Magnum Experiment 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APP AppLovin Corporation	Technology	0.74%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	4.58%
AXP American Express Company	Financial Services	5.98%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	15.98%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	10.66%
ERIE Erie Indemnity Company	Financial Services	9.46%
GE General Electric Company	Industrials	6.02%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	5.21%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	10.17%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	3.05%
NTRA Natera, Inc.	Healthcare	2.52%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.68%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	12.63%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	3.22%
TT Trane Technologies plc	Industrials	8.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2021 г., начальной даты APP

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Magnum Experiment 2	0.49%	-7.39%	-4.02%	-10.53%	-4.73%	31.15%	—	—
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-8.44%	-8.77%	-14.68%	-26.04%	13.80%	18.00%	22.03%
CTAS Cintas Corporation	1.34%	-13.50%	-7.09%	-13.68%	-15.73%	15.81%	15.96%	24.15%
MSI Motorola Solutions, Inc.	1.11%	-8.35%	14.82%	-1.44%	1.55%	16.70%	19.85%	20.95%
ERIE Erie Indemnity Company	1.02%	-8.32%	-12.50%	-19.94%	-38.93%	4.01%	4.11%	12.79%
TT Trane Technologies plc	-0.25%	-3.98%	9.99%	1.31%	23.88%	33.97%	22.45%	23.36%
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
AXP American Express Company	-0.11%	-2.17%	-18.42%	-8.45%	10.57%	23.99%	17.15%	19.06%
KKR KKR & Co. Inc.	-0.14%	0.75%	-28.31%	-26.55%	-24.07%	21.56%	13.59%	22.79%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-28.71%	-27.31%	-42.71%	-26.08%	21.99%	23.61%	36.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.23%	3.41%	-7.79%	0.42%									-4.02%
2025	6.88%	0.27%	-4.39%	3.12%	6.55%	1.52%	-1.97%	0.84%	-1.12%	-4.52%	-1.95%	-1.10%	3.43%
2024	4.47%	13.47%	7.92%	-1.05%	5.24%	1.70%	5.96%	8.65%	4.63%	-1.00%	16.16%	-9.54%	69.79%
2023	11.90%	1.45%	4.40%	-0.70%	-1.04%	6.11%	1.86%	4.24%	-1.40%	1.21%	12.67%	7.80%	59.05%
2022	-8.02%	-2.61%	4.00%	-11.29%	-0.09%	-5.24%	13.88%	-0.78%	-7.61%	11.88%	7.14%	-7.75%	-9.68%
2021				-0.90%	0.66%	5.22%	1.92%	2.23%	-4.25%	10.76%	-2.03%	3.63%	17.75%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 2: годовая альфа составляет 13.63%, бета — 0.95, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 16.04.2021.

Портфель участвовал в 137.37% роста S&P 500 Index, но только в 79.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.63% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.95 и R² 0.75 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 13.63%

Бета: 0.95

R²: 0.75

Участие в росте: 137.37%

Участие в снижении: 79.82%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 2 имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.28	0.88	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.29	1.37	-1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.21	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.25	1.39	-1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.56	6.43	-7.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
CTAS Cintas Corporation	14	-0.74	-0.92	0.88	-0.58	-1.24
MSI Motorola Solutions, Inc.	38	0.07	0.24	1.04	0.07	0.15
ERIE Erie Indemnity Company	5	-1.22	-1.68	0.79	-0.88	-1.47
TT Trane Technologies plc	64	0.81	1.32	1.18	1.31	2.63
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
AXP American Express Company	50	0.33	0.67	1.10	0.52	1.47
KKR KKR & Co. Inc.	19	-0.53	-0.51	0.93	-0.50	-1.13
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.28
За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.64%	0.95%	0.62%	1.06%	0.86%	1.49%	1.66%	1.63%	1.70%	2.19%	1.65%	2.59%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
PGR The Progressive Corporation	7.17%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
CTAS Cintas Corporation	1.00%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
MSI Motorola Solutions, Inc.	1.05%	1.17%	0.87%	1.16%	1.26%	1.07%	1.55%	1.46%	1.85%	2.14%	2.05%	2.09%
ERIE Erie Indemnity Company	2.23%	1.90%	1.24%	1.42%	1.79%	2.15%	2.39%	2.17%	2.52%	2.57%	1.95%	3.61%
TT Trane Technologies plc	0.91%	0.97%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
AXP American Express Company	1.41%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
KKR KKR & Co. Inc.	0.81%	0.57%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 2 показал максимальную просадку в 27.53%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 2 составляет 14.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.53%	15 нояб. 2021 г.	148	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	305
-16.04%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	110
-15.8%	13 авг. 2025 г.	157	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.88%	18 окт. 2023 г.	8	27 окт. 2023 г.	5	3 нояб. 2023 г.	13
-5.14%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	12	18 окт. 2021 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PGR	ERIE	NTRA	MSTR	SPOT	COST	APP	AXON	MSI	GE	NVDA	AXP	CTAS	TT	KKR	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.33	0.47	0.49	0.48	0.53	0.53	0.50	0.56	0.57	0.69	0.66	0.63	0.64	0.70	0.81
PGR	0.24	1.00	0.42	0.03	0.04	0.09	0.28	0.05	0.11	0.33	0.23	0.02	0.28	0.37	0.29	0.18	0.46
ERIE	0.33	0.42	1.00	0.17	0.17	0.17	0.27	0.14	0.21	0.33	0.24	0.10	0.30	0.41	0.31	0.30	0.55
NTRA	0.47	0.03	0.17	1.00	0.36	0.43	0.26	0.41	0.39	0.24	0.30	0.40	0.35	0.29	0.29	0.42	0.49
MSTR	0.49	0.04	0.17	0.36	1.00	0.37	0.25	0.41	0.37	0.24	0.33	0.46	0.35	0.24	0.29	0.43	0.54
SPOT	0.48	0.09	0.17	0.43	0.37	1.00	0.27	0.49	0.43	0.26	0.31	0.44	0.31	0.31	0.28	0.42	0.51
COST	0.53	0.28	0.27	0.26	0.25	0.27	1.00	0.27	0.28	0.45	0.26	0.32	0.30	0.52	0.40	0.35	0.63
APP	0.53	0.05	0.14	0.41	0.41	0.49	0.27	1.00	0.45	0.25	0.34	0.50	0.34	0.28	0.35	0.44	0.50
AXON	0.50	0.11	0.21	0.39	0.37	0.43	0.28	0.45	1.00	0.35	0.38	0.45	0.34	0.34	0.40	0.46	0.58
MSI	0.56	0.33	0.33	0.24	0.24	0.26	0.45	0.25	0.35	1.00	0.36	0.34	0.37	0.55	0.48	0.41	0.65
GE	0.57	0.23	0.24	0.30	0.33	0.31	0.26	0.34	0.38	0.36	1.00	0.40	0.49	0.36	0.51	0.47	0.60
NVDA	0.69	0.02	0.10	0.40	0.46	0.44	0.32	0.50	0.45	0.34	0.40	1.00	0.39	0.35	0.41	0.51	0.54
AXP	0.66	0.28	0.30	0.35	0.35	0.31	0.30	0.34	0.34	0.37	0.49	0.39	1.00	0.44	0.47	0.61	0.64
CTAS	0.63	0.37	0.41	0.29	0.24	0.31	0.52	0.28	0.34	0.55	0.36	0.35	0.44	1.00	0.54	0.47	0.70
TT	0.64	0.29	0.31	0.29	0.29	0.28	0.40	0.35	0.40	0.48	0.51	0.41	0.47	0.54	1.00	0.49	0.69
KKR	0.70	0.18	0.30	0.42	0.43	0.42	0.35	0.44	0.46	0.41	0.47	0.51	0.61	0.47	0.49	1.00	0.70
Portfolio	0.81	0.46	0.55	0.49	0.54	0.51	0.63	0.50	0.58	0.65	0.60	0.54	0.64	0.70	0.69	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 апр. 2021 г.

Magnum Experiment 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов