EJF Capital 13F Equal weight draft

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

EJF Capital 13F Equal weight draft

Последнее обновление 22 июл. 2024 г.

EJF Capital 13F Equal weight

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AX Axos Financial, Inc.	Financial Services	5.50%
BANC Banc of California, Inc.	Financial Services	5.50%
CMA Comerica Incorporated	Financial Services	5.50%
COLB Columbia Banking System, Inc.	Financial Services	4.60%
EFSC Enterprise Financial Services Corp	Financial Services	4.80%
EWBC East West Bancorp, Inc.	Financial Services	5.50%
FBMS The First Bancshares, Inc.	Financial Services	5.50%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	5.50%
FRME First Merchants Corporation	Financial Services	4.60%
FUNC First United Corporation	Financial Services	5.50%
GNW Genworth Financial, Inc.	Financial Services	5.30%
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	Financial Services	5.50%
NYCB New York Community Bancorp, Inc.	Financial Services	5.50%
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	Financial Services	5.50%
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.	Financial Services	5.50%
SMMF Summit Financial Group, Inc.	Financial Services	4.60%
SNV Synovus Financial Corp.	Financial Services	4.60%
WAL Western Alliance Bancorporation	Financial Services	5.50%
WBS Webster Financial Corporation	Financial Services	5.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EJF Capital 13F Equal weight draft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

EJF Capital 13F Equal weight draft

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2017 г., начальной даты MCB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.48%	1.67%	14.21%	21.98%	13.13%	10.91%
EJF Capital 13F Equal weight draft	6.79%	23.29%	9.31%	23.58%	10.49%	N/A
Активы портфеля:
BANC Banc of California, Inc.	4.48%	8.90%	8.35%	8.38%	-0.24%	4.81%
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	-0.92%	40.73%	11.25%	18.41%	5.18%	N/A
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	32.27%	13.79%	29.54%	35.57%	32.94%	24.12%
EWBC East West Bancorp, Inc.	18.12%	16.86%	15.34%	46.98%	14.74%	11.50%
NYCB New York Community Bancorp, Inc.	-61.96%	25.49%	-62.03%	-67.24%	-13.44%	-8.15%
AX Axos Financial, Inc.	35.35%	37.72%	35.37%	64.15%	22.25%	15.05%
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	10.71%	23.40%	10.93%	9.63%	6.48%	14.27%
FBMS The First Bancshares, Inc.	4.35%	25.22%	10.02%	4.42%	0.84%	9.68%
WBS Webster Financial Corporation	-4.13%	17.03%	-2.60%	6.97%	2.51%	8.35%
WAL Western Alliance Bancorporation	18.02%	30.03%	18.32%	58.02%	12.06%	13.81%
FUNC First United Corporation	16.17%	38.26%	19.23%	66.64%	9.74%	14.62%
CMA Comerica Incorporated	-3.95%	8.97%	-0.66%	6.54%	-1.41%	3.91%
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.	11.37%	26.14%	11.18%	36.34%	11.21%	11.29%
GNW Genworth Financial, Inc.	0.60%	10.89%	7.69%	18.94%	11.14%	-8.53%
EFSC Enterprise Financial Services Corp	21.67%	39.50%	28.03%	26.70%	7.29%	13.69%
COLB Columbia Banking System, Inc.	-6.68%	30.01%	-0.85%	16.39%	-4.08%	3.40%
FRME First Merchants Corporation	11.67%	28.45%	15.25%	30.70%	5.01%	10.20%
SNV Synovus Financial Corp.	22.23%	20.69%	20.66%	42.57%	8.35%	9.81%
SMMF Summit Financial Group, Inc.	-15.55%	0.00%	-13.32%	15.60%	2.94%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EJF Capital 13F Equal weight draft, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-6.71%	-4.03%	3.98%	-6.39%	3.91%	0.61%							6.79%
2023	8.86%	-1.49%	-20.83%	-1.20%	-5.14%	7.65%	20.88%	-7.52%	-4.91%	-5.13%	11.64%	20.28%	15.98%
2022	0.30%	3.47%	-6.66%	-8.14%	3.22%	-9.72%	9.00%	-0.26%	-7.05%	11.13%	2.25%	-7.24%	-11.69%
2021	3.94%	18.76%	5.17%	3.67%	1.10%	-6.02%	-1.30%	5.90%	3.56%	3.09%	-2.27%	3.06%	43.74%
2020	-6.58%	-11.51%	-29.30%	13.18%	-1.49%	2.38%	-3.96%	3.65%	-6.01%	17.52%	17.36%	9.33%	-5.87%
2019	11.77%	6.19%	-8.93%	6.62%	-10.39%	8.06%	5.68%	-7.27%	4.63%	1.49%	4.51%	5.54%	28.08%
2018	4.02%	-2.44%	1.02%	1.91%	5.16%	0.03%	0.24%	1.37%	-5.65%	-9.17%	3.02%	-13.97%	-15.19%
2017											7.61%	-1.73%	5.74%

Комиссия

Комиссия EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EJF Capital 13F Equal weight draft среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

EJF Capital 13F Equal weight draft

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJF Capital 13F Equal weight draft

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BANC Banc of California, Inc.	0.26	0.72	1.08	0.23	0.93
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	0.59	1.32	1.14	0.43	1.27
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	1.36	2.18	1.25	2.58	5.96
EWBC East West Bancorp, Inc.	1.63	2.36	1.28	1.06	5.65
NYCB New York Community Bancorp, Inc.	-0.79	-1.06	0.83	-0.83	-1.26
AX Axos Financial, Inc.	1.53	2.48	1.28	1.46	5.05
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	0.39	0.78	1.09	0.43	0.82
FBMS The First Bancshares, Inc.	0.18	0.48	1.06	0.13	0.31
WBS Webster Financial Corporation	0.34	0.72	1.08	0.27	0.87
WAL Western Alliance Bancorporation	1.39	2.18	1.25	0.96	5.44
FUNC First United Corporation	3.00	4.68	1.66	2.42	10.05
CMA Comerica Incorporated	0.23	0.60	1.07	0.15	0.68
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.	1.22	1.83	1.22	0.91	3.72
GNW Genworth Financial, Inc.	0.69	1.09	1.14	1.24	2.39
EFSC Enterprise Financial Services Corp	0.89	1.57	1.19	0.73	2.41
COLB Columbia Banking System, Inc.	0.52	0.95	1.13	0.36	1.01
FRME First Merchants Corporation	1.12	1.82	1.20	0.77	3.31
SNV Synovus Financial Corp.	1.32	2.00	1.24	0.90	4.43
SMMF Summit Financial Group, Inc.	0.69	1.23	1.18	0.68	1.58

Коэффициент Шарпа

EJF Capital 13F Equal weight draft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

EJF Capital 13F Equal weight draft

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EJF Capital 13F Equal weight draft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EJF Capital 13F Equal weight draft	2.73%	2.57%	2.36%	1.84%	2.21%	1.74%	1.83%	1.12%	1.14%	1.50%	1.34%	1.10%
Активы портфеля:
BANC Banc of California, Inc.	2.89%	2.98%	1.51%	1.22%	1.63%	1.80%	3.91%	2.52%	2.82%	3.28%	4.18%	3.58%
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.30%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%	0.47%	0.54%
EWBC East West Bancorp, Inc.	2.46%	2.67%	2.43%	1.68%	2.17%	2.17%	1.98%	1.32%	1.57%	1.92%	1.86%	1.72%
NYCB New York Community Bancorp, Inc.	10.42%	6.65%	7.91%	5.57%	6.45%	5.66%	7.23%	5.22%	4.27%	6.13%	6.25%	5.93%
AX Axos Financial, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	1.18%	1.30%	1.25%	1.27%	0.40%	0.30%	0.31%	0.29%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%
FBMS The First Bancshares, Inc.	3.23%	3.07%	2.31%	1.50%	1.36%	0.87%	0.66%	0.44%	0.55%	0.82%	1.03%	1.07%
WBS Webster Financial Corporation	3.35%	3.15%	3.38%	2.87%	3.80%	2.87%	2.54%	1.83%	1.81%	2.39%	2.31%	1.76%
WAL Western Alliance Bancorporation	1.92%	2.20%	2.38%	1.11%	1.67%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUNC First United Corporation	3.01%	3.32%	3.05%	3.09%	3.35%	1.66%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMA Comerica Incorporated	5.45%	5.09%	4.07%	3.13%	4.87%	3.74%	2.68%	1.26%	1.31%	1.98%	1.69%	1.43%
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.	0.91%	1.01%	1.20%	0.75%	0.99%	1.00%	1.26%	0.84%	0.81%	0.93%	0.81%	0.25%
GNW Genworth Financial, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EFSC Enterprise Financial Services Corp	1.88%	2.24%	1.84%	1.59%	2.06%	1.29%	1.25%	0.97%	0.95%	0.93%	1.06%	1.03%
COLB Columbia Banking System, Inc.	6.01%	5.17%	3.98%	3.48%	3.73%	3.42%	3.09%	1.99%	3.39%	4.68%	3.37%	1.38%
FRME First Merchants Corporation	3.38%	3.61%	3.04%	2.70%	2.78%	2.40%	2.45%	1.64%	1.43%	1.61%	1.27%	0.79%
SNV Synovus Financial Corp.	3.37%	4.04%	3.62%	2.76%	4.08%	3.06%	3.13%	1.25%	1.17%	1.30%	1.14%	1.11%
SMMF Summit Financial Group, Inc.	2.57%	2.74%	3.05%	2.55%	3.08%	2.18%	2.74%	1.67%	1.45%	2.69%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EJF Capital 13F Equal weight draft

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

EJF Capital 13F Equal weight draft показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52%	12 июн. 2018 г.	448	23 мар. 2020 г.	220	4 февр. 2021 г.	668
-43.73%	18 янв. 2022 г.	326	4 мая 2023 г.	—	—	—
-13.8%	9 июн. 2021 г.	28	19 июл. 2021 г.	49	27 сент. 2021 г.	77
-9.74%	24 нояб. 2021 г.	18	20 дек. 2021 г.	12	6 янв. 2022 г.	30
-8.31%	15 мар. 2021 г.	8	24 мар. 2021 г.	31	7 мая 2021 г.	39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

EJF Capital 13F Equal weight draft

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FUNC	GNW	SMMF	MCB	NYCB	FCNCA	OSBC	FBMS	BANC	AX	EFSC	CMA	COLB	WAL	FRME	WBS	PNFP	EWBC	SNV
FUNC	1.00	0.22	0.27	0.25	0.23	0.26	0.31	0.27	0.30	0.30	0.31	0.30	0.33	0.28	0.31	0.32	0.32	0.30	0.32
GNW	0.22	1.00	0.34	0.39	0.37	0.42	0.42	0.44	0.40	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.43	0.46	0.44	0.47	0.47
SMMF	0.27	0.34	1.00	0.47	0.42	0.47	0.51	0.53	0.50	0.50	0.54	0.49	0.53	0.52	0.57	0.53	0.50	0.50	0.52
MCB	0.25	0.39	0.47	1.00	0.48	0.49	0.55	0.57	0.56	0.58	0.61	0.59	0.60	0.60	0.61	0.59	0.60	0.60	0.62
NYCB	0.23	0.37	0.42	0.48	1.00	0.57	0.52	0.55	0.57	0.60	0.58	0.63	0.61	0.65	0.61	0.63	0.65	0.65	0.65
FCNCA	0.26	0.42	0.47	0.49	0.57	1.00	0.57	0.61	0.62	0.65	0.65	0.67	0.65	0.69	0.67	0.69	0.70	0.69	0.71
OSBC	0.31	0.42	0.51	0.55	0.52	0.57	1.00	0.64	0.63	0.63	0.69	0.65	0.67	0.64	0.71	0.67	0.66	0.66	0.66
FBMS	0.27	0.44	0.53	0.57	0.55	0.61	0.64	1.00	0.65	0.65	0.69	0.67	0.70	0.68	0.73	0.67	0.70	0.68	0.70
BANC	0.30	0.40	0.50	0.56	0.57	0.62	0.63	0.65	1.00	0.68	0.70	0.72	0.73	0.72	0.72	0.73	0.73	0.74	0.75
AX	0.30	0.44	0.50	0.58	0.60	0.65	0.63	0.65	0.68	1.00	0.71	0.72	0.71	0.73	0.72	0.72	0.74	0.73	0.75
EFSC	0.31	0.44	0.54	0.61	0.58	0.65	0.69	0.69	0.70	0.71	1.00	0.73	0.76	0.72	0.82	0.75	0.75	0.73	0.75
CMA	0.30	0.44	0.49	0.59	0.63	0.67	0.65	0.67	0.72	0.72	0.73	1.00	0.75	0.80	0.75	0.82	0.80	0.84	0.85
COLB	0.33	0.45	0.53	0.60	0.61	0.65	0.67	0.70	0.73	0.71	0.76	0.75	1.00	0.77	0.80	0.79	0.80	0.78	0.79
WAL	0.28	0.44	0.52	0.60	0.65	0.69	0.64	0.68	0.72	0.73	0.72	0.80	0.77	1.00	0.74	0.80	0.81	0.82	0.82
FRME	0.31	0.43	0.57	0.61	0.61	0.67	0.71	0.73	0.72	0.72	0.82	0.75	0.80	0.74	1.00	0.78	0.78	0.77	0.78
WBS	0.32	0.46	0.53	0.59	0.63	0.69	0.67	0.67	0.73	0.72	0.75	0.82	0.79	0.80	0.78	1.00	0.82	0.83	0.84
PNFP	0.32	0.44	0.50	0.60	0.65	0.70	0.66	0.70	0.73	0.74	0.75	0.80	0.80	0.81	0.78	0.82	1.00	0.82	0.84
EWBC	0.30	0.47	0.50	0.60	0.65	0.69	0.66	0.68	0.74	0.73	0.73	0.84	0.78	0.82	0.77	0.83	0.82	1.00	0.86
SNV	0.32	0.47	0.52	0.62	0.65	0.71	0.66	0.70	0.75	0.75	0.75	0.85	0.79	0.82	0.78	0.84	0.84	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 нояб. 2017 г.