next5 sec reps

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

next5 sec reps

Последнее обновление 22 окт. 2024 г.

1. big tech / aapl, amzn, msft 2. green tech, renewables, en storage / tsla, nee, enph 3. healthcare, new medicine / pfe, mrna, regn 4. defense, cybersec / lmt, rtx, panw 5. fin tech / jpm, sq, ma

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	7.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.14%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	7.14%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	7.14%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.14%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	7.14%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	7.14%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	7.14%
SQ Square, Inc.	Technology	7.14%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в next5 sec reps и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

next5 sec reps

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
next5 sec reps	12.94%	-1.46%	14.72%	35.41%	30.86%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	23.29%	3.63%	42.95%	37.49%	32.20%	26.13%
MSFT Microsoft Corporation	11.97%	-3.79%	4.82%	29.16%	26.24%	26.73%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.44%	-1.32%	6.68%	51.05%	16.56%	29.50%
TSLA Tesla, Inc.	-11.92%	-8.14%	54.07%	3.24%	67.02%	30.25%
NEE NextEra Energy, Inc.	41.42%	1.53%	30.34%	66.67%	9.89%	16.05%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-31.57%	-21.31%	-18.18%	-8.57%	31.15%	21.10%
PFE Pfizer Inc.	5.00%	-1.67%	13.41%	-0.04%	0.45%	4.46%
MRNA Moderna, Inc.	-45.90%	-18.10%	-48.50%	-33.08%	26.15%	N/A
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10.27%	-15.42%	7.59%	19.79%	26.09%	9.20%
LMT Lockheed Martin Corporation	38.29%	7.46%	34.87%	42.12%	13.54%	16.12%
RTX Raytheon Technologies Corporation	52.33%	6.56%	25.38%	77.97%	11.60%	10.24%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	28.33%	11.26%	34.34%	55.66%	39.35%	26.60%
JPM JPMorgan Chase & Co.	34.23%	6.29%	19.11%	59.72%	15.60%	17.53%
SQ Square, Inc.	-4.45%	9.56%	3.23%	68.05%	4.85%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью next5 sec reps, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.51%	3.07%	2.73%	-2.36%	7.98%	-0.44%	5.75%	0.52%	0.02%				12.94%
2023	6.01%	0.11%	3.27%	-4.75%	2.82%	6.49%	0.62%	-4.98%	-7.61%	-4.66%	12.24%	7.24%	15.87%
2022	-9.98%	2.29%	7.04%	-13.28%	0.77%	-6.10%	12.40%	-3.80%	-7.28%	8.33%	4.33%	-6.70%	-14.50%
2021	5.17%	-2.76%	-0.04%	6.98%	-0.76%	7.84%	6.42%	5.67%	-3.75%	10.49%	2.15%	-3.99%	37.30%
2020	9.07%	2.86%	-12.36%	22.15%	11.34%	3.69%	12.84%	13.27%	-4.33%	-2.50%	26.45%	3.63%	116.67%
2019	11.50%	9.62%	-1.20%	4.56%	-5.14%	6.19%	5.52%	-1.92%	-0.61%	5.62%	7.13%	4.76%	55.06%
2018												-6.32%	-6.32%

Комиссия

Комиссия next5 sec reps составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг next5 sec reps среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

next5 sec reps

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.57	2.28	1.29	2.14	5.07
MSFT Microsoft Corporation	1.41	1.91	1.24	1.77	4.70
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71	2.35	1.31	1.32	8.14
TSLA Tesla, Inc.	-0.01	0.38	1.05	-0.01	-0.03
NEE NextEra Energy, Inc.	2.45	3.05	1.41	1.54	12.14
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.34	-0.10	0.99	-0.28	-1.28
PFE Pfizer Inc.	-0.07	0.07	1.01	-0.03	-0.22
MRNA Moderna, Inc.	-0.58	-0.59	0.93	-0.39	-1.16
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.04	1.55	1.19	1.02	3.61
LMT Lockheed Martin Corporation	2.78	4.19	1.54	2.73	13.11
RTX Raytheon Technologies Corporation	4.03	6.78	1.84	2.51	31.48
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.12	1.45	1.26	1.62	3.40
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.87	3.31	1.53	3.55	17.22
SQ Square, Inc.	1.43	2.04	1.26	0.78	3.79

Коэффициент Шарпа

next5 sec reps на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.35 до 3.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

next5 sec reps

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность next5 sec reps за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
next5 sec reps	1.10%	1.27%	1.03%	0.94%	1.11%	1.05%	1.26%	1.13%	1.31%	1.35%	1.27%	1.32%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.39%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	5.77%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.05%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.94%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	2.09%	2.84%	2.28%	2.55%	2.84%	2.19%	2.06%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.06%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
SQ Square, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

next5 sec reps

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

next5 sec reps показал максимальную просадку в 32.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка next5 sec reps составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.2%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	33	8 мая 2020 г.	56
-28.29%	30 нояб. 2021 г.	138	16 июн. 2022 г.	479	14 мая 2024 г.	617
-14.92%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	16	17 янв. 2019 г.	23
-14.11%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	71	17 июн. 2021 г.	86
-12.01%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	21	7 окт. 2020 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность next5 sec reps составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

next5 sec reps

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LMT	MRNA	PFE	REGN	NEE	JPM	ENPH	RTX	TSLA	PANW	AMZN	SQ	AAPL	MSFT
LMT	1.00	0.05	0.26	0.17	0.29	0.34	0.10	0.59	0.06	0.12	0.09	0.09	0.20	0.18
MRNA	0.05	1.00	0.27	0.29	0.19	0.12	0.26	0.14	0.21	0.19	0.20	0.29	0.23	0.25
PFE	0.26	0.27	1.00	0.35	0.29	0.27	0.11	0.26	0.11	0.13	0.17	0.17	0.22	0.25
REGN	0.17	0.29	0.35	1.00	0.22	0.17	0.19	0.16	0.19	0.26	0.29	0.27	0.32	0.35
NEE	0.29	0.19	0.29	0.22	1.00	0.21	0.27	0.28	0.19	0.23	0.24	0.27	0.29	0.32
JPM	0.34	0.12	0.27	0.17	0.21	1.00	0.20	0.56	0.25	0.21	0.27	0.32	0.34	0.31
ENPH	0.10	0.26	0.11	0.19	0.27	0.20	1.00	0.22	0.41	0.36	0.34	0.45	0.36	0.34
RTX	0.59	0.14	0.26	0.16	0.28	0.56	0.22	1.00	0.20	0.22	0.21	0.25	0.30	0.28
TSLA	0.06	0.21	0.11	0.19	0.19	0.25	0.41	0.20	1.00	0.42	0.43	0.47	0.47	0.42
PANW	0.12	0.19	0.13	0.26	0.23	0.21	0.36	0.22	0.42	1.00	0.49	0.48	0.46	0.51
AMZN	0.09	0.20	0.17	0.29	0.24	0.27	0.34	0.21	0.43	0.49	1.00	0.54	0.62	0.70
SQ	0.09	0.29	0.17	0.27	0.27	0.32	0.45	0.25	0.47	0.48	0.54	1.00	0.48	0.51
AAPL	0.20	0.23	0.22	0.32	0.29	0.34	0.36	0.30	0.47	0.46	0.62	0.48	1.00	0.69
MSFT	0.18	0.25	0.25	0.35	0.32	0.31	0.34	0.28	0.42	0.51	0.70	0.51	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

next5 sec reps

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество