Magnum Experiment 39

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.76%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.24%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5.96%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.06%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	5.77%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.74%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	5.89%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5.94%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.83%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	6.88%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	7.80%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	5.83%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.14%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	5.71%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 39 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Magnum Experiment 39 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 4.21% с начала года и доходность в 15.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 39	-1.10%	-0.78%	4.21%	8.38%	16.66%	15.34%	13.91%	15.92%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	-1.83%	1.36%	14.02%	24.99%	37.82%	37.91%	23.78%	20.76%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-0.87%	4.35%	-14.30%	-5.30%	13.64%	-4.58%	0.98%	13.62%
COST Costco Wholesale Corporation	-3.25%	-0.48%	15.94%	7.66%	4.21%	27.76%	23.76%	22.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	2.30%	-0.09%	4.64%	28.85%	19.99%	12.14%	14.61%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.14%	2.44%	-0.40%	3.92%	35.13%	25.34%	13.31%	19.62%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-1.09%	-2.44%	-4.53%	-1.89%	-8.44%	15.22%	12.53%	12.92%
MCD McDonald's Corporation	-1.25%	-5.63%	0.58%	4.12%	0.92%	4.81%	8.15%	11.80%
LLY Eli Lilly and Company	-1.65%	-3.87%	-12.44%	13.07%	29.22%	38.18%	39.87%	31.00%
JNJ Johnson & Johnson	-1.18%	-1.48%	15.84%	26.49%	61.54%	16.65%	11.23%	11.10%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.27%	-1.13%	10.41%	6.62%	13.10%	-1.69%	5.17%	7.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 39 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.17%	2.55%	-5.27%	1.03%									4.21%
2025	3.79%	2.97%	-4.89%	-0.38%	0.34%	-0.64%	-1.29%	4.23%	1.69%	0.64%	4.47%	-0.60%	10.40%
2024	3.94%	4.29%	2.14%	-2.30%	3.71%	1.68%	2.55%	6.19%	0.02%	-3.58%	3.63%	-5.09%	17.84%
2023	1.41%	-2.28%	4.67%	3.01%	-2.01%	5.45%	1.84%	1.53%	-4.40%	0.23%	5.54%	3.14%	19.07%
2022	-3.81%	-0.80%	6.14%	-3.38%	-2.44%	-3.11%	5.38%	-4.18%	-6.20%	8.72%	6.04%	-3.13%	-2.15%
2021	-0.84%	-1.71%	4.27%	3.31%	2.11%	2.11%	3.88%	2.42%	-3.88%	7.05%	-0.95%	6.60%	26.53%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 39: годовая альфа составляет 6.98%, бета — 0.71, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.57%) было выше, чем в снижении (59.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 6.98%

Бета: 0.71

R²: 0.79

Участие в росте: 86.57%

Участие в снижении: 59.13%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 39 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 39 имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	2.23	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	3.12	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.42	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.26	4.05	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.00	17.91	-5.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	81	1.88	2.75	1.34	5.16	14.19
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	46	0.55	1.07	1.12	0.69	1.76
COST Costco Wholesale Corporation	37	0.22	0.45	1.05	0.54	1.08
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
QQQ Invesco QQQ ETF	57	2.23	3.00	1.40	3.98	14.88
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	20	-0.44	-0.49	0.94	-0.17	-0.29
MCD McDonald's Corporation	34	0.12	0.30	1.03	0.41	0.91
LLY Eli Lilly and Company	51	0.76	1.26	1.18	1.00	2.43
JNJ Johnson & Johnson	96	3.93	5.53	1.71	8.78	30.38
PEP PepsiCo, Inc.	49	0.61	1.09	1.12	1.32	2.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 39 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.70
За 5 лет: 1.11
За 10 лет: 1.12
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 39 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.85%	1.88%	1.80%	1.95%	1.78%	1.58%	1.89%	1.79%	2.00%	2.13%	2.21%	2.40%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.35%	0.30%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%
COST Costco Wholesale Corporation	0.52%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.46%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD McDonald's Corporation	2.38%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 39 показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 39 составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.6%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	101
-15.74%	8 апр. 2022 г.	121	30 сент. 2022 г.	133	13 апр. 2023 г.	254
-13.43%	8 июл. 2011 г.	24	10 авг. 2011 г.	95	23 дек. 2011 г.	119
-13.11%	3 дек. 2018 г.	15	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	51
-12.95%	26 февр. 2025 г.	30	8 апр. 2025 г.	121	1 окт. 2025 г.	151

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NVO	VZ	LMT	LLY	WMT	MCD	COST	UNP	PG	PEP	JNJ	TMO	QQQ	BRK-B	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.36	0.42	0.43	0.40	0.46	0.53	0.61	0.42	0.44	0.45	0.62	0.90	0.69	1.00	0.82
NVO	0.40	1.00	0.19	0.20	0.39	0.21	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.30	0.38	0.37	0.26	0.40	0.52
VZ	0.36	0.19	1.00	0.28	0.26	0.31	0.32	0.28	0.31	0.42	0.41	0.41	0.27	0.23	0.41	0.36	0.51
LMT	0.42	0.20	0.28	1.00	0.26	0.28	0.33	0.29	0.38	0.32	0.36	0.36	0.31	0.31	0.42	0.42	0.52
LLY	0.43	0.39	0.26	0.26	1.00	0.27	0.25	0.30	0.25	0.33	0.30	0.45	0.37	0.36	0.34	0.43	0.57
WMT	0.40	0.21	0.31	0.28	0.27	1.00	0.35	0.56	0.28	0.43	0.40	0.35	0.28	0.33	0.37	0.40	0.60
MCD	0.46	0.23	0.32	0.33	0.25	0.35	1.00	0.36	0.36	0.41	0.43	0.39	0.34	0.38	0.42	0.46	0.57
COST	0.53	0.24	0.28	0.29	0.30	0.56	0.36	1.00	0.33	0.39	0.40	0.33	0.38	0.50	0.41	0.53	0.65
UNP	0.61	0.23	0.31	0.38	0.25	0.28	0.36	0.33	1.00	0.34	0.33	0.38	0.42	0.47	0.57	0.61	0.61
PG	0.42	0.24	0.42	0.32	0.33	0.43	0.41	0.39	0.34	1.00	0.61	0.49	0.34	0.30	0.42	0.42	0.61
PEP	0.44	0.24	0.41	0.36	0.30	0.40	0.43	0.40	0.33	0.61	1.00	0.49	0.35	0.33	0.41	0.44	0.62
JNJ	0.45	0.30	0.41	0.36	0.45	0.35	0.39	0.33	0.38	0.49	0.49	1.00	0.42	0.33	0.47	0.45	0.63
TMO	0.62	0.38	0.27	0.31	0.37	0.28	0.34	0.38	0.42	0.34	0.35	0.42	1.00	0.57	0.45	0.62	0.68
QQQ	0.90	0.37	0.23	0.31	0.36	0.33	0.38	0.50	0.47	0.30	0.33	0.33	0.57	1.00	0.51	0.90	0.69
BRK-B	0.69	0.26	0.41	0.42	0.34	0.37	0.42	0.41	0.57	0.42	0.41	0.47	0.45	0.51	1.00	0.69	0.69
VOO	1.00	0.40	0.36	0.42	0.43	0.40	0.46	0.53	0.61	0.42	0.44	0.45	0.62	0.90	0.69	1.00	0.82
Portfolio	0.82	0.52	0.51	0.52	0.57	0.60	0.57	0.65	0.61	0.61	0.62	0.63	0.68	0.69	0.69	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Magnum Experiment 39

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов