PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Legacy Wealth

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AGG 11%RGLD 17%BRK-B 10%O 10%DVY 10%UNH 7%FPI 6%VUG 6%GPC 5%WMT 5%MSFT 5%VIG 5%AAPL 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

11%

RGLD
Royal Gold, Inc.
Basic Materials

17%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

10%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

10%

DVY
iShares Select Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

10%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

7%

FPI
Farmland Partners Inc.
Real Estate

6%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

6%

GPC
Genuine Parts Company
Consumer Cyclical

5%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

AAPL
Apple Inc.
Technology

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Legacy Wealth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
212.95%
182.93%
Legacy Wealth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2014 г., начальной даты FPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Legacy Wealth-0.21%0.04%5.58%9.36%12.79%N/A
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%17.21%22.03%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%13.15%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-14.42%-0.56%6.69%
GPC
Genuine Parts Company
8.45%5.49%-1.84%-10.82%9.95%8.52%
WMT
Walmart Inc.
11.82%3.96%9.51%27.23%14.33%11.27%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
5.23%2.84%10.82%18.73%12.88%11.28%
RGLD
Royal Gold, Inc.
-12.36%-7.32%-4.53%-11.15%5.16%5.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.60%1.48%
FPI
Farmland Partners Inc.
-7.93%4.26%5.56%9.32%20.00%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%4.35%19.03%45.80%18.69%14.78%
DVY
iShares Select Dividend ETF
-0.62%1.13%4.77%-0.88%7.50%8.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.91%0.33%
2023-3.13%-4.09%-1.17%9.40%2.09%

Коэффициент Шарпа

Legacy Wealth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.05

Коэффициент Шарпа Legacy Wealth находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.05
2.44
Legacy Wealth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Legacy Wealth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Legacy Wealth2.28%2.17%1.88%1.61%1.88%1.89%2.44%2.18%2.25%2.42%2.10%2.22%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
GPC
Genuine Parts Company
2.58%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%2.58%
WMT
Walmart Inc.
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
RGLD
Royal Gold, Inc.
1.44%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%2.19%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
FPI
Farmland Partners Inc.
3.89%3.58%1.84%1.67%2.30%2.86%7.69%5.78%4.49%4.47%3.08%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.84%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%

Комиссия

Комиссия Legacy Wealth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Legacy Wealth
1.05
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
AAPL
Apple Inc.
1.27
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
O
Realty Income Corporation
-0.66
GPC
Genuine Parts Company
-0.40
WMT
Walmart Inc.
1.83
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.00
RGLD
Royal Gold, Inc.
-0.43
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
FPI
Farmland Partners Inc.
0.43
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17
DVY
iShares Select Dividend ETF
0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGRGLDFPIWMTOUNHAAPLGPCMSFTBRK-BDVYVUGVIG
AGG1.000.270.01-0.000.24-0.060.00-0.080.03-0.15-0.040.02-0.02
RGLD0.271.000.100.090.190.070.100.060.120.060.180.170.17
FPI0.010.101.000.130.270.140.190.230.180.240.340.260.29
WMT-0.000.090.131.000.240.300.280.330.310.390.400.370.49
O0.240.190.270.241.000.240.220.340.260.290.470.340.43
UNH-0.060.070.140.300.241.000.330.370.360.450.440.430.53
AAPL0.000.100.190.280.220.331.000.340.630.420.420.760.58
GPC-0.080.060.230.330.340.370.341.000.360.560.680.490.66
MSFT0.030.120.180.310.260.360.630.361.000.450.440.800.67
BRK-B-0.150.060.240.390.290.450.420.560.451.000.730.580.74
DVY-0.040.180.340.400.470.440.420.680.440.731.000.600.82
VUG0.020.170.260.370.340.430.760.490.800.580.601.000.83
VIG-0.020.170.290.490.430.530.580.660.670.740.820.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.88%
0
Legacy Wealth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Legacy Wealth показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Legacy Wealth составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.39%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.104
-19.91%27 янв. 2015 г.24820 янв. 2016 г.4729 мар. 2016 г.295
-18.78%21 апр. 2022 г.12314 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.415
-9.37%9 нояб. 2018 г.3024 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.55
-9.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Legacy Wealth составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38%
3.47%
Legacy Wealth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев