ckstock1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckstock1

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	7.14%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	7.14%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	7.14%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	7.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.14%
MMM 3M Company	Industrials	7.14%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.14%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	7.14%
V Visa Inc.	Financial Services	7.14%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	7.14%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

ckstock1 на 21 мая 2025 г. показал доходность в 23.43% с начала года и доходность в 21.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
ckstock1	23.43%	8.84%	23.77%	44.52%	29.62%	21.64%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	12.24%	-1.83%	8.51%	23.18%	23.80%	13.41%
WMT Walmart Inc.	8.81%	5.17%	13.77%	53.95%	20.31%	16.71%
COST Costco Wholesale Corporation	13.43%	4.39%	11.74%	31.42%	30.11%	24.00%
ABBV AbbVie Inc.	5.98%	6.86%	13.06%	16.42%	19.52%	15.66%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.09%	14.54%	10.53%	38.99%	27.63%	18.06%
V Visa Inc.	16.46%	11.48%	18.03%	32.66%	14.80%	18.91%
IBM International Business Machines Corporation	23.06%	12.53%	28.66%	61.86%	23.96%	9.56%
PGR The Progressive Corporation	21.62%	7.60%	14.50%	40.92%	33.31%	29.59%
WM Waste Management, Inc.	16.34%	1.29%	7.53%	13.82%	20.74%	18.99%
AAPL Apple Inc	-17.20%	5.15%	-9.16%	8.79%	21.85%	21.43%
MMM 3M Company	20.00%	18.39%	20.84%	49.85%	8.82%	4.76%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-3.79%	4.86%	-14.92%	6.18%	5.68%	9.64%
HESAY Hermes International SA	21.24%	10.40%	36.72%	16.16%	31.49%	23.39%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	217.66%	21.66%	215.75%	250.28%	96.07%	46.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckstock1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	10.25%	6.44%	-0.11%	0.98%	4.27%								23.43%
2024	3.38%	7.04%	5.24%	-3.02%	5.28%	0.57%	4.74%	7.73%	0.46%	-0.82%	7.94%	-3.83%	39.56%
2023	5.03%	-0.92%	4.23%	1.59%	-4.05%	6.45%	3.44%	-1.46%	-3.59%	1.86%	5.99%	4.24%	24.47%
2022	-2.43%	0.13%	10.33%	-4.55%	-1.16%	-3.76%	5.11%	-3.33%	-6.92%	10.56%	9.62%	-4.61%	7.01%
2021	-3.54%	0.86%	5.97%	5.70%	2.41%	0.18%	1.86%	1.19%	-4.37%	5.01%	-0.11%	6.36%	22.96%
2020	0.84%	-7.93%	-8.70%	8.27%	6.39%	1.23%	5.84%	6.46%	-2.35%	-3.84%	11.04%	4.53%	21.38%
2019	5.95%	4.57%	2.52%	4.89%	-4.99%	7.75%	0.82%	-1.19%	2.96%	0.64%	3.52%	2.31%	33.33%
2018	5.94%	-2.03%	-2.05%	-0.73%	1.94%	-2.92%	5.37%	4.25%	0.48%	-7.54%	2.36%	-6.34%	-2.28%
2017	2.27%	5.08%	1.31%	1.66%	2.80%	0.39%	1.59%	2.53%	3.13%	4.93%	5.20%	1.24%	37.12%
2016	-2.59%	1.60%	7.54%	-0.92%	1.33%	-0.02%	5.27%	0.85%	-1.29%	-1.61%	4.62%	2.47%	18.10%
2015	-2.52%	5.64%	-0.84%	0.17%	2.14%	-2.73%	4.34%	-4.14%	-2.35%	6.02%	-0.76%	-0.92%	3.46%
2014	-6.15%	5.40%	0.74%	1.35%	1.67%	1.43%	-1.68%	2.83%	-0.97%	2.73%	5.40%	0.67%	13.66%

