Legacy Wealth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	11%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
DVY iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
FPI Farmland Partners Inc.	Real Estate	6%
GPC Genuine Parts Company	Consumer Cyclical	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	17%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	5%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Legacy Wealth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2014 г., начальной даты FPI

Доходность по периодам

Legacy Wealth на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.74% с начала года и доходность в 13.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Legacy Wealth	0.22%	-4.52%	2.74%	3.59%	12.77%	13.35%	11.25%	13.67%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.39%	-15.36%	-20.48%	-45.51%	-15.89%	-3.82%	9.69%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%
GPC Genuine Parts Company	-1.63%	-10.31%	-15.08%	-25.03%	-10.97%	-12.39%	0.39%	3.47%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
RGLD Royal Gold, Inc.	-0.47%	-6.37%	18.61%	32.78%	61.43%	27.46%	20.10%	19.43%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.23%	-1.00%	0.32%	0.90%	4.41%	3.55%	0.29%	1.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Legacy Wealth закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.97%	4.84%	-7.77%	1.22%									2.74%
2025	2.96%	2.09%	0.94%	0.28%	0.06%	1.42%	-3.79%	7.08%	4.51%	-3.74%	3.82%	0.78%	17.08%
2024	-0.91%	0.18%	4.54%	-2.56%	3.72%	1.08%	5.37%	3.36%	0.86%	-1.15%	4.59%	-5.38%	13.91%
2023	4.80%	-3.80%	3.56%	1.99%	-2.27%	2.74%	1.83%	-3.13%	-4.09%	-1.17%	9.40%	2.09%	11.65%
2022	-2.80%	1.88%	7.90%	-4.01%	-2.89%	-5.12%	6.42%	-5.05%	-6.32%	6.76%	6.10%	-2.98%	-1.70%
2021	-0.23%	2.24%	4.39%	6.19%	2.42%	-1.69%	3.12%	0.03%	-6.08%	5.96%	-0.77%	5.56%	22.43%

Метрики бенчмарка

Legacy Wealth: годовая альфа составляет 5.14%, бета — 0.67, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 14.04.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.37%) было выше, чем в снижении (62.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 5.14%

Бета: 0.67

R²: 0.67

Участие в росте: 77.37%

Участие в снижении: 62.08%

Комиссия

Комиссия Legacy Wealth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DVY

iShares Select Dividend ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Legacy Wealth имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.88	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.37	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	1.39	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.37	6.43	-2.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
GPC Genuine Parts Company	24	-0.37	-0.32	0.96	-0.28	-0.88
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
RGLD Royal Gold, Inc.	79	1.56	1.97	1.27	2.11	6.72
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	49	1.02	1.44	1.18	1.70	4.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Legacy Wealth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.92
За 5 лет: 0.87
За 10 лет: 0.95
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Legacy Wealth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.32%	2.37%	2.69%	2.17%	1.88%	1.61%	1.88%	1.90%	2.42%	2.19%	2.26%	2.42%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
GPC Genuine Parts Company	4.01%	3.35%	3.43%	2.74%	2.06%	2.33%	3.15%	2.87%	3.00%	2.84%	2.75%	2.86%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
RGLD Royal Gold, Inc.	0.88%	0.81%	1.21%	1.24%	1.24%	1.14%	1.05%	0.87%	1.17%	1.17%	1.45%	1.81%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Legacy Wealth показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Legacy Wealth составляет 6.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.39%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	104
-19.91%	27 янв. 2015 г.	248	20 янв. 2016 г.	47	29 мар. 2016 г.	295
-18.78%	21 апр. 2022 г.	123	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	415
-11.64%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.37%	9 нояб. 2018 г.	30	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	55

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AGG	RGLD	FPI	WMT	UNH	O	AAPL	GPC	MSFT	BRK-B	VUG	DVY	VIG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.18	0.30	0.38	0.44	0.33	0.67	0.56	0.73	0.66	0.94	0.73	0.92	0.73
AGG	0.01	1.00	0.26	0.04	0.01	-0.03	0.25	0.03	-0.04	0.03	-0.09	0.04	0.01	0.03	0.19
RGLD	0.18	0.26	1.00	0.12	0.10	0.09	0.19	0.10	0.08	0.12	0.06	0.17	0.19	0.18	0.61
FPI	0.30	0.04	0.12	1.00	0.13	0.14	0.28	0.19	0.25	0.17	0.24	0.25	0.35	0.30	0.44
WMT	0.38	0.01	0.10	0.13	1.00	0.26	0.24	0.25	0.31	0.28	0.36	0.33	0.38	0.46	0.41
UNH	0.44	-0.03	0.09	0.14	0.26	1.00	0.23	0.27	0.34	0.29	0.40	0.35	0.41	0.49	0.49
O	0.33	0.25	0.19	0.28	0.24	0.23	1.00	0.18	0.34	0.21	0.30	0.27	0.47	0.41	0.54
AAPL	0.67	0.03	0.10	0.19	0.25	0.27	0.18	1.00	0.33	0.58	0.39	0.72	0.40	0.56	0.48
GPC	0.56	-0.04	0.08	0.25	0.31	0.34	0.34	0.33	1.00	0.31	0.54	0.43	0.67	0.64	0.55
MSFT	0.73	0.03	0.12	0.17	0.28	0.29	0.21	0.58	0.31	1.00	0.40	0.79	0.39	0.63	0.52
BRK-B	0.66	-0.09	0.06	0.24	0.36	0.40	0.30	0.39	0.54	0.40	1.00	0.50	0.71	0.70	0.58
VUG	0.94	0.04	0.17	0.25	0.33	0.35	0.27	0.72	0.43	0.79	0.50	1.00	0.54	0.80	0.64
DVY	0.73	0.01	0.19	0.35	0.38	0.41	0.47	0.40	0.67	0.39	0.71	0.54	1.00	0.81	0.72
VIG	0.92	0.03	0.18	0.30	0.46	0.49	0.41	0.56	0.64	0.63	0.70	0.80	0.81	1.00	0.76
Portfolio	0.73	0.19	0.61	0.44	0.41	0.49	0.54	0.48	0.55	0.52	0.58	0.64	0.72	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 апр. 2014 г.

Legacy Wealth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов