ETF White Capital - 5 October Update

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF White Capital - 5 October Update

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	9%
ADBE Adobe Inc	Technology	8%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6%
INTC Intel Corporation	Technology	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	2%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	13%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF White Capital - 5 October Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.91%	3.41%	8.87%	22.44%	13.23%	10.69%
ETF White Capital - 5 October Update	17.32%	3.58%	10.39%	28.44%	41.91%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	16.15%	1.44%	31.28%	18.18%	34.11%	26.14%
ADBE Adobe Inc	-4.28%	8.53%	4.81%	1.39%	14.74%	22.88%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-7.10%	3.35%	-33.24%	25.12%	34.29%	41.97%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-14.55%	7.34%	-9.74%	-12.29%	35.01%	22.40%
GOOGL Alphabet Inc.	12.78%	-5.58%	18.75%	16.13%	21.13%	18.13%
INTC Intel Corporation	-59.46%	-5.83%	-52.94%	-44.18%	-14.53%	-2.80%
MSFT Microsoft Corporation	9.48%	0.41%	2.05%	25.51%	25.16%	26.50%
NVDA NVIDIA Corporation	118.11%	0.68%	25.64%	122.71%	89.44%	72.19%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	20.41%	16.19%	21.96%	46.29%	38.24%	28.25%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	17.24%	16.17%	23.56%	13.26%	-8.39%	N/A
QQQ Invesco QQQ	13.10%	2.91%	6.22%	23.15%	20.08%	17.55%
TSLA Tesla, Inc.	-15.24%	1.41%	16.52%	-14.04%	69.22%	27.61%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.43%	7.09%	19.76%	75.20%	32.24%	25.63%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	14.65%	1.50%	27.57%	27.67%	23.03%	23.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF White Capital - 5 October Update, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.89%	6.27%	-0.33%	-2.99%	6.56%	8.12%	0.96%	0.89%					17.32%
2023	15.47%	3.86%	10.80%	-4.56%	14.13%	8.99%	2.90%	-2.83%	-5.39%	-4.30%	14.59%	5.15%	72.08%
2022	-9.03%	-3.15%	5.95%	-15.46%	-0.77%	-9.60%	16.82%	-5.67%	-12.49%	1.63%	7.85%	-12.79%	-34.75%
2021	2.23%	-1.21%	-1.13%	5.70%	-1.35%	10.37%	3.86%	5.82%	-5.23%	17.49%	6.84%	-4.15%	44.01%
2020	10.71%	0.15%	-11.64%	20.76%	8.67%	8.65%	16.77%	22.49%	-6.43%	-3.53%	18.08%	10.37%	135.05%
2019	9.03%	5.80%	3.46%	3.09%	-7.78%	10.30%	7.52%	-1.88%	0.07%	10.10%	6.57%	10.49%	71.29%
2018	12.26%	0.74%	-3.21%	1.23%	9.10%	3.81%	2.48%	9.46%	0.97%	-7.97%	-0.27%	-7.58%	20.59%
2017	8.73%	5.75%	0.60%	1.85%	5.12%	1.66%	2.95%	3.73%	3.01%	6.39%	3.83%	-2.18%	49.66%
2016	-10.07%	-1.08%	11.96%	-1.70%	5.39%	-0.42%	9.81%	1.28%	1.90%	-0.28%	2.77%	6.04%	26.54%
2015							-1.02%	-5.55%	0.47%	7.09%	2.68%	4.48%	7.91%

Комиссия

Комиссия ETF White Capital - 5 October Update составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF White Capital - 5 October Update среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETF White Capital - 5 October Update

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF White Capital - 5 October Update

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.85	1.34	1.17	1.16	2.53
ADBE Adobe Inc	0.06	0.32	1.05	0.06	0.14
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.62	1.16	1.15	0.70	1.65
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.17	0.21	1.02	-0.14	-0.59
GOOGL Alphabet Inc.	0.56	0.91	1.13	0.85	2.39
INTC Intel Corporation	-0.84	-1.00	0.85	-0.60	-1.48
MSFT Microsoft Corporation	1.30	1.77	1.23	1.67	5.38
NVDA NVIDIA Corporation	2.33	2.84	1.36	4.40	14.00
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.04	1.38	1.25	1.51	3.18
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.44	0.84	1.10	0.18	1.70
QQQ Invesco QQQ	1.32	1.82	1.24	1.66	6.21
TSLA Tesla, Inc.	-0.34	-0.15	0.98	-0.28	-0.70
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.03	2.71	1.34	1.97	11.28
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.24	1.84	1.25	1.38	3.75

Коэффициент Шарпа

ETF White Capital - 5 October Update на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF White Capital - 5 October Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF White Capital - 5 October Update	0.38%	0.41%	0.59%	0.37%	0.44%	0.69%	0.86%	0.73%	0.90%	0.95%	0.96%	1.04%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	2.49%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.29%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF White Capital - 5 October Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF White Capital - 5 October Update показал максимальную просадку в 40.93%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update составляет 10.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.93%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	129	13 июл. 2023 г.	411
-37.86%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	57	9 июн. 2020 г.	77
-23.93%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-21.6%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	38	6 апр. 2016 г.	67
-16.96%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	75	23 июн. 2021 г.	90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF White Capital - 5 October Update

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	ENPH	TSLA	PANW	AMD	INTC	TSM	PYPL	AAPL	GOOGL	NVDA	ADBE	MSFT	QQQ
UNH	1.00	0.13	0.16	0.21	0.20	0.27	0.21	0.23	0.31	0.32	0.22	0.29	0.34	0.36
ENPH	0.13	1.00	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.32	0.31	0.25	0.29	0.31	0.30	0.40
TSLA	0.16	0.32	1.00	0.39	0.37	0.37	0.38	0.39	0.42	0.38	0.43	0.41	0.40	0.54
PANW	0.21	0.31	0.39	1.00	0.38	0.37	0.37	0.45	0.44	0.43	0.47	0.52	0.47	0.57
AMD	0.20	0.30	0.37	0.38	1.00	0.49	0.51	0.42	0.45	0.45	0.66	0.50	0.50	0.61
INTC	0.27	0.29	0.37	0.37	0.49	1.00	0.55	0.46	0.51	0.49	0.56	0.50	0.54	0.66
TSM	0.21	0.30	0.38	0.37	0.51	0.55	1.00	0.42	0.51	0.49	0.61	0.50	0.52	0.65
PYPL	0.23	0.32	0.39	0.45	0.42	0.46	0.42	1.00	0.51	0.54	0.49	0.60	0.57	0.67
AAPL	0.31	0.31	0.42	0.44	0.45	0.51	0.51	0.51	1.00	0.60	0.54	0.56	0.65	0.78
GOOGL	0.32	0.25	0.38	0.43	0.45	0.49	0.49	0.54	0.60	1.00	0.54	0.64	0.71	0.79
NVDA	0.22	0.29	0.43	0.47	0.66	0.56	0.61	0.49	0.54	0.54	1.00	0.59	0.60	0.74
ADBE	0.29	0.31	0.41	0.52	0.50	0.50	0.50	0.60	0.56	0.64	0.59	1.00	0.73	0.77
MSFT	0.34	0.30	0.40	0.47	0.50	0.54	0.52	0.57	0.65	0.71	0.60	0.73	1.00	0.84
QQQ	0.36	0.40	0.54	0.57	0.61	0.66	0.65	0.67	0.78	0.79	0.74	0.77	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.