Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 24.75% с начала года и доходность в 18.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 25.39% | 2.17% | 17.18% | 42.04% | 18.36% | 18.36% |
Активы портфеля: | ||||||
Texas Instruments Incorporated | 18.97% | -2.38% | 23.11% | 38.45% | 13.98% | 18.57% |
Apple Inc | 23.29% | 3.63% | 42.95% | 37.49% | 32.20% | 26.13% |
The Williams Companies, Inc. | 55.72% | 15.38% | 38.47% | 57.28% | 24.83% | 5.94% |
Berkshire Hathaway Inc. | 30.14% | 1.94% | 13.55% | 38.20% | 17.14% | 12.82% |
Alphabet Inc. | 17.74% | 0.29% | 5.24% | 21.30% | 21.28% | 19.67% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.21% | 26.71% |
Abbott Laboratories | 8.41% | 3.38% | 10.37% | 23.30% | 9.48% | 12.83% |
JPMorgan Chase & Co. | 35.66% | 7.42% | 20.38% | 61.42% | 15.84% | 17.65% |
Costco Wholesale Corporation | 34.95% | -2.23% | 24.32% | 65.06% | 26.66% | 23.79% |
Amazon.com, Inc. | 24.44% | -1.32% | 6.68% | 51.05% | 16.56% | 29.50% |
salesforce.com, inc. | 11.19% | 9.18% | 6.72% | 43.61% | 15.10% | 17.30% |
Merck & Co., Inc. | 1.61% | -7.23% | -13.28% | 8.68% | 9.89% | 10.39% |
Medtronic plc | 14.80% | 4.06% | 16.41% | 31.17% | 0.13% | 5.87% |
Verizon Communications Inc. | 24.46% | 0.78% | 17.64% | 48.62% | -0.98% | 4.09% |
Walmart Inc. | 56.23% | 2.85% | 36.05% | 55.72% | 17.22% | 14.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed IRA STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.04% | 3.97% | 2.73% | -3.12% | 4.56% | 3.37% | 0.37% | 4.38% | 1.09% | 25.39% | |||
2023 | 7.61% | -3.35% | 5.74% | 3.68% | 1.10% | 5.28% | 2.16% | -1.59% | -4.12% | -0.64% | 8.82% | 3.96% | 31.47% |
2022 | -2.53% | -1.79% | 4.76% | -7.82% | -0.79% | -7.10% | 8.59% | -5.39% | -8.08% | 7.26% | 4.74% | -6.32% | -15.32% |
2021 | 0.22% | 0.84% | 3.51% | 5.00% | 0.77% | 2.34% | 1.98% | 3.57% | -2.87% | 6.80% | -2.46% | 1.73% | 23.15% |
2020 | 0.80% | -8.39% | -6.77% | 13.24% | 2.97% | 1.27% | 6.43% | 11.35% | -3.90% | -2.15% | 9.21% | 1.05% | 25.01% |
2019 | 5.45% | 2.91% | 3.50% | 4.04% | -5.75% | 6.96% | 2.03% | 0.44% | 1.55% | 1.73% | 2.91% | 3.38% | 32.68% |
2018 | 8.01% | -3.80% | -2.78% | 1.52% | 3.79% | 1.52% | 5.83% | 5.91% | 0.39% | -5.44% | 2.95% | -7.26% | 9.77% |
2017 | 3.12% | 4.67% | 0.66% | 1.91% | 2.92% | -1.11% | 2.95% | 0.92% | 1.23% | 4.20% | 4.07% | 1.75% | 30.74% |
2016 | -5.72% | -2.04% | 6.32% | 0.25% | 5.06% | 0.64% | 6.14% | 1.32% | 0.84% | -1.64% | 1.22% | 1.81% | 14.42% |
2015 | -0.73% | 7.62% | -1.42% | 2.36% | 0.87% | -2.14% | 4.83% | -5.95% | -3.43% | 10.00% | 1.02% | -1.92% | 10.42% |
2014 | -1.63% | 3.55% | 0.12% | -0.70% | 3.03% | 3.62% | -0.45% | 4.48% | -0.74% | 2.67% | 3.97% | -3.02% | 15.54% |
2013 | 4.63% | 1.22% | 3.29% | 3.03% | 1.88% | -2.09% | 5.72% | -1.69% | 2.45% | 5.84% | 4.13% | 1.42% | 33.78% |
Комиссия
Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mom's Merrill Managed IRA STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments Incorporated | 1.35 | 1.93 | 1.23 | 1.39 | 8.73 |
Apple Inc | 1.57 | 2.28 | 1.29 | 2.14 | 5.07 |
The Williams Companies, Inc. | 2.99 | 3.95 | 1.49 | 5.32 | 16.48 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.78 | 3.67 | 1.48 | 3.54 | 13.98 |
Alphabet Inc. | 0.70 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 2.25 |
Microsoft Corporation | 1.40 | 1.90 | 1.24 | 1.75 | 4.67 |
Abbott Laboratories | 1.42 | 2.02 | 1.25 | 0.78 | 3.15 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.96 | 3.39 | 1.54 | 3.66 | 17.72 |
Costco Wholesale Corporation | 3.11 | 3.73 | 1.55 | 5.97 | 15.68 |
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.35 | 1.31 | 1.32 | 8.14 |
salesforce.com, inc. | 1.17 | 1.55 | 1.27 | 1.10 | 3.07 |
Merck & Co., Inc. | 0.54 | 0.85 | 1.13 | 0.62 | 1.52 |
Medtronic plc | 1.77 | 2.49 | 1.32 | 0.71 | 6.62 |
Verizon Communications Inc. | 2.19 | 3.14 | 1.44 | 1.22 | 13.21 |
Walmart Inc. | 2.86 | 3.77 | 1.59 | 4.97 | 14.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 1.80% | 2.06% | 1.95% | 1.74% | 2.00% | 1.73% | 1.92% | 1.99% | 2.03% | 2.56% | 1.85% | 1.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
The Williams Companies, Inc. | 3.58% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Abbott Laboratories | 1.88% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.04% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
salesforce.com, inc. | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Merck & Co., Inc. | 2.83% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
Medtronic plc | 3.01% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Walmart Inc. | 1.00% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.7% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 554 |
-25.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-21.12% | 5 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 414 |
-16.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 112 |
-15.35% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 77 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WMB | VZ | WMT | MRK | CRM | AAPL | ABT | MDT | COST | BRK-B | AMZN | JPM | GOOGL | TXN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.37 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
VZ | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
WMT | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.55 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
MRK | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
CRM | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.51 | 0.35 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
AAPL | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
ABT | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
MDT | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.51 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
COST | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
BRK-B | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.58 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
AMZN | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.51 | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.58 | 0.46 | 0.54 |
JPM | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.58 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
GOOGL | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.55 |
TXN | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.52 |
MSFT | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |