KTAgressiveMotley

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KTAgressiveMotley

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

20 ETFs/80 Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	5.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	6%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	7%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	7%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	5.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	7%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	5.67%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	5%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTAgressiveMotley и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KTAgressiveMotley

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.70%	3.51%	14.80%	37.91%	14.18%	11.41%
KTAgressiveMotley	59.87%	6.39%	30.10%	77.08%	43.83%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	26.35%	3.70%	15.75%	38.42%	15.40%	12.90%
AAPL Apple Inc	18.46%	-0.15%	24.27%	22.36%	29.12%	25.02%
AMZN Amazon.com, Inc.	37.01%	10.25%	11.04%	45.01%	18.62%	29.64%
ANET Arista Networks, Inc.	70.04%	-3.95%	27.52%	93.60%	52.74%	35.24%
TTD The Trade Desk, Inc.	73.89%	6.13%	43.40%	95.49%	41.24%	N/A
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	27.00%	7.27%	22.22%	38.30%	20.52%	16.01%
NVDA NVIDIA Corporation	198.17%	9.52%	64.28%	205.52%	95.57%	77.81%
BKNG Booking Holdings Inc.	40.36%	15.37%	30.49%	61.95%	21.63%	15.64%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	29.26%	3.07%	2.89%	68.12%	47.82%	N/A
LLY Eli Lilly and Company	43.34%	-10.78%	9.75%	40.06%	51.27%	31.09%
GOOGL Alphabet Inc.	27.99%	9.26%	6.01%	34.85%	22.56%	20.39%
SHOP Shopify Inc.	11.84%	4.66%	47.81%	42.03%	23.39%	N/A
TDG TransDigm Group Incorporated	41.00%	-4.21%	8.84%	49.00%	24.27%	26.95%
HWM Howmet Aerospace Inc.	110.64%	9.55%	40.76%	130.06%	38.58%	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	133.49%	38.67%	98.79%	176.76%	56.84%	41.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTAgressiveMotley, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.38%	10.38%	3.92%	-3.27%	8.49%	7.27%	-3.71%	6.51%	2.88%	2.03%			59.87%
2023	14.49%	1.04%	10.90%	1.56%	9.40%	6.99%	4.52%	3.24%	-5.89%	-1.88%	14.89%	6.01%	85.05%
2022	-9.37%	-0.11%	5.13%	-14.48%	-3.25%	-8.86%	13.31%	-2.62%	-9.00%	8.47%	7.22%	-8.70%	-23.48%
2021	1.31%	3.26%	-3.01%	7.31%	0.91%	10.08%	2.02%	3.61%	-6.43%	8.11%	3.54%	1.48%	35.87%
2020	5.88%	-3.64%	-10.86%	17.42%	10.43%	10.63%	5.49%	10.00%	-3.04%	-3.33%	18.90%	6.88%	80.32%
2019						3.56%	5.25%	-0.23%	-4.61%	3.35%	8.19%	3.90%	20.50%

Комиссия

Комиссия KTAgressiveMotley составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTAgressiveMotley среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTAgressiveMotley

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	3.10	4.13	1.58	4.21	20.25
AAPL Apple Inc	1.10	1.70	1.21	1.50	3.53
AMZN Amazon.com, Inc.	1.73	2.39	1.31	1.89	7.92
ANET Arista Networks, Inc.	2.32	2.83	1.39	4.58	14.14
TTD The Trade Desk, Inc.	1.31	1.86	1.28	1.36	8.24
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1.50	2.34	1.30	3.11	6.43
NVDA NVIDIA Corporation	4.20	4.08	1.53	8.03	25.31
BKNG Booking Holdings Inc.	2.53	2.83	1.46	3.28	10.23
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.52	2.03	1.29	1.58	4.00
LLY Eli Lilly and Company	1.19	1.76	1.24	1.84	6.21
GOOGL Alphabet Inc.	1.34	1.89	1.25	1.61	4.06
SHOP Shopify Inc.	0.81	1.32	1.19	0.56	1.95
TDG TransDigm Group Incorporated	2.84	3.66	1.47	5.54	17.48
HWM Howmet Aerospace Inc.	4.05	5.53	1.80	14.54	37.21
AXON Axon Enterprise, Inc.	3.73	6.87	1.89	10.37	28.93

