79%	7.99%	-2.60%	5.94%	43.93%
2020	-4.36%	-8.13%	-22.39%	27.56%	5.21%	-2.93%	3.35%	5.05%	-7.57%	1.41%	16.14%	3.10%	8.24%
2019	7.97%	1.30%	1.14%	1.59%	-2.67%	2.88%	-1.86%	-0.30%	2.38%	-2.40%	-1.19%	6.88%	16.19%
2018	3.29%	-5.70%	-3.43%	4.49%	3.55%	1.74%	1.54%	-0.44%	-1.69%	-4.85%	2.84%	-7.26%	-6.62%
2017					-0.03%	2.13%	1.56%	-1.22%	6.36%	-0.75%	2.70%	3.56%	14.99%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Dividend

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CME CME Group Inc.	0.79	1.18	1.14	0.87	2.52
EXR Extra Space Storage Inc.	1.42	2.25	1.27	0.82	4.53
PSA Public Storage	1.49	2.13	1.26	0.90	4.39
CNQ Canadian Natural Resources Limited	0.22	0.51	1.06	0.33	0.75
AM Antero Midstream Corporation	1.59	2.36	1.28	2.81	7.81
HD The Home Depot, Inc.	0.65	1.06	1.12	0.44	1.43
ABBV AbbVie Inc.	2.01	2.57	1.36	2.39	6.78
CVX Chevron Corporation	-0.64	-0.76	0.90	-0.59	-1.41
VZ Verizon Communications Inc.	1.30	2.02	1.26	0.71	7.27
HBAN Huntington Bancshares Incorporated	1.37	2.06	1.25	0.91	7.08
ET Energy Transfer LP	1.71	2.49	1.30	4.59	13.00
ENB Enbridge Inc.	1.95	2.75	1.34	1.10	7.27
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.49	2.20	1.27	3.13	7.49
MPLX MPLX LP	2.99	4.18	1.52	5.43	20.28
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.35	2.00	1.24	1.21	5.35

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dividend	5.03%	5.46%	5.69%	5.08%	6.83%	5.42%	4.93%	3.71%	3.61%	3.72%	2.75%	2.88%
Активы портфеля:
CME CME Group Inc.	3.92%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%	5.61%
EXR Extra Space Storage Inc.	3.15%	4.04%	4.08%	1.98%	3.11%	3.37%	3.71%	3.57%	3.79%	2.54%	3.09%	3.44%
PSA Public Storage	3.47%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	4.43%	4.17%	6.29%	3.69%	5.14%	3.42%	5.90%	2.34%	2.19%	3.20%	2.58%	1.60%
AM Antero Midstream Corporation	6.30%	7.18%	8.34%	10.15%	15.95%	14.25%	4.04%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.46%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
ABBV AbbVie Inc.	3.17%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
CVX Chevron Corporation	4.62%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
VZ Verizon Communications Inc.	6.46%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
HBAN Huntington Bancshares Incorporated	4.33%	4.87%	4.40%	3.92%	4.75%	3.85%	5.12%	2.40%	2.19%	2.26%	2.00%	1.97%
ET Energy Transfer LP	7.96%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
ENB Enbridge Inc.	6.60%	7.29%	6.78%	6.86%	7.54%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%	2.82%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	7.12%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%	4.07%
MPLX MPLX LP	7.98%	8.65%	8.80%	11.30%	12.71%	10.42%	8.22%	6.18%	5.76%	4.25%	1.79%	2.28%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.45%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 43.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.6%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	98
-18.01%	21 авг. 2018 г.	87	24 дек. 2018 г.	135	10 июл. 2019 г.	222
-17.83%	21 апр. 2022 г.	109	26 сент. 2022 г.	306	13 дек. 2023 г.	415
-15.45%	9 июн. 2020 г.	22	9 июл. 2020 г.	92	17 нояб. 2020 г.	114
-13.68%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	103	20 авг. 2018 г.	142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CME	PSA	ABBV	VZ	EXR	HD	AM	HBAN	CNQ	MPLX	ET	EPD	ENB	CVX	SCHD
CME	1.00	0.23	0.24	0.27	0.24	0.25	0.12	0.31	0.18	0.15	0.15	0.18	0.23	0.24	0.39
PSA	0.23	1.00	0.16	0.25	0.81	0.33	0.11	0.15	0.08	0.12	0.12	0.16	0.26	0.11	0.35
ABBV	0.24	0.16	1.00	0.28	0.16	0.30	0.18	0.25	0.21	0.22	0.21	0.22	0.29	0.26	0.46
VZ	0.27	0.25	0.28	1.00	0.24	0.29	0.17	0.30	0.17	0.21	0.19	0.20	0.28	0.27	0.48
EXR	0.24	0.81	0.16	0.24	1.00	0.34	0.15	0.21	0.12	0.16	0.16	0.20	0.28	0.16	0.39
HD	0.25	0.33	0.30	0.29	0.34	1.00	0.23	0.39	0.25	0.23	0.24	0.24	0.31	0.28	0.63
AM	0.12	0.11	0.18	0.17	0.15	0.23	1.00	0.37	0.48	0.54	0.54	0.54	0.45	0.46	0.43
HBAN	0.31	0.15	0.25	0.30	0.21	0.39	0.37	1.00	0.40	0.37	0.39	0.38	0.36	0.46	0.68
CNQ	0.18	0.08	0.21	0.17	0.12	0.25	0.48	0.40	1.00	0.49	0.52	0.53	0.56	0.68	0.49
MPLX	0.15	0.12	0.22	0.21	0.16	0.23	0.54	0.37	0.49	1.00	0.63	0.65	0.48	0.50	0.45
ET	0.15	0.12	0.21	0.19	0.16	0.24	0.54	0.39	0.52	0.63	1.00	0.66	0.50	0.54	0.49
EPD	0.18	0.16	0.22	0.20	0.20	0.24	0.54	0.38	0.53	0.65	0.66	1.00	0.53	0.56	0.47
ENB	0.23	0.26	0.29	0.28	0.28	0.31	0.45	0.36	0.56	0.48	0.50	0.53	1.00	0.53	0.52
CVX	0.24	0.11	0.26	0.27	0.16	0.28	0.46	0.46	0.68	0.50	0.54	0.56	0.53	1.00	0.57
SCHD	0.39	0.35	0.46	0.48	0.39	0.63	0.43	0.68	0.49	0.45	0.49	0.47	0.52	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2017 г.