IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	20%
BTC-USD Bitcoin		20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	20%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.73% с начала года и доходность в 36.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC	0.24%	-4.79%	3.73%	3.21%	13.34%	29.87%	17.49%	36.82%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	1.71%	-20.43%	-26.27%	-28.52%	-39.20%	36.94%	9.74%	57.23%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.54%	-0.86%	9.07%	9.42%	25.67%	20.86%	13.36%	15.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +5.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +363.4%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2013 г. с доходностью -22.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.72%	0.07%	-4.84%	7.66%	2.64%	-4.04%							3.73%
2025	4.66%	-3.63%	-1.16%	2.32%	5.28%	3.17%	2.44%	1.19%	5.29%	1.09%	-1.80%	0.01%	20.03%
2024	0.55%	11.37%	7.53%	-5.99%	5.63%	-0.08%	2.76%	-0.70%	3.77%	3.15%	11.79%	-2.77%	41.84%
2023	12.91%	-2.13%	9.65%	1.18%	-1.23%	6.19%	1.28%	-4.13%	-2.55%	7.39%	7.89%	6.87%	50.66%
2022	-6.98%	1.58%	3.54%	-8.96%	-2.98%	-11.26%	6.33%	-4.91%	-6.84%	5.27%	4.07%	-3.48%	-23.63%
2021	1.88%	8.69%	11.10%	2.26%	-9.60%	-1.20%	5.58%	5.10%	-5.05%	14.21%	-2.47%	-2.61%	28.43%

Метрики бенчмарка

IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC has an annualized alpha of 39.18%, beta of 0.69, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2012.

This portfolio captured 206.30% of S&P 500 Index gains but only 70.93% of its losses - a favorable profile for investors.
Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.11 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.11 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 39.18%

Бета: 0.69

R²: 0.11

Участие в росте: 206.30%

Участие в снижении: 70.93%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.89	1.86	-0.97
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.27	2.53	-1.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.15	1.34	-0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.16	2.53	-1.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.44	11.37	-7.93

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	34	-0.92	-1.27	0.87	-0.77	-1.33
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	67	1.98	2.68	1.36	2.74	12.39

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC на 13 июн. 2026 г. составляет 0.89 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.92%	1.07%	1.08%	1.10%	1.17%	0.88%	1.05%	1.09%	1.20%	1.05%	1.20%	1.20%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC показал максимальную просадку в 56.64%, зарегистрированную 16 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2013 года2013	-56.64%апр. 2013 г.	6d	6mo 10d	6mo 16dапр. 2013 г. - окт. 2013 г.
Медвежий рынок 2013 года2013	-53.54%дек. 2013 г.	13d	3y 4mo	3y 4moдек. 2013 г. - май 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-42.61%дек. 2018 г.	1y 8d	1y 7mo	2y 7moдек. 2017 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-34.76%окт. 2022 г.	11mo 10d	1y 1mo	2y 24dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2017 года2017	-17.89%сент. 2017 г.	12d	28d	1mo 10dсент. 2017 г. - окт. 2017 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.43	1.45	1.39	1.42	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC с S&P 500 Index

Корреляция IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.69
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.	0.55

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.02.

0.02

0.16

0.81

0.91

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC. Самая высокая корреляция с портфелем у BTC-USD: 0.84, а самая низкая у GLD: 0.19.

0.19

0.39

0.46

0.48

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BTC-USD	SCHD	QQQ	SPY
GLD	1.00	0.07	0.02	0.02	0.02
BTC-USD	0.07	1.00	0.08	0.13	0.13
SCHD	0.02	0.08	1.00	0.56	0.76
QQQ	0.02	0.13	0.56	1.00	0.86
SPY	0.02	0.13	0.76	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 сент. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации