PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNH с EPGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock, while EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 17.17%/yr for EPGAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у EPGAX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 17.17% соответственно.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

EPGAX

1 день
2.41%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.95%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.35%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.31%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		9.95%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Correlation

The correlation between UNH and EPGAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г.

0.34

The correlation between UNH and EPGAX shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDXEPGAX с FBGRX

Доходность на риск

UNH vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHEPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.31

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.81

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.79

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

6.64

-4.21

UNH vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EPGAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и EPGAX

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и EPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-63.20%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-12.67%

-16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-30.60%

-30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-30.60%

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

-31.17%

-30.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-4.68%

-27.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-16.23%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

3.40%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и EPGAX

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.93%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

13.97%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

17.25%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

20.92%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

20.90%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и EPGAX

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EPGAX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.56%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Часто задаваемые вопросы

UNH and EPGAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNH has higher volatility (7.60%) compared to EPGAX (6.93%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs EPGAX's -63.20%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и EPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор