PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
C&M Shift 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

C&M Shift 60/40

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

60/40 Balanced

Распределение активов

IUSB 17.5%MBB 6%TFLO 5%TLT 3.5%LQD 3%EMB 2%IWF 15%IVV 10%EFA 10%IWD 8%SWVXX 7%IGE 5%IWN 4%IYW 3%IGF 1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		Emerging Markets Bonds
2%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		Large Cap Blend Equities
5%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		Large Cap Value Equities
1%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		Total Bond Market
17.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		Large Cap Blend Equities
8%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		Small Cap Blend Equities
4%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
3%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
3%
MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities
6%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
7%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		Government Bonds
5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
3.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C&M Shift 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.92%
16.59%
C&M Shift 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IUSB

Доходность по периодам

C&M Shift 60/40 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 12.36% с начала года и доходность в 7.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
C&M Shift 60/4012.36%1.13%10.92%23.25%8.87%7.69%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.30%0.00%2.20%4.45%2.12%1.45%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		25.92%4.04%18.23%41.39%19.56%16.84%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		23.74%3.74%17.38%37.26%16.14%13.88%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.89%-0.43%8.82%23.71%7.17%5.90%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		18.66%3.63%15.13%31.12%10.94%9.61%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		13.22%4.05%2.76%9.62%13.94%4.01%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		11.33%2.66%17.75%31.84%9.35%8.25%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		19.57%2.63%22.25%35.69%6.32%6.03%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		4.05%-1.41%6.95%13.11%0.45%1.85%
MBB
iShares MBS Bond ETF		3.46%-1.82%7.47%13.99%-0.21%1.07%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.24%0.40%2.50%5.30%2.41%1.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.72%-5.18%9.44%17.32%-5.04%0.05%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%-1.41%8.88%17.84%0.70%2.63%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		25.84%5.60%20.22%43.87%25.11%21.44%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		8.12%-0.52%8.95%21.43%0.51%2.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью C&M Shift 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%2.04%2.52%-3.04%3.45%1.45%2.04%1.59%1.39%12.36%
20235.51%-2.43%2.72%0.95%-0.57%3.62%2.20%-1.48%-3.38%-2.16%6.78%4.38%16.68%
2022-3.11%-1.49%1.08%-6.28%0.85%-5.84%5.85%-3.33%-7.02%4.22%5.34%-3.42%-13.37%
2021-0.42%1.45%1.63%2.98%0.90%1.53%1.00%1.35%-2.46%3.71%-1.00%2.12%13.41%
20200.14%-4.03%-8.47%7.95%3.34%1.81%3.25%3.41%-2.53%-1.48%7.67%2.70%13.28%
20195.32%1.84%1.60%2.02%-3.15%4.20%0.55%-0.28%1.00%1.33%1.74%1.94%19.42%
20182.42%-2.87%-0.60%0.40%1.59%0.11%1.72%1.27%0.00%-4.87%0.73%-3.85%-4.16%
20171.19%1.82%0.53%0.93%1.02%0.21%1.46%0.40%1.34%1.28%1.31%0.98%13.20%
2016-2.59%0.08%4.46%0.97%0.68%0.78%2.56%0.20%0.41%-1.58%0.86%1.30%8.24%
2015-0.30%2.79%-0.52%0.80%0.08%-1.82%0.73%-3.44%-1.68%4.70%0.05%-1.91%-0.78%
20141.16%-1.27%2.33%-1.97%1.27%0.95%-0.49%1.92%

Комиссия

Комиссия C&M Shift 60/40 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
График комиссии IGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг C&M Shift 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности C&M Shift 60/40, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C&M Shift 60/40, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C&M Shift 60/40, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C&M Shift 60/40, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C&M Shift 60/40, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C&M Shift 60/40, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C&M Shift 60/40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C&M Shift 60/40, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино C&M Shift 60/40, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега C&M Shift 60/40, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара C&M Shift 60/40, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина C&M Shift 60/40, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.19————
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.683.431.492.8213.22
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		3.294.361.613.4721.69
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.042.861.361.7812.92
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		3.064.231.552.6920.12
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		0.721.061.131.183.13
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.672.421.291.378.78
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.104.341.572.1917.92
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		2.323.491.430.8110.59
MBB
iShares MBS Bond ETF		2.012.981.370.818.06
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		15.3656.9714.81131.62880.96
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.251.851.210.403.42
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		2.393.561.430.839.55
IYW
iShares U.S. Technology ETF		2.252.841.392.9410.19
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.744.001.511.0017.43

Коэффициент Шарпа

C&M Shift 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.15
2.69
C&M Shift 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C&M Shift 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C&M Shift 60/402.39%2.36%1.98%1.46%1.69%2.33%2.32%1.88%2.03%2.01%1.78%1.39%
Активы портфеля:
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.53%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.27%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.86%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.79%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.51%2.85%2.96%2.92%3.34%5.50%2.61%2.05%1.61%2.99%1.78%1.46%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.76%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.14%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%3.45%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		3.81%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF		3.73%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		5.40%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.25%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.32%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		4.77%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.12%
-0.30%
C&M Shift 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C&M Shift 60/40 показал максимальную просадку в 21.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка C&M Shift 60/40 составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-18.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.30019 дек. 2023 г.535
-11.08%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-9.84%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
-6.31%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13724 авг. 2018 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C&M Shift 60/40 составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.70%
3.03%
C&M Shift 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SWVXXTFLOMBBIUSBTLTLQDIGEIYWEMBIWNIGFIWFEFAIWDIVV
SWVXX1.00-0.02-0.01-0.00-0.02-0.02-0.010.02-0.000.03-0.000.020.010.030.03
TFLO-0.021.000.01-0.00-0.01-0.01-0.04-0.03-0.04-0.04-0.04-0.03-0.05-0.05-0.04
MBB-0.010.011.000.810.760.77-0.060.010.47-0.040.140.010.04-0.05-0.01
IUSB-0.00-0.000.811.000.790.85-0.050.060.54-0.010.170.070.07-0.020.03
TLT-0.02-0.010.760.791.000.80-0.24-0.130.35-0.22-0.03-0.13-0.16-0.23-0.19
LQD-0.02-0.010.770.850.801.000.020.160.600.080.250.180.160.090.14
IGE-0.01-0.04-0.06-0.05-0.240.021.000.410.320.680.630.450.600.730.59
IYW0.02-0.030.010.06-0.130.160.411.000.420.590.520.950.680.660.88
EMB-0.00-0.040.470.540.350.600.320.421.000.370.530.460.530.420.47
IWN0.03-0.04-0.04-0.01-0.220.080.680.590.371.000.640.650.700.870.77
IGF-0.00-0.040.140.17-0.030.250.630.520.530.641.000.590.780.750.70
IWF0.02-0.030.010.07-0.130.180.450.950.460.650.591.000.730.740.94
EFA0.01-0.050.040.07-0.160.160.600.680.530.700.780.731.000.790.81
IWD0.03-0.05-0.05-0.02-0.230.090.730.660.420.870.750.740.791.000.90
IVV0.03-0.04-0.010.03-0.190.140.590.880.470.770.700.940.810.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.