next5 sec reps
1. big tech / aapl, amzn, msft 2. green tech, renewables, en storage / tsla, nee, enph 3. healthcare, new medicine / pfe, mrna, regn 4. defense, cybersec / lmt, rtx, panw 5. fin tech / jpm, sq, ma
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в next5 sec reps и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
next5 sec reps | 15.69% | 2.71% | 6.26% | 16.54% | 27.54% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 33.24% | 11.05% | 22.37% | 32.50% | 29.54% | 26.03% |
Microsoft Corporation | 16.61% | 4.38% | -3.11% | 17.07% | 23.54% | 26.68% |
Amazon.com, Inc. | 48.12% | 14.17% | 20.78% | 46.70% | 19.29% | 30.80% |
Tesla, Inc. | 73.29% | 22.14% | 129.84% | 70.51% | 72.15% | 39.83% |
NextEra Energy, Inc. | 22.82% | -4.62% | 0.64% | 24.86% | 6.17% | 13.14% |
Enphase Energy, Inc. | -44.76% | 10.12% | -28.33% | -45.52% | 21.78% | 17.33% |
Pfizer Inc. | -1.55% | 4.13% | -1.72% | -0.20% | -2.38% | 2.83% |
Moderna, Inc. | -60.19% | -3.70% | -71.23% | -58.28% | 14.84% | N/A |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -18.58% | -3.10% | -33.24% | -15.54% | 13.84% | 5.65% |
Lockheed Martin Corporation | 10.15% | -9.72% | 5.17% | 11.38% | 7.25% | 12.48% |
Raytheon Technologies Corporation | 41.87% | -3.43% | 16.06% | 43.42% | 6.87% | 7.27% |
Palo Alto Networks, Inc. | 27.66% | -1.81% | 16.66% | 26.23% | 37.19% | 24.45% |
JPMorgan Chase & Co. | 43.49% | -4.09% | 21.76% | 45.81% | 14.70% | 17.56% |
Square, Inc. | 15.44% | -3.22% | 39.47% | 15.75% | 6.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью next5 sec reps, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.51% | 3.07% | 2.73% | -2.36% | 7.98% | -0.44% | 5.75% | 0.52% | 0.02% | -5.31% | 4.49% | 15.69% | |
2023 | 6.01% | 0.11% | 3.27% | -4.75% | 2.82% | 6.49% | 0.62% | -4.98% | -7.61% | -4.66% | 12.24% | 7.24% | 15.87% |
2022 | -9.98% | 2.29% | 7.04% | -13.28% | 0.77% | -6.10% | 12.40% | -3.80% | -7.28% | 8.33% | 4.33% | -6.70% | -14.50% |
2021 | 5.17% | -2.76% | -0.04% | 6.98% | -0.76% | 7.84% | 6.42% | 5.67% | -3.75% | 10.49% | 2.15% | -3.99% | 37.30% |
2020 | 9.07% | 2.85% | -12.35% | 21.64% | 11.39% | 3.72% | 12.84% | 13.27% | -4.33% | -2.50% | 26.45% | 3.63% | 115.90% |
2019 | 11.50% | 9.61% | -1.20% | 4.56% | -5.15% | 6.19% | 5.52% | -1.93% | -0.61% | 5.62% | 7.13% | 4.76% | 55.04% |
2018 | -6.32% | -6.32% |
Комиссия
Комиссия next5 sec reps составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг next5 sec reps составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
Microsoft Corporation | 0.88 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 2.57 |
Amazon.com, Inc. | 1.66 | 2.27 | 1.29 | 2.06 | 7.74 |
Tesla, Inc. | 1.10 | 1.89 | 1.23 | 1.06 | 3.02 |
NextEra Energy, Inc. | 0.99 | 1.38 | 1.18 | 0.66 | 3.66 |
Enphase Energy, Inc. | -0.72 | -0.90 | 0.90 | -0.55 | -1.77 |
Pfizer Inc. | 0.00 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
Moderna, Inc. | -0.93 | -1.45 | 0.82 | -0.61 | -1.33 |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.68 | -0.80 | 0.90 | -0.36 | -0.98 |
Lockheed Martin Corporation | 0.67 | 1.03 | 1.15 | 0.53 | 1.73 |
Raytheon Technologies Corporation | 2.57 | 3.92 | 1.51 | 2.42 | 13.88 |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.59 | 0.95 | 1.17 | 0.84 | 1.77 |
JPMorgan Chase & Co. | 1.95 | 2.68 | 1.40 | 4.51 | 13.09 |
Square, Inc. | 0.34 | 0.83 | 1.10 | 0.20 | 0.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность next5 sec reps за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.21% | 1.27% | 1.03% | 0.94% | 1.11% | 1.04% | 1.25% | 1.12% | 1.30% | 1.34% | 1.26% | 1.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NextEra Energy, Inc. | 2.84% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pfizer Inc. | 6.29% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
Raytheon Technologies Corporation | 2.13% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.93% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
next5 sec reps показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка next5 sec reps составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 33 | 8 мая 2020 г. | 56 |
-28.29% | 30 нояб. 2021 г. | 138 | 16 июн. 2022 г. | 479 | 14 мая 2024 г. | 617 |
-14.92% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 16 | 17 янв. 2019 г. | 23 |
-14.11% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 86 |
-12.01% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 21 | 7 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность next5 sec reps составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LMT | MRNA | PFE | NEE | REGN | JPM | ENPH | RTX | TSLA | PANW | AMZN | SQ | AAPL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT | 1.00 | 0.05 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.33 | 0.09 | 0.59 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.17 |
MRNA | 0.05 | 1.00 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
PFE | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
NEE | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
REGN | 0.17 | 0.29 | 0.35 | 0.21 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.35 |
JPM | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.55 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
ENPH | 0.09 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.36 | 0.33 |
RTX | 0.59 | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.55 | 0.21 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
TSLA | 0.07 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.39 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
PANW | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.51 |
AMZN | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.20 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.70 |
SQ | 0.09 | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.25 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.47 | 0.50 |
AAPL | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.46 | 0.45 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.68 |
MSFT | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 0.51 | 0.70 | 0.50 | 0.68 | 1.00 |