Сравнение VTI с VUSXX
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VTI is passively managed, while VUSXX is actively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.20%/yr vs 1.56%/yr for VUSXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VUSXX.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VUSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VUSXX с доходностью 1.51%.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTI и VUSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 12.28% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VTI and VUSXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. VUSXX — Ранг доходности на риск
VTI
VUSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTI c VUSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | VUSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и VUSXX
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VUSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | 0.00% | -55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | 0.00% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | 0.00% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | 0.00% | -25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | 0.00% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.00% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VUSXX
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.31% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 0.79% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 1.12% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 0.75% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 0.74% | +17.59% |
Сравнение комиссий VTI и VUSXX
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSXX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VUSXX
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VUSXX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and VUSXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VUSXX's 0.00%.
VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и VUSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор