TheBest
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 6.67% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | Industrials | 6.67% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | Technology | 6.67% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | Energy | 6.67% |
CNC Centene Corporation | Healthcare | 6.67% |
CPA Copa Holdings, S.A. | Industrials | 6.67% |
ETR Entergy Corporation | Utilities | 6.67% |
FRO Frontline Ltd. | Energy | 6.67% |
GNE Genie Energy Ltd. | Utilities | 6.67% |
GPS The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 6.67% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | Basic Materials | 6.67% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | Industrials | 6.67% |
LXU LSB Industries, Inc. | Basic Materials | 6.67% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | Utilities | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TheBest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2011 г., начальной даты GNE
Доходность по периодам
TheBest на 10 мая 2025 г. показал доходность в 3.93% с начала года и доходность в 12.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
TheBest | 3.93% | 8.89% | -2.08% | 3.07% | 26.84% | 12.94% |
Активы портфеля: | ||||||
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.25% | 1.04% | -18.41% | 5.31% | 34.90% | 19.74% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | -12.71% | 0.63% | -19.65% | -22.99% | -8.99% | -2.02% |
GNE Genie Energy Ltd. | 6.98% | 10.38% | 1.42% | 10.34% | 18.39% | 5.75% |
GPS The Gap, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.03% | 25.62% | -1.96% |
FRO Frontline Ltd. | 23.85% | 20.91% | -5.33% | -26.37% | 27.18% | 11.12% |
CPA Copa Holdings, S.A. | 13.90% | 10.19% | 4.16% | 2.33% | 20.62% | 3.60% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 16.94% | -0.49% | 24.03% | 43.28% | 15.37% | 9.79% |
CNC Centene Corporation | 3.65% | 0.26% | 4.39% | -19.14% | -0.96% | 6.43% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 19.37% | 4.43% | 15.17% | 37.75% | 33.03% | 24.01% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 13.27% | 7.94% | 4.57% | 7.85% | 2.98% | 7.14% |
LXU LSB Industries, Inc. | -8.96% | 27.02% | -20.76% | -21.74% | 41.32% | -14.52% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -11.32% | -0.06% | -7.56% | -4.51% | 22.24% | 14.22% |
ETR Entergy Corporation | 10.97% | 3.74% | 13.86% | 53.64% | 16.13% | 12.86% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -36.25% | 3.90% | -49.21% | -33.61% | -5.35% | -15.57% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 29.83% | 46.86% | 22.59% | 16.80% | 54.01% | 7.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TheBest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.12% | -4.42% | -3.37% | -1.14% | 5.28% | 3.93% | |||||||
2024 | -6.08% | 3.02% | 7.03% | -3.68% | 10.56% | -5.63% | 8.46% | -0.52% | 1.26% | -4.42% | 2.34% | -5.70% | 4.88% |
2023 | 6.68% | 0.67% | -5.34% | 1.05% | -4.52% | 8.79% | 6.19% | -4.06% | -2.59% | 2.05% | 11.83% | 6.18% | 28.33% |
2022 | -3.29% | 14.22% | 4.08% | -6.35% | 1.63% | -9.18% | 11.46% | 1.66% | -11.35% | 14.91% | 6.94% | -7.93% | 12.92% |
2021 | 0.88% | 11.71% | 5.64% | 5.58% | 1.60% | -1.72% | -0.76% | 0.28% | -0.01% | 2.43% | -6.15% | 9.35% | 31.27% |
2020 | -3.71% | -10.33% | -18.62% | 8.36% | 3.62% | 2.40% | 5.21% | 10.01% | -6.29% | 1.22% | 20.80% | 12.40% | 20.43% |
2019 | 12.53% | 3.98% | -0.86% | 3.12% | -5.63% | 5.86% | 1.95% | -7.11% | 3.33% | 4.16% | 3.58% | 2.14% | 28.86% |
2018 | -0.09% | -4.76% | 0.95% | -1.42% | 9.79% | 0.98% | 3.36% | 4.05% | 1.47% | -5.63% | 4.82% | -10.39% | 1.55% |
2017 | 4.54% | 5.53% | 2.31% | 3.71% | -6.06% | 3.46% | -0.78% | -0.69% | 8.48% | -0.38% | 2.05% | -2.03% | 21.10% |
2016 | -10.15% | 5.56% | 13.76% | -2.03% | -0.18% | 1.00% | 6.27% | 2.40% | -1.24% | -4.56% | 1.39% | -0.95% | 9.78% |
2015 | -2.41% | 9.79% | -1.50% | 12.33% | -3.65% | -7.47% | -2.78% | -7.90% | -10.34% | 12.48% | -4.34% | -2.61% | -11.08% |
2014 | -3.65% | 3.07% | -0.57% | -1.91% | 1.77% | 5.68% | -6.95% | 3.31% | -8.85% | 4.54% | -1.72% | 6.63% | -0.01% |
Комиссия
Комиссия TheBest составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TheBest составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 0.16 | 1.30 | 1.16 | 0.79 | 1.99 |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | -0.87 | -0.94 | 0.87 | -0.39 | -1.30 |