Коэффициент Шарпа

KTAgressiveMotley на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KTAgressiveMotley

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTAgressiveMotley за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.72%	0.45%	0.48%	0.25%	0.32%	1.07%	0.59%	0.98%	1.14%	0.62%	1.38%	1.56%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.26%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.60%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDG TransDigm Group Incorporated	8.14%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%	13.66%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.23%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KTAgressiveMotley

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KTAgressiveMotley показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.26%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	52	29 мая 2020 г.	70
-33.22%	22 нояб. 2021 г.	143	16 июн. 2022 г.	225	10 мая 2023 г.	368
-14.62%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-11.62%	12 февр. 2021 г.	16	8 мар. 2021 г.	63	7 июн. 2021 г.	79
-11.27%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	31	6 нояб. 2020 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTAgressiveMotley составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KTAgressiveMotley

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	VRTX	HWM	TDG	AXON	CRWD	BKNG	SHOP	ANET	TTD	AAPL	GOOGL	AMZN	NVDA	VTI
LLY	1.00	0.37	0.14	0.16	0.19	0.18	0.14	0.16	0.27	0.15	0.28	0.26	0.24	0.24	0.35
VRTX	0.37	1.00	0.17	0.20	0.22	0.25	0.23	0.25	0.27	0.24	0.30	0.31	0.28	0.27	0.39
HWM	0.14	0.17	1.00	0.66	0.35	0.18	0.51	0.23	0.36	0.30	0.32	0.32	0.26	0.33	0.60
TDG	0.16	0.20	0.66	1.00	0.37	0.29	0.53	0.29	0.39	0.37	0.37	0.40	0.34	0.38	0.63
AXON	0.19	0.22	0.35	0.37	1.00	0.43	0.35	0.47	0.40	0.48	0.38	0.39	0.41	0.44	0.52
CRWD	0.18	0.25	0.18	0.29	0.43	1.00	0.30	0.56	0.48	0.56	0.39	0.39	0.51	0.49	0.48
BKNG	0.14	0.23	0.51	0.53	0.35	0.30	1.00	0.34	0.38	0.40	0.39	0.46	0.42	0.42	0.62
SHOP	0.16	0.25	0.23	0.29	0.47	0.56	0.34	1.00	0.44	0.66	0.48	0.48	0.59	0.55	0.56
ANET	0.27	0.27	0.36	0.39	0.40	0.48	0.38	0.44	1.00	0.47	0.52	0.52	0.53	0.59	0.64
TTD	0.15	0.24	0.30	0.37	0.48	0.56	0.40	0.66	0.47	1.00	0.48	0.50	0.56	0.56	0.61
AAPL	0.28	0.30	0.32	0.37	0.38	0.39	0.39	0.48	0.52	0.48	1.00	0.63	0.61	0.58	0.71
GOOGL	0.26	0.31	0.32	0.40	0.39	0.39	0.46	0.48	0.52	0.50	0.63	1.00	0.67	0.57	0.71
AMZN	0.24	0.28	0.26	0.34	0.41	0.51	0.42	0.59	0.53	0.56	0.61	0.67	1.00	0.60	0.66
NVDA	0.24	0.27	0.33	0.38	0.44	0.49	0.42	0.55	0.59	0.56	0.58	0.57	0.60	1.00	0.67
VTI	0.35	0.39	0.60	0.63	0.52	0.48	0.62	0.56	0.64	0.61	0.71	0.71	0.66	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KTAgressiveMotley

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество