PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 43.95%/yr vs 36.92%/yr for SMH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 44.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 43.95% против 36.92% соответственно.

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between TQQQ and SMH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.83

The correlation between TQQQ and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и SMH

Секторы
TQQQ
SMH

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
SMH

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
SMH

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
SMH

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
SMH

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
SMH

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
SMH

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TQQQ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
4.27

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.33

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

9.26

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

34.80

-25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

4.27

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.08

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.33

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SMH

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-84.96%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-14.93%

-22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-35.74%

-22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-45.30%

-36.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-45.30%

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-6.23%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-41.07%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

3.96%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SMH

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

15.45%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.54%

26.71%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

32.42%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

35.32%

+31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

32.75%

+33.40%

Сравнение комиссий TQQQ и SMH

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SMH

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and SMH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 36.92% for SMH. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.18% for SMH.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор