Legacy Wealth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Legacy Wealth

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	11%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
DVY iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
FPI Farmland Partners Inc.	Real Estate	6%
GPC Genuine Parts Company	Consumer Cyclical	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
O Realty Income Corporation	Real Estate	10%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	17%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Legacy Wealth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Legacy Wealth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2014 г., начальной даты FPI

Доходность по периодам

Legacy Wealth на 9 мая 2025 г. показал доходность в 5.49% с начала года и доходность в 12.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Legacy Wealth	5.49%	7.03%	2.21%	15.83%	13.36%	12.66%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-23.46%	-30.29%	-35.80%	-22.16%	7.67%	14.65%
AAPL Apple Inc	-21.05%	14.54%	-12.99%	8.58%	21.27%	21.48%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.23%	4.18%	11.54%	26.30%	23.82%	13.41%
O Realty Income Corporation	7.85%	8.12%	2.64%	8.55%	6.95%	7.43%
GPC Genuine Parts Company	1.53%	11.41%	-2.87%	-21.46%	12.09%	5.22%
WMT Walmart Inc.	8.13%	19.12%	16.77%	63.40%	20.62%	16.34%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.96%	26.83%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-1.11%	10.94%	-3.59%	9.58%	13.25%	11.20%
RGLD Royal Gold, Inc.	36.37%	14.95%	22.06%	46.57%	6.84%	11.93%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.10%	0.29%	1.25%	5.38%	-0.81%	1.51%
FPI Farmland Partners Inc.	-14.15%	1.32%	-8.43%	2.81%	13.65%	2.96%
VUG Vanguard Growth ETF	-5.35%	17.75%	-4.30%	13.74%	16.71%	14.65%
DVY iShares Select Dividend ETF	-0.38%	9.63%	-3.96%	9.54%	14.45%	9.01%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Legacy Wealth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.96%	2.09%	0.94%	0.28%	-0.86%								5.49%
2024	-0.91%	0.18%	4.54%	-2.56%	3.72%	1.08%	5.37%	3.36%	0.86%	-1.15%	4.59%	-5.38%	13.92%
2023	4.80%	-3.80%	3.56%	1.99%	-2.27%	2.74%	1.83%	-3.13%	-4.09%	-1.17%	9.40%	2.09%	11.65%
2022	-2.80%	1.88%	7.90%	-4.01%	-2.89%	-5.12%	6.42%	-5.05%	-6.32%	6.76%	6.10%	-2.98%	-1.70%
2021	-0.23%	2.25%	4.39%	6.19%	2.42%	-1.69%	3.12%	0.03%	-6.08%	5.96%	-0.45%	5.56%	22.84%
2020	-1.06%	-8.15%	-10.01%	14.63%	4.07%	0.10%	5.80%	3.93%	-3.70%	-2.29%	6.79%	2.06%	10.13%
2019	5.69%	0.62%	4.28%	0.70%	-2.89%	7.52%	1.45%	3.14%	0.69%	1.84%	2.06%	2.46%	30.84%
2018	3.95%	-5.56%	0.84%	0.32%	2.54%	1.34%	-0.07%	2.35%	-0.06%	-1.27%	0.85%	-3.06%	1.83%
2017	3.73%	0.85%	0.67%	1.03%	2.25%	-0.48%	3.38%	2.47%	-0.45%	0.82%	3.24%	0.71%	19.67%
2016	-3.09%	9.93%	7.09%	2.46%	-0.78%	8.36%	5.13%	-3.28%	1.10%	-4.17%	2.42%	0.11%	26.94%
2015	2.90%	1.48%	-2.46%	-0.29%	-0.14%	-2.14%	-1.37%	-5.07%	0.14%	3.71%	-3.57%	0.12%	-6.82%
2014				2.95%	-0.26%	4.53%	-1.95%	4.23%	-4.20%	1.64%	5.15%	0.09%	12.43%

Комиссия

Комиссия Legacy Wealth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

DVY

iShares Select Dividend ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Legacy Wealth составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.61	-0.54	0.91	-0.58	-1.59
AAPL Apple Inc	0.23	0.61	1.09	0.26	0.90
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.31	1.87	1.27	3.00	7.56
O Realty Income Corporation	0.49	0.73	1.09	0.32	0.88
GPC Genuine Parts Company	-0.67	-0.69	0.89	-0.54	-1.21
WMT Walmart Inc.	2.53	3.37	1.47	2.85	9.54
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.33	0.74
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.56	0.98	1.14	0.65	2.70
RGLD Royal Gold, Inc.	1.66	2.22	1.30	3.01	8.13
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.97	1.40	1.17	0.42	2.45
FPI Farmland Partners Inc.	0.04	0.23	1.03	0.02	0.07
VUG Vanguard Growth ETF	0.54	0.92	1.13	0.59	2.01
DVY iShares Select Dividend ETF	0.53	0.94	1.13	0.62	2.04

Legacy Wealth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Legacy Wealth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Legacy Wealth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.91%	2.69%	2.17%	1.88%	1.92%	1.90%	1.90%	2.45%	2.19%	2.26%	2.42%	2.11%
Активы портфеля:
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.18%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.65%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
GPC Genuine Parts Company	3.43%	3.43%	2.74%	2.06%	2.33%	3.15%	2.87%	3.00%	2.84%	2.75%	2.86%	2.16%
WMT Walmart Inc.	1.12%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.84%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
RGLD Royal Gold, Inc.	0.95%	1.21%	1.24%	1.24%	1.14%	1.05%	0.87%	1.17%	1.17%	1.45%	1.81%	1.36%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.83%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
FPI Farmland Partners Inc.	13.91%	11.31%	3.61%	1.85%	1.67%	2.30%	2.95%	7.82%	5.88%	4.57%	4.54%	3.13%
VUG Vanguard Growth ETF	0.50%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
DVY iShares Select Dividend ETF	3.73%	3.65%	3.82%	3.43%	3.12%	3.66%	3.41%	3.58%	3.00%	3.04%	3.45%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Legacy Wealth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Legacy Wealth показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Legacy Wealth составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.39%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	104
-19.91%	27 янв. 2015 г.	248	20 янв. 2016 г.	47	29 мар. 2016 г.	295
-18.78%	21 апр. 2022 г.	123	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	415
-9.37%	9 нояб. 2018 г.	30	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	55
-9.03%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	138	27 авг. 2018 г.	147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Legacy Wealth составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Legacy Wealth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AGG	RGLD	FPI	WMT	O	UNH	AAPL	GPC	MSFT	BRK-B	DVY	VUG	VIG	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.01	0.18	0.30	0.41	0.35	0.45	0.68	0.57	0.75	0.69	0.75	0.94	0.92	0.75
AGG	-0.01	1.00	0.26	0.03	0.01	0.25	-0.04	0.02	-0.05	0.03	-0.11	-0.01	0.03	0.01	0.18
RGLD	0.18	0.26	1.00	0.11	0.11	0.19	0.07	0.10	0.07	0.12	0.06	0.18	0.17	0.18	0.60
FPI	0.30	0.03	0.11	1.00	0.13	0.28	0.14	0.19	0.24	0.17	0.25	0.35	0.25	0.30	0.44
WMT	0.41	0.01	0.11	0.13	1.00	0.23	0.28	0.27	0.31	0.31	0.37	0.39	0.36	0.49	0.42
O	0.35	0.25	0.19	0.28	0.23	1.00	0.24	0.20	0.35	0.23	0.30	0.48	0.30	0.42	0.55
UNH	0.45	-0.04	0.07	0.14	0.28	0.24	1.00	0.29	0.35	0.31	0.42	0.42	0.37	0.50	0.48
AAPL	0.68	0.02	0.10	0.19	0.27	0.20	0.29	1.00	0.33	0.61	0.40	0.40	0.73	0.57	0.51
GPC	0.57	-0.05	0.07	0.24	0.31	0.35	0.35	0.33	1.00	0.33	0.55	0.67	0.45	0.65	0.55
MSFT	0.75	0.03	0.12	0.17	0.31	0.23	0.31	0.61	0.33	1.00	0.42	0.41	0.80	0.65	0.54
BRK-B	0.69	-0.11	0.06	0.25	0.37	0.30	0.42	0.40	0.55	0.42	1.00	0.73	0.54	0.72	0.60
DVY	0.75	-0.01	0.18	0.35	0.39	0.48	0.42	0.40	0.67	0.41	0.73	1.00	0.57	0.81	0.73
VUG	0.94	0.03	0.17	0.25	0.36	0.30	0.37	0.73	0.45	0.80	0.54	0.57	1.00	0.81	0.67
VIG	0.92	0.01	0.18	0.30	0.49	0.42	0.50	0.57	0.65	0.65	0.72	0.81	0.81	1.00	0.77
Portfolio	0.75	0.18	0.60	0.44	0.42	0.55	0.48	0.51	0.55	0.54	0.60	0.73	0.67	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Legacy Wealth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество