4 etfs

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

4 etfs на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 96.29% с начала года и доходность в 42.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 4 etfs закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.

4 etfs has an annualized alpha of 11.42%, beta of 2.12, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2010.

• This portfolio captured 310.19% of S&P 500 Index gains and 170.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 11.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.12 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 4 etfs составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

4 etfs имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 4 etfs на 13 июн. 2026 г. составляет 3.44 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 4 etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

4 etfs показал максимальную просадку в 61.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка 4 etfs составляет 10.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.