BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.20% с начала года и доходность в 11.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish: годовая альфа составляет 7.43%, бета — 0.25, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.99%) было выше, чем в снижении (8.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.25 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.18
• За 5 лет: 2.48
• За 10 лет: 2.09
• За всё время: 1.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка BTC, GOLD, UUP, And A Load Of Other Rubbish составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.