PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

TheBest

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


LPX 6.67%IFF 6.67%GNE 6.67%GPS 6.67%FRO 6.67%CPA 6.67%CHKP 6.67%CNC 6.67%AJG 6.67%WTRG 6.67%LXU 6.67%HTGC 6.67%ETR 6.67%CLNE 6.67%ATI 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
Industrials6.67%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
Basic Materials6.67%
GNE
Genie Energy Ltd.
Utilities6.67%
GPS
The Gap, Inc.
Consumer Cyclical6.67%
FRO
Frontline Ltd.
Energy6.67%
CPA
Copa Holdings, S.A.
Industrials6.67%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
Technology6.67%
CNC
Centene Corporation
Healthcare6.67%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
Financial Services6.67%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
Utilities6.67%
LXU
LSB Industries, Inc.
Basic Materials6.67%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services6.67%
ETR
Entergy Corporation
Utilities6.67%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
Energy6.67%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
Industrials6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TheBest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
430.36%
270.72%
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2011 г., начальной даты GNE

Доходность по периодам

TheBest на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 22.21% с начала года и доходность в 13.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TheBest22.21%7.48%17.33%16.58%20.76%13.57%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
9.48%8.50%1.02%-1.87%25.97%15.86%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
-24.35%8.17%0.37%-25.78%-8.43%1.21%
GNE
Genie Energy Ltd.
161.30%15.82%88.20%155.85%31.91%12.01%
GPS
The Gap, Inc.
103.91%60.36%132.69%57.75%-0.62%-2.36%
FRO
Frontline Ltd.
86.28%-9.63%44.91%73.69%32.25%7.91%
CPA
Copa Holdings, S.A.
21.45%9.93%-11.22%22.57%5.75%-2.22%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
15.50%5.93%15.52%11.01%6.52%9.17%
CNC
Centene Corporation
-10.05%4.92%6.91%-14.71%2.06%17.98%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
29.13%-1.66%17.02%24.83%28.32%20.45%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-22.31%5.13%-12.03%-23.16%2.77%7.03%
LXU
LSB Industries, Inc.
-31.95%15.73%-11.62%-37.28%11.02%-9.95%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
29.74%-0.34%9.49%25.19%15.18%8.58%
ETR
Entergy Corporation
-5.33%6.41%2.89%-8.97%6.83%9.71%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
-32.50%-2.23%-19.68%-38.31%10.72%-11.75%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
33.12%-8.30%0.94%31.32%9.81%2.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.56%8.79%6.19%-4.09%-2.59%2.05%11.90%

Коэффициент Шарпа

TheBest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.84

Коэффициент Шарпа TheBest находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
1.25
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TheBest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TheBest3.00%1.98%1.22%3.53%2.17%2.52%2.49%3.25%2.77%1.87%1.56%2.17%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
1.50%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
4.22%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%1.70%1.95%
GNE
Genie Energy Ltd.
1.13%2.90%0.00%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%0.97%0.00%1.87%
GPS
The Gap, Inc.
2.77%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%2.04%1.28%1.61%
FRO
Frontline Ltd.
13.29%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%0.00%0.00%
CPA
Copa Holdings, S.A.
3.36%0.00%0.00%1.04%2.41%4.42%1.88%2.25%6.96%3.71%0.91%4.37%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNC
Centene Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.91%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%2.98%3.92%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.30%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%2.64%
LXU
LSB Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
10.22%8.85%6.15%8.88%9.03%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%8.54%
ETR
Entergy Corporation
4.25%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%5.21%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%2.07%2.02%2.37%

Комиссия

Комиссия TheBest составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
-0.03
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
-0.68
GNE
Genie Energy Ltd.
3.06
GPS
The Gap, Inc.
1.04
FRO
Frontline Ltd.
1.64
CPA
Copa Holdings, S.A.
0.69
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.55
CNC
Centene Corporation
-0.60
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.47
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-1.09
LXU
LSB Industries, Inc.
-0.83
HTGC
Hercules Capital, Inc.
0.89
ETR
Entergy Corporation
-0.39
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
-0.78
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GNEFROETRCNCCHKPWTRGCPACLNELXUGPSHTGCAJGLPXATIIFF
GNE1.000.170.160.170.130.200.160.220.200.150.200.210.200.220.20
FRO0.171.000.070.160.170.090.180.250.260.190.210.190.220.300.20
ETR0.160.071.000.200.170.620.150.100.110.150.180.320.190.170.28
CNC0.170.160.201.000.250.230.190.190.240.220.220.310.250.240.30
CHKP0.130.170.170.251.000.220.190.230.220.220.240.350.310.290.35
WTRG0.200.090.620.230.221.000.190.160.150.180.240.360.250.180.35
CPA0.160.180.150.190.190.191.000.290.240.330.280.310.310.350.32
CLNE0.220.250.100.190.230.160.291.000.330.300.300.250.330.380.30
LXU0.200.260.110.240.220.150.240.331.000.310.280.250.320.430.32
GPS0.150.190.150.220.220.180.330.300.311.000.310.280.370.370.35
HTGC0.200.210.180.220.240.240.280.300.280.311.000.330.350.340.33
AJG0.210.190.320.310.350.360.310.250.250.280.331.000.370.320.41
LPX0.200.220.190.250.310.250.310.330.320.370.350.371.000.380.42
ATI0.220.300.170.240.290.180.350.380.430.370.340.320.381.000.37
IFF0.200.200.280.300.350.350.320.300.320.350.330.410.420.371.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.01%
-4.01%
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TheBest показал максимальную просадку в 43.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.72%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.192
-37.15%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.42627 сент. 2017 г.610
-20.18%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.79
-18.34%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.8412 февр. 2015 г.156
-17.18%19 авг. 2022 г.3030 сент. 2022 г.3925 нояб. 2022 г.69

График волатильности

Текущая волатильность TheBest составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.87%
2.77%
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев