Suresh Radhakrishnan CAISO 401k

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASVIX American Century Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	2%
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	1%
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class	Foreign Large Cap Equities	2%
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	5%
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1%
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	2%
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	3%
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	7%
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	3%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	29%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	10%
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	14%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Suresh Radhakrishnan CAISO 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты COSYX

Доходность по периодам

Suresh Radhakrishnan CAISO 401k на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.14% с начала года и доходность в 14.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Suresh Radhakrishnan CAISO 401k	0.14%	-2.95%	-1.14%	-0.18%	18.45%	18.33%	10.53%	14.23%
Активы портфеля:
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	0.97%	-2.80%	-7.59%	-9.68%	12.81%	20.94%	10.92%	18.35%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	0.72%	-3.44%	-3.66%	-1.51%	17.37%	18.97%	12.07%	14.21%
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	0.61%	-3.40%	-0.49%	3.53%	18.02%	15.91%	10.12%	12.41%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	0.64%	-4.56%	3.82%	3.88%	11.24%	10.26%	8.02%	10.52%
ASVIX American Century Small Cap Value Fund	-0.11%	-3.98%	3.73%	2.80%	5.48%	6.71%	2.97%	9.46%
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund	0.79%	-3.37%	5.10%	6.87%	22.83%	18.19%	7.93%	12.47%
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio	0.65%	-3.63%	3.30%	4.60%	18.83%	12.39%	6.58%	10.06%
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	1.85%	-2.85%	-1.04%	2.36%	23.47%	11.69%	3.71%	8.17%
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class	1.57%	-1.85%	5.02%	11.16%	35.11%	21.09%	12.21%	10.46%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	1.65%	-2.29%	3.43%	7.20%	28.80%	15.89%	7.55%	8.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Suresh Radhakrishnan CAISO 401k закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.11%	1.60%	-5.63%	0.98%									-1.14%
2025	3.50%	-1.16%	-4.34%	0.80%	5.73%	4.99%	0.79%	2.85%	3.01%	1.16%	0.02%	0.15%	18.49%
2024	1.60%	5.43%	3.38%	-4.15%	5.05%	2.07%	1.71%	2.37%	1.61%	-1.30%	5.47%	-2.66%	22.00%
2023	7.72%	-2.64%	2.59%	0.74%	0.70%	6.47%	3.37%	-2.25%	-4.94%	-2.44%	9.29%	5.18%	25.17%
2022	-6.50%	-2.46%	1.50%	-9.79%	0.90%	-8.42%	8.76%	-3.71%	-8.23%	7.94%	6.76%	-4.80%	-18.63%
2021	-0.25%	3.68%	2.31%	4.33%	1.01%	1.60%	0.97%	2.92%	-3.48%	5.78%	-1.79%	3.00%	21.59%

Метрики бенчмарка

Suresh Radhakrishnan CAISO 401k: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.93, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

Портфель участвовал в 100.49% роста S&P 500 Index, но только в 92.58% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 2.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.93 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.29%

Бета: 0.93

R²: 0.96

Участие в росте: 100.49%

Участие в снижении: 92.58%

Комиссия

Комиссия Suresh Radhakrishnan CAISO 401k составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PNSAX

Putnam Small Cap Growth Fund

ASVIX

American Century Small Cap Value Fund

UMBMX

Carillon Scout Mid Cap Fund

WFMIX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

COSYX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

PTTRX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

RERGX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

JLGMX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

BCOIX

Baird Core Plus Bond Fund

DFSTX

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Suresh Radhakrishnan CAISO 401k имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.88	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.37	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.69	1.39	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.02	6.43	+1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	20	0.65	1.07	1.15	0.87	2.61
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	50	1.00	1.52	1.23	1.54	7.30
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	54	1.12	1.65	1.25	1.58	7.18
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	23	0.70	1.11	1.14	1.07	3.73
ASVIX American Century Small Cap Value Fund	9	0.29	0.59	1.08	0.43	1.26
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund	67	1.31	1.86	1.27	1.97	8.52
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio	43	0.95	1.47	1.20	1.53	6.08
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	69	1.46	1.96	1.28	1.97	7.40
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class	91	2.18	2.76	1.44	3.02	11.55
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	86	1.86	2.44	1.37	2.62	10.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Suresh Radhakrishnan CAISO 401k имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Suresh Radhakrishnan CAISO 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	6.65%	6.39%	4.71%	2.68%	3.85%	7.10%	3.39%	5.27%	6.26%	5.25%	4.14%	4.19%
Активы портфеля:
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	11.95%	11.04%	2.12%	0.31%	3.49%	14.25%	5.14%	12.65%	15.59%	14.44%	9.71%	4.43%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.78%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	11.61%	11.55%	10.59%	5.19%	7.36%	7.92%	7.39%	10.15%	11.48%	7.38%	8.17%	8.05%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	10.83%	11.24%	8.00%	5.51%	8.71%	9.87%	0.66%	7.48%	2.74%	4.41%	1.44%	4.47%
ASVIX American Century Small Cap Value Fund	13.47%	14.08%	6.96%	1.00%	3.86%	7.32%	0.35%	2.41%	20.02%	14.39%	5.29%	14.05%
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund	9.79%	10.29%	15.75%	0.17%	4.21%	11.54%	2.40%	0.74%	8.09%	8.38%	2.39%	8.74%
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio	1.05%	1.08%	1.05%	2.45%	5.18%	6.39%	1.08%	3.30%	5.16%	4.56%	3.10%	5.90%
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	14.10%	13.95%	4.96%	3.95%	2.02%	10.19%	0.41%	3.14%	3.17%	4.99%	1.64%	3.43%
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class	7.67%	8.05%	5.55%	4.11%	2.00%	3.75%	1.82%	3.97%	3.75%	1.71%	2.20%	0.00%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	2.90%	3.15%	3.33%	3.22%	3.04%	3.05%	2.10%	3.04%	3.16%	2.73%	2.93%	2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Suresh Radhakrishnan CAISO 401k показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Suresh Radhakrishnan CAISO 401k составляет 4.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.32%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-26.76%	17 нояб. 2021 г.	228	12 окт. 2022 г.	298	19 дек. 2023 г.	526
-20.29%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	146
-16.77%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	74
-10.9%	5 янв. 2016 г.	27	11 февр. 2016 г.	25	18 мар. 2016 г.	52

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BCOIX	PTTRX	NFLX	NVDA	COSYX	ASVIX	RERGX	JLGMX	WFMIX	VTIAX	PNSAX	DFSTX	UMBMX	VWNAX	VINIX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	-0.01	0.50	0.64	0.70	0.74	0.77	0.90	0.82	0.79	0.82	0.80	0.88	0.94	1.00	0.97
BCOIX	-0.01	1.00	0.91	0.05	0.00	0.01	-0.07	0.06	0.01	-0.03	0.05	-0.00	-0.05	-0.00	-0.05	-0.00	0.01
PTTRX	-0.01	0.91	1.00	0.03	-0.03	0.02	-0.06	0.05	-0.00	-0.02	0.05	-0.01	-0.05	-0.01	-0.05	-0.01	0.01
NFLX	0.50	0.05	0.03	1.00	0.46	0.32	0.28	0.40	0.58	0.29	0.39	0.45	0.34	0.40	0.40	0.50	0.56
NVDA	0.64	0.00	-0.03	0.46	1.00	0.39	0.39	0.52	0.74	0.39	0.49	0.58	0.45	0.54	0.51	0.64	0.65
COSYX	0.70	0.01	0.02	0.32	0.39	1.00	0.68	0.85	0.58	0.72	0.92	0.62	0.70	0.72	0.76	0.70	0.77
ASVIX	0.74	-0.07	-0.06	0.28	0.39	0.68	1.00	0.63	0.57	0.89	0.67	0.77	0.95	0.85	0.84	0.74	0.78
RERGX	0.77	0.06	0.05	0.40	0.52	0.85	0.63	1.00	0.72	0.68	0.95	0.69	0.67	0.74	0.76	0.77	0.84
JLGMX	0.90	0.01	-0.00	0.58	0.74	0.58	0.57	0.72	1.00	0.63	0.70	0.81	0.66	0.78	0.77	0.90	0.91
WFMIX	0.82	-0.03	-0.02	0.29	0.39	0.72	0.89	0.68	0.63	1.00	0.73	0.76	0.90	0.89	0.90	0.82	0.83
VTIAX	0.79	0.05	0.05	0.39	0.49	0.92	0.67	0.95	0.70	0.73	1.00	0.68	0.71	0.77	0.81	0.79	0.85
PNSAX	0.82	-0.00	-0.01	0.45	0.58	0.62	0.77	0.69	0.81	0.76	0.68	1.00	0.86	0.89	0.79	0.82	0.86
DFSTX	0.80	-0.05	-0.05	0.34	0.45	0.70	0.95	0.67	0.66	0.90	0.71	0.86	1.00	0.91	0.87	0.80	0.84
UMBMX	0.88	-0.00	-0.01	0.40	0.54	0.72	0.85	0.74	0.78	0.89	0.77	0.89	0.91	1.00	0.90	0.88	0.91
VWNAX	0.94	-0.05	-0.05	0.40	0.51	0.76	0.84	0.76	0.77	0.90	0.81	0.79	0.87	0.90	1.00	0.94	0.93
VINIX	1.00	-0.00	-0.01	0.50	0.64	0.70	0.74	0.77	0.90	0.82	0.79	0.82	0.80	0.88	0.94	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.01	0.01	0.56	0.65	0.77	0.78	0.84	0.91	0.83	0.85	0.86	0.84	0.91	0.93	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

Suresh Radhakrishnan CAISO 401k

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов