Property & Casauly Ins

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Property & Casauly Ins

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFG American Financial Group, Inc.	Financial Services	7.69%
ALL The Allstate Corporation	Financial Services	7.69%
CB Chubb Limited	Financial Services	7.69%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	7.69%
CNA CNA Financial Corporation	Financial Services	7.69%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	7.69%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	7.69%
L Loews Corporation	Financial Services	7.69%
MCY Mercury General Corporation	Financial Services	7.69%
MKL Markel Corporation	Financial Services	7.69%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.69%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	7.69%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Property & Casauly Ins и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Property & Casauly Ins

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Property & Casauly Ins	4.71%	0.54%	2.21%	13.98%	26.62%	N/A
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	13.03%	-2.68%	7.85%	26.26%	29.43%	28.97%
CB Chubb Limited	3.69%	-2.00%	-4.71%	15.64%	22.67%	12.39%
TRV The Travelers Companies, Inc.	6.65%	-0.33%	-2.81%	21.64%	22.99%	12.00%
ALL The Allstate Corporation	1.48%	-5.72%	0.58%	14.81%	17.20%	13.15%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	8.15%	-1.22%	-2.61%	21.12%	29.28%	13.47%
WRB W. R. Berkley Corporation	17.72%	8.79%	13.53%	28.33%	26.36%	19.25%
CINF Cincinnati Financial Corporation	-7.42%	-8.64%	-5.38%	13.01%	13.54%	12.92%
MKL Markel Corporation	2.45%	-3.71%	11.18%	21.41%	14.80%	8.87%
L Loews Corporation	0.82%	-2.21%	4.43%	13.15%	21.03%	8.00%
CNA CNA Financial Corporation	0.03%	-1.66%	-3.71%	11.94%	13.47%	7.19%
AFG American Financial Group, Inc.	-3.87%	3.24%	-0.64%	7.16%	28.02%	15.05%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	4.47%	3.33%	2.71%	7.65%	34.86%	N/A
MCY Mercury General Corporation	-18.59%	-3.79%	-19.21%	2.54%	10.33%	3.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Property & Casauly Ins, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.80%	2.90%	7.15%	-3.30%									4.71%
2024	12.87%	15.42%	4.30%	-16.47%	4.41%	-1.61%	11.28%	7.86%	-2.53%	-4.14%	14.20%	-8.40%	36.79%
2023	4.17%	4.90%	-6.31%	3.28%	-6.46%	12.33%	0.88%	2.91%	2.53%	-6.41%	5.62%	-1.64%	14.97%
2022	-4.00%	2.68%	8.51%	-4.33%	3.27%	-1.97%	-1.36%	0.97%	-2.31%	17.25%	1.55%	-7.11%	11.48%
2021	-4.20%	2.58%	3.32%	5.73%	0.53%	-2.23%	2.18%	3.59%	-6.58%	8.53%	-0.39%	9.41%	23.41%
2020	4.76%	-5.53%	-16.45%	1.83%	11.09%	3.52%	13.55%	3.61%	-5.39%	-0.44%	16.68%	-2.26%	22.38%
2019	4.98%	6.43%	0.56%	6.95%	3.12%	5.59%	0.70%	0.85%	4.28%	-4.16%	0.65%	0.46%	34.27%
2018	2.06%	-2.79%	1.75%	0.41%	-1.24%	-1.82%	6.08%	2.11%	1.08%	-4.15%	2.00%	-7.42%	-2.58%
2017	-1.35%	3.92%	1.32%	1.79%	1.60%	2.37%	4.46%	-2.44%	3.27%	1.97%	3.37%	0.87%	23.07%
2016							-1.38%	2.59%	0.35%	0.43%	7.16%	6.52%	16.37%

Комиссия

Комиссия Property & Casauly Ins составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Property & Casauly Ins составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.61

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.96

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.14

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.87

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.28

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PGR The Progressive Corporation	1.24	1.72	1.24	2.44	6.38
CB Chubb Limited	0.86	1.26	1.17	1.25	3.15
TRV The Travelers Companies, Inc.	0.63	0.98	1.14	1.34	3.23
ALL The Allstate Corporation	0.82	1.22	1.16	1.48	3.82
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	0.97	1.37	1.20	1.65	4.16
WRB W. R. Berkley Corporation	1.20	1.61	1.23	2.16	5.67
CINF Cincinnati Financial Corporation	0.62	0.96	1.14	0.79	2.14
MKL Markel Corporation	1.01	1.69	1.22	1.31	3.86
L Loews Corporation	0.79	1.14	1.16	1.38	5.08
CNA CNA Financial Corporation	0.70	1.04	1.14	1.30	3.31
AFG American Financial Group, Inc.	0.34	0.63	1.08	0.40	0.99
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.19	0.54	1.08	0.22	0.62
MCY Mercury General Corporation	0.07	0.37	1.06	0.08	0.17

Property & Casauly Ins на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Property & Casauly Ins

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Property & Casauly Ins за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.04%	1.90%	2.22%	2.51%	3.76%	2.23%	2.66%	2.71%	2.29%	2.29%	2.49%	2.54%
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	1.85%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
CB Chubb Limited	1.27%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.64%	1.72%	2.06%	1.96%	2.23%	2.40%	2.36%	2.53%	2.09%	2.14%	2.11%	2.03%
ALL The Allstate Corporation	1.93%	1.91%	2.54%	2.51%	2.75%	1.96%	1.78%	2.23%	1.41%	1.78%	1.93%	1.59%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	1.68%	1.76%	2.17%	2.08%	2.08%	2.65%	1.97%	2.47%	1.67%	1.80%	1.79%	1.58%
WRB W. R. Berkley Corporation	2.04%	2.39%	2.73%	1.22%	2.44%	0.71%	2.43%	2.83%	2.16%	2.27%	0.86%	2.79%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.50%	2.25%	2.90%	2.70%	2.21%	2.75%	2.13%	2.74%	3.33%	2.53%	3.89%	3.40%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
L Loews Corporation	0.30%	0.30%	0.36%	0.43%	0.44%	0.56%	0.48%	0.55%	0.50%	0.54%	0.66%	0.60%
CNA CNA Financial Corporation	3.71%	3.64%	3.97%	3.78%	3.45%	3.80%	7.59%	7.47%	5.84%	7.23%	8.53%	5.17%
AFG American Financial Group, Inc.	7.12%	6.89%	6.81%	10.42%	20.43%	4.39%	4.51%	4.92%	4.41%	2.44%	2.82%	3.15%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.13%	0.13%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%
MCY Mercury General Corporation	2.36%	1.91%	3.41%	5.57%	4.78%	4.83%	5.16%	4.84%	4.67%	4.12%	5.31%	4.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Property & Casauly Ins

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Property & Casauly Ins показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Property & Casauly Ins составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.22%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	119
-17.34%	28 мар. 2024 г.	22	29 апр. 2024 г.	81	23 авг. 2024 г.	103
-16.68%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	119
-15.19%	29 нояб. 2024 г.	28	10 янв. 2025 г.	—	—	—
-14.08%	18 окт. 2023 г.	9	30 окт. 2023 г.	55	19 янв. 2024 г.	64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Property & Casauly Ins составляет 11.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Property & Casauly Ins

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KNSL	MCY	PGR	MKL	ALL	AFG	CNA	HIG	CB	CINF	WRB	TRV	L
KNSL	1.00	0.33	0.34	0.43	0.37	0.43	0.40	0.38	0.40	0.42	0.47	0.40	0.41
MCY	0.33	1.00	0.43	0.44	0.52	0.53	0.52	0.49	0.47	0.54	0.49	0.51	0.53
PGR	0.34	0.43	1.00	0.46	0.63	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.52	0.54	0.48
MKL	0.43	0.44	0.46	1.00	0.50	0.62	0.60	0.60	0.62	0.62	0.64	0.59	0.64
ALL	0.37	0.52	0.63	0.50	1.00	0.57	0.59	0.62	0.58	0.62	0.61	0.64	0.62
AFG	0.43	0.53	0.46	0.62	0.57	1.00	0.67	0.70	0.67	0.67	0.68	0.67	0.72
CNA	0.40	0.52	0.47	0.60	0.59	0.67	1.00	0.69	0.69	0.68	0.66	0.67	0.78
HIG	0.38	0.49	0.48	0.60	0.62	0.70	0.69	1.00	0.72	0.70	0.69	0.71	0.75
CB	0.40	0.47	0.49	0.62	0.58	0.67	0.69	0.72	1.00	0.69	0.71	0.81	0.70
CINF	0.42	0.54	0.49	0.62	0.62	0.67	0.68	0.70	0.69	1.00	0.69	0.70	0.72
WRB	0.47	0.49	0.52	0.64	0.61	0.68	0.66	0.69	0.71	0.69	1.00	0.71	0.69
TRV	0.40	0.51	0.54	0.59	0.64	0.67	0.67	0.71	0.81	0.70	0.71	1.00	0.70
L	0.41	0.53	0.48	0.64	0.62	0.72	0.78	0.75	0.70	0.72	0.69	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Property & Casauly Ins

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество