IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC
Mezclo 3 Etf portafolio de Investing Simplified con GLD y BTC de Jon CIC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC на 23 мая 2025 г. показал доходность в 7.84% с начала года и доходность в 38.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC | 7.50% | 5.79% | 4.23% | 26.62% | 31.21% | 38.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | 0.70% | -10.16% | 3.27% | 12.77% | 10.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.89% | 5.93% | -2.13% | 10.77% | 16.09% | 12.57% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 8.96% | 0.99% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 14.20% | 9.73% | 56.56% | 64.93% | 84.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.64% | -3.62% | -1.18% | 2.32% | 5.41% | 7.50% | |||||||
| 2024 | 0.58% | 11.35% | 7.54% | -6.00% | 5.63% | -0.08% | 2.76% | -0.70% | 3.78% | 3.14% | 11.78% | -2.75% | 41.88% |
| 2023 | 12.90% | -2.14% | 9.66% | 1.19% | -1.26% | 6.20% | 1.27% | -4.13% | -2.55% | 7.39% | 7.86% | 6.89% | 50.61% |
| 2022 | -7.02% | 1.58% | 3.54% | -8.93% | -3.00% | -11.36% | 6.46% | -4.92% | -6.84% | 5.27% | 4.07% | -3.47% | -23.64% |
| 2021 | 1.86% | 8.65% | 11.25% | 2.16% | -9.56% | -1.24% | 5.68% | 5.05% | -5.10% | 14.23% | -2.46% | -2.58% | 28.49% |
| 2020 | 7.07% | -6.42% | -11.80% | 16.22% | 5.52% | 1.24% | 11.27% | 4.97% | -5.03% | 5.62% | 17.45% | 20.04% | 81.25% |
| 2019 | 3.76% | 4.01% | 2.42% | 8.39% | 9.77% | 13.76% | -1.65% | -1.22% | -4.24% | 5.19% | -4.47% | 1.01% | 41.28% |
| 2018 | -1.61% | -2.38% | -7.22% | 3.63% | -1.00% | -2.04% | 4.34% | 0.96% | -0.45% | -5.15% | -2.75% | -6.03% | -18.58% |
| 2017 | 2.51% | 7.25% | -1.68% | 6.46% | 18.29% | 2.30% | 7.50% | 26.39% | -3.90% | 25.62% | 35.27% | 20.95% | 273.73% |
| 2016 | -4.64% | 5.67% | 2.56% | 2.03% | 3.67% | 8.22% | 0.80% | -2.50% | 1.97% | 2.14% | 1.38% | 8.95% | 33.75% |
| 2015 | -6.53% | 4.92% | -2.42% | 0.19% | 0.58% | 0.22% | 1.69% | -6.72% | -1.12% | 12.03% | 3.01% | 2.28% | 7.00% |
| 2014 | 0.71% | -3.44% | -3.22% | 0.32% | 5.97% | 3.11% | -2.53% | -0.13% | -4.22% | -0.37% | 3.42% | -1.64% | -2.53% |
Комиссия
Комиссия IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | -0.36 | 0.95 | 0.09 | -0.99 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.57 | 0.55 | 1.08 | 0.05 | 1.04 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.79 | 1.11 | 0.11 | 1.52 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.27 | 1.42 | 2.13 | 13.40 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.08% | 1.10% | 1.17% | 0.88% | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.05% | 1.20% | 1.20% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC показал максимальную просадку в 56.46%, зарегистрированную 16 апр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка IMPORTANTE SCHD, SPY, QQQ, GLD, BTC составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.46% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 202 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
| -51.72% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 1156 | 16 февр. 2017 г. | 1170 |
| -41.88% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 580 | 27 июл. 2020 г. | 954 |
| -34.76% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 414 | 3 дек. 2023 г. | 755 |
| -18.42% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 27 | 11 окт. 2017 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | SCHD | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.14 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.55 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.84 |
| SCHD | 0.85 | 0.03 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.40 |
| QQQ | 0.90 | 0.03 | 0.12 | 0.60 | 1.00 | 0.85 | 0.46 |
| SPY | 1.00 | 0.03 | 0.12 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.48 |
| Portfolio | 0.55 | 0.17 | 0.84 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 1.00 |