Khan balanced

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	1%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	4%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	4%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Cryptocurrency	1%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5%
FETH Fidelity Ethereum Fund	Cryptocurrency	1%
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF	Short-Term Bond	4%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	1%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	2%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities	5%
INTC Intel Corporation	Technology	2%
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF	Technology Equities	1%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	3%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	3%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Khan balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты IVES

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Khan balanced	0.03%	-2.25%	-0.96%	0.67%	—	—	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.29%	1.26%	11.30%	20.02%	33.29%	21.51%	16.36%	—
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	-0.89%	-1.97%	1.06%	6.02%	29.40%	22.78%	14.31%	11.76%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.81%	3.80%	6.43%	17.34%	14.92%	11.04%	11.27%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.36%	-3.72%	-1.14%	1.27%	15.24%	16.87%	12.82%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Khan balanced закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.72%	-0.22%	-4.54%	1.22%									-0.96%
2025						3.71%	2.40%	2.42%	4.63%	2.45%	-0.28%	0.28%	16.59%

Метрики бенчмарка

Khan balanced: годовая альфа составляет 6.28%, бета — 0.96, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.

Портфель участвовал в 122.14% роста S&P 500 Index, но только в 76.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.96 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 6.28%

Бета: 0.96

R²: 0.94

Участие в росте: 122.14%

Участие в снижении: 76.86%

Комиссия

Комиссия Khan balanced составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

FLDB

Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	94	2.52	3.22	1.56	3.14	15.92
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	79	1.54	2.14	1.32	2.48	9.91
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	60	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
FDVV Fidelity High Dividend ETF	50	1.00	1.45	1.23	1.26	5.44
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Khan balanced. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Khan balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.81%	1.82%	1.67%	1.94%	2.30%	1.44%	1.58%	1.96%	2.30%	1.70%	1.64%	1.46%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.52%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.77%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.98%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Khan balanced показал максимальную просадку в 8.28%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Khan balanced составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.28%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.47%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	23	24 дек. 2025 г.	39
-2.63%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	10	24 окт. 2025 г.	12
-1.94%	29 июл. 2025 г.	4	1 авг. 2025 г.	4	7 авг. 2025 г.	8
-1.69%	20 янв. 2026 г.	1	20 янв. 2026 г.	5	27 янв. 2026 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 8.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FLDB	SPAXX	IAUM	BND	AAPL	INTC	LVHI	MSFT	TSLA	GOOG	FBTC	FETH	AMZN	META	NVDA	XAR	VYM	IDMO	FDVV	SMH	IVES	FAGIX	SPMO	GRNY	QQQM	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.07	0.13	0.20	0.53	0.44	0.47	0.51	0.54	0.55	0.47	0.49	0.62	0.61	0.59	0.60	0.74	0.74	0.81	0.76	0.80	0.84	0.88	0.89	0.94	1.00	0.96
FLDB	0.01	1.00	0.01	0.02	0.20	-0.05	0.00	0.09	-0.06	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.03	0.02	-0.05	0.07	0.07	0.11	0.08	-0.03	0.00	0.03	-0.01	0.01	-0.01	0.02	0.03
SPAXX	-0.07	0.01	1.00	0.03	-0.04	-0.04	-0.10	-0.15	-0.02	-0.04	-0.06	0.00	-0.01	0.01	-0.07	-0.12	-0.06	-0.02	-0.07	-0.07	-0.14	-0.10	0.14	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07
IAUM	0.13	0.02	0.03	1.00	0.16	0.04	-0.01	0.15	0.02	0.11	0.07	0.16	0.14	-0.01	0.02	0.02	0.22	0.19	0.27	0.18	0.14	0.11	0.16	0.09	0.13	0.12	0.13	0.19
BND	0.20	0.20	-0.04	0.16	1.00	0.09	0.07	0.17	0.05	0.04	0.14	0.09	0.11	0.06	0.10	-0.07	0.13	0.27	0.26	0.26	0.06	0.08	0.16	0.10	0.15	0.15	0.20	0.19
AAPL	0.53	-0.05	-0.04	0.04	0.09	1.00	0.22	0.30	0.14	0.28	0.34	0.17	0.19	0.28	0.26	0.28	0.12	0.39	0.34	0.53	0.36	0.34	0.37	0.40	0.37	0.50	0.53	0.48
INTC	0.44	0.00	-0.10	-0.01	0.07	0.22	1.00	0.34	0.09	0.23	0.29	0.29	0.28	0.32	0.28	0.29	0.21	0.37	0.28	0.34	0.53	0.41	0.41	0.37	0.38	0.48	0.44	0.55
LVHI	0.47	0.09	-0.15	0.15	0.17	0.30	0.34	1.00	0.09	0.18	0.27	0.20	0.23	0.19	0.19	0.19	0.30	0.63	0.60	0.66	0.33	0.21	0.35	0.35	0.33	0.34	0.47	0.48
MSFT	0.51	-0.06	-0.02	0.02	0.05	0.14	0.09	0.09	1.00	0.22	0.18	0.27	0.29	0.38	0.49	0.43	0.33	0.21	0.38	0.38	0.34	0.55	0.41	0.51	0.48	0.55	0.51	0.46
TSLA	0.54	0.03	-0.04	0.11	0.04	0.28	0.23	0.18	0.22	1.00	0.37	0.43	0.39	0.31	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.36	0.45	0.53	0.45	0.48	0.53	0.56	0.54	0.56
GOOG	0.55	0.10	-0.06	0.07	0.14	0.34	0.29	0.27	0.18	0.37	1.00	0.25	0.30	0.46	0.37	0.30	0.24	0.32	0.38	0.38	0.47	0.48	0.41	0.45	0.47	0.58	0.56	0.55
FBTC	0.47	0.04	0.00	0.16	0.09	0.17	0.29	0.20	0.27	0.43	0.25	1.00	0.87	0.31	0.28	0.34	0.46	0.34	0.41	0.37	0.46	0.54	0.46	0.42	0.56	0.49	0.47	0.57
FETH	0.49	-0.01	-0.01	0.14	0.11	0.19	0.28	0.23	0.29	0.39	0.30	0.87	1.00	0.29	0.31	0.37	0.43	0.35	0.41	0.41	0.50	0.54	0.46	0.45	0.56	0.52	0.48	0.59
AMZN	0.62	0.03	0.01	-0.01	0.06	0.28	0.32	0.19	0.38	0.31	0.46	0.31	0.29	1.00	0.55	0.37	0.33	0.27	0.45	0.37	0.45	0.53	0.51	0.54	0.53	0.65	0.61	0.58
META	0.61	0.02	-0.07	0.02	0.10	0.26	0.28	0.19	0.49	0.35	0.37	0.28	0.31	0.55	1.00	0.40	0.29	0.31	0.47	0.39	0.42	0.54	0.52	0.66	0.55	0.63	0.61	0.60
NVDA	0.59	-0.05	-0.12	0.02	-0.07	0.28	0.29	0.19	0.43	0.35	0.30	0.34	0.37	0.37	0.40	1.00	0.38	0.20	0.41	0.37	0.71	0.65	0.58	0.68	0.63	0.67	0.60	0.62
XAR	0.60	0.07	-0.06	0.22	0.13	0.12	0.21	0.30	0.33	0.34	0.24	0.46	0.43	0.33	0.29	0.38	1.00	0.52	0.56	0.49	0.49	0.58	0.64	0.62	0.69	0.53	0.59	0.64
VYM	0.74	0.07	-0.02	0.19	0.27	0.39	0.37	0.63	0.21	0.33	0.32	0.34	0.35	0.27	0.31	0.20	0.52	1.00	0.63	0.89	0.49	0.43	0.63	0.61	0.61	0.55	0.74	0.71
IDMO	0.74	0.11	-0.07	0.27	0.26	0.34	0.28	0.60	0.38	0.32	0.38	0.41	0.41	0.45	0.47	0.41	0.56	0.63	1.00	0.68	0.55	0.57	0.68	0.68	0.68	0.67	0.74	0.76
FDVV	0.81	0.08	-0.07	0.18	0.26	0.53	0.34	0.66	0.38	0.36	0.38	0.37	0.41	0.37	0.39	0.37	0.49	0.89	0.68	1.00	0.54	0.51	0.65	0.65	0.65	0.65	0.81	0.77
SMH	0.76	-0.03	-0.14	0.14	0.06	0.36	0.53	0.33	0.34	0.45	0.47	0.46	0.50	0.45	0.42	0.71	0.49	0.49	0.55	0.54	1.00	0.80	0.77	0.74	0.78	0.84	0.76	0.83
IVES	0.80	0.00	-0.10	0.11	0.08	0.34	0.41	0.21	0.55	0.53	0.48	0.54	0.54	0.53	0.54	0.65	0.58	0.43	0.57	0.51	0.80	1.00	0.80	0.79	0.87	0.86	0.80	0.83
FAGIX	0.84	0.03	0.14	0.16	0.16	0.37	0.41	0.35	0.41	0.45	0.41	0.46	0.46	0.51	0.52	0.58	0.64	0.63	0.68	0.65	0.77	0.80	1.00	0.84	0.88	0.82	0.84	0.86
SPMO	0.88	-0.01	-0.05	0.09	0.10	0.40	0.37	0.35	0.51	0.48	0.45	0.42	0.45	0.54	0.66	0.68	0.62	0.61	0.68	0.65	0.74	0.79	0.84	1.00	0.91	0.87	0.88	0.89
GRNY	0.89	0.01	-0.06	0.13	0.15	0.37	0.38	0.33	0.48	0.53	0.47	0.56	0.56	0.53	0.55	0.63	0.69	0.61	0.68	0.65	0.78	0.87	0.88	0.91	1.00	0.89	0.89	0.91
QQQM	0.94	-0.01	-0.07	0.12	0.15	0.50	0.48	0.34	0.55	0.56	0.58	0.49	0.52	0.65	0.63	0.67	0.53	0.55	0.67	0.65	0.84	0.86	0.82	0.87	0.89	1.00	0.94	0.94
VOO	1.00	0.02	-0.06	0.13	0.20	0.53	0.44	0.47	0.51	0.54	0.56	0.47	0.48	0.61	0.61	0.60	0.59	0.74	0.74	0.81	0.76	0.80	0.84	0.88	0.89	0.94	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.03	-0.07	0.19	0.19	0.48	0.55	0.48	0.46	0.56	0.55	0.57	0.59	0.58	0.60	0.62	0.64	0.71	0.76	0.77	0.83	0.83	0.86	0.89	0.91	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2025 г.