Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в lew actual 090825 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель lew actual 090825 | 0.14% | 0.65% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 2.41% | -2.18% | 9.95% | 11.02% | 22.35% | 17.84% | 10.31% | 17.17% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 2.38% | -0.91% | 11.01% | 12.09% | 31.34% | 28.84% | 11.54% | 21.75% |
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | 0.00% | 6.31% | — | — | — | — | — | — |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.11% | -10.20% | -2.40% | -2.09% | 24.17% | 29.27% | 17.41% | — |
PGEN Precigen, Inc. | -1.77% | 7.23% | 6.46% | 20.60% | 192.76% | 49.94% | -9.50% | -15.64% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.73% | 1.83% | 24.71% | 20.44% | 31.88% | -4.10% | 2.27% | 13.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.57% | 0.45% | 9.62% | 9.69% | 24.78% | 20.60% | 12.20% | 15.02% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 1.40% | 0.24% | 5.56% | 6.18% | 14.33% | 12.18% | 5.66% | 7.98% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 0.00% | 0.31% | 1.51% | 1.84% | 3.98% | 2.61% | 1.56% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +3.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении lew actual 090825 закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | 11.87% | 7.42% | -2.11% | 15.63% |
Комиссия
Комиссия lew actual 090825 составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
lew actual 090825 имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для lew actual 090825 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 33 | 1.31 | 1.81 | 1.24 | 1.79 | 6.64 |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 44 | 1.65 | 2.18 | 1.29 | 1.95 | 7.18 |
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | — | — | — | — | — | — |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 27 | 0.90 | 1.26 | 1.19 | 1.00 | 2.87 |
PGEN Precigen, Inc. | 89 | 1.85 | 3.07 | 1.36 | 4.79 | 9.90 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 66 | 0.80 | 1.26 | 1.19 | 1.11 | 2.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 70 | 1.97 | 2.67 | 1.35 | 2.79 | 12.52 |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 75 | 2.05 | 2.91 | 1.39 | 2.66 | 11.38 |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | — | 3.68 | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lew actual 090825 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.87% | 2.58% | 2.05% | 1.33% | 1.39% | 6.76% | 3.57% | 2.78% | 3.51% | 3.09% | 3.67% | 3.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.56% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 3.70% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGEN Precigen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 5.66% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.00% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
lew actual 090825 показал максимальную просадку в 6.06%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка lew actual 090825 составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -6.06%март 2026 г. | 12d | 9d | 21dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.95%июнь 2026 г. | 7d | — | 10d 20hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.39%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.88%апр. 2026 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.56%апр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.11 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция lew actual 090825 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.95 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у UNH: 0.15.
Таблица корреляции активов
| UNH | VUSXX | PGEN | GLDM | FFONX | FAGAX | VTTVX | EPGAX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| VUSXX | 0.02 | 1.00 | 0.07 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.22 |
| PGEN | 0.09 | 0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.31 |
| GLDM | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 1.00 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 0.61 | 0.64 |
| FFONX | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.45 | 1.00 | 0.79 | 0.70 | 0.81 | 0.76 |
| FAGAX | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.56 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.97 | 0.90 |
| VTTVX | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 0.66 | 0.70 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
| EPGAX | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.61 | 0.81 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| VTI | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.64 | 0.76 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю lew actual 090825
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в lew actual 090825 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации