Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 15 янв. 2025 г. показал доходность в -4.08% с начала года и доходность в 22.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | -4.08% | -5.16% | 4.84% | 27.38% | 20.74% | 22.97% |
Активы портфеля: | ||||||
Texas Instruments Incorporated | 3.19% | 1.00% | -5.12% | 20.71% | 11.35% | 16.92% |
Apple Inc | -6.84% | -5.98% | -0.43% | 26.09% | 25.10% | 25.81% |
The Williams Companies, Inc. | 7.28% | 6.67% | 39.76% | 73.72% | 26.63% | 9.58% |
Berkshire Hathaway Inc. | -0.72% | -1.72% | 2.54% | 23.76% | 14.44% | 11.70% |
Alphabet Inc. | 0.19% | -0.08% | 3.38% | 33.44% | 21.37% | 22.31% |
Microsoft Corporation | -1.38% | -7.07% | -7.18% | 7.80% | 21.27% | 26.54% |
Abbott Laboratories | -0.08% | -0.32% | 10.55% | 0.71% | 6.85% | 11.85% |
JPMorgan Chase & Co. | 3.77% | 3.67% | 17.16% | 49.74% | 15.84% | 19.32% |
Costco Wholesale Corporation | 0.10% | -7.29% | 8.11% | 35.03% | 27.02% | 23.33% |
Amazon.com, Inc. | -0.74% | -4.26% | 12.82% | 40.84% | 18.39% | 31.17% |
salesforce.com, inc. | -3.23% | -8.58% | 26.71% | 19.64% | 12.28% | 19.15% |
Merck & Co., Inc. | 0.17% | -1.52% | -19.39% | -13.71% | 5.97% | 8.46% |
Medtronic plc | 6.72% | 4.25% | 10.97% | 0.85% | -3.75% | 4.15% |
Verizon Communications Inc. | -2.53% | -7.81% | -4.49% | 6.03% | -3.17% | 2.88% |
Walmart Inc. | 0.49% | -3.67% | 30.38% | 70.86% | 20.50% | 14.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed IRA STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.77% | 2.40% | -1.72% | -2.05% | 6.78% | 8.21% | 2.05% | 1.53% | 2.36% | -0.89% | 6.54% | 4.03% | 31.65% |
2023 | 12.48% | -0.93% | 11.69% | 2.45% | 6.34% | 6.26% | 2.62% | -2.53% | -7.46% | -0.27% | 11.83% | 2.82% | 52.95% |
2022 | -4.27% | -4.02% | 4.99% | -12.40% | -4.49% | -7.01% | 16.36% | -5.19% | -10.98% | 7.35% | -0.96% | -11.84% | -30.91% |
2021 | 0.05% | -4.34% | 0.89% | 8.23% | -2.85% | 6.71% | 3.78% | 5.11% | -4.86% | 6.78% | 4.43% | 2.25% | 28.22% |
2020 | 5.91% | -8.96% | -7.23% | 16.31% | 5.48% | 9.83% | 11.83% | 19.39% | -8.55% | -4.36% | 7.99% | 4.65% | 59.08% |
2019 | 8.08% | 2.94% | 5.20% | 5.26% | -9.12% | 7.26% | 4.20% | -1.23% | 2.04% | 5.96% | 4.89% | 5.38% | 47.72% |
2018 | 7.30% | 1.90% | -4.08% | 1.51% | 8.23% | 1.69% | 3.85% | 12.48% | 0.14% | -8.79% | -5.07% | -8.87% | 8.16% |
2017 | 5.97% | 7.06% | 2.86% | 2.37% | 5.35% | -3.91% | 3.14% | 5.04% | -2.34% | 8.44% | 2.93% | -0.25% | 42.45% |
2016 | -8.41% | -2.00% | 9.20% | -4.52% | 7.19% | -2.73% | 7.23% | 0.84% | 2.01% | -0.25% | -1.89% | 1.79% | 7.21% |
2015 | 2.33% | 10.61% | -2.29% | 2.70% | 2.21% | -2.35% | 3.11% | -5.74% | -2.68% | 11.19% | 1.16% | -5.26% | 14.26% |
2014 | -2.95% | 3.88% | -2.20% | 0.75% | 5.25% | 4.94% | -0.41% | 6.21% | -1.70% | 4.65% | 4.32% | -5.12% | 18.17% |
Комиссия
Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments Incorporated | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.27 | 3.23 |
Apple Inc | 1.16 | 1.75 | 1.22 | 1.57 | 4.04 |
The Williams Companies, Inc. | 3.69 | 4.56 | 1.61 | 6.05 | 23.33 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.63 | 2.33 | 1.29 | 2.84 | 6.85 |
Alphabet Inc. | 1.19 | 1.73 | 1.23 | 1.51 | 3.66 |
Microsoft Corporation | 0.39 | 0.63 | 1.08 | 0.50 | 1.10 |
Abbott Laboratories | 0.04 | 0.19 | 1.02 | 0.03 | 0.09 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.11 | 2.85 | 1.43 | 4.91 | 14.02 |
Costco Wholesale Corporation | 1.87 | 2.42 | 1.34 | 3.41 | 8.15 |
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.06 | 1.26 | 2.10 | 6.73 |
salesforce.com, inc. | 0.55 | 0.92 | 1.15 | 0.63 | 1.45 |
Merck & Co., Inc. | -0.66 | -0.78 | 0.89 | -0.51 | -1.02 |
Medtronic plc | 0.05 | 0.20 | 1.02 | 0.02 | 0.14 |
Verizon Communications Inc. | 0.29 | 0.54 | 1.07 | 0.25 | 1.15 |
Walmart Inc. | 3.99 | 5.87 | 1.74 | 12.22 | 37.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.78% | 1.79% | 2.06% | 1.95% | 1.74% | 2.00% | 1.73% | 1.92% | 1.99% | 2.03% | 2.56% | 1.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | 2.72% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
Apple Inc | 0.42% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
The Williams Companies, Inc. | 3.27% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.74% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Abbott Laboratories | 1.98% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Costco Wholesale Corporation | 0.49% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
salesforce.com, inc. | 0.49% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Merck & Co., Inc. | 3.13% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
Medtronic plc | 3.27% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% |
Verizon Communications Inc. | 7.02% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.05% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 339 | 30 мар. 2010 г. | 568 |
-33.89% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 145 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
-28.23% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 235 |
-26.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-21.67% | 23 нояб. 2015 г. | 52 | 8 февр. 2016 г. | 126 | 8 авг. 2016 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WMB | VZ | WMT | MRK | CRM | AAPL | ABT | MDT | COST | BRK-B | AMZN | JPM | GOOGL | TXN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.37 | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.34 | 0.29 |
VZ | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.31 |
WMT | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
MRK | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
CRM | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.51 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.50 |
AAPL | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
ABT | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
MDT | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.51 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
COST | 0.22 | 0.32 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
BRK-B | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
AMZN | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.51 | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.58 | 0.46 | 0.54 |
JPM | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.58 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.40 |
GOOGL | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.55 |
TXN | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.52 |
MSFT | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |