next5 sec reps

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

next5 sec reps

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

1. big tech / aapl, amzn, msft 2. green tech, renewables, en storage / tsla, nee, enph 3. healthcare, new medicine / pfe, mrna, regn 4. defense, cybersec / lmt, rtx, panw 5. fin tech / jpm, sq, ma

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	7.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.14%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	7.14%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	7.14%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.14%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.14%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	7.14%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	7.14%
SQ Square, Inc.	Technology	7.14%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.51%	4.99%	-1.31%	13.00%	13.92%	11.05%
next5 sec reps	-6.37%	2.90%	-7.18%	-2.66%	18.56%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-18.63%	-0.88%	-16.03%	5.25%	21.01%	21.58%
MSFT Microsoft Corporation	10.26%	6.56%	7.78%	12.82%	21.44%	27.74%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.24%	8.28%	-3.62%	15.35%	10.83%	25.43%
TSLA Tesla, Inc.	-14.75%	19.87%	-2.03%	95.29%	42.97%	35.41%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.59%	6.61%	-5.48%	-5.98%	4.97%	14.02%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-36.30%	-3.97%	-40.28%	-65.70%	-3.26%	16.96%
PFE Pfizer Inc.	-8.82%	-1.67%	-5.36%	-15.01%	-2.98%	0.87%
MRNA Moderna, Inc.	-33.12%	0.72%	-34.69%	-81.19%	-14.42%	N/A
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-31.32%	-19.32%	-34.73%	-50.56%	-3.95%	-0.97%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23%	2.26%	-5.79%	5.40%	6.38%	12.73%
RTX Raytheon Technologies Corporation	20.03%	6.14%	17.61%	30.75%	18.11%	9.05%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	8.33%	5.02%	0.42%	33.88%	39.15%	21.15%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.34%	5.45%	10.00%	34.99%	23.52%	17.92%
SQ Square, Inc.	5.31%	0.00%	-3.97%	39.19%	0.40%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью next5 sec reps, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.56%	-4.45%	-4.81%	-1.73%	3.14%	1.00%							-6.37%
2024	-2.51%	3.07%	2.73%	-2.36%	7.98%	-0.44%	5.75%	0.52%	0.02%	-5.31%	4.49%	-0.40%	13.53%
2023	6.01%	0.11%	3.27%	-4.75%	2.82%	6.49%	0.62%	-4.98%	-7.61%	-4.66%	12.24%	7.24%	15.87%
2022	-9.98%	2.29%	7.04%	-13.28%	0.77%	-6.10%	12.40%	-3.80%	-7.28%	8.33%	4.33%	-6.70%	-14.50%
2021	5.17%	-2.76%	-0.04%	6.98%	-0.76%	7.84%	6.42%	5.67%	-3.75%	10.49%	2.15%	-3.99%	37.30%
2020	9.07%	2.85%	-12.35%	21.64%	11.39%	3.72%	12.84%	13.27%	-4.33%	-2.50%	26.44%	3.63%	115.88%
2019	11.50%	9.61%	-1.20%	4.56%	-5.15%	6.19%	5.52%	-1.93%	-0.61%	5.62%	7.13%	4.76%	55.04%
2018												-6.32%	-6.32%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия next5 sec reps составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг next5 sec reps составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.16	0.53	1.07	0.20	0.61
MSFT Microsoft Corporation	0.50	0.89	1.12	0.53	1.17
AMZN Amazon.com, Inc.	0.45	0.83	1.10	0.48	1.22
TSLA Tesla, Inc.	1.33	2.06	1.25	1.59	3.71
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.20	-0.08	0.99	-0.24	-0.46
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.97	-1.62	0.80	-0.75	-1.51
PFE Pfizer Inc.	-0.63	-0.54	0.94	-0.20	-0.81
MRNA Moderna, Inc.	-1.20	-2.65	0.69	-0.86	-1.24
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	-1.35	-1.93	0.73	-0.84	-1.45
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23	0.57	1.09	0.25	0.46
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.18	1.72	1.27	2.03	6.94
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.94	1.50	1.19	1.29	3.84
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.24	1.87	1.27	1.50	5.00
SQ Square, Inc.	1.15	1.74	1.27	0.47	4.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

