PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

INFL is also a good idea for an inflation hedge, although it doesn't have a lot of history

Распределение активов

LCSIX 4%SVARX 10%OSTIX 7.5%RPIFX 7.5%IAU 13%BTC-USD 2%UUP 10%YCS 10%EUO 7%QLEIX 10%PPA 6%QQQ 4%USMV 3%XLP 3%XMMO 3%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
2%
EUO
ProShares UltraShort Euro		Leveraged Currency, Leveraged
7%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
13%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
4%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		High Yield Bonds
7.50%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
6%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
4%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		Bank Loan
7.50%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
10%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		Large Cap Growth Equities
3%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
3%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
3%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
212.03%
218.31%
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.86% с начала года и доходность в 10.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish1.91%1.75%4.82%12.44%13.69%10.68%
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		23.15%4.04%18.11%40.10%13.39%10.21%
EUO
ProShares UltraShort Euro		-15.21%-4.73%-6.62%-5.28%0.77%2.09%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		0.57%-1.35%-3.67%-8.28%0.62%5.05%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		10.99%3.25%17.19%23.34%22.26%9.71%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		-6.42%-1.50%-1.87%0.43%2.75%2.56%
YCS
ProShares UltraShort Yen		-11.03%-1.28%-6.60%-1.48%17.88%6.54%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.95%10.03%9.61%22.08%20.19%14.49%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		0.89%0.69%2.10%6.31%7.08%4.59%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		4.92%0.16%4.02%16.32%11.73%10.60%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		4.30%-0.56%3.07%10.28%10.08%8.14%
QQQ
Invesco QQQ		-4.24%8.47%0.60%12.94%18.58%17.36%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		-3.07%8.39%-1.20%7.09%18.62%14.82%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.59%-0.34%0.84%3.47%6.50%6.48%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		-0.39%0.32%1.23%5.55%7.19%4.64%
BTC-USD
Bitcoin		3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%-0.46%-0.12%-0.55%0.56%1.91%
20242.35%3.00%3.58%1.08%1.51%1.03%0.10%0.13%1.21%2.44%2.68%0.49%21.39%
20233.07%0.59%1.01%0.89%0.51%2.58%1.05%0.78%0.52%1.82%2.08%1.02%17.08%
2022-0.52%1.45%2.33%0.84%-1.08%-1.28%1.95%-0.40%-1.47%3.49%0.12%-2.05%3.25%
20210.30%1.42%4.53%0.80%0.75%-0.23%0.81%0.64%-0.60%2.58%-0.56%2.26%13.34%
20202.15%-2.49%-4.74%4.28%1.94%0.85%2.12%1.40%-1.32%-0.40%3.17%3.18%10.21%
20192.83%2.36%0.64%1.84%-0.08%3.78%1.31%0.55%0.24%0.30%0.34%0.54%15.59%
20180.32%-1.13%-0.99%1.34%0.54%-0.62%1.45%0.42%0.90%-1.69%-0.32%-2.65%-2.50%
20170.19%2.47%-0.39%1.02%1.83%0.04%0.46%2.79%0.46%2.34%1.85%1.49%15.48%
2016-0.39%0.31%0.89%-0.13%1.83%0.65%1.20%0.08%-0.15%1.03%2.82%1.62%10.15%
20151.58%1.63%0.43%-1.37%2.15%-1.23%1.10%-2.46%-0.50%3.53%1.01%-0.66%5.17%
2014-0.10%1.09%-0.19%-0.17%1.46%0.91%0.02%1.50%0.89%1.04%2.54%0.44%9.80%

Комиссия

Комиссия BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCSIX: 1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLEIX: 1.30%
YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YCS: 1.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro
График комиссии EUO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUO: 0.99%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPIFX: 0.57%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.97
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 2.73
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.42
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.63
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 10.11
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAU
iShares Gold Trust		2.603.481.452.0013.95
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.060.191.020.000.14
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-1.36-1.710.78-0.62-2.04
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		2.923.621.601.3720.39
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		0.530.741.100.061.30
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.410.741.090.101.43
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.821.261.180.323.62
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		2.182.871.580.319.22
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		0.420.671.100.112.06
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.150.311.040.030.57
QQQ
Invesco QQQ		0.120.371.050.020.47
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.000.191.020.000.01
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.320.441.060.030.69
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		1.713.051.640.266.62
BTC-USD
Bitcoin		1.642.271.241.357.13

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.97
0.67
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.09%3.35%4.43%2.95%1.62%1.18%1.54%2.43%2.28%2.11%2.16%2.45%
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.68%2.69%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.42%7.12%20.79%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%8.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.51%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		5.98%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.56%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.50%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.12%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		6.86%8.44%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.09%
-7.45%
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish показал максимальную просадку в 12.47%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.47%21 февр. 2020 г.2516 мар. 2020 г.1436 авг. 2020 г.168
-6.63%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.9429 мар. 2019 г.468
-5.31%11 февр. 2025 г.578 апр. 2025 г.———
-4.96%17 июл. 2015 г.3924 авг. 2015 г.6528 окт. 2015 г.104
-4.2%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4923 сент. 2024 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.31%
14.17%
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.0014.00
Эффективные активы: 12.06

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLCSIXBTC-USDIAURPIFXEUOYCSUUPSVARXQLEIXOSTIXXLPPPAQQQXMMOUSMVPortfolio
^GSPC1.00-0.050.17-0.000.26-0.100.21-0.120.400.500.460.600.750.910.810.850.70
LCSIX-0.051.000.020.10-0.03-0.01-0.07-0.030.00-0.02-0.01-0.01-0.02-0.04-0.00-0.020.05
BTC-USD0.170.021.000.070.03-0.06-0.01-0.080.060.030.090.040.100.130.140.090.43
IAU-0.000.100.071.000.01-0.37-0.43-0.430.15-0.030.050.040.010.000.020.050.07
RPIFX0.26-0.030.030.011.00-0.050.04-0.080.330.140.450.140.200.210.230.210.20
EUO-0.10-0.01-0.06-0.37-0.051.000.390.91-0.15-0.05-0.10-0.09-0.06-0.07-0.09-0.100.22
YCS0.21-0.07-0.01-0.430.040.391.000.51-0.070.160.030.050.180.170.160.110.42
UUP-0.12-0.03-0.08-0.43-0.080.910.511.00-0.19-0.05-0.13-0.11-0.07-0.08-0.11-0.120.21
SVARX0.400.000.060.150.33-0.15-0.07-0.191.000.170.460.230.300.360.330.330.29
QLEIX0.50-0.020.03-0.030.14-0.050.16-0.050.171.000.220.360.450.380.390.430.45
OSTIX0.46-0.010.090.050.45-0.100.03-0.130.460.221.000.240.390.400.410.350.34
XLP0.60-0.010.040.040.14-0.090.05-0.110.230.360.241.000.460.420.400.740.40
PPA0.75-0.020.100.010.20-0.060.18-0.070.300.450.390.461.000.540.670.650.60
QQQ0.91-0.040.130.000.21-0.070.17-0.080.360.380.400.420.541.000.680.650.57
XMMO0.81-0.000.140.020.23-0.090.16-0.110.330.390.410.400.670.681.000.650.59
USMV0.85-0.020.090.050.21-0.100.11-0.120.330.430.350.740.650.650.651.000.56
Portfolio0.700.050.430.070.200.220.420.210.290.450.340.400.600.570.590.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.