BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish
INFL is also a good idea for an inflation hedge, although it doesn't have a lot of history
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 1.93% с начала года и доходность в 9.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish | 1.92% | -0.67% | 9.94% | 19.72% | 14.04% | 9.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 8.81% | 1.89% | 13.94% | 36.73% | 11.56% | 8.82% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.09% | 0.06% | 15.77% | 14.44% | 5.19% | 3.09% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.69% | -1.90% | -6.07% | -8.55% | 2.59% | 5.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 8.24% | 3.89% | 16.59% | 30.34% | 19.49% | 9.38% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10% | -0.41% | 8.65% | 9.54% | 4.66% | 2.94% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -4.97% | -5.03% | 11.19% | 11.49% | 19.01% | 7.11% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.73% | -3.22% | 3.23% | 19.63% | 13.46% | 13.40% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 0.81% | 0.00% | 3.02% | 7.53% | 5.81% | 4.75% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 6.51% | 2.85% | 4.50% | 17.61% | 10.22% | 10.64% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 5.69% | 5.19% | 1.99% | 14.71% | 9.53% | 8.13% |
QQQ Invesco QQQ | -0.60% | -2.70% | 7.02% | 14.72% | 20.25% | 17.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -1.09% | -6.47% | 3.44% | 13.72% | 16.95% | 14.89% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.36% | 0.76% | 1.27% | 4.45% | 6.61% | 6.62% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -11.81% | -23.70% | 92.89% | 136.64% | 80.63% | 31.21% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 0.33% | -0.32% | 3.32% | 7.87% | 5.87% | 4.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | 1.92% | |||||||||||
| 2024 | 1.94% | 3.68% | 5.47% | 0.73% | 1.80% | 0.97% | 0.35% | -0.07% | 1.55% | 3.09% | 3.46% | -0.41% | 24.85% |
| 2023 | 3.91% | 0.71% | 0.76% | 1.09% | 0.47% | 2.63% | 1.69% | 0.53% | 0.28% | 1.82% | 2.30% | 1.58% | 19.19% |
| 2022 | -0.81% | 1.53% | 2.39% | 0.64% | -1.19% | -1.26% | 2.96% | -0.67% | -1.62% | 3.90% | -0.19% | -2.53% | 2.95% |
| 2021 | 1.18% | 1.26% | 3.16% | 0.78% | 0.87% | 0.45% | 0.33% | 0.54% | -0.74% | 2.22% | -0.33% | 2.15% | 12.46% |
| 2020 | 1.69% | -2.53% | -4.38% | 3.73% | 1.67% | 0.83% | 1.74% | 1.67% | -1.03% | -0.73% | 4.46% | 2.10% | 9.24% |
| 2019 | 2.96% | 2.38% | 0.54% | 1.31% | -1.86% | 2.56% | 1.34% | 0.72% | 0.51% | 0.14% | 0.70% | 0.53% | 12.40% |
| 2018 | 1.03% | -1.30% | -0.46% | 0.64% | 1.08% | -0.33% | 1.05% | 0.95% | 0.90% | -1.81% | 0.44% | -2.55% | -0.44% |
| 2017 | 0.21% | 1.93% | -0.21% | 0.51% | -0.06% | -0.31% | -0.46% | 1.31% | 0.79% | 1.39% | 0.16% | -0.04% | 5.31% |
| 2016 | -0.18% | -0.15% | 1.20% | -0.29% | 1.51% | -0.10% | 1.35% | 0.14% | -0.24% | 1.06% | 2.66% | 0.95% | 8.15% |
| 2015 | 2.23% | 1.60% | 0.38% | -1.15% | 2.12% | -1.55% | 1.34% | -2.10% | -0.57% | 2.62% | 0.51% | -1.02% | 4.34% |
| 2014 | -0.28% | 1.89% | -0.16% | -0.02% | 1.04% | 0.87% | 0.23% | 1.80% | 1.04% | 1.75% | 2.48% | 0.58% | 11.76% |
Комиссия
Комиссия BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.61 | 3.34 | 1.44 | 4.96 | 13.52 |
EUO ProShares UltraShort Euro | 1.12 | 1.65 | 1.20 | 0.77 | 4.40 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.35 | -1.76 | 0.79 | -0.60 | -1.53 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 4.15 | 5.67 | 1.83 | 5.49 | 26.71 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 2.27 | 5.96 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.46 | 0.76 | 1.10 | 0.47 | 1.12 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 1.40 | 1.97 | 1.25 | 2.51 | 6.64 |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.55 | 9.57 | 2.74 | 12.19 | 56.49 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 2.02 | 2.81 | 1.37 | 2.64 | 8.38 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.40 | 2.03 | 1.24 | 1.75 | 5.14 |
QQQ Invesco QQQ | 0.91 | 1.29 | 1.17 | 1.24 | 4.21 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.85 | 1.29 | 1.16 | 1.43 | 3.84 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.32 | 1.91 | 1.34 | 1.88 | 3.75 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.78 | 2.53 | 1.29 | 3.91 | 8.03 |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 3.25 | 10.24 | 3.25 | 11.68 | 59.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 3.35% | 4.43% | 2.56% | 1.62% | 1.02% | 1.54% | 1.87% | 1.77% | 1.99% | 2.14% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.68% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.58% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.60% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.78% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.62% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.34% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.38% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.66% | 8.43% | 8.66% | 5.51% | 3.95% | 4.30% | 5.12% | 5.17% | 4.32% | 4.32% | 4.46% | 4.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish показал максимальную просадку в 11.91%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.91% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 115 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -5.48% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 89 |
| -4.41% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 164 | 20 апр. 2016 г. | 192 |
| -4.35% | 20 апр. 2022 г. | 41 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 80 |
| -4.29% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 1.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | IAU | RPIFX | YCS | EUO | QLEIX | UUP | MSTR | SVARX | OSTIX | XLP | PPA | QQQ | XMMO | USMV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | 0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| IAU | 0.09 | 1.00 | 0.01 | -0.46 | -0.40 | -0.04 | -0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| RPIFX | -0.03 | 0.01 | 1.00 | 0.04 | -0.08 | 0.13 | -0.10 | 0.13 | 0.34 | 0.45 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| YCS | -0.08 | -0.46 | 0.04 | 1.00 | 0.43 | 0.17 | 0.55 | 0.09 | -0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| EUO | -0.01 | -0.40 | -0.08 | 0.43 | 1.00 | -0.07 | 0.95 | -0.09 | -0.17 | -0.13 | -0.12 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.12 |
| QLEIX | -0.02 | -0.04 | 0.13 | 0.17 | -0.07 | 1.00 | -0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.47 |
| UUP | -0.03 | -0.46 | -0.10 | 0.55 | 0.95 | -0.07 | 1.00 | -0.10 | -0.21 | -0.16 | -0.13 | -0.08 | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
| MSTR | -0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | -0.09 | 0.17 | -0.10 | 1.00 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.39 |
| SVARX | -0.01 | 0.15 | 0.34 | -0.08 | -0.17 | 0.16 | -0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.47 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| OSTIX | -0.03 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | -0.13 | 0.22 | -0.16 | 0.30 | 0.47 | 1.00 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.37 |
| XLP | -0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | -0.12 | 0.40 | -0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.79 |
| PPA | -0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | 0.47 | -0.08 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.72 | 0.71 |
| QQQ | -0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | -0.10 | 0.39 | -0.11 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.73 | 0.71 |
| XMMO | -0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.16 | -0.10 | 0.41 | -0.12 | 0.49 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.72 | 0.73 | 1.00 | 0.71 |
| USMV | -0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | -0.12 | 0.47 | -0.14 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.00 |