Test
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Test | 5.28% | 2.11% | 25.53% | 57.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.01% | -9.47% | 5.87% | 14.30% | 10.94% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -4.33% | -1.26% | 9.37% | 10.00% | 4.68% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 1.68% | -4.54% | -4.52% | 4.65% | 10.14% | 4.00% |
ACN Accenture plc | -19.00% | -12.44% | -24.04% | -8.64% | 11.71% | 13.59% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.51% | -3.37% | -14.29% | -18.13% | N/A | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 24.00% | 11.79% | 123.29% | 340.08% | N/A | N/A |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4.20% | -4.37% | -1.40% | 9.24% | 9.88% | 4.67% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.26% | 0.36% | 2.34% | 4.91% | 2.72% | 2.02% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | -7.31% | -6.54% | -9.06% | 6.52% | 17.95% | 11.91% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 2.37% | -0.26% | 1.22% | 7.83% | 0.36% | 1.52% |
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | -16.63% | -9.70% | -18.42% | -5.98% | 12.97% | 6.07% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -15.41% | -7.23% | -13.07% | -0.88% | 8.04% | 6.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -5.85% | -9.00% | 6.58% | 14.71% | 11.47% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -3.79% | -1.11% | -22.83% | 4.43% | 5.77% | 11.94% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -6.28% | -9.32% | 4.93% | 16.35% | 16.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.97% | 0.43% | -2.34% | 2.26% | 5.28% | ||||||||
| 2024 | -0.37% | 9.78% | 0.18% | -3.34% | 2.23% | 4.11% | 2.87% | 4.40% | 5.01% | 1.77% | 18.15% | 2.77% | 57.10% |
| 2023 | 5.92% | -1.66% | 2.37% | 0.08% | 6.41% | 4.12% | 6.01% | -4.94% | -1.84% | -2.52% | 10.05% | 1.12% | 26.87% |
| 2022 | -7.01% | -3.35% | 3.24% | -7.99% | -1.40% | -4.64% | 6.16% | -4.82% | -5.48% | 5.33% | 2.90% | -4.25% | -20.43% |
| 2021 | 0.04% | 0.46% | 3.68% | -2.82% | 5.18% | -4.09% | 4.82% | -4.97% | 0.88% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 0.30 | 0.54 | 1.07 | 0.32 | 0.85 |
ACN Accenture plc | -0.32 | -0.28 | 0.96 | -0.29 | -0.91 |
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.24 | 0.22 | 1.02 | -0.34 | -0.77 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 4.59 | 4.22 | 1.58 | 8.09 | 23.79 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.67 | 2.16 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.36 | 54.07 | 12.87 | 191.45 | 841.48 |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.38 | 0.63 | 1.09 | 0.37 | 1.64 |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 1.59 | 2.40 | 1.28 | 0.74 | 4.19 |
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | -0.30 | -0.28 | 0.97 | -0.24 | -0.76 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -0.08 | 0.06 | 1.01 | -0.07 | -0.25 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.21 | 0.42 | 1.07 | 0.16 | 0.33 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.33% | 2.28% | 1.58% | 0.99% | 1.05% | 1.70% | 1.74% | 1.35% | 1.33% | 1.34% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.68% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% |
ACN Accenture plc | 2.03% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% | 2.18% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.19% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.92% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.24% | 2.41% | 1.92% | 2.06% | 2.26% | 1.65% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 5.01% | 5.03% | 4.36% | 3.84% | 3.13% | 3.39% | 3.67% | 3.74% | 3.66% | 3.72% | 4.11% | 4.77% |
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.75% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.55% | 2.07% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.78% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Test составляет 12.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -25.65% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.43% | 26 дек. 2024 г. | 11 | 13 янв. 2025 г. | 12 | 30 янв. 2025 г. | 23 |
| -7.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -6.65% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 40 | 17 июн. 2024 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test составляет 16.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TFLO | DBLTX | LMT | COIN | PLTR | ACN | DEM | DGRS | QQQ | VXUS | IXUS | FNDB | VBK | FXAIX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | 1.00 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| DBLTX | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| LMT | -0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
| COIN | -0.06 | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.55 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.63 | 0.53 | 0.56 |
| PLTR | -0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.55 | 1.00 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.65 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.68 | 0.59 | 0.62 |
| ACN | -0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.38 | 0.53 | 0.64 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| DEM | -0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.84 | 0.83 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
| DGRS | -0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.77 |
| QQQ | -0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.94 | 0.93 |
| VXUS | -0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| IXUS | -0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.83 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| FNDB | -0.09 | 0.07 | 0.32 | 0.46 | 0.49 | 0.63 | 0.62 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.91 |
| VBK | -0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.90 |
| FXAIX | -0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.53 | 0.59 | 0.69 | 0.58 | 0.73 | 0.94 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | 0.85 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.59 | 0.77 | 0.93 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |