Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns
15 good uncorrelated returns for balance safety and to maintain an average return (typically ~7.5% per Ray) but reduce risk up to 80%. Risk balance these, not necessarily dollar balance them. Based on general themes of value investing (good balance sheets) in both US and World, but an avoidance of US treasury debt.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 6.67% |
C Citigroup Inc. | Financial Services | 6.67% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 6.67% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 6.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 6.67% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MMM 3M Company | Industrials | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 6.67% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 6.67% |
VLO Valero Energy Corporation | Energy | 6.67% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -3.41% с начала года и доходность в 8.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns | -2.83% | -8.18% | -5.06% | 26.04% | 12.92% | 8.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -11.05% | -16.92% | -5.39% | 7.96% | -0.50% | 0.30% |
PFE Pfizer Inc. | -15.17% | -15.85% | -21.91% | -7.44% | -4.63% | -0.02% |
CVX Chevron Corporation | -3.76% | -14.27% | -6.86% | -8.03% | 14.61% | 6.74% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -0.94% | 11.24% | 30.29% | 22.13% | 13.84% |
MMM 3M Company | 1.37% | -13.72% | -3.05% | 46.41% | 5.34% | 2.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.76% | -4.13% | -2.72% | 12.26% | 3.58% | 7.58% |
GM General Motors Company | -16.12% | -8.42% | -9.31% | 6.02% | 15.35% | 4.36% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | -38.04% | -32.58% | -46.76% | 149.24% | -16.88% | -15.61% |
MO Altria Group, Inc. | 13.23% | 1.49% | 21.35% | 53.02% | 16.30% | 7.78% |
T AT&T Inc. | 22.06% | 3.11% | 27.90% | 77.24% | 9.69% | 7.12% |
C Citigroup Inc. | -9.52% | -9.93% | 0.44% | 12.49% | 11.02% | 4.58% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -3.79% | -1.11% | -22.83% | 4.43% | 5.77% | 11.94% |
KR The Kroger Co. | 17.04% | 7.93% | 27.27% | 31.71% | 24.33% | 11.25% |
VLO Valero Energy Corporation | -9.49% | -16.64% | -18.18% | -32.25% | 21.34% | 11.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -5.56% | -9.40% | 6.62% | 15.57% | 13.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42% | 3.02% | -1.07% | -7.81% | -2.83% | ||||||||
| 2024 | -1.19% | 3.91% | 7.34% | -4.48% | 2.84% | -0.08% | 13.55% | 8.39% | 5.05% | -1.25% | 6.85% | -8.31% | 35.33% |
| 2023 | 2.33% | -5.36% | 0.15% | -1.98% | -5.10% | 5.61% | 1.29% | -2.86% | -2.85% | -4.21% | 4.80% | 4.41% | -4.54% |
| 2022 | 1.46% | -1.61% | 6.82% | -2.42% | 5.86% | -10.07% | 3.02% | -3.01% | -8.60% | 15.54% | 3.01% | -4.72% | 2.59% |
| 2021 | 2.92% | 4.43% | 7.52% | 1.12% | 3.79% | -1.17% | -0.98% | 1.07% | -3.58% | 1.82% | -0.45% | 6.46% | 24.80% |
| 2020 | -3.23% | -9.46% | -12.70% | 12.35% | 1.90% | -2.10% | 2.43% | 5.80% | -5.47% | -3.98% | 13.84% | 0.54% | -3.47% |
| 2019 | 6.43% | 1.55% | -1.20% | 2.05% | -7.75% | 7.92% | -0.63% | -2.06% | 3.80% | 3.23% | 3.46% | 2.96% | 20.49% |
| 2018 | 4.19% | -4.15% | -3.78% | -0.09% | 1.27% | 0.38% | 4.60% | 2.56% | 1.03% | -6.10% | 1.07% | -9.77% | -9.43% |
| 2017 | -0.94% | 3.95% | -1.44% | 0.46% | 0.51% | 0.85% | 0.84% | -0.13% | 3.56% | 1.32% | 3.56% | 1.87% | 15.23% |
| 2016 | -3.81% | 1.17% | 5.01% | 2.13% | -0.34% | 2.69% | 2.19% | -3.00% | -1.86% | -0.72% | 4.14% | 3.82% | 11.52% |
| 2015 | -1.58% | 6.67% | -0.94% | -1.98% | 1.28% | -1.83% | 2.98% | -6.82% | -0.54% | 9.01% | 0.79% | -0.31% | 5.95% |
| 2014 | -5.74% | 4.45% | 2.90% | 2.72% | 1.01% | 0.13% | 0.13% | 4.07% | -0.65% | 3.93% | 2.22% | 0.61% | 16.49% |
Комиссия
Комиссия Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.23 | 0.57 | 1.07 | 0.15 | 0.83 |
PFE Pfizer Inc. | -0.35 | -0.34 | 0.96 | -0.14 | -0.71 |
CVX Chevron Corporation | -0.32 | -0.26 | 0.96 | -0.37 | -1.04 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
MMM 3M Company | 1.34 | 2.45 | 1.33 | 1.00 | 9.32 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.66 | 1.00 | 1.14 | 0.71 | 2.04 |
GM General Motors Company | 0.15 | 0.46 | 1.06 | 0.15 | 0.45 |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 1.11 | 2.87 | 1.35 | 1.55 | 4.48 |
MO Altria Group, Inc. | 2.94 | 4.04 | 1.54 | 3.87 | 12.69 |
T AT&T Inc. | 3.46 | 4.09 | 1.61 | 2.84 | 28.67 |
C Citigroup Inc. | 0.44 | 0.80 | 1.11 | 0.47 | 1.60 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.21 | 0.42 | 1.07 | 0.16 | 0.33 |
KR The Kroger Co. | 1.37 | 2.16 | 1.25 | 2.24 | 6.43 |
VLO Valero Energy Corporation | -0.89 | -1.16 | 0.85 | -0.80 | -1.96 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.16% | 3.08% | 3.51% | 4.97% | 3.53% | 4.14% | 3.41% | 4.09% | 3.25% | 3.04% | 3.04% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.96% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% |
PFE Pfizer Inc. | 7.63% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
CVX Chevron Corporation | 4.79% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 2.17% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
GM General Motors Company | 1.08% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% |
MO Altria Group, Inc. | 6.95% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
T AT&T Inc. | 4.09% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
C Citigroup Inc. | 3.49% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.78% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
KR The Kroger Co. | 1.76% | 2.00% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.94% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns составляет 16.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.19% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 209 | 20 янв. 2021 г. | 251 |
| -21.91% | 8 июн. 2022 г. | 350 | 27 окт. 2023 г. | 185 | 25 июл. 2024 г. | 535 |
| -20.7% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 310 |
| -18.84% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.11% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ray Dalio - 15 Uncorrelated Returns составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KR | LUMN | VLO | BMY | MO | LMT | PFE | GM | T | JNJ | CVX | VUG | C | MMM | BRK-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.27 |
| LUMN | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.43 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| VLO | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.56 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.39 |
| BMY | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.48 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| MO | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.41 |
| LMT | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.45 |
| PFE | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.47 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| GM | 0.17 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.33 | 0.22 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.45 | 0.48 |
| T | 0.24 | 0.43 | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.45 |
| JNJ | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.48 | 0.38 | 0.36 | 0.51 | 0.22 | 0.38 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.43 | 0.47 |
| CVX | 0.20 | 0.29 | 0.56 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.48 | 0.41 | 0.49 |
| VUG | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.56 |
| C | 0.19 | 0.36 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.55 | 0.36 | 0.28 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.50 | 0.65 |
| MMM | 0.25 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
| BRK-B | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.57 | 1.00 |