GNE Genie Energy Ltd. | 0.36 | 0.51 | 1.06 | 0.12 | 0.58 |
GPS The Gap, Inc. | -0.12 | 0.33 | 1.05 | -0.02 | -0.04 |
FRO Frontline Ltd. | -0.52 | -0.41 | 0.95 | -0.46 | -0.78 |
CPA Copa Holdings, S.A. | 0.07 | 0.43 | 1.06 | 0.14 | 0.38 |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 1.52 | 1.87 | 1.30 | 2.21 | 6.07 |
CNC Centene Corporation | -0.57 | -0.53 | 0.93 | -0.41 | -0.88 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.74 | 2.29 | 1.32 | 3.19 | 8.82 |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 0.36 | 0.76 | 1.09 | 0.28 | 1.31 |
LXU LSB Industries, Inc. | -0.43 | -0.31 | 0.96 | -0.24 | -0.90 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -0.17 | -0.03 | 1.00 | -0.16 | -0.43 |
ETR Entergy Corporation | 1.99 | 2.95 | 1.45 | 5.43 | 14.02 |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -0.47 | -0.28 | 0.97 | -0.34 | -1.17 |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.36 | 0.95 | 1.12 | 0.51 | 1.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TheBest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.57% | 2.93% | 3.10% | 2.38% | 1.43% | 3.66% | 2.20% | 2.52% | 2.49% | 3.25% | 2.77% | 1.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.17% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 2.79% | 2.29% | 2.12% | 1.74% | 2.04% | 1.72% | 1.70% |
GNE Genie Energy Ltd. | 1.81% | 1.92% | 1.07% | 2.90% | 0.00% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% | 0.97% |
GPS The Gap, Inc. | 1.39% | 2.77% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 2.40% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% | 2.04% |
FRO Frontline Ltd. | 10.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% |
CPA Copa Holdings, S.A. | 6.55% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% | 3.71% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.72% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 2.40% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.15% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
ETR Entergy Corporation | 2.85% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% | 2.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TheBest показал максимальную просадку в 43.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка TheBest составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.7% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 192 |
-37.15% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 426 | 27 сент. 2017 г. | 610 |
-20.13% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
-18.69% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.34% | 2 июл. 2014 г. | 72 | 13 окт. 2014 г. | 84 | 12 февр. 2015 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TheBest составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | FRO | GNE | ETR | CNC | WTRG | CHKP | CPA | GPS | CLNE | LXU | HTGC | AJG | LPX | ATI | IFF | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.73 |
FRO | 0.31 | 1.00 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.20 | 0.50 |
GNE | 0.27 | 0.15 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.44 |
ETR | 0.33 | 0.07 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.33 |
CNC | 0.40 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.42 |
WTRG | 0.38 | 0.07 | 0.21 | 0.60 | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.38 |
CHKP | 0.50 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.41 |
CPA | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.50 |
GPS | 0.44 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.55 |
CLNE | 0.43 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.60 |
LXU | 0.41 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.43 | 0.31 | 0.62 |
HTGC | 0.47 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.51 |
AJG | 0.57 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.48 |
LPX | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.60 |
ATI | 0.53 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.65 |
IFF | 0.59 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.56 |
Portfolio | 0.73 | 0.50 | 0.44 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.60 | 0.65 | 0.56 | 1.00 |