EJF Capital 13F Equal weight draft
EJF Capital 13F Equal weight
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EJF Capital 13F Equal weight draft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2017 г., начальной даты MCB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
EJF Capital 13F Equal weight draft | 4.29% | 4.03% | 14.85% | 28.87% | 10.15% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BANC Banc of California, Inc. | 4.32% | 5.18% | -5.72% | 14.49% | 0.04% | 4.08% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | -8.99% | 13.54% | 26.32% | 33.44% | 5.26% | N/A |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 34.14% | -3.15% | 22.39% | 43.65% | 33.31% | 24.49% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 11.80% | 0.28% | 3.93% | 51.77% | 15.22% | 10.87% |
NYCB New York Community Bancorp, Inc. | -64.27% | 15.36% | 5.79% | -68.69% | -17.54% | -8.73% |
AX Axos Financial, Inc. | 16.25% | -3.72% | 23.39% | 48.16% | 19.19% | 13.06% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 8.95% | 7.90% | 22.12% | 17.09% | 7.54% | 14.10% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 12.16% | 0.72% | 25.24% | 17.49% | 1.87% | 10.45% |
WBS Webster Financial Corporation | -12.12% | -1.09% | -9.16% | 8.64% | 2.06% | 7.06% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 21.68% | 6.85% | 31.92% | 67.27% | 13.80% | 14.05% |
FUNC First United Corporation | 25.30% | 5.95% | 31.97% | 83.71% | 8.19% | 15.75% |
CMA Comerica Incorporated | 1.18% | 4.39% | 7.17% | 24.47% | 2.20% | 4.54% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 7.47% | 6.75% | 11.79% | 39.01% | 12.60% | 11.35% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.60% | 6.84% | 8.21% | 21.96% | 8.71% | -6.48% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 14.38% | 3.87% | 27.39% | 33.31% | 6.51% | 13.11% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | -6.51% | 2.32% | 25.33% | 24.47% | -3.41% | 3.32% |
FRME First Merchants Corporation | 1.22% | 1.67% | 7.20% | 30.71% | 3.15% | 9.08% |
SNV Synovus Financial Corp. | 15.70% | 2.77% | 9.89% | 48.43% | 7.10% | 8.93% |
SMMF Summit Financial Group, Inc. | -15.55% | 0.00% | -2.38% | 10.06% | 3.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EJF Capital 13F Equal weight draft, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.71% | -4.03% | 3.98% | -6.39% | 3.91% | 0.61% | 19.95% | 0.02% | 4.29% | ||||
2023 | 8.86% | -1.49% | -20.83% | -1.20% | -5.14% | 7.65% | 20.88% | -7.52% | -4.91% | -5.13% | 11.64% | 20.28% | 15.98% |
2022 | 0.30% | 3.47% | -6.66% | -8.14% | 3.22% | -9.72% | 9.00% | -0.26% | -7.05% | 11.13% | 2.25% | -7.24% | -11.69% |
2021 | 3.94% | 18.76% | 5.17% | 3.67% | 1.10% | -6.02% | -1.30% | 5.90% | 3.56% | 3.09% | -2.27% | 3.06% | 43.74% |
2020 | -6.58% | -11.51% | -29.30% | 13.18% | -1.49% | 2.38% | -3.96% | 3.65% | -6.01% | 17.52% | 17.36% | 9.33% | -5.87% |
2019 | 11.77% | 6.19% | -8.93% | 6.62% | -10.39% | 8.06% | 5.68% | -7.27% | 4.63% | 1.49% | 4.51% | 5.54% | 28.08% |
2018 | 4.02% | -2.44% | 1.02% | 1.91% | 5.16% | 0.03% | 0.24% | 1.37% | -5.65% | -9.17% | 3.02% | -13.97% | -15.19% |
2017 | 7.61% | -1.73% | 5.74% |
Комиссия
Комиссия EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EJF Capital 13F Equal weight draft среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 0.32 | 0.78 | 1.09 | 0.28 | 1.60 |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.59 | 1.30 | 1.14 | 0.43 | 1.49 |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 1.45 | 2.31 | 1.27 | 2.98 | 10.09 |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 1.85 | 2.57 | 1.30 | 1.19 | 9.78 |
NYCB New York Community Bancorp, Inc. | -0.79 | -1.10 | 0.83 | -0.86 | -1.25 |
AX Axos Financial, Inc. | 1.10 | 1.93 | 1.22 | 1.06 | 4.75 |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 0.62 | 1.07 | 1.13 | 0.67 | 1.67 |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.58 | 1.07 | 1.13 | 0.43 | 1.58 |
WBS Webster Financial Corporation | 0.25 | 0.59 | 1.07 | 0.21 | 0.76 |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.58 | 2.35 | 1.28 | 1.04 | 6.63 |
FUNC First United Corporation | 3.62 | 5.55 | 1.83 | 2.92 | 13.08 |
CMA Comerica Incorporated | 0.67 | 1.17 | 1.15 | 0.42 | 2.91 |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 1.19 | 1.76 | 1.22 | 0.90 | 4.44 |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.73 | 1.15 | 1.14 | 1.29 | 2.67 |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.04 | 1.79 | 1.21 | 0.86 | 3.38 |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 0.58 | 1.05 | 1.15 | 0.42 | 1.18 |
FRME First Merchants Corporation | 1.01 | 1.67 | 1.19 | 0.71 | 3.54 |
SNV Synovus Financial Corp. | 1.34 | 1.99 | 1.24 | 0.91 | 6.46 |
SMMF Summit Financial Group, Inc. | 0.28 | 0.63 | 1.10 | 0.26 | 0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EJF Capital 13F Equal weight draft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJF Capital 13F Equal weight draft | 2.55% | 2.57% | 2.36% | 1.84% | 2.21% | 1.74% | 1.83% | 1.12% | 1.14% | 1.50% | 1.34% | 1.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BANC Banc of California, Inc. | 2.90% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% | 4.18% | 3.58% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.35% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.71% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
NYCB New York Community Bancorp, Inc. | 6.48% | 6.65% | 7.91% | 5.57% | 6.45% | 5.66% | 7.23% | 5.22% | 4.27% | 6.13% | 6.25% | 5.93% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.20% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 3.10% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% | 1.03% | 1.07% |
WBS Webster Financial Corporation | 3.68% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% | 2.31% | 1.76% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.88% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNC First United Corporation | 2.79% | 3.32% | 3.05% | 3.09% | 3.35% | 1.66% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMA Comerica Incorporated | 5.18% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.95% | 1.01% | 1.20% | 0.75% | 0.99% | 1.00% | 1.26% | 0.84% | 0.81% | 0.93% | 0.81% | 0.25% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.00% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% | 1.06% | 1.03% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 6.09% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
FRME First Merchants Corporation | 3.79% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% | 1.27% | 0.79% |
SNV Synovus Financial Corp. | 3.56% | 4.04% | 3.62% | 2.76% | 4.08% | 3.06% | 3.13% | 1.25% | 1.17% | 1.30% | 1.14% | 1.11% |
SMMF Summit Financial Group, Inc. | 2.57% | 2.74% | 3.05% | 2.55% | 3.08% | 2.18% | 2.74% | 1.67% | 1.45% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EJF Capital 13F Equal weight draft показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52% | 12 июн. 2018 г. | 448 | 23 мар. 2020 г. | 220 | 4 февр. 2021 г. | 668 |
-43.73% | 18 янв. 2022 г. | 326 | 4 мая 2023 г. | 307 | 25 июл. 2024 г. | 633 |
-13.8% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 49 | 27 сент. 2021 г. | 77 |
-10.42% | 29 июл. 2024 г. | 6 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.74% | 24 нояб. 2021 г. | 18 | 20 дек. 2021 г. | 12 | 6 янв. 2022 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EJF Capital 13F Equal weight draft составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FUNC | GNW | SMMF | MCB | NYCB | FCNCA | OSBC | FBMS | BANC | AX | EFSC | CMA | COLB | WAL | FRME | WBS | PNFP | EWBC | SNV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNC | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
GNW | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
SMMF | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
MCB | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
NYCB | 0.23 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
FCNCA | 0.27 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
OSBC | 0.31 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
FBMS | 0.27 | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.71 |
BANC | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
AX | 0.30 | 0.44 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
EFSC | 0.31 | 0.44 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
CMA | 0.30 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.84 |
COLB | 0.33 | 0.45 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
WAL | 0.28 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
FRME | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
WBS | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
PNFP | 0.32 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
EWBC | 0.30 | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
SNV | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 1.00 |