Комиссия

Комиссия ckstock1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckstock1 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.18	1.66	1.24	2.63	6.42
WMT Walmart Inc.	2.27	3.02	1.42	2.48	8.16
COST Costco Wholesale Corporation	1.44	1.96	1.27	1.82	5.26
ABBV AbbVie Inc.	0.58	0.91	1.14	0.80	1.88
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.38	1.74	1.25	1.40	4.68
V Visa Inc.	1.50	1.98	1.30	2.14	7.28
IBM International Business Machines Corporation	2.25	3.06	1.44	3.80	11.62
PGR The Progressive Corporation	1.68	2.18	1.31	3.32	8.48
WM Waste Management, Inc.	0.68	0.89	1.13	0.99	2.23
AAPL Apple Inc	0.27	0.64	1.09	0.28	0.92
MMM 3M Company	1.40	2.58	1.35	1.20	8.86
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.22	0.75	1.10	0.38	1.02
HESAY Hermes International SA	0.52	1.03	1.13	0.79	1.94
RNMBY Rheinmetall AG ADR	5.36	5.46	1.76	14.99	35.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckstock1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.79
За 5 лет: 2.02
За 10 лет: 1.35
За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckstock1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.34%	1.39%	1.98%	1.89%	2.13%	2.26%	2.13%	2.18%	1.92%	1.94%	2.16%	1.86%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
ABBV AbbVie Inc.	3.45%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
V Visa Inc.	0.62%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
IBM International Business Machines Corporation	2.51%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%
PGR The Progressive Corporation	1.72%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
AAPL Apple Inc	0.49%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MMM 3M Company	1.84%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.58%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	1.20%	0.00%	0.00%
HESAY Hermes International SA	0.50%	1.13%	0.65%	0.57%	0.31%	0.82%	0.68%	0.91%	0.77%	0.91%	2.53%	1.03%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	0.46%	0.95%	1.48%	1.83%	2.57%	2.46%	2.03%	2.37%	1.24%	1.99%	0.51%	1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckstock1 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка ckstock1 составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.91%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	111
-17.47%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	119
-15.29%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	29	22 нояб. 2022 г.	164
-11.19%	4 мар. 2025 г.	26	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	43
-10.82%	11 авг. 2015 г.	112	20 янв. 2016 г.	39	16 мар. 2016 г.	151

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RNMBY	HESAY	ABBV	WMT	AAPL	PGR	COST	WM	IBM	APD	JPM	MMM	V	BRK-B	Portfolio
^GSPC	1.00	0.25	0.40	0.44	0.41	0.64	0.46	0.56	0.50	0.60	0.62	0.65	0.61	0.68	0.70	0.85
RNMBY	0.25	1.00	0.20	0.12	0.07	0.11	0.11	0.10	0.14	0.22	0.22	0.22	0.21	0.23	0.22	0.42
HESAY	0.40	0.20	1.00	0.17	0.15	0.28	0.16	0.25	0.20	0.24	0.29	0.25	0.27	0.33	0.25	0.47
ABBV	0.44	0.12	0.17	1.00	0.24	0.22	0.31	0.25	0.32	0.34	0.32	0.32	0.34	0.34	0.38	0.52
WMT	0.41	0.07	0.15	0.24	1.00	0.25	0.31	0.57	0.36	0.31	0.30	0.25	0.31	0.30	0.37	0.49
AAPL	0.64	0.11	0.28	0.22	0.25	1.00	0.23	0.39	0.28	0.35	0.36	0.34	0.35	0.44	0.38	0.55
PGR	0.46	0.11	0.16	0.31	0.31	0.23	1.00	0.33	0.42	0.37	0.36	0.43	0.39	0.39	0.52	0.57
COST	0.56	0.10	0.25	0.25	0.57	0.39	0.33	1.00	0.41	0.35	0.36	0.30	0.35	0.41	0.41	0.58
WM	0.50	0.14	0.20	0.32	0.36	0.28	0.42	0.41	1.00	0.37	0.44	0.34	0.40	0.41	0.47	0.59
IBM	0.60	0.22	0.24	0.34	0.31	0.35	0.37	0.35	0.37	1.00	0.43	0.48	0.52	0.46	0.52	0.65
APD	0.62	0.22	0.29	0.32	0.30	0.36	0.36	0.36	0.44	0.43	1.00	0.47	0.51	0.47	0.52	0.67
JPM	0.65	0.22	0.25	0.32	0.25	0.34	0.43	0.30	0.34	0.48	0.47	1.00	0.52	0.47	0.70	0.66
MMM	0.61	0.21	0.27	0.34	0.31	0.35	0.39	0.35	0.40	0.52	0.51	0.52	1.00	0.45	0.56	0.68
V	0.68	0.23	0.33	0.34	0.30	0.44	0.39	0.41	0.41	0.46	0.47	0.47	0.45	1.00	0.54	0.69
BRK-B	0.70	0.22	0.25	0.38	0.37	0.38	0.52	0.41	0.47	0.52	0.52	0.70	0.56	0.54	1.00	0.74
Portfolio	0.85	0.42	0.47	0.52	0.49	0.55	0.57	0.58	0.59	0.65	0.67	0.66	0.68	0.69	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckstock1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество