ETF White Capital - 5 October Update
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
ETF White Capital - 5 October Update | 17.32% | 3.58% | 10.39% | 28.44% | 41.91% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 16.15% | 1.44% | 31.28% | 18.18% | 34.11% | 26.14% |
ADBE Adobe Inc | -4.28% | 8.53% | 4.81% | 1.39% | 14.74% | 22.88% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -7.10% | 3.35% | -33.24% | 25.12% | 34.29% | 41.97% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -14.55% | 7.34% | -9.74% | -12.29% | 35.01% | 22.40% |
GOOGL Alphabet Inc. | 12.78% | -5.58% | 18.75% | 16.13% | 21.13% | 18.13% |
INTC Intel Corporation | -59.46% | -5.83% | -52.94% | -44.18% | -14.53% | -2.80% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.48% | 0.41% | 2.05% | 25.51% | 25.16% | 26.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 118.11% | 0.68% | 25.64% | 122.71% | 89.44% | 72.19% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 20.41% | 16.19% | 21.96% | 46.29% | 38.24% | 28.25% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 17.24% | 16.17% | 23.56% | 13.26% | -8.39% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 13.10% | 2.91% | 6.22% | 23.15% | 20.08% | 17.55% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.24% | 1.41% | 16.52% | -14.04% | 69.22% | 27.61% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.43% | 7.09% | 19.76% | 75.20% | 32.24% | 25.63% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 14.65% | 1.50% | 27.57% | 27.67% | 23.03% | 23.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF White Capital - 5 October Update, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.89% | 6.27% | -0.33% | -2.99% | 6.56% | 8.12% | 0.96% | 0.89% | 17.32% | ||||
2023 | 15.47% | 3.86% | 10.80% | -4.56% | 14.13% | 8.99% | 2.90% | -2.83% | -5.39% | -4.30% | 14.59% | 5.15% | 72.08% |
2022 | -9.03% | -3.15% | 5.95% | -15.46% | -0.77% | -9.60% | 16.82% | -5.67% | -12.49% | 1.63% | 7.85% | -12.79% | -34.75% |
2021 | 2.23% | -1.21% | -1.13% | 5.70% | -1.35% | 10.37% | 3.86% | 5.82% | -5.23% | 17.49% | 6.84% | -4.15% | 44.01% |
2020 | 10.71% | 0.15% | -11.64% | 20.76% | 8.67% | 8.65% | 16.77% | 22.49% | -6.43% | -3.53% | 18.08% | 10.37% | 135.05% |
2019 | 9.03% | 5.80% | 3.46% | 3.09% | -7.78% | 10.30% | 7.52% | -1.88% | 0.07% | 10.10% | 6.57% | 10.49% | 71.29% |
2018 | 12.26% | 0.74% | -3.21% | 1.23% | 9.10% | 3.81% | 2.48% | 9.46% | 0.97% | -7.97% | -0.27% | -7.58% | 20.59% |
2017 | 8.73% | 5.75% | 0.60% | 1.85% | 5.12% | 1.66% | 2.95% | 3.73% | 3.01% | 6.39% | 3.83% | -2.18% | 49.66% |
2016 | -10.07% | -1.08% | 11.96% | -1.70% | 5.39% | -0.42% | 9.81% | 1.28% | 1.90% | -0.28% | 2.77% | 6.04% | 26.54% |
2015 | -1.02% | -5.55% | 0.47% | 7.09% | 2.68% | 4.48% | 7.91% |
Комиссия
Комиссия ETF White Capital - 5 October Update составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF White Capital - 5 October Update среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.85 | 1.34 | 1.17 | 1.16 | 2.53 |
ADBE Adobe Inc | 0.06 | 0.32 | 1.05 | 0.06 | 0.14 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.62 | 1.16 | 1.15 | 0.70 | 1.65 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.17 | 0.21 | 1.02 | -0.14 | -0.59 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.56 | 0.91 | 1.13 | 0.85 | 2.39 |
INTC Intel Corporation | -0.84 | -1.00 | 0.85 | -0.60 | -1.48 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.30 | 1.77 | 1.23 | 1.67 | 5.38 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.33 | 2.84 | 1.36 | 4.40 | 14.00 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.04 | 1.38 | 1.25 | 1.51 | 3.18 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.44 | 0.84 | 1.10 | 0.18 | 1.70 |
QQQ Invesco QQQ | 1.32 | 1.82 | 1.24 | 1.66 | 6.21 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.34 | -0.15 | 0.98 | -0.28 | -0.70 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.03 | 2.71 | 1.34 | 1.97 | 11.28 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.24 | 1.84 | 1.25 | 1.38 | 3.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF White Capital - 5 October Update | 0.38% | 0.41% | 0.59% | 0.37% | 0.44% | 0.69% | 0.86% | 0.73% | 0.90% | 0.95% | 0.96% | 1.04% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 2.49% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF White Capital - 5 October Update показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update составляет 10.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.93% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 129 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-37.86% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-23.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-21.6% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-16.96% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 75 | 23 июн. 2021 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UNH | ENPH | TSLA | PANW | AMD | INTC | TSM | PYPL | AAPL | GOOGL | NVDA | ADBE | MSFT | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.36 |
ENPH | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.40 |
TSLA | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.54 |
PANW | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.57 |
AMD | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.61 |
INTC | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.66 |
TSM | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.61 | 0.50 | 0.52 | 0.65 |
PYPL | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.60 | 0.57 | 0.67 |
AAPL | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.78 |
GOOGL | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.79 |
NVDA | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.66 | 0.56 | 0.61 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.74 |
ADBE | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.73 | 0.77 |
MSFT | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 0.84 |
QQQ | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 1.00 |