test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

test

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	6.67%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	6.67%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	6.67%
CME CME Group Inc.	Financial Services	6.67%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	6.67%
ETSY Etsy, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
FDS FactSet Research Systems Inc.	Financial Services	6.67%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	6.67%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.67%
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	Consumer Cyclical	6.67%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	6.67%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.67%
PINS Pinterest, Inc.	Communication Services	6.67%
RACE Ferrari N.V.	Consumer Cyclical	6.67%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2019 г., начальной даты PINS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
test	11.82%	-1.24%	-0.61%	18.08%	21.22%	N/A
Активы портфеля:
MA Mastercard Inc	22.72%	2.60%	13.73%	31.90%	13.42%	20.91%
ASML ASML Holding N.V.	-7.72%	-4.91%	-24.33%	3.03%	20.83%	22.32%
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	-13.69%	-11.41%	-25.56%	-6.40%	9.22%	6.20%
RACE Ferrari N.V.	30.96%	-6.45%	4.96%	26.03%	21.61%	N/A
WM Waste Management, Inc.	25.15%	3.71%	5.25%	31.49%	16.12%	18.72%
NVO Novo Nordisk A/S	2.93%	-10.60%	-20.54%	10.42%	30.96%	19.46%
ETSY Etsy, Inc.	-37.03%	-0.53%	-20.36%	-28.85%	3.88%	N/A
PFE Pfizer Inc.	-4.10%	-10.24%	-7.34%	-8.54%	-1.77%	3.01%
CME CME Group Inc.	7.82%	-0.62%	6.18%	10.85%	5.61%	14.80%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	115.64%	16.29%	46.61%	123.25%	30.74%	21.60%
PINS Pinterest, Inc.	-20.71%	-12.77%	-31.33%	-7.23%	8.28%	N/A
FDS FactSet Research Systems Inc.	4.66%	5.67%	11.83%	9.12%	14.91%	14.94%
CPRT Copart, Inc.	17.02%	4.54%	5.06%	16.50%	21.10%	29.76%
ADBE Adobe Inc	-11.19%	4.30%	9.73%	-10.99%	11.93%	22.49%
ANET Arista Networks, Inc.	63.88%	-1.62%	20.58%	80.57%	50.12%	35.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.04%	7.38%	1.38%	-4.85%	3.96%	2.98%	-2.17%	2.83%	-0.97%	-2.25%			11.82%
2023	7.53%	-0.96%	5.82%	-2.07%	0.54%	5.84%	2.76%	-0.22%	-4.79%	0.56%	9.79%	3.00%	30.37%
2022	-10.24%	-3.94%	0.83%	-7.99%	-1.70%	-7.23%	11.78%	-2.66%	-7.54%	8.19%	12.38%	-5.15%	-15.36%
2021	-1.93%	4.79%	2.88%	3.95%	0.51%	4.39%	2.38%	2.35%	-4.20%	9.78%	3.24%	1.44%	33.09%
2020	4.45%	-5.49%	-11.82%	14.30%	8.40%	3.94%	11.38%	5.41%	-0.88%	-1.34%	16.55%	5.18%	57.79%
2019				3.75%	-4.54%	6.11%	0.39%	-1.95%	-0.47%	0.62%	-0.42%	1.88%	5.12%

Комиссия

Комиссия test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг test среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

test

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MA Mastercard Inc	1.76	2.38	1.33	2.33	5.71
ASML ASML Holding N.V.	0.04	0.36	1.05	0.05	0.12
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	-0.26	-0.18	0.97	-0.21	-0.54
RACE Ferrari N.V.	0.79	1.33	1.17	1.80	4.18
WM Waste Management, Inc.	1.74	2.27	1.38	2.62	7.52
NVO Novo Nordisk A/S	0.10	0.38	1.05	0.11	0.31
ETSY Etsy, Inc.	-0.67	-0.77	0.90	-0.34	-1.00
PFE Pfizer Inc.	-0.37	-0.39	0.95	-0.16	-1.11
CME CME Group Inc.	0.50	0.80	1.10	0.55	1.53
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	4.62	5.35	1.74	6.38	34.24
PINS Pinterest, Inc.	-0.18	0.02	1.00	-0.11	-0.40
FDS FactSet Research Systems Inc.	0.45	0.72	1.10	0.49	0.94
CPRT Copart, Inc.	0.62	0.98	1.12	0.83	1.70
ADBE Adobe Inc	-0.43	-0.40	0.94	-0.40	-0.84
ANET Arista Networks, Inc.	1.98	2.54	1.35	3.89	11.78

Коэффициент Шарпа

test на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.79%	1.63%	1.54%	0.86%	1.06%	1.50%	1.61%	1.41%	1.69%	1.36%	1.35%	1.46%
Активы портфеля:
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
ASML ASML Holding N.V.	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%	0.75%
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	10.04%	8.31%	8.14%	2.00%	1.87%	7.91%	9.56%	5.52%	5.53%	3.80%	3.92%	4.21%
RACE Ferrari N.V.	0.59%	0.59%	0.69%	0.40%	0.54%	0.70%	0.88%	0.65%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%
WM Waste Management, Inc.	1.33%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
NVO Novo Nordisk A/S	1.37%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%	1.72%
ETSY Etsy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	6.46%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%	3.14%
CME CME Group Inc.	4.39%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%	5.61%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.39%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%	1.64%
PINS Pinterest, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDS FactSet Research Systems Inc.	0.81%	0.80%	0.87%	0.66%	0.91%	1.04%	1.24%	1.13%	1.19%	1.05%	1.08%	1.25%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

test показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка test составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.03%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	76
-31.46%	19 нояб. 2021 г.	148	16 июн. 2022 г.	366	14 нояб. 2023 г.	514
-9.7%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-8.25%	29 июл. 2019 г.	48	2 окт. 2019 г.	71	13 янв. 2020 г.	119
-7.19%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	5	4 нояб. 2020 г.	17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность test составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	MBG.DE	CME	NVO	WM	ETSY	IBKR	PINS	ANET	FDS	RACE	MA	ASML	ADBE	CPRT
PFE	1.00	0.17	0.24	0.26	0.30	0.17	0.14	0.13	0.17	0.26	0.20	0.25	0.19	0.19	0.20
MBG.DE	0.17	1.00	0.10	0.11	0.16	0.18	0.30	0.19	0.25	0.20	0.41	0.32	0.38	0.20	0.27
CME	0.24	0.10	1.00	0.19	0.39	0.10	0.31	0.14	0.18	0.38	0.23	0.37	0.20	0.23	0.28
NVO	0.26	0.11	0.19	1.00	0.25	0.20	0.18	0.21	0.26	0.29	0.30	0.27	0.33	0.33	0.30
WM	0.30	0.16	0.39	0.25	1.00	0.14	0.25	0.12	0.22	0.43	0.29	0.41	0.23	0.27	0.39
ETSY	0.17	0.18	0.10	0.20	0.14	1.00	0.25	0.46	0.32	0.34	0.33	0.31	0.41	0.48	0.42
IBKR	0.14	0.30	0.31	0.18	0.25	0.25	1.00	0.31	0.33	0.33	0.33	0.40	0.35	0.31	0.37
PINS	0.13	0.19	0.14	0.21	0.12	0.46	0.31	1.00	0.40	0.30	0.35	0.37	0.42	0.50	0.43
ANET	0.17	0.25	0.18	0.26	0.22	0.32	0.33	0.40	1.00	0.38	0.42	0.44	0.56	0.54	0.52
FDS	0.26	0.20	0.38	0.29	0.43	0.34	0.33	0.30	0.38	1.00	0.42	0.45	0.42	0.48	0.49
RACE	0.20	0.41	0.23	0.30	0.29	0.33	0.33	0.35	0.42	0.42	1.00	0.48	0.56	0.48	0.50
MA	0.25	0.32	0.37	0.27	0.41	0.31	0.40	0.37	0.44	0.45	0.48	1.00	0.49	0.54	0.54
ASML	0.19	0.38	0.20	0.33	0.23	0.41	0.35	0.42	0.56	0.42	0.56	0.49	1.00	0.59	0.54
ADBE	0.19	0.20	0.23	0.33	0.27	0.48	0.31	0.50	0.54	0.48	0.48	0.54	0.59	1.00	0.54
CPRT	0.20	0.27	0.28	0.30	0.39	0.42	0.37	0.43	0.52	0.49	0.50	0.54	0.54	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 апр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество