PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EJF Capital 13F Equal weight draft

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

EJF Capital 13F Equal weight

Распределение активов


BANC 5.5%MCB 5.5%FCNCA 5.5%EWBC 5.5%NYCB 5.5%AX 5.5%OSBC 5.5%FBMS 5.5%WBS 5.5%WAL 5.5%FUNC 5.5%CMA 5.5%PNFP 5.5%GNW 5.3%EFSC 4.8%COLB 4.6%FRME 4.6%SNV 4.6%SMMF 4.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BANC
Banc of California, Inc.
Financial Services

5.50%

MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
Financial Services

5.50%

FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
Financial Services

5.50%

EWBC
East West Bancorp, Inc.
Financial Services

5.50%

NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
Financial Services

5.50%

AX
Axos Financial, Inc.
Financial Services

5.50%

OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
Financial Services

5.50%

FBMS
The First Bancshares, Inc.
Financial Services

5.50%

WBS
Webster Financial Corporation
Financial Services

5.50%

WAL
Western Alliance Bancorporation
Financial Services

5.50%

FUNC
First United Corporation
Financial Services

5.50%

CMA
Comerica Incorporated
Financial Services

5.50%

PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
Financial Services

5.50%

GNW
Genworth Financial, Inc.
Financial Services

5.30%

EFSC
Enterprise Financial Services Corp
Financial Services

4.80%

COLB
Columbia Banking System, Inc.
Financial Services

4.60%

FRME
First Merchants Corporation
Financial Services

4.60%

SNV
Synovus Financial Corp.
Financial Services

4.60%

SMMF
Summit Financial Group, Inc.
Financial Services

4.60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EJF Capital 13F Equal weight draft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.97%
98.01%
EJF Capital 13F Equal weight draft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2017 г., начальной даты MCB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
EJF Capital 13F Equal weight draft-12.69%-3.67%3.52%-4.87%5.61%N/A
BANC
Banc of California, Inc.
7.07%6.91%13.50%-15.00%0.07%3.47%
MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
-31.38%-14.72%-6.84%-32.05%-0.14%N/A
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
10.59%3.27%14.75%124.05%29.68%21.82%
EWBC
East West Bancorp, Inc.
1.06%3.03%30.98%-0.82%8.50%9.48%
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
-64.94%-40.62%-70.38%-56.40%-17.31%-8.71%
AX
Axos Financial, Inc.
-7.09%-4.82%14.96%6.94%9.17%7.54%
OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
-13.12%0.15%-10.48%-17.76%-0.23%11.08%
FBMS
The First Bancshares, Inc.
-14.54%0.34%-12.89%-17.50%-2.70%7.70%
WBS
Webster Financial Corporation
-6.10%-0.76%10.59%-5.51%-0.25%7.39%
WAL
Western Alliance Bancorporation
-13.74%-5.75%11.85%-22.86%6.22%10.20%
FUNC
First United Corporation
-6.81%-5.07%33.99%16.57%8.52%13.20%
CMA
Comerica Incorporated
-11.14%-3.67%4.89%-23.91%-6.14%3.55%
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
-7.01%-2.48%18.09%12.15%7.84%9.37%
GNW
Genworth Financial, Inc.
-8.23%0.99%4.97%-1.76%9.10%-9.03%
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
-11.20%-1.90%0.69%-26.89%-0.68%9.11%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
-31.68%-6.52%-12.39%-33.07%-10.00%-0.19%
FRME
First Merchants Corporation
-10.73%-1.90%9.08%-16.06%-1.15%6.76%
SNV
Synovus Financial Corp.
0.77%4.52%21.02%-3.65%3.31%7.38%
SMMF
Summit Financial Group, Inc.
-13.16%-5.73%9.55%9.05%4.73%12.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.71%-3.93%
2023-7.52%-4.91%-5.13%11.64%20.28%

Коэффициент Шарпа

EJF Capital 13F Equal weight draft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.13

Коэффициент Шарпа EJF Capital 13F Equal weight draft находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.13
2.44
EJF Capital 13F Equal weight draft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EJF Capital 13F Equal weight draft за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EJF Capital 13F Equal weight draft3.40%2.57%2.36%1.84%2.21%1.74%1.83%1.12%1.14%1.48%1.34%1.10%
BANC
Banc of California, Inc.
2.78%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%3.58%
MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.30%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%
EWBC
East West Bancorp, Inc.
2.76%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%1.86%1.72%
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
15.77%6.65%7.91%5.57%6.45%5.66%7.23%5.22%4.27%6.13%6.25%5.93%
AX
Axos Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
1.50%1.30%1.25%1.27%0.40%0.30%0.31%0.29%0.27%0.00%0.00%0.00%
FBMS
The First Bancshares, Inc.
3.79%3.07%2.31%1.50%1.36%0.87%0.66%0.44%0.55%0.82%1.03%1.07%
WBS
Webster Financial Corporation
3.39%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%2.31%1.76%
WAL
Western Alliance Bancorporation
2.59%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNC
First United Corporation
3.68%3.32%3.05%3.09%3.35%1.66%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMA
Comerica Incorporated
5.73%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%1.69%1.43%
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
1.09%1.01%1.20%0.75%0.99%1.00%1.26%0.84%0.81%0.93%0.81%0.25%
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
2.52%2.24%1.84%1.59%2.06%1.29%1.25%0.97%0.95%0.93%1.06%1.03%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
8.06%5.17%3.98%3.48%3.73%3.42%3.09%1.99%3.39%4.12%3.37%1.38%
FRME
First Merchants Corporation
4.15%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%1.27%0.79%
SNV
Synovus Financial Corp.
4.01%4.04%3.62%2.76%4.08%3.06%3.13%1.25%1.17%1.30%1.14%1.11%
SMMF
Summit Financial Group, Inc.
3.15%2.74%3.05%2.55%3.08%2.18%2.74%1.67%1.45%2.69%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
EJF Capital 13F Equal weight draft
-0.13
BANC
Banc of California, Inc.
-0.31
MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
-0.31
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
1.82
EWBC
East West Bancorp, Inc.
-0.04
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
-0.73
AX
Axos Financial, Inc.
0.14
OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
-0.52
FBMS
The First Bancshares, Inc.
-0.52
WBS
Webster Financial Corporation
-0.14
WAL
Western Alliance Bancorporation
-0.21
FUNC
First United Corporation
0.54
CMA
Comerica Incorporated
-0.41
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
0.27
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.03
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
-0.81
COLB
Columbia Banking System, Inc.
-0.69
FRME
First Merchants Corporation
-0.42
SNV
Synovus Financial Corp.
-0.11
SMMF
Summit Financial Group, Inc.
0.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FUNCGNWSMMFMCBNYCBOSBCFCNCAFBMSAXBANCEFSCCOLBCMAWALFRMEPNFPWBSEWBCSNV
FUNC1.000.210.280.240.230.300.260.260.290.300.300.320.290.270.300.310.320.290.32
GNW0.211.000.350.390.380.420.420.430.440.400.440.440.440.440.430.440.460.460.47
SMMF0.280.351.000.470.440.520.480.540.510.510.550.540.500.530.590.510.540.510.52
MCB0.240.390.471.000.490.540.500.570.570.560.600.600.590.590.610.590.590.600.62
NYCB0.230.380.440.491.000.540.590.570.620.600.600.630.660.670.630.670.650.670.67
OSBC0.300.420.520.540.541.000.570.630.620.630.690.670.650.640.700.660.670.650.66
FCNCA0.260.420.480.500.590.571.000.620.650.630.660.660.680.700.680.710.700.700.72
FBMS0.260.430.540.570.570.630.621.000.650.660.700.690.660.680.720.690.670.680.71
AX0.290.440.510.570.620.620.650.651.000.680.700.710.720.730.710.730.720.730.75
BANC0.300.400.510.560.600.630.630.660.681.000.710.730.720.720.720.740.730.750.75
EFSC0.300.440.550.600.600.690.660.700.700.711.000.760.730.720.820.750.750.740.76
COLB0.320.440.540.600.630.670.660.690.710.730.761.000.750.770.800.800.790.780.79
CMA0.290.440.500.590.660.650.680.660.720.720.730.751.000.810.740.800.820.840.85
WAL0.270.440.530.590.670.640.700.680.730.720.720.770.811.000.750.810.800.830.82
FRME0.300.430.590.610.630.700.680.720.710.720.820.800.740.751.000.780.780.770.78
PNFP0.310.440.510.590.670.660.710.690.730.740.750.800.800.810.781.000.820.820.84
WBS0.320.460.540.590.650.670.700.670.720.730.750.790.820.800.780.821.000.830.84
EWBC0.290.460.510.600.670.650.700.680.730.750.740.780.840.830.770.820.831.000.86
SNV0.320.470.520.620.670.660.720.710.750.750.760.790.850.820.780.840.840.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.74%
0
EJF Capital 13F Equal weight draft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EJF Capital 13F Equal weight draft показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 18.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52%12 июн. 2018 г.44823 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.668
-43.73%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.
-13.8%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.4927 сент. 2021 г.77
-9.74%24 нояб. 2021 г.1820 дек. 2021 г.126 янв. 2022 г.30
-8.31%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 8.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.72%
3.47%
EJF Capital 13F Equal weight draft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев