Property & Casauly Ins

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Property & Casauly Ins

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFG American Financial Group, Inc.	Financial Services	7.69%
ALL The Allstate Corporation	Financial Services	7.69%
CB Chubb Limited	Financial Services	7.69%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	7.69%
CNA CNA Financial Corporation	Financial Services	7.69%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	7.69%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	7.69%
L Loews Corporation	Financial Services	7.69%
MCY Mercury General Corporation	Financial Services	7.69%
MKL Markel Corporation	Financial Services	7.69%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.69%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	7.69%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	7.69%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Property & Casauly Ins	6.03%	4.74%	-0.55%	21.12%	24.80%	N/A
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	18.08%	4.64%	6.34%	38.87%	32.63%	29.30%
CB Chubb Limited	3.87%	2.50%	0.96%	9.48%	21.63%	12.53%
TRV The Travelers Companies, Inc.	12.98%	4.58%	4.12%	29.30%	24.73%	12.82%
ALL The Allstate Corporation	5.95%	5.35%	0.67%	25.77%	19.42%	14.16%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	18.36%	8.56%	7.72%	29.50%	31.34%	14.53%
WRB W. R. Berkley Corporation	25.04%	3.69%	18.64%	41.66%	26.34%	20.05%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.09%	9.08%	-5.71%	27.02%	23.75%	14.39%
MKL Markel Corporation	7.78%	3.18%	6.31%	14.96%	16.45%	9.25%
L Loews Corporation	3.84%	3.06%	2.25%	17.93%	22.99%	8.71%
CNA CNA Financial Corporation	-0.99%	0.39%	-3.44%	10.70%	14.65%	7.98%
AFG American Financial Group, Inc.	-8.70%	-3.91%	-14.65%	0.86%	27.83%	14.70%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	-0.29%	10.39%	-6.97%	18.44%	25.54%	N/A
MCY Mercury General Corporation	-9.57%	10.87%	-21.86%	6.96%	13.19%	5.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Property & Casauly Ins, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.43%	4.27%	4.56%	-3.37%	2.10%								6.03%
2024	8.93%	7.42%	5.73%	-6.54%	4.53%	-2.86%	8.25%	6.32%	-1.39%	-1.02%	11.95%	-7.82%	36.10%
2023	3.52%	0.04%	-7.01%	1.01%	-5.59%	5.74%	2.97%	-1.06%	1.11%	2.65%	7.01%	0.47%	10.38%
2022	1.27%	2.37%	8.33%	-5.09%	3.76%	-4.83%	-4.34%	-2.23%	-4.19%	13.92%	4.95%	-2.93%	9.46%
2021	-2.62%	7.62%	7.17%	5.71%	2.46%	-2.86%	0.50%	4.39%	-4.94%	6.35%	-4.71%	7.13%	27.95%
2020	2.38%	-7.98%	-17.67%	0.55%	3.12%	3.51%	7.73%	1.90%	-4.46%	1.02%	12.68%	6.52%	5.87%
2019	4.68%	5.04%	0.42%	6.97%	1.61%	5.29%	0.94%	-0.33%	4.25%	-5.43%	1.61%	0.59%	28.11%
2018	1.93%	-3.66%	1.54%	0.26%	-1.56%	-2.23%	6.51%	1.75%	0.24%	-3.45%	1.94%	-6.73%	-4.03%
2017	-0.70%	4.02%	0.91%	1.30%	1.54%	2.24%	4.55%	-2.41%	2.66%	1.89%	3.29%	0.82%	21.81%
2016							-1.38%	2.58%	0.32%	0.26%	6.97%	6.32%	15.72%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Property & Casauly Ins составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Property & Casauly Ins составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PGR The Progressive Corporation	1.61	1.93	1.27	2.86	7.28
CB Chubb Limited	0.50	0.75	1.10	0.65	1.62
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.17	1.54	1.22	2.21	5.46
ALL The Allstate Corporation	1.03	1.31	1.18	1.65	4.57
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	1.30	1.67	1.25	2.07	5.19
WRB W. R. Berkley Corporation	1.78	2.26	1.32	3.51	9.23
CINF Cincinnati Financial Corporation	1.10	1.47	1.20	1.30	3.27
MKL Markel Corporation	0.64	1.04	1.14	0.74	2.02
L Loews Corporation	0.89	1.07	1.15	1.29	4.41
CNA CNA Financial Corporation	0.50	0.66	1.09	0.74	1.75
AFG American Financial Group, Inc.	0.05	0.06	1.01	-0.09	-0.21
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.50	0.96	1.15	0.63	2.11
MCY Mercury General Corporation	0.20	0.38	1.06	0.08	0.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Property & Casauly Ins имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.06
За 5 лет: 1.22
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Property & Casauly Ins за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.00%	1.90%	2.22%	2.80%	3.76%	2.23%	2.66%	2.71%	2.29%	2.29%	2.49%	2.54%
Активы портфеля:
PGR The Progressive Corporation	1.77%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
CB Chubb Limited	1.27%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
TRV The Travelers Companies, Inc.	1.55%	1.72%	2.06%	1.96%	2.23%	2.40%	2.36%	2.53%	2.09%	2.14%	2.11%	2.03%
ALL The Allstate Corporation	1.85%	1.91%	2.54%	2.51%	2.75%	1.96%	1.78%	2.23%	1.41%	1.78%	1.93%	1.59%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	1.54%	1.76%	2.17%	2.08%	2.08%	2.65%	1.97%	2.47%	1.67%	1.80%	1.79%	1.58%
WRB W. R. Berkley Corporation	1.92%	2.39%	2.73%	1.22%	2.44%	0.71%	2.43%	2.83%	2.16%	2.27%	0.86%	2.79%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.26%	2.25%	2.90%	2.70%	2.21%	2.75%	2.13%	2.74%	3.33%	2.53%	3.89%	3.40%
MKL Markel Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
L Loews Corporation	0.29%	0.30%	0.36%	0.43%	0.44%	0.56%	0.48%	0.55%	0.50%	0.54%	0.66%	0.60%
CNA CNA Financial Corporation	3.83%	3.64%	3.97%	7.57%	3.45%	3.80%	7.59%	7.47%	5.84%	7.23%	8.53%	5.17%
AFG American Financial Group, Inc.	7.50%	6.89%	6.81%	10.42%	20.43%	4.39%	4.51%	4.92%	4.41%	2.44%	2.82%	3.15%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.13%	0.13%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%
MCY Mercury General Corporation	2.13%	1.91%	3.41%	5.57%	4.78%	4.83%	5.16%	4.84%	4.67%	4.12%	5.31%	4.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Property & Casauly Ins показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка Property & Casauly Ins составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.41%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	223	9 февр. 2021 г.	248
-18.77%	21 апр. 2022 г.	109	26 сент. 2022 г.	92	7 февр. 2023 г.	201
-15.8%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	130
-13.94%	29 нояб. 2024 г.	28	10 янв. 2025 г.	88	19 мая 2025 г.	116
-13.85%	8 февр. 2023 г.	27	17 мар. 2023 г.	147	17 окт. 2023 г.	174

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KNSL	MCY	PGR	MKL	ALL	AFG	CNA	CB	WRB	HIG	CINF	TRV	L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.38	0.39	0.50	0.44	0.50	0.46	0.43	0.43	0.48	0.51	0.44	0.57	0.55
KNSL	0.40	1.00	0.34	0.34	0.43	0.38	0.43	0.41	0.40	0.48	0.39	0.43	0.40	0.41	0.59
MCY	0.38	0.34	1.00	0.43	0.44	0.52	0.53	0.52	0.47	0.49	0.48	0.54	0.50	0.52	0.67
PGR	0.39	0.34	0.43	1.00	0.46	0.63	0.46	0.47	0.50	0.53	0.48	0.49	0.54	0.48	0.64
MKL	0.50	0.43	0.44	0.46	1.00	0.51	0.62	0.60	0.62	0.64	0.61	0.62	0.59	0.64	0.75
ALL	0.44	0.38	0.52	0.63	0.51	1.00	0.57	0.60	0.58	0.61	0.62	0.62	0.64	0.63	0.75
AFG	0.50	0.43	0.53	0.46	0.62	0.57	1.00	0.68	0.67	0.68	0.70	0.67	0.67	0.71	0.81
CNA	0.46	0.41	0.52	0.47	0.60	0.60	0.68	1.00	0.69	0.66	0.70	0.68	0.67	0.78	0.81
CB	0.43	0.40	0.47	0.50	0.62	0.58	0.67	0.69	1.00	0.71	0.72	0.69	0.81	0.70	0.82
WRB	0.43	0.48	0.49	0.53	0.64	0.61	0.68	0.66	0.71	1.00	0.69	0.69	0.71	0.69	0.83
HIG	0.48	0.39	0.48	0.48	0.61	0.62	0.70	0.70	0.72	0.69	1.00	0.70	0.72	0.75	0.82
CINF	0.51	0.43	0.54	0.49	0.62	0.62	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	1.00	0.70	0.72	0.82
TRV	0.44	0.40	0.50	0.54	0.59	0.64	0.67	0.67	0.81	0.71	0.72	0.70	1.00	0.70	0.83
L	0.57	0.41	0.52	0.48	0.64	0.63	0.71	0.78	0.70	0.69	0.75	0.72	0.70	1.00	0.84
Portfolio	0.55	0.59	0.67	0.64	0.75	0.75	0.81	0.81	0.82	0.83	0.82	0.82	0.83	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2016 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Property & Casauly Ins

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество