Mom's Merrill Managed IRA STOCKS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 6.67% |
WMB The Williams Companies, Inc. | Energy | 6.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 6.67% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 6.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Merrill Managed IRA STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 18.34% с начала года и доходность в 16.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | -0.42% | 10.72% | 18.34% | 21.52% | 13.13% | 16.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -3.19% | -9.38% | -0.84% | 2.39% | 10.91% | 17.94% |
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 27.89% |
WMB The Williams Companies, Inc. | -1.32% | 20.23% | 6.62% | 21.87% | 10.79% | 5.23% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.65% | 20.49% | 16.59% | 34.50% | 10.58% | 12.07% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.36% | 23.53% | 47.63% | 31.91% | 17.21% | 19.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 27.89% |
ABT Abbott Laboratories | -5.40% | 1.08% | -9.32% | -0.64% | 8.35% | 13.47% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -1.02% | 18.39% | 11.09% | 37.72% | 7.77% | 14.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.06% | 13.23% | 23.06% | 20.67% | 20.72% | 19.42% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -2.06% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | 5.96% | 23.56% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.45% | 8.61% | 55.69% | 40.42% | 5.40% | 14.71% |
MRK Merck & Co., Inc. | -2.18% | 2.84% | -2.18% | 25.89% | 12.93% | 12.31% |
MDT Medtronic plc | -0.13% | 2.80% | 5.88% | 0.44% | -1.53% | 6.76% |
VZ Verizon Communications Inc. | -0.30% | -8.56% | -11.23% | -10.01% | -4.56% | 1.29% |
WMT Walmart Inc. | 3.48% | 15.34% | 15.82% | 26.74% | 13.27% | 10.45% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| WMB | WMT | VZ | MRK | CRM | AAPL | ABT | MDT | COST | BRK-B | AMZN | JPM | GOOGL | TXN | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.31 |
| WMT | 0.18 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.55 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| VZ | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| MRK | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| CRM | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.51 |
| AAPL | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
| ABT | 0.24 | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.51 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 |
| MDT | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.51 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| COST | 0.23 | 0.55 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| BRK-B | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.58 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
| AMZN | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.58 | 0.47 | 0.53 |
| JPM | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.58 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| GOOGL | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.58 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.55 |
| TXN | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.53 |
| MSFT | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.55 | 0.53 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom's Merrill Managed IRA STOCKS | 2.04% | 2.01% | 1.86% | 2.21% | 1.99% | 2.27% | 2.38% | 2.53% | 3.38% | 2.50% | 2.53% | 3.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.09% | 2.90% | 2.35% | 2.44% | 2.77% | 3.17% | 2.37% | 2.69% | 3.14% | 2.93% | 3.16% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 5.26% | 5.39% | 6.91% | 9.33% | 8.13% | 8.31% | 5.58% | 7.97% | 15.25% | 7.42% | 6.61% | 6.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
ABT Abbott Laboratories | 2.04% | 1.74% | 1.32% | 1.38% | 1.57% | 1.67% | 2.05% | 3.05% | 2.47% | 2.31% | 1.76% | 3.75% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.74% | 3.05% | 2.46% | 3.06% | 2.65% | 2.93% | 2.25% | 2.58% | 3.17% | 3.19% | 3.05% | 3.53% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.69% | 0.77% | 0.55% | 3.45% | 0.91% | 1.16% | 5.18% | 1.24% | 4.66% | 1.16% | 1.23% | 10.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 2.58% | 3.59% | 3.31% | 2.80% | 3.01% | 4.00% | 3.86% | 4.34% | 4.08% | 4.67% | 5.78% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 3.52% | 2.52% | 2.10% | 2.07% | 2.43% | 2.59% | 2.77% | 2.26% | 2.03% | 2.40% | 3.94% |
VZ Verizon Communications Inc. | 7.84% | 6.86% | 5.38% | 4.88% | 4.77% | 5.32% | 5.79% | 5.89% | 6.93% | 6.94% | 6.69% | 7.71% |
WMT Walmart Inc. | 1.40% | 1.60% | 1.56% | 1.56% | 1.89% | 2.42% | 2.29% | 3.29% | 3.74% | 2.69% | 2.95% | 2.94% |
Комиссия
Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.04 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
WMB The Williams Companies, Inc. | 0.56 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.87 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
ABT Abbott Laboratories | -0.03 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.38 | ||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.64 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.12 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | 1.46 | ||||
MDT Medtronic plc | -0.10 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | -0.44 | ||||
WMT Walmart Inc. | 1.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 253 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.7% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 554 |
| -25.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -21.12% | 5 нояб. 2021 г. | 227 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 414 |
| -16.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 112 |
| -15.35% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 77 | 27 мая 2016 г. | 123 |
График волатильности
Текущая волатильность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.