My Plan

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Plan

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.24%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.24%
CAMT Camtek Ltd	Technology	6.24%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	6.24%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	6.24%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	6.24%
LFMD LifeMD, Inc.	Healthcare	6.24%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.24%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	6.24%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.24%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.24%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	0%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	6.24%
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	Energy	3.94%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	15%
WING Wingstop Inc.	Consumer Cyclical	6.24%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
My Plan	76.20%	3.86%	13.89%	94.86%	59.69%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	93.70%	77.78%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.81%	-11.36%	-14.62%	17.66%	28.64%	48.57%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	48.19%	30.36%
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	156.11%	15.67%	48.95%	218.68%	57.47%	39.82%
VRT Vertiv Holdings Co.	152.21%	12.62%	24.47%	178.63%	62.47%	N/A
DELL Dell Technologies Inc.	78.44%	7.21%	-7.47%	87.15%	37.80%	N/A
LRCX Lam Research Corporation	-3.84%	-2.06%	-20.29%	8.22%	22.50%	27.29%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	43.67%	38.02%
IESC IES Holdings, Inc.	234.39%	20.44%	63.32%	305.05%	65.83%	43.26%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	114.38%	6.34%	36.87%	121.17%	53.87%	41.99%
WING Wingstop Inc.	29.10%	-15.88%	-14.94%	47.79%	35.14%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	23.84%	22.85%
LFMD LifeMD, Inc.	-27.99%	23.86%	-22.67%	-20.72%	46.69%	29.57%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-36.64%	-62.29%	-80.09%	-37.42%	50.93%	18.12%
CAMT Camtek Ltd	15.33%	-4.80%	-19.38%	28.74%	49.40%	39.86%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	83.23%	0.73%	24.67%	93.77%	30.75%	27.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.26%	20.60%	9.27%	2.92%	5.79%	3.16%	-5.42%	3.13%	5.50%	-1.63%			76.20%
2023	11.19%	5.44%	6.25%	1.68%	15.90%	20.10%	5.50%	11.36%	0.44%	-1.47%	14.98%	9.64%	158.40%
2022	-11.07%	-10.97%	0.77%	-14.41%	1.19%	-13.22%	19.61%	-5.90%	-11.63%	12.68%	10.42%	-6.83%	-30.85%
2021	17.16%	5.01%	-2.85%	5.74%	4.15%	6.27%	0.82%	1.49%	-6.50%	6.36%	5.90%	1.28%	52.66%
2020	3.06%	-4.74%	-7.00%	16.57%	11.15%	6.11%	25.67%	13.75%	3.61%	-4.51%	14.22%	4.47%	111.83%
2019	9.67%	4.17%	4.61%	5.72%	-9.21%	4.30%	3.43%	-1.52%	3.65%	5.98%	2.58%	5.55%	44.94%
2018							-0.02%	8.64%	-0.65%	-8.86%	2.80%	-8.96%	-7.96%

Комиссия

Комиссия My Plan составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Plan среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Plan

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.90	3.92	1.51	7.44	23.79
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.28	0.72	1.09	0.34	0.61
LLY Eli Lilly and Company	1.12	1.71	1.23	1.71	5.48
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	5.61	7.13	1.84	15.30	48.85
VRT Vertiv Holdings Co.	3.38	3.32	1.45	4.87	13.95
DELL Dell Technologies Inc.	1.42	2.23	1.29	1.63	3.69
LRCX Lam Research Corporation	0.13	0.46	1.06	0.15	0.30
AVGO Broadcom Inc.	1.71	2.36	1.30	3.09	9.42
IESC IES Holdings, Inc.	4.84	4.26	1.61	8.70	22.84
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.81	3.11	1.44	7.79	20.43
WING Wingstop Inc.	1.02	1.38	1.22	1.25	4.66
META Meta Platforms, Inc.	1.93	2.85	1.39	3.77	11.62
LFMD LifeMD, Inc.	-0.16	0.35	1.05	-0.15	-0.33
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.35	0.14	1.02	-0.44	-0.95
CAMT Camtek Ltd	0.46	0.98	1.13	0.53	1.13
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.40	3.08	1.39	3.27	13.35

Коэффициент Шарпа

My Plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.53%	0.54%	0.98%	0.48%	0.65%	0.97%	1.71%	0.88%	1.37%	0.81%	0.92%	0.97%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	0.50%	1.19%	1.54%	1.46%	2.50%	3.08%	3.94%	4.28%	4.49%	5.63%	8.26%	7.36%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.27%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	1.11%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.27%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
WING Wingstop Inc.	0.36%	0.32%	3.43%	0.36%	0.38%	0.46%	10.19%	0.36%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LFMD LifeMD, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.16%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Plan показал максимальную просадку в 42.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка My Plan составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.82%	28 дек. 2021 г.	206	14 окт. 2022 г.	156	26 мая 2023 г.	362
-35.98%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	37	11 мая 2020 г.	57
-20.07%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	35	26 сент. 2024 г.	55
-19.49%	17 сент. 2018 г.	71	24 дек. 2018 г.	60	21 мар. 2019 г.	131
-16.73%	17 февр. 2021 г.	12	4 мар. 2021 г.	67	8 июн. 2021 г.	79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Plan составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LFMD	LLY	TVK.TO	WING	IESC	SMCI	FIX	VRT	META	DELL	CAMT	AMD	TSM	AVGO	NVDA	LRCX
LFMD	1.00	0.03	0.10	0.21	0.15	0.12	0.14	0.21	0.18	0.12	0.23	0.20	0.19	0.19	0.22	0.21
LLY	0.03	1.00	0.12	0.18	0.14	0.19	0.22	0.21	0.24	0.20	0.17	0.18	0.16	0.25	0.22	0.19
TVK.TO	0.10	0.12	1.00	0.15	0.21	0.20	0.26	0.24	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.23
WING	0.21	0.18	0.15	1.00	0.26	0.24	0.29	0.34	0.35	0.26	0.32	0.33	0.30	0.34	0.38	0.35
IESC	0.15	0.14	0.21	0.26	1.00	0.27	0.53	0.34	0.25	0.35	0.34	0.26	0.33	0.33	0.29	0.35
SMCI	0.12	0.19	0.20	0.24	0.27	1.00	0.36	0.37	0.32	0.39	0.37	0.38	0.40	0.43	0.42	0.45
FIX	0.14	0.22	0.26	0.29	0.53	0.36	1.00	0.41	0.31	0.45	0.37	0.32	0.37	0.41	0.35	0.44
VRT	0.21	0.21	0.24	0.34	0.34	0.37	0.41	1.00	0.39	0.40	0.40	0.38	0.38	0.43	0.43	0.41
META	0.18	0.24	0.21	0.35	0.25	0.32	0.31	0.39	1.00	0.37	0.40	0.50	0.45	0.51	0.56	0.50
DELL	0.12	0.20	0.24	0.26	0.35	0.39	0.45	0.40	0.37	1.00	0.42	0.41	0.46	0.52	0.48	0.51
CAMT	0.23	0.17	0.22	0.32	0.34	0.37	0.37	0.40	0.40	0.42	1.00	0.51	0.54	0.55	0.58	0.61
AMD	0.20	0.18	0.22	0.33	0.26	0.38	0.32	0.38	0.50	0.41	0.51	1.00	0.59	0.58	0.72	0.62
TSM	0.19	0.16	0.22	0.30	0.33	0.40	0.37	0.38	0.45	0.46	0.54	0.59	1.00	0.66	0.66	0.69
AVGO	0.19	0.25	0.22	0.34	0.33	0.43	0.41	0.43	0.51	0.52	0.55	0.58	0.66	1.00	0.67	0.71
NVDA	0.22	0.22	0.21	0.38	0.29	0.42	0.35	0.43	0.56	0.48	0.58	0.72	0.66	0.67	1.00	0.68
LRCX	0.21	0.19	0.23	0.35	0.35	0.45	0.44	0.41	0.50	0.51	0.61	0.62	0.69	0.71	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Plan

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество