PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


TXN 6.67%AAPL 6.67%WMB 6.67%BRK-B 6.67%GOOGL 6.67%MSFT 6.67%ABT 6.67%JPM 6.67%COST 6.67%AMZN 6.67%CRM 6.67%MRK 6.67%MDT 6.67%VZ 6.67%WMT 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology6.67%
AAPL
Apple Inc.
Technology6.67%
WMB
The Williams Companies, Inc.
Energy6.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services6.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology6.67%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare6.67%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services6.67%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive6.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical6.67%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology6.67%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare6.67%
MDT
Medtronic plc
Healthcare6.67%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services6.67%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.59%
8.61%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 18.34% с начала года и доходность в 16.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS-0.42%10.72%18.34%21.52%13.13%16.97%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-3.19%-9.38%-0.84%2.39%10.91%17.94%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%27.89%
WMB
The Williams Companies, Inc.
-1.32%20.23%6.62%21.87%10.79%5.23%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.65%20.49%16.59%34.50%10.58%12.07%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.36%23.53%47.63%31.91%17.21%19.53%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%27.89%
ABT
Abbott Laboratories
-5.40%1.08%-9.32%-0.64%8.35%13.47%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-1.02%18.39%11.09%37.72%7.77%14.09%
COST
Costco Wholesale Corporation
5.06%13.23%23.06%20.67%20.72%19.42%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-2.06%31.58%53.71%13.48%5.96%23.56%
CRM
salesforce.com, inc.
0.45%8.61%55.69%40.42%5.40%14.71%
MRK
Merck & Co., Inc.
-2.18%2.84%-2.18%25.89%12.93%12.31%
MDT
Medtronic plc
-0.13%2.80%5.88%0.44%-1.53%6.76%
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.30%-8.56%-11.23%-10.01%-4.56%1.29%
WMT
Walmart Inc.
3.48%15.34%15.82%26.74%13.27%10.45%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

WMBWMTVZMRKCRMAAPLABTMDTCOSTBRK-BAMZNJPMGOOGLTXNMSFT
WMB1.000.180.280.270.310.310.240.310.230.370.280.400.300.350.31
WMT0.181.000.370.320.240.260.370.330.550.330.300.320.280.300.34
VZ0.280.371.000.390.250.250.350.350.350.360.260.380.270.320.34
MRK0.270.320.391.000.260.240.460.400.330.360.260.360.270.300.33
CRM0.310.240.250.261.000.430.330.330.350.330.510.350.470.460.51
AAPL0.310.260.250.240.431.000.310.310.370.340.470.360.510.480.51
ABT0.240.370.350.460.330.311.000.510.380.370.350.380.370.380.43
MDT0.310.330.350.400.330.310.511.000.360.430.330.410.370.380.40
COST0.230.550.350.330.350.370.380.361.000.370.410.370.380.410.43
BRK-B0.370.330.360.360.330.340.370.430.371.000.340.580.390.420.39
AMZN0.280.300.260.260.510.470.350.330.410.341.000.360.580.470.53
JPM0.400.320.380.360.350.360.380.410.370.580.361.000.410.460.42
GOOGL0.300.280.270.270.470.510.370.370.380.390.580.411.000.470.55
TXN0.350.300.320.300.460.480.380.380.410.420.470.460.471.000.53
MSFT0.310.340.340.330.510.510.430.400.430.390.530.420.550.531.00

Коэффициент Шарпа

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.13

Коэффициент Шарпа Mom's Merrill Managed IRA STOCKS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.13
0.81
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS2.04%2.01%1.86%2.21%1.99%2.27%2.38%2.53%3.38%2.50%2.53%3.50%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.09%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
WMB
The Williams Companies, Inc.
5.26%5.39%6.91%9.33%8.13%8.31%5.58%7.97%15.25%7.42%6.61%6.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
ABT
Abbott Laboratories
2.04%1.74%1.32%1.38%1.57%1.67%2.05%3.05%2.47%2.31%1.76%3.75%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.74%3.05%2.46%3.06%2.65%2.93%2.25%2.58%3.17%3.19%3.05%3.53%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.69%0.77%0.55%3.45%0.91%1.16%5.18%1.24%4.66%1.16%1.23%10.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.75%2.58%3.59%3.31%2.80%3.01%4.00%3.86%4.34%4.08%4.67%5.78%
MDT
Medtronic plc
3.41%3.52%2.52%2.10%2.07%2.43%2.59%2.77%2.26%2.03%2.40%3.94%
VZ
Verizon Communications Inc.
7.84%6.86%5.38%4.88%4.77%5.32%5.79%5.89%6.93%6.94%6.69%7.71%
WMT
Walmart Inc.
1.40%1.60%1.56%1.56%1.89%2.42%2.29%3.29%3.74%2.69%2.95%2.94%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.04
AAPL
Apple Inc.
0.51
WMB
The Williams Companies, Inc.
0.56
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.87
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
ABT
Abbott Laboratories
-0.03
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.38
COST
Costco Wholesale Corporation
0.64
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
CRM
salesforce.com, inc.
1.12
MRK
Merck & Co., Inc.
1.46
MDT
Medtronic plc
-0.10
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.44
WMT
Walmart Inc.
1.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.54%
-9.93%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 253 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.7%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.25310 мар. 2010 г.554
-25.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.98
-21.12%5 нояб. 2021 г.22730 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.414
-16.99%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.112
-15.35%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7727 мая 2016 г.123

График волатильности

Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
3.41%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля