Third Port

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Third Port

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	7.14%
AZZ AZZ Inc.	Industrials	7.14%
BMA Banco Macro S.A.	Financial Services	7.14%
CLS Celestica Inc.	Technology	7.14%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	7.14%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	7.14%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	7.14%
IBP Installed Building Products, Inc.	Industrials	7.14%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	7.14%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	7.14%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	7.14%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	7.14%
TT Trane Technologies plc	Industrials	7.14%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Third Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Third Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2014 г., начальной даты WMS

Доходность по периодам

Third Port на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 66.65% с начала года и доходность в 29.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
Third Port	66.65%	4.57%	13.78%	112.36%	46.34%	29.33%
Активы портфеля:
EME EMCOR Group, Inc.	90.15%	11.29%	18.34%	90.73%	37.39%	26.12%
TT Trane Technologies plc	53.59%	7.14%	22.90%	86.77%	33.37%	25.71%
IESC IES Holdings, Inc.	108.98%	-3.54%	44.03%	145.84%	52.63%	36.38%
CLS Celestica Inc.	59.94%	-13.33%	-0.47%	108.32%	45.24%	16.63%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	73.81%	7.81%	10.49%	99.43%	54.10%	39.02%
ETN Eaton Corporation plc	31.90%	6.21%	0.36%	48.57%	33.36%	20.45%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	53.54%	-18.43%	-1.43%	169.55%	54.87%	16.32%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	53.46%	21.23%	22.73%	81.18%	59.47%	33.35%
IBP Installed Building Products, Inc.	30.70%	13.98%	-7.88%	88.71%	33.60%	33.80%
MOD Modine Manufacturing Company	95.90%	8.17%	13.88%	162.28%	62.22%	25.42%
NRG NRG Energy, Inc.	61.48%	0.04%	23.59%	116.60%	19.91%	12.85%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	6.40%	-0.76%	-13.36%	29.72%	36.24%	23.70%
BMA Banco Macro S.A.	176.66%	22.85%	53.15%	251.18%	31.17%	9.37%
AZZ AZZ Inc.	38.89%	0.70%	-1.95%	71.83%	15.08%	7.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Third Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.94%	24.89%	8.53%	-0.28%	13.44%	-4.20%	3.51%	3.00%					66.65%
2023	14.55%	2.11%	-2.18%	-2.42%	5.83%	20.50%	8.77%	13.09%	-6.33%	-2.09%	15.41%	12.74%	108.99%
2022	-6.09%	-1.88%	-2.39%	-8.51%	5.09%	-11.66%	15.01%	0.23%	-7.49%	16.46%	7.31%	-3.92%	-2.19%
2021	1.43%	8.42%	6.93%	4.90%	3.58%	0.49%	0.06%	1.43%	-6.99%	6.44%	-1.08%	6.19%	35.50%
2020	-3.03%	-7.76%	-28.67%	17.92%	8.63%	3.30%	6.76%	11.08%	-0.43%	-2.04%	22.83%	8.03%	29.57%
2019	14.43%	3.01%	-0.92%	3.65%	-7.03%	12.17%	-2.46%	-10.12%	6.92%	3.89%	0.37%	6.16%	31.00%
2018	-0.08%	-4.06%	1.63%	-1.25%	3.94%	-2.86%	6.07%	-0.61%	-3.36%	-9.08%	4.90%	-10.98%	-15.98%
2017	6.30%	-0.88%	4.81%	1.57%	-1.66%	6.38%	-1.50%	1.45%	8.88%	4.30%	3.39%	0.33%	38.13%
2016	-6.66%	5.91%	10.16%	-1.15%	2.57%	-0.85%	7.00%	0.04%	3.19%	-6.17%	10.31%	1.27%	26.76%
2015	-8.00%	6.20%	7.62%	-1.91%	-0.44%	-0.64%	1.10%	-3.13%	-4.71%	6.41%	5.23%	0.26%	6.89%
2014							-3.63%	5.10%	-3.70%	6.24%	-2.25%	2.69%	4.01%

Комиссия

Комиссия Third Port составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Third Port среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Third Port

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Third Port

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EME EMCOR Group, Inc.	2.92	3.42	1.50	5.95	18.01
TT Trane Technologies plc	3.18	4.14	1.55	6.64	26.06
IESC IES Holdings, Inc.	2.58	3.00	1.41	4.45	11.34
CLS Celestica Inc.	2.05	2.44	1.32	3.01	9.94
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.12	2.71	1.36	4.89	14.03
ETN Eaton Corporation plc	1.62	2.10	1.29	2.30	7.16
ANF Abercrombie & Fitch Co.	3.07	3.25	1.44	5.12	13.89
STRL Sterling Construction Company, Inc.	1.49	2.02	1.28	3.18	6.73
IBP Installed Building Products, Inc.	1.95	2.58	1.34	2.70	7.38
MOD Modine Manufacturing Company	2.80	2.92	1.41	6.91	17.70
NRG NRG Energy, Inc.	3.50	3.94	1.53	5.75	20.64
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.76	1.38	1.16	0.85	3.16
BMA Banco Macro S.A.	3.92	3.98	1.48	2.76	21.26
AZZ AZZ Inc.	2.12	2.74	1.37	2.58	11.09

Коэффициент Шарпа

Third Port на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Third Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Third Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Third Port	1.10%	1.09%	1.46%	0.66%	0.79%	1.56%	1.40%	1.01%	1.33%	1.26%	1.11%	0.71%
Активы портфеля:
EME EMCOR Group, Inc.	0.21%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%
TT Trane Technologies plc	0.88%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%	1.58%	1.09%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.31%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
ETN Eaton Corporation plc	1.17%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%	2.43%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBP Installed Building Products, Inc.	1.26%	1.21%	2.51%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRG NRG Energy, Inc.	1.95%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%	1.57%
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.	0.40%	0.38%	0.57%	0.31%	0.43%	3.47%	1.24%	1.09%	1.08%	0.76%	0.17%	0.00%
BMA Banco Macro S.A.	8.33%	6.20%	6.79%	0.00%	0.00%	6.20%	5.05%	0.65%	1.57%	0.00%	2.87%	0.00%
AZZ AZZ Inc.	0.85%	1.17%	1.69%	1.23%	1.43%	1.48%	1.68%	1.33%	0.97%	1.08%	1.21%	1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Third Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Third Port показал максимальную просадку в 48.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка Third Port составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.29%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	136	5 окт. 2020 г.	158
-28.21%	19 нояб. 2021 г.	144	16 июн. 2022 г.	142	10 янв. 2023 г.	286
-26.21%	8 авг. 2018 г.	96	24 дек. 2018 г.	128	28 июн. 2019 г.	224
-15.05%	9 июл. 2019 г.	36	27 авг. 2019 г.	48	4 нояб. 2019 г.	84
-14.47%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Third Port составляет 11.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Third Port

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BMA	NRG	ANF	IESC	CLS	STRL	IBP	WMS	MOD	TT	AZZ	FIX	ETN	EME
BMA	1.00	0.16	0.17	0.16	0.25	0.21	0.19	0.21	0.21	0.23	0.24	0.23	0.27	0.26
NRG	0.16	1.00	0.22	0.24	0.26	0.22	0.25	0.28	0.25	0.35	0.31	0.30	0.38	0.32
ANF	0.17	0.22	1.00	0.25	0.31	0.33	0.29	0.29	0.38	0.33	0.36	0.37	0.36	0.40
IESC	0.16	0.24	0.25	1.00	0.32	0.37	0.33	0.32	0.36	0.32	0.39	0.41	0.35	0.42
CLS	0.25	0.26	0.31	0.32	1.00	0.32	0.33	0.36	0.42	0.42	0.42	0.42	0.46	0.45
STRL	0.21	0.22	0.33	0.37	0.32	1.00	0.34	0.37	0.40	0.38	0.45	0.48	0.43	0.51
IBP	0.19	0.25	0.29	0.33	0.33	0.34	1.00	0.45	0.39	0.46	0.44	0.47	0.43	0.46
WMS	0.21	0.28	0.29	0.32	0.36	0.37	0.45	1.00	0.40	0.47	0.47	0.46	0.47	0.48
MOD	0.21	0.25	0.38	0.36	0.42	0.40	0.39	0.40	1.00	0.47	0.50	0.46	0.52	0.51
TT	0.23	0.35	0.33	0.32	0.42	0.38	0.46	0.47	0.47	1.00	0.49	0.52	0.71	0.58
AZZ	0.24	0.31	0.36	0.39	0.42	0.45	0.44	0.47	0.50	0.49	1.00	0.56	0.57	0.61
FIX	0.23	0.30	0.37	0.41	0.42	0.48	0.47	0.46	0.46	0.52	0.56	1.00	0.55	0.66
ETN	0.27	0.38	0.36	0.35	0.46	0.43	0.43	0.47	0.52	0.71	0.57	0.55	1.00	0.61
EME	0.26	0.32	0.40	0.42	0.45	0.51	0.46	0.48	0.51	0.58	0.61	0.66	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июл. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Third Port

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество