PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AITitan

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

AI has initiated the fourth industrial revolution, with countless applications emerging. With network effects and the Matthew effect, will AI applications see the rise of companies worth 10 trillion US dollars? We shall wait and see.

Распределение активов


AMD 9%CRM 8%CDNS 6%MSFT 6%META 6%CRWD 6%NOW 6%MDB 6%GOOG 6%NET 6%PATH 6%GTLB 6%CFLT 5%DDOG 5%ZS 5%PLTR 4%TEAM 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

9%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

8%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

6%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

6%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

6%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

6%

MDB
MongoDB, Inc.
Technology

6%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

6%

NET
Cloudflare, Inc.
Technology

6%

PATH
UiPath Inc.
Technology

6%

GTLB
GitLab Inc.
Technology

6%

CFLT
Confluent, Inc.
Technology

5%

DDOG
Datadog, Inc.
Technology

5%

ZS
Zscaler, Inc.
Technology

5%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

4%

TEAM
Atlassian Corporation Plc
Technology

4%

ADBE
Adobe Inc
Technology

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AITitan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.48%
15.75%
AITitan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 окт. 2021 г., начальной даты GTLB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AITitan17.02%11.85%42.86%95.17%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%20.84%85.14%151.91%53.68%49.32%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
15.74%9.28%29.43%63.64%40.27%35.20%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%4.70%26.91%66.82%31.17%29.07%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%28.89%69.66%188.11%25.40%22.05%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
23.22%7.56%95.12%154.45%N/AN/A
ADBE
Adobe Inc
-4.30%-7.58%1.37%71.19%16.69%23.64%
NOW
ServiceNow, Inc.
9.50%1.08%30.93%77.42%26.03%27.06%
CRM
salesforce.com, inc.
20.42%12.73%43.04%69.83%14.02%17.55%
MDB
MongoDB, Inc.
6.85%9.07%11.19%112.76%33.24%N/A
CFLT
Confluent, Inc.
46.58%53.40%3.16%43.45%N/AN/A
DDOG
Datadog, Inc.
7.28%4.64%33.24%75.74%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
45.20%54.94%64.23%212.80%N/AN/A
TEAM
Atlassian Corporation Plc
-12.05%-16.24%2.32%25.94%13.54%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-2.62%0.94%49.58%19.35%N/A
NET
Cloudflare, Inc.
20.01%26.40%56.15%68.22%N/AN/A
ZS
Zscaler, Inc.
-1.05%-6.98%38.42%63.45%29.37%N/A
PATH
UiPath Inc.
-4.87%2.83%48.71%56.08%N/AN/A
GTLB
GitLab Inc.
16.44%3.09%49.09%46.68%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.62%11.37%
2023-4.77%-2.65%-2.29%18.99%8.80%

Коэффициент Шарпа

AITitan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.38. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.38

Коэффициент Шарпа AITitan находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38
2.44
AITitan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AITitan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AITitan0.05%0.04%0.06%0.04%0.06%0.07%0.10%0.11%0.14%0.14%0.15%0.16%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFLT
Confluent, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZS
Zscaler, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PATH
UiPath Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLB
GitLab Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия AITitan составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AITitan
3.38
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.34
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
3.95
ADBE
Adobe Inc
2.45
NOW
ServiceNow, Inc.
2.79
CRM
salesforce.com, inc.
3.17
MDB
MongoDB, Inc.
1.92
CFLT
Confluent, Inc.
0.57
DDOG
Datadog, Inc.
1.34
PLTR
Palantir Technologies Inc.
3.17
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.57
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
NET
Cloudflare, Inc.
1.17
ZS
Zscaler, Inc.
1.37
PATH
UiPath Inc.
1.01
GTLB
GitLab Inc.
1.09

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

METAGOOGAMDGTLBMSFTCDNSCFLTPATHCRMPLTRCRWDADBETEAMDDOGZSNETMDBNOW
META1.000.670.590.460.650.580.510.560.610.560.500.670.530.500.520.540.540.60
GOOG0.671.000.620.480.770.610.510.520.590.540.520.700.540.540.550.540.560.62
AMD0.590.621.000.520.670.660.540.550.590.580.520.660.530.560.570.570.580.62
GTLB0.460.480.521.000.520.540.690.660.570.640.640.560.670.690.670.700.710.66
MSFT0.650.770.670.521.000.690.540.510.650.540.560.750.600.610.590.570.620.70
CDNS0.580.610.660.540.691.000.550.540.640.600.620.720.600.610.640.620.620.72
CFLT0.510.510.540.690.540.551.000.680.600.670.630.560.700.740.700.740.750.67
PATH0.560.520.550.660.510.540.681.000.620.750.660.580.700.670.690.720.690.68
CRM0.610.590.590.570.650.640.600.621.000.600.630.720.650.660.640.640.640.76
PLTR0.560.540.580.640.540.600.670.750.601.000.650.580.660.680.700.750.690.66
CRWD0.500.520.520.640.560.620.630.660.630.651.000.590.670.720.810.750.740.71
ADBE0.670.700.660.560.750.720.560.580.720.580.591.000.620.590.640.620.620.75
TEAM0.530.540.530.670.600.600.700.700.650.660.670.621.000.760.720.760.740.74
DDOG0.500.540.560.690.610.610.740.670.660.680.720.590.761.000.770.790.840.73
ZS0.520.550.570.670.590.640.700.690.640.700.810.640.720.771.000.780.790.73
NET0.540.540.570.700.570.620.740.720.640.750.750.620.760.790.781.000.800.73
MDB0.540.560.580.710.620.620.750.690.640.690.740.620.740.840.790.801.000.75
NOW0.600.620.620.660.700.720.670.680.760.660.710.750.740.730.730.730.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.49%
0
AITitan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AITitan показал максимальную просадку в 61.96%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AITitan составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.96%10 нояб. 2021 г.2529 нояб. 2022 г.
-2.58%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.229 окт. 2021 г.4
-0.18%20 окт. 2021 г.120 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.2
-0.03%22 окт. 2021 г.122 окт. 2021 г.125 окт. 2021 г.2

График волатильности

Текущая волатильность AITitan составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.67%
3.47%
AITitan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев