AITitan
AI has initiated the fourth industrial revolution, with countless applications emerging. With network effects and the Matthew effect, will AI applications see the rise of companies worth 10 trillion US dollars? We shall wait and see.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AITitan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 окт. 2021 г., начальной даты GTLB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
AITitan | -4.70% | 2.36% | -16.08% | 15.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | -1.45% | -35.22% | 26.64% | 34.53% | 41.93% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -9.12% | -7.88% | -19.79% | 4.00% | 28.79% | 30.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.78% | 20.70% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -3.50% | 2.44% | -23.68% | 46.58% | 26.57% | N/A |
ADBE Adobe Inc | -5.56% | 6.26% | 2.12% | 0.54% | 14.63% | 22.82% |
NOW ServiceNow, Inc. | 16.78% | 3.63% | 8.89% | 37.49% | 25.69% | 29.56% |
CRM salesforce.com, inc. | -7.02% | -2.07% | -19.85% | 8.86% | 10.14% | 15.19% |
MDB MongoDB, Inc. | -31.06% | 20.21% | -26.48% | -25.29% | 14.95% | N/A |
CFLT Confluent, Inc. | -16.24% | -1.61% | -39.82% | -39.32% | N/A | N/A |
DDOG Datadog, Inc. | -11.68% | -6.01% | -11.63% | 9.77% | N/A | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 76.65% | 3.59% | 16.47% | 100.46% | N/A | N/A |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -32.18% | 16.23% | -22.74% | -21.92% | 4.07% | N/A |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.42% | 18.09% |
NET Cloudflare, Inc. | -8.66% | -1.00% | -22.39% | 21.33% | N/A | N/A |
ZS Zscaler, Inc. | -29.24% | -8.69% | -21.09% | -2.48% | 19.64% | N/A |
PATH UiPath Inc. | -51.81% | 7.55% | -49.41% | -35.23% | N/A | N/A |
GTLB GitLab Inc. | -15.68% | 30.00% | -7.99% | 1.41% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AITitan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.62% | 11.44% | -5.23% | -7.89% | -6.64% | 10.54% | -6.63% | 3.08% | -4.70% | ||||
2023 | 13.88% | 2.18% | 9.95% | -6.26% | 26.83% | 4.86% | 6.21% | -4.77% | -2.65% | -2.29% | 18.99% | 8.80% | 98.65% |
2022 | -15.86% | -4.46% | -0.75% | -17.18% | -11.43% | -1.52% | 10.23% | -1.78% | -14.19% | -1.93% | -3.04% | -5.80% | -52.04% |
2021 | 6.32% | -0.95% | -5.05% | -0.01% |
Комиссия
Комиссия AITitan составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AITitan среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.48 | 0.99 | 1.12 | 0.54 | 1.26 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.01 | 0.23 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 3.67 | 11.11 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.07 | 1.57 | 1.23 | 1.06 | 3.47 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.13 | 1.61 | 1.23 | 1.55 | 5.56 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31 | 0.61 | 1.10 | 0.28 | 0.82 |
MDB MongoDB, Inc. | -0.48 | -0.38 | 0.95 | -0.42 | -0.86 |
CFLT Confluent, Inc. | -0.54 | -0.39 | 0.94 | -0.50 | -1.57 |
DDOG Datadog, Inc. | 0.21 | 0.70 | 1.09 | 0.16 | 0.90 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.58 | 2.55 | 1.32 | 2.05 | 7.91 |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -0.50 | -0.42 | 0.94 | -0.31 | -0.89 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
NET Cloudflare, Inc. | 0.37 | 0.92 | 1.12 | 0.25 | 1.03 |
ZS Zscaler, Inc. | -0.02 | 0.25 | 1.04 | -0.02 | -0.05 |
PATH UiPath Inc. | -0.43 | -0.23 | 0.97 | -0.32 | -0.82 |
GTLB GitLab Inc. | 0.11 | 0.58 | 1.08 | 0.09 | 0.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AITitan за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITitan | 0.09% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFLT Confluent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTLB GitLab Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AITitan показал максимальную просадку в 61.96%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AITitan составляет 21.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.96% | 10 нояб. 2021 г. | 252 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-2.58% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 4 |
-0.18% | 20 окт. 2021 г. | 1 | 20 окт. 2021 г. | 1 | 21 окт. 2021 г. | 2 |
-0.03% | 22 окт. 2021 г. | 1 | 22 окт. 2021 г. | 1 | 25 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AITitan составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
META | AMD | GOOG | GTLB | CDNS | MSFT | PLTR | CRM | CFLT | PATH | CRWD | ADBE | TEAM | DDOG | ZS | MDB | NET | NOW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META | 1.00 | 0.56 | 0.64 | 0.42 | 0.57 | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.58 |
AMD | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
GOOG | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.44 | 0.58 | 0.75 | 0.51 | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.66 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.59 |
GTLB | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.53 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.63 |
CDNS | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | 1.00 | 0.69 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.69 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.70 |
MSFT | 0.64 | 0.62 | 0.75 | 0.50 | 0.69 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.50 | 0.57 | 0.72 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.69 |
PLTR | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.63 |
CRM | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.74 |
CFLT | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.65 |
PATH | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.65 | 0.51 | 0.50 | 0.70 | 0.62 | 0.66 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.66 |
CRWD | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
ADBE | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.56 | 0.70 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.73 |
TEAM | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
DDOG | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.81 | 0.76 | 0.70 |
ZS | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.72 |
MDB | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.70 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.72 |
NET | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 0.72 | 0.62 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.71 |
NOW | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.74 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 1.00 |