Property & Casauly Ins
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Property & Casauly Ins и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Property & Casauly Ins | 33.25% | 3.52% | 10.53% | 42.56% | 16.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PGR The Progressive Corporation | 61.24% | 6.93% | 24.31% | 80.12% | 30.45% | 29.26% |
CB Chubb Limited | 29.86% | 7.16% | 14.12% | 37.82% | 15.12% | 12.88% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 26.46% | 9.95% | 6.05% | 43.37% | 12.74% | 12.19% |
ALL The Allstate Corporation | 38.45% | 6.21% | 18.82% | 70.90% | 14.93% | 14.43% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 46.20% | 5.00% | 16.30% | 59.89% | 16.65% | 14.47% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 23.11% | 0.30% | 1.32% | 34.99% | 14.75% | 17.49% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 33.86% | 4.53% | 15.75% | 27.39% | 6.40% | 14.22% |
MKL Markel Corporation | 11.60% | 2.44% | 4.07% | 2.76% | 5.99% | 9.51% |
L Loews Corporation | 14.16% | 0.51% | 2.54% | 22.40% | 9.75% | 6.98% |
CNA CNA Financial Corporation | 22.04% | 1.43% | 16.52% | 28.33% | 4.32% | 8.81% |
AFG American Financial Group, Inc. | 19.34% | 6.63% | 3.73% | 26.56% | 15.62% | 16.50% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 35.64% | -4.41% | -12.52% | 7.67% | 35.84% | N/A |
MCY Mercury General Corporation | 63.91% | 0.42% | 24.23% | 118.30% | 6.13% | 6.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Property & Casauly Ins, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.93% | 7.42% | 5.73% | -6.54% | 4.53% | -2.86% | 8.25% | 6.32% | 33.25% | ||||
| 2023 | 3.52% | 0.04% | -7.01% | 1.01% | -5.59% | 5.74% | 2.97% | -1.06% | 1.11% | 2.65% | 7.01% | 0.47% | 10.38% |
| 2022 | 1.27% | 2.09% | 8.34% | -5.09% | 3.76% | -4.83% | -4.34% | -2.23% | -4.20% | 13.92% | 4.95% | -2.93% | 9.18% |
| 2021 | -2.62% | 7.62% | 7.17% | 5.71% | 2.46% | -2.86% | 0.50% | 4.39% | -4.94% | 6.35% | -4.71% | 7.13% | 27.95% |
| 2020 | 2.38% | -7.98% | -17.67% | 0.55% | 3.12% | 3.51% | 7.73% | 1.90% | -4.46% | 1.02% | 12.68% | 6.52% | 5.87% |
| 2019 | 4.68% | 5.04% | 0.42% | 6.97% | 1.61% | 5.29% | 0.94% | -0.33% | 4.25% | -5.43% | 1.61% | 0.59% | 28.11% |
| 2018 | 1.93% | -3.66% | 1.54% | 0.26% | -1.56% | -2.23% | 6.51% | 1.75% | 0.24% | -3.45% | 1.94% | -6.73% | -4.03% |
| 2017 | -0.70% | 4.02% | 0.91% | 1.30% | 1.54% | 2.24% | 4.55% | -2.41% | 2.66% | 1.89% | 3.29% | 0.82% | 21.81% |
| 2016 | -1.38% | 2.58% | 0.32% | 0.26% | 6.97% | 6.32% | 15.71% |
Комиссия
Комиссия Property & Casauly Ins составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Property & Casauly Ins среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 3.81 | 5.15 | 1.69 | 11.33 | 34.12 |
CB Chubb Limited | 2.20 | 3.12 | 1.40 | 3.69 | 13.58 |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.12 | 2.59 | 1.42 | 2.62 | 8.88 |
ALL The Allstate Corporation | 3.47 | 4.57 | 1.60 | 3.53 | 20.71 |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 3.28 | 4.22 | 1.60 | 5.83 | 24.03 |
WRB W. R. Berkley Corporation | 1.61 | 2.18 | 1.31 | 2.16 | 6.11 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 1.36 | 1.88 | 1.25 | 1.00 | 5.61 |
MKL Markel Corporation | 0.11 | 0.29 | 1.05 | 0.17 | 0.42 |
L Loews Corporation | 1.47 | 2.04 | 1.25 | 2.90 | 8.59 |
CNA CNA Financial Corporation | 1.59 | 2.27 | 1.28 | 1.64 | 8.05 |
AFG American Financial Group, Inc. | 1.38 | 1.94 | 1.24 | 1.11 | 6.03 |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.18 | 0.54 | 1.09 | 0.23 | 0.40 |
MCY Mercury General Corporation | 3.27 | 5.12 | 1.60 | 2.16 | 23.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Property & Casauly Ins за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property & Casauly Ins | 1.73% | 2.22% | 2.51% | 3.76% | 2.22% | 2.65% | 2.70% | 2.29% | 2.28% | 2.48% | 2.52% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
CB Chubb Limited | 1.22% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.73% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
ALL The Allstate Corporation | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.62% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.24% | 2.67% | 1.21% | 2.42% | 0.67% | 2.41% | 2.79% | 2.12% | 2.20% | 0.75% | 2.67% | 0.77% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.34% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.32% | 2.52% | 3.84% | 3.35% | 3.12% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L Loews Corporation | 0.32% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.53% | 0.65% | 0.59% | 0.65% |
CNA CNA Financial Corporation | 3.47% | 3.97% | 3.78% | 3.45% | 3.80% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% | 5.17% | 1.87% |
AFG American Financial Group, Inc. | 5.01% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% | 3.15% | 3.13% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCY Mercury General Corporation | 2.11% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% | 4.35% | 4.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Property & Casauly Ins показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.
Текущая просадка Property & Casauly Ins составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.41% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 248 |
| -18.77% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 92 | 7 февр. 2023 г. | 201 |
| -15.8% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.85% | 8 февр. 2023 г. | 27 | 17 мар. 2023 г. | 147 | 17 окт. 2023 г. | 174 |
| -9.29% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 120 | 1 авг. 2018 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Property & Casauly Ins составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KNSL | PGR | MCY | MKL | ALL | AFG | CNA | HIG | CINF | CB | WRB | TRV | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNSL | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
| PGR | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.63 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.48 |
| MCY | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| MKL | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.63 |
| ALL | 0.36 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |
| AFG | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.72 |
| CNA | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.78 |
| HIG | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| CINF | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| CB | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.70 |
| WRB | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.64 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.68 |
| TRV | 0.40 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.81 | 0.71 | 1.00 | 0.69 |
| L | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 1.00 |