Dividend
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
AM Antero Midstream Corporation | Energy | 6.67% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 6.67% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | Energy | 6.67% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 6.67% |
ENB Enbridge Inc. | Energy | 6.67% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 6.67% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 6.67% |
EXR Extra Space Storage Inc. | Real Estate | 6.67% |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | Financial Services | 6.67% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
MPLX MPLX LP | Energy | 6.67% |
PSA Public Storage | Real Estate | 6.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2017 г., начальной даты AM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Dividend | 14.26% | 2.95% | 8.08% | 24.09% | 17.51% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CME CME Group Inc. | 5.86% | 7.48% | 4.13% | 12.05% | 4.23% | 15.81% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 10.59% | 6.37% | 17.74% | 42.56% | 11.93% | 16.51% |
PSA Public Storage | 15.76% | 10.36% | 20.45% | 31.86% | 10.91% | 11.25% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.68% | -3.40% | -5.25% | 6.94% | 28.89% | 9.83% |
AM Antero Midstream Corporation | 19.85% | 1.56% | 10.44% | 29.07% | 29.16% | N/A |
HD The Home Depot, Inc. | 5.88% | 3.99% | -2.30% | 12.38% | 11.82% | 17.76% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.34% | 1.58% | 10.15% | 34.80% | 29.40% | 17.81% |
CVX Chevron Corporation | -4.08% | -3.03% | -5.57% | -13.54% | 7.72% | 5.43% |
VZ Verizon Communications Inc. | 14.64% | 1.55% | 7.57% | 31.96% | -1.67% | 3.32% |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | 15.30% | 6.08% | 8.63% | 38.50% | 5.22% | 7.99% |
ET Energy Transfer LP | 22.50% | -0.25% | 10.00% | 25.75% | 12.66% | 1.31% |
ENB Enbridge Inc. | 18.47% | 6.08% | 16.70% | 29.72% | 10.60% | 3.49% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 15.73% | -1.57% | 6.87% | 16.36% | 8.26% | 3.36% |
MPLX MPLX LP | 23.64% | 3.30% | 9.86% | 34.03% | 20.30% | 3.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.74% | 3.26% | 5.05% | -3.89% | 2.38% | 0.95% | 3.23% | 4.20% | 14.26% | ||||
2023 | 4.96% | -2.17% | -1.14% | 1.12% | -6.09% | 4.95% | 3.79% | -0.61% | -1.46% | -3.20% | 7.61% | 5.31% | 12.82% |
2022 | 3.71% | 2.51% | 5.54% | -4.31% | 3.03% | -8.98% | 6.71% | -1.04% | -8.09% | 10.96% | 2.62% | -3.81% | 7.03% |
2021 | 0.79% | 9.19% | 6.04% | 4.01% | 4.69% | 2.64% | -1.27% | 1.10% | -0.79% | 7.99% | -2.60% | 5.94% | 43.93% |
2020 | -4.36% | -8.13% | -22.39% | 27.56% | 5.21% | -2.93% | 3.35% | 5.05% | -7.57% | 1.41% | 16.14% | 3.10% | 8.24% |
2019 | 7.97% | 1.30% | 1.14% | 1.59% | -2.67% | 2.88% | -1.86% | -0.30% | 2.38% | -2.40% | -1.19% | 6.88% | 16.19% |
2018 | 3.29% | -5.70% | -3.43% | 4.49% | 3.55% | 1.74% | 1.54% | -0.44% | -1.69% | -4.85% | 2.84% | -7.26% | -6.62% |
2017 | -0.03% | 2.13% | 1.56% | -1.22% | 6.36% | -0.75% | 2.70% | 3.56% | 14.99% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 0.79 | 1.18 | 1.14 | 0.87 | 2.52 |
EXR Extra Space Storage Inc. | 1.42 | 2.25 | 1.27 | 0.82 | 4.53 |
PSA Public Storage | 1.49 | 2.13 | 1.26 | 0.90 | 4.39 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.22 | 0.51 | 1.06 | 0.33 | 0.75 |
AM Antero Midstream Corporation | 1.59 | 2.36 | 1.28 | 2.81 | 7.81 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.65 | 1.06 | 1.12 | 0.44 | 1.43 |
ABBV AbbVie Inc. | 2.01 | 2.57 | 1.36 | 2.39 | 6.78 |
CVX Chevron Corporation | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.59 | -1.41 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.30 | 2.02 | 1.26 | 0.71 | 7.27 |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | 1.37 | 2.06 | 1.25 | 0.91 | 7.08 |
ET Energy Transfer LP | 1.71 | 2.49 | 1.30 | 4.59 | 13.00 |
ENB Enbridge Inc. | 1.95 | 2.75 | 1.34 | 1.10 | 7.27 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.49 | 2.20 | 1.27 | 3.13 | 7.49 |
MPLX MPLX LP | 2.99 | 4.18 | 1.52 | 5.43 | 20.28 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 5.03% | 5.46% | 5.69% | 5.08% | 6.83% | 5.42% | 4.93% | 3.71% | 3.61% | 3.72% | 2.75% | 2.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CME CME Group Inc. | 3.92% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.15% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
PSA Public Storage | 3.47% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.43% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 5.90% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
AM Antero Midstream Corporation | 6.30% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 14.25% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.17% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.46% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | 4.33% | 4.87% | 4.40% | 3.92% | 4.75% | 3.85% | 5.12% | 2.40% | 2.19% | 2.26% | 2.00% | 1.97% |
ET Energy Transfer LP | 7.96% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
ENB Enbridge Inc. | 6.60% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.12% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
MPLX MPLX LP | 7.98% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 43.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Dividend составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.6% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 98 |
-18.01% | 21 авг. 2018 г. | 87 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 10 июл. 2019 г. | 222 |
-17.83% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 415 |
-15.45% | 9 июн. 2020 г. | 22 | 9 июл. 2020 г. | 92 | 17 нояб. 2020 г. | 114 |
-13.68% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CME | PSA | ABBV | VZ | EXR | HD | AM | HBAN | CNQ | MPLX | ET | EPD | ENB | CVX | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
PSA | 0.23 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.81 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.11 | 0.35 |
ABBV | 0.24 | 0.16 | 1.00 | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.46 |
VZ | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.48 |
EXR | 0.24 | 0.81 | 0.16 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.39 |
HD | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.63 |
AM | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.43 |
HBAN | 0.31 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.39 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.68 |
CNQ | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.49 |
MPLX | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.48 | 0.50 | 0.45 |
ET | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.54 | 0.39 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.54 | 0.49 |
EPD | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.54 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.47 |
ENB | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.52 |
CVX | 0.24 | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.68 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 1.00 | 0.57 |
SCHD | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.63 | 0.43 | 0.68 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 1.00 |