PortfoliosLab logo
TheBest
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TheBest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
513.05%
355.71%
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2011 г., начальной даты GNE

Доходность по периодам

TheBest на 10 мая 2025 г. показал доходность в 3.93% с начала года и доходность в 12.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
TheBest3.93%8.89%-2.08%3.07%26.84%12.94%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
-12.25%1.04%-18.41%5.31%34.90%19.74%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
-12.71%0.63%-19.65%-22.99%-8.99%-2.02%
GNE
Genie Energy Ltd.
6.98%10.38%1.42%10.34%18.39%5.75%
GPS
The Gap, Inc.
0.00%0.00%0.00%-5.03%25.62%-1.96%
FRO
Frontline Ltd.
23.85%20.91%-5.33%-26.37%27.18%11.12%
CPA
Copa Holdings, S.A.
13.90%10.19%4.16%2.33%20.62%3.60%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
16.94%-0.49%24.03%43.28%15.37%9.79%
CNC
Centene Corporation
3.65%0.26%4.39%-19.14%-0.96%6.43%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
19.37%4.43%15.17%37.75%33.03%24.01%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
13.27%7.94%4.57%7.85%2.98%7.14%
LXU
LSB Industries, Inc.
-8.96%27.02%-20.76%-21.74%41.32%-14.52%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-11.32%-0.06%-7.56%-4.51%22.24%14.22%
ETR
Entergy Corporation
10.97%3.74%13.86%53.64%16.13%12.86%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
-36.25%3.90%-49.21%-33.61%-5.35%-15.57%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
29.83%46.86%22.59%16.80%54.01%7.58%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TheBest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.12%-4.42%-3.37%-1.14%5.28%3.93%
2024-6.08%3.02%7.03%-3.68%10.56%-5.63%8.46%-0.52%1.26%-4.42%2.34%-5.70%4.88%
20236.68%0.67%-5.34%1.05%-4.52%8.79%6.19%-4.06%-2.59%2.05%11.83%6.18%28.33%
2022-3.29%14.22%4.08%-6.35%1.63%-9.18%11.46%1.66%-11.35%14.91%6.94%-7.93%12.92%
20210.88%11.71%5.64%5.58%1.60%-1.72%-0.76%0.28%-0.01%2.43%-6.15%9.35%31.27%
2020-3.71%-10.33%-18.62%8.36%3.62%2.40%5.21%10.01%-6.29%1.22%20.80%12.40%20.43%
201912.53%3.98%-0.86%3.12%-5.63%5.86%1.95%-7.11%3.33%4.16%3.58%2.14%28.86%
2018-0.09%-4.76%0.95%-1.42%9.79%0.98%3.36%4.05%1.47%-5.63%4.82%-10.39%1.55%
20174.54%5.53%2.31%3.71%-6.06%3.46%-0.78%-0.69%8.48%-0.38%2.05%-2.03%21.10%
2016-10.15%5.56%13.76%-2.03%-0.18%1.00%6.27%2.40%-1.24%-4.56%1.39%-0.95%9.78%
2015-2.41%9.79%-1.50%12.33%-3.65%-7.47%-2.78%-7.90%-10.34%12.48%-4.34%-2.61%-11.08%
2014-3.65%3.07%-0.57%-1.91%1.77%5.68%-6.95%3.31%-8.85%4.54%-1.72%6.63%-0.01%

Комиссия

Комиссия TheBest составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TheBest составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TheBest, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TheBest, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TheBest, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TheBest, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TheBest, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TheBest, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
0.161.301.160.791.99
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
-0.87-0.940.87-0.39-1.30
GNE
Genie Energy Ltd.
0.360.511.060.120.58
GPS
The Gap, Inc.
-0.120.331.05-0.02-0.04
FRO
Frontline Ltd.
-0.52-0.410.95-0.46-0.78
CPA
Copa Holdings, S.A.
0.070.431.060.140.38
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
1.521.871.302.216.07
CNC
Centene Corporation
-0.57-0.530.93-0.41-0.88
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.742.291.323.198.82
WTRG
Essential Utilities, Inc.
0.360.761.090.281.31
LXU
LSB Industries, Inc.
-0.43-0.310.96-0.24-0.90
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-0.17-0.031.00-0.16-0.43
ETR
Entergy Corporation
1.992.951.455.4314.02
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
-0.47-0.280.97-0.34-1.17
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
0.360.951.120.511.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TheBest имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 1.20
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.44
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TheBest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.57%2.93%3.10%2.38%1.43%3.66%2.20%2.52%2.49%3.25%2.77%1.87%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
1.17%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.18%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
GNE
Genie Energy Ltd.
1.81%1.92%1.07%2.90%0.00%4.58%3.88%4.98%6.88%4.17%1.08%0.97%
GPS
The Gap, Inc.
1.39%2.77%2.87%5.05%2.73%2.40%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%2.04%
FRO
Frontline Ltd.
10.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
CPA
Copa Holdings, S.A.
6.55%7.33%3.09%0.00%0.00%1.04%2.41%4.42%1.88%2.25%6.96%3.71%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNC
Centene Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.72%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
2.40%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
LXU
LSB Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
9.15%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
ETR
Entergy Corporation
2.85%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%2.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.89%
-7.88%
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TheBest показал максимальную просадку в 43.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка TheBest составляет 5.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.7%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.192
-37.15%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.42627 сент. 2017 г.610
-20.13%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.79
-18.69%6 февр. 2025 г.438 апр. 2025 г.
-18.34%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.8412 февр. 2015 г.156

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TheBest составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.98%
6.82%
TheBest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCFROGNEETRCNCWTRGCHKPCPAGPSCLNELXUHTGCAJGLPXATIIFFPortfolio
^GSPC1.000.310.270.330.400.380.500.430.440.430.410.470.570.540.530.590.73
FRO0.311.000.150.070.150.070.160.180.180.240.260.210.170.210.290.200.50
GNE0.270.151.000.160.170.210.140.170.150.230.210.210.200.210.230.200.44
ETR0.330.070.161.000.200.600.170.160.150.110.110.190.330.200.170.280.33
CNC0.400.150.170.201.000.230.240.180.210.190.240.200.300.240.230.280.42
WTRG0.380.070.210.600.231.000.210.180.170.160.160.230.340.250.170.350.38
CHKP0.500.160.140.170.240.211.000.180.210.210.220.240.330.290.270.340.41
CPA0.430.180.170.160.180.180.181.000.320.290.240.290.280.310.350.320.50
GPS0.440.180.150.150.210.170.210.321.000.290.300.290.250.360.350.340.55
CLNE0.430.240.230.110.190.160.210.290.291.000.340.300.220.340.380.290.60
LXU0.410.260.210.110.240.160.220.240.300.341.000.280.230.320.430.310.62
HTGC0.470.210.210.190.200.230.240.290.290.300.281.000.300.350.340.330.51
AJG0.570.170.200.330.300.340.330.280.250.220.230.301.000.340.310.380.48
LPX0.540.210.210.200.240.250.290.310.360.340.320.350.341.000.390.420.60
ATI0.530.290.230.170.230.170.270.350.350.380.430.340.310.391.000.360.65
IFF0.590.200.200.280.280.350.340.320.340.290.310.330.380.420.361.000.56
Portfolio0.730.500.440.330.420.380.410.500.550.600.620.510.480.600.650.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2011 г.