BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

INFL is also a good idea for an inflation hedge, although it doesn't have a lot of history

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		2%
EUO ProShares UltraShort Euro	Leveraged Currency, Leveraged	7%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	13%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	Systematic Trend	4%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	High Yield Bonds	7.50%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	6%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	Long-Short	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	4%
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	Bank Loan	7.50%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	10%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Large Cap Growth Equities	3%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	10%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	3%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	3%
YCS ProShares UltraShort Yen	Leveraged Currency, Leveraged	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish на 27 мая 2025 г. показал доходность в 3.33% с начала года и доходность в 10.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish	3.33%	2.24%	3.44%	11.95%	13.68%	10.63%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	28.01%	1.67%	27.81%	43.65%	14.14%	10.68%
EUO ProShares UltraShort Euro	-16.15%	0.24%	-13.55%	-5.12%	0.90%	1.27%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	0.34%	-1.35%	-3.58%	-9.14%	1.14%	4.70%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	14.17%	4.51%	16.39%	23.99%	24.85%	11.52%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-6.97%	-0.07%	-5.03%	-0.19%	2.76%	2.19%
YCS ProShares UltraShort Yen	-14.07%	-1.33%	-11.52%	-10.33%	16.73%	5.39%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	13.01%	8.19%	8.31%	23.65%	19.41%	14.60%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	1.53%	0.87%	2.01%	6.50%	6.63%	4.58%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	4.45%	1.77%	-0.76%	13.14%	10.85%	10.34%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	4.35%	0.94%	0.44%	8.59%	10.01%	8.04%
QQQ Invesco QQQ	-0.24%	7.76%	0.84%	11.88%	18.07%	17.40%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.19%	7.86%	-9.44%	6.29%	16.95%	14.95%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.10%	0.46%	-0.05%	3.07%	4.97%	5.39%
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	1.45%	1.58%	2.67%	7.39%	7.01%	4.85%
BTC-USD Bitcoin	16.70%	15.20%	17.11%	59.13%	65.30%	84.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.50%	-0.46%	-0.08%	-0.51%	1.87%								3.33%
2024	2.35%	3.00%	3.58%	1.08%	1.51%	1.03%	0.11%	0.13%	1.21%	2.44%	2.68%	0.41%	21.29%
2023	3.07%	0.59%	1.01%	0.89%	0.51%	2.58%	1.05%	0.78%	0.52%	1.82%	2.08%	1.02%	17.08%
2022	-0.52%	1.45%	2.33%	0.84%	-1.08%	-1.28%	1.95%	-0.40%	-1.47%	3.48%	0.12%	-1.63%	3.70%
2021	0.30%	1.42%	4.53%	0.80%	0.75%	-0.23%	0.81%	0.64%	-0.60%	2.58%	-0.57%	2.26%	13.32%
2020	2.15%	-2.49%	-4.74%	4.28%	1.94%	0.85%	2.12%	1.40%	-1.32%	-0.40%	2.78%	3.34%	9.96%
2019	2.83%	2.36%	0.64%	1.84%	-0.08%	3.78%	1.31%	0.55%	0.24%	0.30%	0.19%	0.54%	15.41%
2018	0.32%	-1.13%	-0.99%	1.34%	0.54%	-0.62%	1.45%	0.42%	0.90%	-1.69%	-0.32%	-2.15%	-2.00%
2017	0.19%	2.47%	-0.39%	1.02%	1.83%	0.04%	0.46%	2.79%	0.46%	2.34%	1.67%	1.95%	15.80%
2016	-0.39%	0.31%	0.89%	-0.13%	1.83%	0.65%	1.20%	0.08%	-0.15%	1.03%	2.82%	1.51%	10.02%
2015	1.58%	1.63%	0.43%	-1.37%	2.15%	-1.23%	1.10%	-2.46%	-0.50%	3.53%	1.01%	-0.64%	5.19%
2014	-0.10%	1.09%	-0.19%	-0.17%	1.46%	0.91%	0.02%	1.50%	0.89%	1.04%	2.54%	0.42%	9.77%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

LCSIX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

QLEIX

AQR Long-Short Equity Fund

YCS

ProShares UltraShort Yen

EUO

ProShares UltraShort Euro

OSTIX

Osterweis Strategic Income Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

RPIFX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	2.45	3.28	1.42	2.14	13.46
EUO ProShares UltraShort Euro	-0.31	-0.17	0.98	-0.23	-0.45
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	-1.39	-1.63	0.79	-0.75	-1.82
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	2.48	4.21	1.72	1.71	24.15
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-0.03	0.40	1.05	0.02	0.56
YCS ProShares UltraShort Yen	-0.40	0.75	1.09	0.10	1.30
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	1.14	1.63	1.23	0.48	4.85
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	3.16	3.01	1.57	0.33	9.70
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.00	0.44	1.06	0.05	1.20
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.64	-0.04	1.00	0.86	-0.38
QQQ Invesco QQQ	0.47	0.79	1.11	0.11	1.51
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.26	0.66	1.09	0.07	0.87
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.17	-0.33	0.95	1.07	-0.43
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	2.55	4.13	1.90	0.51	12.16
BTC-USD Bitcoin	1.15	3.30	1.35	2.77	12.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.75
За 5 лет: 2.59
За 10 лет: 1.83
За всё время: 1.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.24%	3.43%	4.43%	2.95%	1.64%	1.55%	1.69%	2.43%	2.49%	2.35%	2.16%	2.46%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUO ProShares UltraShort Euro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	2.69%	2.69%	1.89%	10.75%	7.14%	2.94%	0.54%	12.36%	0.02%	3.20%	7.35%	9.86%
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund	6.24%	7.12%	20.79%	14.15%	0.00%	1.57%	0.00%	6.03%	9.11%	3.01%	4.98%	8.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	4.81%	4.48%	6.45%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
YCS ProShares UltraShort Yen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.49%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund	5.94%	5.25%	5.71%	4.71%	4.03%	3.85%	4.74%	4.66%	4.58%	5.24%	5.98%	5.30%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.57%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%	1.88%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.50%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.53%	2.40%
QQQ Invesco QQQ	0.59%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.50%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	7.93%	9.35%	3.35%	0.00%	5.85%	4.46%	4.91%	2.41%	6.90%	9.07%	3.02%	2.82%
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	7.99%	8.44%	8.66%	5.51%	3.95%	4.30%	5.12%	5.17%	4.32%	4.32%	4.46%	4.37%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish показал максимальную просадку в 12.47%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.47%	21 февр. 2020 г.	25	16 мар. 2020 г.	143	6 авг. 2020 г.	168
-5.73%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	52	15 февр. 2019 г.	426
-5.26%	11 февр. 2025 г.	57	8 апр. 2025 г.	34	12 мая 2025 г.	91
-4.96%	17 июл. 2015 г.	39	24 авг. 2015 г.	65	28 окт. 2015 г.	104
-4.2%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	49	23 сент. 2024 г.	69

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LCSIX	BTC-USD	IAU	RPIFX	EUO	YCS	UUP	QLEIX	SVARX	OSTIX	XLP	PPA	QQQ	XMMO	USMV	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.05	0.16	-0.01	0.26	-0.10	0.21	-0.12	0.50	0.41	0.47	0.60	0.75	0.91	0.81	0.85	0.70
LCSIX	-0.05	1.00	0.02	0.10	-0.03	-0.02	-0.07	-0.04	-0.02	-0.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.00	-0.02	0.04
BTC-USD	0.16	0.02	1.00	0.07	0.03	-0.06	-0.01	-0.08	0.03	0.06	0.09	0.04	0.10	0.13	0.13	0.09	0.43
IAU	-0.01	0.10	0.07	1.00	0.01	-0.37	-0.43	-0.43	-0.03	0.15	0.05	0.04	0.01	-0.00	0.02	0.05	0.06
RPIFX	0.26	-0.03	0.03	0.01	1.00	-0.05	0.04	-0.08	0.14	0.33	0.45	0.14	0.20	0.21	0.23	0.21	0.20
EUO	-0.10	-0.02	-0.06	-0.37	-0.05	1.00	0.40	0.92	-0.05	-0.15	-0.10	-0.09	-0.05	-0.06	-0.09	-0.10	0.22
YCS	0.21	-0.07	-0.01	-0.43	0.04	0.40	1.00	0.51	0.16	-0.07	0.03	0.05	0.18	0.18	0.16	0.11	0.42
UUP	-0.12	-0.04	-0.08	-0.43	-0.08	0.92	0.51	1.00	-0.05	-0.19	-0.13	-0.11	-0.07	-0.08	-0.10	-0.12	0.21
QLEIX	0.50	-0.02	0.03	-0.03	0.14	-0.05	0.16	-0.05	1.00	0.17	0.22	0.36	0.45	0.38	0.39	0.43	0.45
SVARX	0.41	-0.00	0.06	0.15	0.33	-0.15	-0.07	-0.19	0.17	1.00	0.46	0.23	0.30	0.37	0.33	0.33	0.29
OSTIX	0.47	-0.02	0.09	0.05	0.45	-0.10	0.03	-0.13	0.22	0.46	1.00	0.24	0.39	0.40	0.41	0.35	0.34
XLP	0.60	-0.01	0.04	0.04	0.14	-0.09	0.05	-0.11	0.36	0.23	0.24	1.00	0.46	0.42	0.40	0.74	0.40
PPA	0.75	-0.02	0.10	0.01	0.20	-0.05	0.18	-0.07	0.45	0.30	0.39	0.46	1.00	0.54	0.67	0.65	0.61
QQQ	0.91	-0.04	0.13	-0.00	0.21	-0.06	0.18	-0.08	0.38	0.37	0.40	0.42	0.54	1.00	0.68	0.65	0.57
XMMO	0.81	-0.00	0.13	0.02	0.23	-0.09	0.16	-0.10	0.39	0.33	0.41	0.40	0.67	0.68	1.00	0.65	0.59
USMV	0.85	-0.02	0.09	0.05	0.21	-0.10	0.11	-0.12	0.43	0.33	0.35	0.74	0.65	0.65	0.65	1.00	0.56
Portfolio	0.70	0.04	0.43	0.06	0.20	0.22	0.42	0.21	0.45	0.29	0.34	0.40	0.61	0.57	0.59	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество