Legacy Wealth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Legacy Wealth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2014 г., начальной даты FPI
Доходность по периодам
Legacy Wealth на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.75% с начала года и доходность в 12.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Legacy Wealth | 9.98% | 4.01% | 10.34% | 13.34% | 12.20% | 12.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 13.06% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
GPC Genuine Parts Company | 0.98% | -0.07% | -1.95% | -9.03% | 10.16% | 8.07% |
WMT Walmart Inc. | 33.70% | 2.53% | 28.31% | 33.39% | 14.97% | 13.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.45% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 12.98% | 8.66% | 18.35% | 15.75% | 4.03% | 7.02% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.44% |
FPI Farmland Partners Inc. | -14.39% | -7.04% | -6.45% | -6.21% | 14.68% | 2.26% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 11.10% | 6.30% | 11.60% | 13.80% | 8.77% | 9.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Legacy Wealth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.91% | 0.18% | 4.54% | -2.56% | 3.70% | 1.08% | 9.98% | ||||||
| 2023 | 4.80% | -3.80% | 3.56% | 1.99% | -2.27% | 2.74% | 1.83% | -3.13% | -4.09% | -1.17% | 9.40% | 2.09% | 11.65% |
| 2022 | -2.80% | 1.88% | 7.90% | -4.01% | -2.89% | -5.12% | 6.42% | -5.05% | -6.32% | 6.76% | 6.10% | -2.98% | -1.70% |
| 2021 | -0.23% | 2.24% | 4.39% | 6.19% | 2.42% | -1.69% | 3.12% | 0.03% | -6.08% | 5.96% | -0.77% | 5.56% | 22.43% |
| 2020 | -1.06% | -8.15% | -10.01% | 14.63% | 4.06% | 0.10% | 5.80% | 3.93% | -3.70% | -2.29% | 6.79% | 2.06% | 10.11% |
| 2019 | 5.68% | 0.62% | 4.28% | 0.70% | -2.89% | 7.51% | 1.45% | 3.14% | 0.68% | 1.84% | 2.06% | 2.46% | 30.83% |
| 2018 | 3.95% | -5.56% | 0.84% | 0.32% | 2.54% | 1.34% | -0.07% | 2.35% | -0.06% | -1.27% | 0.85% | -3.06% | 1.82% |
| 2017 | 3.73% | 0.85% | 0.67% | 1.03% | 2.25% | -0.48% | 3.38% | 2.47% | -0.46% | 0.82% | 3.24% | 0.70% | 19.66% |
| 2016 | -3.09% | 9.93% | 7.09% | 2.46% | -0.78% | 8.36% | 5.13% | -3.28% | 1.09% | -4.17% | 2.42% | 0.11% | 26.93% |
| 2015 | 2.90% | 1.48% | -2.46% | -0.29% | -0.14% | -2.14% | -1.37% | -5.07% | 0.14% | 3.71% | -3.57% | 0.12% | -6.83% |
| 2014 | 2.95% | -0.26% | 4.53% | -1.95% | 4.23% | -4.20% | 1.64% | 5.15% | 0.09% | 12.43% |
Комиссия
Комиссия Legacy Wealth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Legacy Wealth среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
GPC Genuine Parts Company | -0.41 | -0.42 | 0.94 | -0.33 | -1.03 |
WMT Walmart Inc. | 1.96 | 2.63 | 1.41 | 3.09 | 9.21 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.44 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.43 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
FPI Farmland Partners Inc. | -0.60 | -0.69 | 0.91 | -0.45 | -1.14 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
DVY iShares Select Dividend ETF | 1.02 | 1.53 | 1.18 | 0.77 | 3.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Legacy Wealth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth | 2.19% | 2.17% | 1.88% | 1.61% | 1.88% | 1.89% | 2.44% | 2.18% | 2.25% | 2.42% | 2.10% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
GPC Genuine Parts Company | 2.83% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
WMT Walmart Inc. | 1.14% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.16% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.25% | 3.58% | 1.84% | 1.67% | 2.30% | 2.86% | 7.69% | 5.78% | 4.49% | 4.47% | 3.08% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.57% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Legacy Wealth показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Legacy Wealth составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.39% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 104 |
| -19.91% | 27 янв. 2015 г. | 248 | 20 янв. 2016 г. | 47 | 29 мар. 2016 г. | 295 |
| -18.78% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 415 |
| -9.37% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 55 |
| -9.03% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Legacy Wealth составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | RGLD | FPI | WMT | O | UNH | AAPL | GPC | MSFT | BRK-B | DVY | VUG | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | -0.05 | 0.01 | -0.07 | 0.03 | -0.13 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| RGLD | 0.27 | 1.00 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| FPI | 0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.29 |
| WMT | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.49 |
| O | 0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.21 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.48 | 0.32 | 0.43 |
| UNH | -0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.24 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.52 |
| AAPL | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 0.75 | 0.57 |
| GPC | -0.07 | 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.56 | 0.67 | 0.47 | 0.66 |
| MSFT | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.62 | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.80 | 0.66 |
| BRK-B | -0.13 | 0.06 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.44 | 0.41 | 0.56 | 0.44 | 1.00 | 0.73 | 0.56 | 0.73 |
| DVY | -0.02 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.67 | 0.42 | 0.73 | 1.00 | 0.58 | 0.81 |
| VUG | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.75 | 0.47 | 0.80 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.82 |
| VIG | -0.00 | 0.17 | 0.29 | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 1.00 |