PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 36.92% против 43.95% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SMH and TQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.83

The correlation between SMH and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и TQQQ

Секторы
SMH
TQQQ

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SMH
100.0%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SMH

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SMH

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

SMH

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

SMH

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SMH

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SMH

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SMH

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SMH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.16

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.45

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

2.91

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

9.45

+25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.16

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.67

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SMH и TQQQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-81.66%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-36.97%

+22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-58.04%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-81.66%

+36.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-81.66%

+36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-12.55%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-18.52%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

11.36%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и TQQQ

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 15.45%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

20.84%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

39.54%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

49.94%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

66.84%

-31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

66.15%

-33.40%

Сравнение комиссий SMH и TQQQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и TQQQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SMH and TQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 36.92% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while TQQQ is Leveraged Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.95% for TQQQ.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор