TheBest
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | Industrials | 6.67% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | Basic Materials | 6.67% |
GNE Genie Energy Ltd. | Utilities | 6.67% |
GPS The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
FRO Frontline Ltd. | Energy | 6.67% |
CPA Copa Holdings, S.A. | Industrials | 6.67% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | Technology | 6.67% |
CNC Centene Corporation | Healthcare | 6.67% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 6.67% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | Utilities | 6.67% |
LXU LSB Industries, Inc. | Basic Materials | 6.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 6.67% |
ETR Entergy Corporation | Utilities | 6.67% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | Energy | 6.67% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | Industrials | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TheBest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2011 г., начальной даты GNE
Доходность по периодам
TheBest на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 22.21% с начала года и доходность в 13.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TheBest | 22.21% | 7.48% | 17.33% | 16.58% | 20.76% | 13.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 9.48% | 8.50% | 1.02% | -1.87% | 25.97% | 15.86% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | -24.35% | 8.17% | 0.37% | -25.78% | -8.43% | 1.21% |
GNE Genie Energy Ltd. | 161.30% | 15.82% | 88.20% | 155.85% | 31.91% | 12.01% |
GPS The Gap, Inc. | 103.91% | 60.36% | 132.69% | 57.75% | -0.62% | -2.36% |
FRO Frontline Ltd. | 86.28% | -9.63% | 44.91% | 73.69% | 32.25% | 7.91% |
CPA Copa Holdings, S.A. | 21.45% | 9.93% | -11.22% | 22.57% | 5.75% | -2.22% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 15.50% | 5.93% | 15.52% | 11.01% | 6.52% | 9.17% |
CNC Centene Corporation | -10.05% | 4.92% | 6.91% | -14.71% | 2.06% | 17.98% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 29.13% | -1.66% | 17.02% | 24.83% | 28.32% | 20.45% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | -22.31% | 5.13% | -12.03% | -23.16% | 2.77% | 7.03% |
LXU LSB Industries, Inc. | -31.95% | 15.73% | -11.62% | -37.28% | 11.02% | -9.95% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 29.74% | -0.34% | 9.49% | 25.19% | 15.18% | 8.58% |
ETR Entergy Corporation | -5.33% | 6.41% | 2.89% | -8.97% | 6.83% | 9.71% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -32.50% | -2.23% | -19.68% | -38.31% | 10.72% | -11.75% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 33.12% | -8.30% | 0.94% | 31.32% | 9.81% | 2.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.56% | 8.79% | 6.19% | -4.09% | -2.59% | 2.05% | 11.90% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TheBest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheBest | 3.00% | 1.98% | 1.22% | 3.53% | 2.17% | 2.52% | 2.49% | 3.25% | 2.77% | 1.87% | 1.56% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.50% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 4.22% | 3.05% | 2.07% | 2.79% | 2.29% | 2.12% | 1.74% | 2.04% | 1.72% | 1.70% | 1.70% | 1.95% |
GNE Genie Energy Ltd. | 1.13% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% | 0.00% | 1.87% |
GPS The Gap, Inc. | 2.77% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% | 2.04% | 1.28% | 1.61% |
FRO Frontline Ltd. | 13.29% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPA Copa Holdings, S.A. | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% | 3.71% | 0.91% | 4.37% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.91% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% | 3.92% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.30% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% | 2.64% |
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 10.22% | 8.85% | 6.15% | 8.88% | 9.03% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% | 8.54% |
ETR Entergy Corporation | 4.25% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% | 5.21% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% | 2.07% | 2.02% | 2.37% |
Комиссия
Комиссия TheBest составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -0.03 | ||||
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | -0.68 | ||||
GNE Genie Energy Ltd. | 3.06 | ||||
GPS The Gap, Inc. | 1.04 | ||||
FRO Frontline Ltd. | 1.64 | ||||
CPA Copa Holdings, S.A. | 0.69 | ||||
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.55 | ||||
CNC Centene Corporation | -0.60 | ||||
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.47 | ||||
WTRG Essential Utilities, Inc. | -1.09 | ||||
LXU LSB Industries, Inc. | -0.83 | ||||
HTGC Hercules Capital, Inc. | 0.89 | ||||
ETR Entergy Corporation | -0.39 | ||||
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -0.78 | ||||
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.89 |
Таблица корреляции активов
| GNE | FRO | ETR | CNC | CHKP | WTRG | CPA | CLNE | LXU | GPS | HTGC | AJG | LPX | ATI | IFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNE | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| FRO | 0.17 | 1.00 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.20 |
| ETR | 0.16 | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.62 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0.28 |
| CNC | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| CHKP | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.35 |
| WTRG | 0.20 | 0.09 | 0.62 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.25 | 0.18 | 0.35 |
| CPA | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.32 |
| CLNE | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.30 |
| LXU | 0.20 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.32 |
| GPS | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| HTGC | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| AJG | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.41 |
| LPX | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.42 |
| ATI | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.37 |
| IFF | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TheBest показал максимальную просадку в 43.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.72% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 192 |
| -37.15% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 426 | 27 сент. 2017 г. | 610 |
| -20.18% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -18.34% | 2 июл. 2014 г. | 72 | 13 окт. 2014 г. | 84 | 12 февр. 2015 г. | 156 |
| -17.18% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 39 | 25 нояб. 2022 г. | 69 |
График волатильности
Текущая волатильность TheBest составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.