Legacy Wealth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Legacy Wealth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2014 г., начальной даты FPI
Доходность по периодам
Legacy Wealth на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -0.37% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
| Legacy Wealth | -0.37% | -0.89% | -2.20% | 12.22% | 14.06% | 13.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -18.87% | -25.24% | -14.13% | 9.37% | 15.97% |
AAPL Apple Inc | -16.34% | -3.96% | -9.36% | 24.20% | 25.47% | 22.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 17.14% | 0.88% | 16.95% | 32.05% | 23.30% | 14.21% |
O Realty Income Corporation | 8.57% | 0.96% | -4.56% | 12.00% | 7.86% | 7.41% |
GPC Genuine Parts Company | 0.72% | -1.54% | 3.78% | -24.81% | 11.13% | 5.64% |
WMT Walmart Inc. | 5.54% | 11.67% | 15.82% | 59.85% | 19.20% | 16.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 3.45% | -8.11% | -2.82% | 19.33% | 25.12% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -3.20% | -1.71% | -3.29% | 8.73% | 12.76% | 11.12% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 36.48% | 10.58% | 19.70% | 45.31% | 8.60% | 12.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.74% | 0.20% | 1.95% | 7.41% | -0.78% | 1.48% |
FPI Farmland Partners Inc. | -13.47% | -9.36% | 2.13% | 4.69% | 13.72% | 2.78% |
VUG Vanguard Growth ETF | -8.15% | 1.63% | -3.83% | 12.88% | 17.38% | 14.44% |
DVY iShares Select Dividend ETF | -2.00% | -3.83% | -2.79% | 10.56% | 13.56% | 8.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Legacy Wealth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | -0.16% | -0.46% | -1.85% | -0.37% | ||||||||
| 2024 | -0.09% | 0.63% | 2.92% | -3.30% | 4.96% | 2.95% | 4.34% | 3.18% | 1.05% | -2.31% | 5.33% | -5.13% | 14.84% |
| 2023 | 3.51% | -2.76% | 4.56% | 2.93% | -0.81% | 3.17% | 1.91% | -3.28% | -3.44% | 0.74% | 8.80% | 0.76% | 16.52% |
| 2022 | -3.77% | -0.15% | 6.89% | -5.16% | -3.17% | -4.64% | 7.80% | -5.04% | -7.06% | 7.30% | 4.60% | -4.08% | -7.88% |
| 2021 | -0.72% | 0.55% | 4.81% | 6.41% | 1.74% | 0.12% | 3.55% | 1.40% | -6.32% | 8.95% | -0.05% | 6.06% | 28.83% |
| 2020 | -0.47% | -8.29% | -9.83% | 15.10% | 4.14% | 1.49% | 6.04% | 5.70% | -4.55% | -2.72% | 6.56% | 2.83% | 14.20% |
| 2019 | 5.33% | 0.40% | 3.47% | 0.75% | -2.80% | 6.81% | 2.13% | 2.61% | 0.10% | 2.83% | 2.75% | 2.86% | 30.47% |
| 2018 | 4.52% | -5.02% | -0.18% | 1.23% | 2.73% | 1.15% | 1.12% | 3.24% | 0.03% | -1.94% | 1.67% | -4.42% | 3.72% |
| 2017 | 3.49% | 1.30% | 0.48% | 1.27% | 1.92% | -0.02% | 3.48% | 2.73% | -0.61% | 1.68% | 3.44% | 0.50% | 21.41% |
| 2016 | -1.66% | 6.01% | 6.88% | 0.92% | 0.01% | 7.39% | 4.90% | -3.44% | 1.21% | -4.24% | 2.38% | 0.43% | 21.92% |
| 2015 | 2.48% | 1.63% | -2.25% | -0.67% | 0.20% | -2.14% | -0.89% | -5.13% | 0.10% | 4.14% | -2.52% | 0.03% | -5.22% |
| 2014 | 2.95% | -0.26% | 4.53% | -1.87% | 4.27% | -4.37% | 1.91% | 5.12% | 0.03% | 12.56% |
Комиссия
Комиссия Legacy Wealth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Legacy Wealth составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.58 | 2.22 | 1.31 | 3.40 | 8.72 |
O Realty Income Corporation | 0.69 | 1.05 | 1.13 | 0.51 | 1.40 |
GPC Genuine Parts Company | -0.80 | -0.92 | 0.86 | -0.66 | -1.36 |
WMT Walmart Inc. | 2.52 | 3.38 | 1.47 | 2.86 | 9.79 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.56 | 0.89 | 1.13 | 0.59 | 2.59 |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.88 | 2.38 | 1.33 | 3.20 | 8.97 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.31 | 1.91 | 1.23 | 0.54 | 3.38 |
FPI Farmland Partners Inc. | 0.18 | 0.45 | 1.06 | 0.13 | 0.53 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57 | 0.95 | 1.13 | 0.62 | 2.22 |
DVY iShares Select Dividend ETF | 0.63 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Legacy Wealth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.69% | 2.17% | 1.88% | 1.92% | 1.90% | 1.90% | 2.45% | 2.19% | 2.26% | 2.42% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
GPC Genuine Parts Company | 3.46% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.88% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.76% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
FPI Farmland Partners Inc. | 13.80% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% | 3.13% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.80% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Legacy Wealth показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Legacy Wealth составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.37% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 100 |
| -18.27% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 325 |
| -16.32% | 27 янв. 2015 г. | 248 | 20 янв. 2016 г. | 50 | 1 апр. 2016 г. | 298 |
| -11.19% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.72% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Legacy Wealth составляет 10.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | RGLD | FPI | WMT | O | UNH | AAPL | GPC | MSFT | BRK-B | DVY | VUG | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.68 | 0.57 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | 0.82 |
| AGG | -0.01 | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | -0.04 | 0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.14 |
| RGLD | 0.18 | 0.26 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.49 |
| FPI | 0.30 | 0.03 | 0.11 | 1.00 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| WMT | 0.41 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.49 | 0.43 |
| O | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.23 | 0.30 | 0.48 | 0.30 | 0.42 | 0.51 |
| UNH | 0.45 | -0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.50 | 0.57 |
| AAPL | 0.68 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.61 | 0.41 | 0.40 | 0.74 | 0.57 | 0.62 |
| GPC | 0.57 | -0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.56 | 0.67 | 0.45 | 0.65 | 0.54 |
| MSFT | 0.75 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.61 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.80 | 0.65 | 0.68 |
| BRK-B | 0.69 | -0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.56 | 0.42 | 1.00 | 0.73 | 0.54 | 0.72 | 0.60 |
| DVY | 0.75 | -0.01 | 0.18 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.67 | 0.41 | 0.73 | 1.00 | 0.57 | 0.81 | 0.68 |
| VUG | 0.94 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.74 | 0.45 | 0.80 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.81 | 0.77 |
| VIG | 0.92 | 0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.49 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.82 | 0.14 | 0.49 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 1.00 |