next5 sec reps имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.13
За 5 лет: 0.83
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность next5 sec reps за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.31%	1.22%	1.27%	1.03%	0.94%	1.11%	1.04%	1.25%	1.12%	1.29%	1.34%	1.26%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.05%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	7.28%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.72%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.87%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
SQ Square, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

next5 sec reps показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка next5 sec reps составляет 11.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.2%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	33	8 мая 2020 г.	56
-28.29%	30 нояб. 2021 г.	138	16 июн. 2022 г.	479	14 мая 2024 г.	617
-22.58%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.92%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	16	17 янв. 2019 г.	23
-14.11%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	71	17 июн. 2021 г.	86

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LMT	MRNA	PFE	NEE	REGN	RTX	ENPH	JPM	TSLA	PANW	SQ	AMZN	AAPL	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.30	0.35	0.40	0.40	0.52	0.42	0.62	0.52	0.54	0.58	0.68	0.72	0.77	0.80
LMT	0.33	1.00	0.05	0.26	0.30	0.18	0.59	0.09	0.32	0.06	0.12	0.09	0.08	0.18	0.16	0.27
MRNA	0.30	0.05	1.00	0.29	0.17	0.30	0.13	0.26	0.14	0.21	0.20	0.27	0.21	0.23	0.26	0.55
PFE	0.35	0.26	0.29	1.00	0.30	0.37	0.26	0.13	0.27	0.11	0.12	0.16	0.15	0.23	0.24	0.39
NEE	0.40	0.30	0.17	0.30	1.00	0.21	0.27	0.26	0.20	0.17	0.20	0.25	0.21	0.27	0.28	0.40
REGN	0.40	0.18	0.30	0.37	0.21	1.00	0.16	0.21	0.18	0.19	0.25	0.25	0.27	0.32	0.34	0.45
RTX	0.52	0.59	0.13	0.26	0.27	0.16	1.00	0.21	0.55	0.20	0.23	0.24	0.20	0.28	0.27	0.43
ENPH	0.42	0.09	0.26	0.13	0.26	0.21	0.21	1.00	0.19	0.38	0.33	0.42	0.32	0.36	0.33	0.63
JPM	0.62	0.32	0.14	0.27	0.20	0.18	0.55	0.19	1.00	0.26	0.23	0.31	0.29	0.34	0.31	0.44
TSLA	0.52	0.06	0.21	0.11	0.17	0.19	0.20	0.38	0.26	1.00	0.42	0.44	0.45	0.47	0.43	0.64
PANW	0.54	0.12	0.20	0.12	0.20	0.25	0.23	0.33	0.23	0.42	1.00	0.46	0.50	0.45	0.51	0.61
SQ	0.58	0.09	0.27	0.16	0.25	0.25	0.24	0.42	0.31	0.44	0.46	1.00	0.51	0.45	0.49	0.69
AMZN	0.68	0.08	0.21	0.15	0.21	0.27	0.20	0.32	0.29	0.45	0.50	0.51	1.00	0.61	0.70	0.62
AAPL	0.72	0.18	0.23	0.23	0.27	0.32	0.28	0.36	0.34	0.47	0.45	0.45	0.61	1.00	0.68	0.66
MSFT	0.77	0.16	0.26	0.24	0.28	0.34	0.27	0.33	0.31	0.43	0.51	0.49	0.70	0.68	1.00	0.67
Portfolio	0.80	0.27	0.55	0.39	0.40	0.45	0.43	0.63	0.44	0.64	0.61	0.69	0.62	0.66	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

next5 sec reps

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество