Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 10.86% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns: годовая альфа составляет 3.83%, бета — 0.79, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 14.08.2012.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.53%) было выше, чем в снижении (89.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.54
• За 5 лет: 0.89
• За 10 лет: 0.68
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.