Top 10 of VXUS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASML ASML Holding N.V.	Technology	9%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	6.50%
BHP BHP Group	Basic Materials	3.50%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	5.50%
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Financial Services	4.50%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	4.50%
NVS Novartis AG	Healthcare	5.50%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	6%
SAP SAP SE	Technology	5.50%
SHEL Shell plc	Energy	5.50%
SHOP Shopify Inc.	Technology	4.50%
SONY Sony Group Corporation	Technology	4.50%
TD The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	3.50%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	5.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	26%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 of VXUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

Top 10 of VXUS на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 5.28% с начала года и доходность в 24.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Top 10 of VXUS	-0.49%	-3.46%	5.28%	8.98%	55.64%	32.28%	20.54%	24.33%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	-5.87%	23.29%	28.01%	113.73%	26.32%	16.83%	30.54%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-4.88%	11.88%	16.66%	118.04%	56.27%	24.16%	32.63%
AZN AstraZeneca PLC	1.37%	0.97%	12.99%	21.76%	41.50%	15.99%	18.18%	16.94%
SAP SAP SE	0.24%	-12.17%	-29.29%	-36.51%	-34.45%	12.19%	8.09%	9.54%
SHEL Shell plc	1.16%	12.58%	27.88%	29.58%	38.80%	20.18%	24.80%	11.74%
HSBC HSBC Holdings plc	-1.23%	-0.46%	10.32%	21.03%	66.07%	44.61%	31.34%	17.17%
NVS Novartis AG	-0.68%	-3.89%	15.12%	19.89%	41.38%	22.68%	16.63%	11.80%
RY Royal Bank of Canada	-0.02%	-1.54%	-3.48%	12.81%	46.58%	23.42%	16.38%	15.45%
TM Toyota Motor Corporation	-1.27%	-11.08%	-3.29%	6.38%	24.99%	16.01%	8.76%	10.30%
SHOP Shopify Inc.	-0.23%	-8.79%	-26.54%	-26.62%	43.70%	35.36%	0.46%	44.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Top 10 of VXUS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.39%	5.79%	-7.28%	0.88%									5.28%
2025	5.54%	-1.55%	-3.30%	0.54%	8.30%	6.08%	-0.72%	5.05%	9.01%	3.68%	0.18%	3.49%	41.82%
2024	4.85%	5.79%	4.22%	-0.83%	5.15%	5.49%	-0.86%	3.53%	-1.02%	-1.46%	2.17%	0.82%	31.14%
2023	14.99%	-4.68%	5.07%	-0.81%	4.32%	4.95%	1.84%	-3.88%	-2.64%	-2.18%	11.21%	5.61%	36.94%
2022	-0.01%	-4.78%	1.67%	-9.36%	2.51%	-9.55%	5.66%	-6.42%	-11.80%	3.76%	20.19%	-4.69%	-15.68%
2021	3.11%	5.66%	-0.43%	2.49%	3.83%	1.99%	1.13%	1.48%	-3.19%	4.72%	-2.04%	4.11%	24.93%

Метрики бенчмарка

Top 10 of VXUS: годовая альфа составляет 10.16%, бета — 0.97, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 22.05.2015.

Портфель участвовал в 126.33% роста S&P 500 Index, но только в 82.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.97 и R² 0.72 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.16%

Бета: 0.97

R²: 0.72

Участие в росте: 126.33%

Участие в снижении: 82.35%

Комиссия

Комиссия Top 10 of VXUS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 10 of VXUS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.04	0.88	+1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.73	1.37	+1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.47	1.39	+2.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.60	6.43	+7.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
AZN AstraZeneca PLC	84	1.66	2.36	1.31	3.46	8.67
SAP SAP SE	6	-1.11	-1.51	0.80	-0.76	-1.73
SHEL Shell plc	76	1.37	1.81	1.26	1.83	6.59
HSBC HSBC Holdings plc	85	1.90	2.38	1.34	2.83	10.31
NVS Novartis AG	88	2.01	2.62	1.35	4.16	12.14
RY Royal Bank of Canada	95	2.84	3.98	1.52	4.83	17.99
TM Toyota Motor Corporation	60	0.60	1.14	1.14	1.12	3.03
SHOP Shopify Inc.	51	0.29	0.87	1.11	0.55	1.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 10 of VXUS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.04
За 5 лет: 0.99
За 10 лет: 1.18
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 of VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.93%	1.99%	2.48%	2.45%	3.22%	2.28%	2.30%	3.01%	3.09%	2.34%	2.94%	3.32%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
AZN AstraZeneca PLC	2.62%	1.70%	2.27%	2.15%	2.12%	2.35%	2.80%	2.81%	3.69%	3.95%	5.01%	4.06%
SAP SAP SE	1.48%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
SHEL Shell plc	3.11%	3.90%	4.39%	3.76%	3.48%	3.78%	5.69%	6.27%	6.27%	2.75%	6.49%	8.17%
HSBC HSBC Holdings plc	4.44%	4.19%	8.29%	6.54%	4.33%	3.65%	4.05%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%
NVS Novartis AG	3.10%	2.90%	3.84%	3.44%	3.70%	3.86%	3.22%	3.03%	3.47%	3.24%	3.73%	3.10%
RY Royal Bank of Canada	2.75%	2.54%	3.39%	4.29%	4.07%	3.24%	3.88%	3.88%	4.27%	3.22%	3.95%	5.41%
TM Toyota Motor Corporation	1.39%	2.95%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	1.30%	3.40%	2.96%	3.23%	5.59%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 10 of VXUS показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Top 10 of VXUS составляет 7.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.39%	18 янв. 2022 г.	186	12 окт. 2022 г.	168	14 июн. 2023 г.	354
-29.15%	13 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	75	6 июл. 2020 г.	99
-21.6%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	112	22 июл. 2016 г.	295
-19.24%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-17.39%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	78	17 апр. 2019 г.	138

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NVO	AZN	SHOP	NVS	SHEL	MUFG	SONY	BHP	HSBC	TM	SAP	TSM	TD	ASML	RY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.34	0.51	0.42	0.41	0.46	0.54	0.52	0.51	0.53	0.61	0.61	0.59	0.67	0.62	0.79
NVO	0.38	1.00	0.44	0.22	0.43	0.14	0.19	0.26	0.20	0.20	0.27	0.35	0.25	0.21	0.32	0.23	0.42
AZN	0.34	0.44	1.00	0.18	0.56	0.21	0.19	0.24	0.27	0.28	0.26	0.32	0.21	0.25	0.28	0.29	0.41
SHOP	0.51	0.22	0.18	1.00	0.20	0.12	0.20	0.39	0.25	0.22	0.28	0.40	0.42	0.27	0.46	0.30	0.56
NVS	0.42	0.43	0.56	0.20	1.00	0.27	0.26	0.30	0.31	0.32	0.31	0.39	0.23	0.32	0.31	0.35	0.45
SHEL	0.41	0.14	0.21	0.12	0.27	1.00	0.36	0.26	0.56	0.45	0.34	0.26	0.29	0.50	0.29	0.49	0.48
MUFG	0.46	0.19	0.19	0.20	0.26	0.36	1.00	0.39	0.39	0.50	0.54	0.32	0.32	0.44	0.34	0.44	0.51
SONY	0.54	0.26	0.24	0.39	0.30	0.26	0.39	1.00	0.38	0.32	0.47	0.42	0.40	0.38	0.43	0.39	0.58
BHP	0.52	0.20	0.27	0.25	0.31	0.56	0.39	0.38	1.00	0.50	0.40	0.34	0.39	0.50	0.41	0.53	0.58
HSBC	0.51	0.20	0.28	0.22	0.32	0.45	0.50	0.32	0.50	1.00	0.44	0.36	0.38	0.54	0.38	0.54	0.58
TM	0.53	0.27	0.26	0.28	0.31	0.34	0.54	0.47	0.40	0.44	1.00	0.39	0.38	0.44	0.42	0.45	0.58
SAP	0.61	0.35	0.32	0.40	0.39	0.26	0.32	0.42	0.34	0.36	0.39	1.00	0.45	0.39	0.56	0.43	0.63
TSM	0.61	0.25	0.21	0.42	0.23	0.29	0.32	0.40	0.39	0.38	0.38	0.45	1.00	0.37	0.66	0.40	0.85
TD	0.59	0.21	0.25	0.27	0.32	0.50	0.44	0.38	0.50	0.54	0.44	0.39	0.37	1.00	0.40	0.79	0.58
ASML	0.67	0.32	0.28	0.46	0.31	0.29	0.34	0.43	0.41	0.38	0.42	0.56	0.66	0.40	1.00	0.43	0.79
RY	0.62	0.23	0.29	0.30	0.35	0.49	0.44	0.39	0.53	0.54	0.45	0.43	0.40	0.79	0.43	1.00	0.62
Portfolio	0.79	0.42	0.41	0.56	0.45	0.48	0.51	0.58	0.58	0.58	0.58	0.63	0.85	0.58	0.79	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Top 10 of VXUS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов