Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
MDT Medtronic plc	Healthcare	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS на 10 мая 2025 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 17.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Mom's Merrill Managed IRA STOCKS	-0.72%	5.39%	-0.89%	14.10%	17.32%	17.20%
Активы портфеля:
TXN Texas Instruments Incorporated	-6.66%	10.94%	-20.55%	-5.20%	11.56%	15.31%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
WMB The Williams Companies, Inc.	7.50%	4.70%	4.21%	51.35%	31.40%	6.90%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.34%	-0.40%	10.86%	24.68%	24.17%	13.58%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
ABT Abbott Laboratories	18.96%	7.52%	15.41%	29.77%	8.70%	13.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.78%	11.43%	8.01%	30.28%	26.54%	17.71%
COST Costco Wholesale Corporation	10.29%	4.68%	7.07%	28.72%	28.78%	23.77%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
CRM salesforce.com, inc.	-17.49%	7.96%	-14.22%	0.13%	8.74%	14.52%
MRK Merck & Co., Inc.	-22.97%	-2.04%	-24.95%	-39.86%	3.58%	6.22%
MDT Medtronic plc	5.34%	1.14%	-3.25%	4.18%	-0.49%	3.68%
VZ Verizon Communications Inc.	12.82%	1.61%	11.46%	15.28%	0.63%	3.91%
WMT Walmart Inc.	7.60%	7.00%	14.86%	61.56%	20.37%	16.29%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mom's Merrill Managed IRA STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.72%	-0.15%	-4.78%	-0.53%	0.25%								-0.72%
2024	4.04%	3.97%	2.73%	-3.12%	4.56%	3.37%	0.37%	4.38%	1.09%	0.21%	6.42%	-1.97%	28.83%
2023	7.61%	-3.35%	5.74%	3.68%	1.10%	5.28%	2.16%	-1.59%	-4.12%	-0.64%	8.82%	3.96%	31.47%
2022	-2.53%	-1.79%	4.76%	-7.82%	-0.79%	-7.10%	8.59%	-5.39%	-8.08%	7.26%	4.74%	-6.32%	-15.32%
2021	0.22%	0.84%	3.51%	5.00%	0.76%	2.34%	1.98%	3.57%	-2.87%	6.80%	-2.46%	1.73%	23.15%
2020	0.80%	-8.39%	-6.77%	13.24%	2.97%	1.27%	6.43%	11.35%	-3.90%	-2.15%	9.21%	1.05%	25.01%
2019	5.45%	2.91%	3.50%	4.04%	-5.75%	6.96%	2.03%	0.44%	1.55%	1.73%	2.91%	3.38%	32.68%
2018	8.01%	-3.80%	-2.78%	1.52%	3.79%	1.52%	5.83%	5.91%	0.39%	-5.44%	2.95%	-7.26%	9.77%
2017	3.12%	4.67%	0.66%	1.91%	2.92%	-1.11%	2.95%	0.92%	1.23%	4.20%	4.07%	1.75%	30.74%
2016	-5.72%	-2.04%	6.32%	0.25%	5.06%	0.64%	6.14%	1.32%	0.84%	-1.64%	1.22%	1.81%	14.42%
2015	-0.73%	7.62%	-1.42%	2.36%	0.87%	-2.14%	4.83%	-5.95%	-3.43%	10.00%	1.02%	-1.92%	10.42%
2014	-1.63%	3.55%	0.12%	-0.70%	3.03%	3.62%	-0.45%	4.48%	-0.74%	2.67%	3.97%	-3.02%	15.54%

Комиссия

Комиссия Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.11	0.16	1.02	-0.09	-0.23
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
WMB The Williams Companies, Inc.	1.97	2.46	1.35	4.38	11.64
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.31	1.87	1.27	3.01	7.59
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
ABT Abbott Laboratories	1.46	2.01	1.26	1.10	6.72
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.09	1.77	1.26	1.43	4.82
COST Costco Wholesale Corporation	1.39	1.96	1.27	1.81	5.32
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
CRM salesforce.com, inc.	0.02	0.27	1.04	-0.00	-0.00
MRK Merck & Co., Inc.	-1.52	-2.13	0.72	-0.96	-1.76
MDT Medtronic plc	0.20	0.48	1.06	0.14	0.84
VZ Verizon Communications Inc.	0.77	1.17	1.17	0.82	3.35
WMT Walmart Inc.	2.50	3.34	1.46	2.82	9.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.90
За 5 лет: 1.08
За 10 лет: 0.98
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mom's Merrill Managed IRA STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.83%	1.79%	2.06%	1.95%	1.74%	2.00%	1.73%	1.92%	1.99%	2.03%	2.56%	1.85%
Активы портфеля:
TXN Texas Instruments Incorporated	3.12%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
WMB The Williams Companies, Inc.	3.34%	3.51%	5.14%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%	4.36%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
ABT Abbott Laboratories	1.71%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.00%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.59%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	4.16%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
MDT Medtronic plc	3.35%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%	1.66%
VZ Verizon Communications Inc.	6.19%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка Mom's Merrill Managed IRA STOCKS составляет 5.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.7%	27 дек. 2007 г.	301	9 мар. 2009 г.	253	10 мар. 2010 г.	554
-25.56%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	75	9 июл. 2020 г.	98
-21.12%	5 нояб. 2021 г.	227	30 сент. 2022 г.	187	30 июн. 2023 г.	414
-16.99%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	112
-15.35%	2 дек. 2015 г.	46	8 февр. 2016 г.	77	27 мая 2016 г.	123

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WMB	VZ	MRK	WMT	ABT	MDT	AAPL	CRM	COST	BRK-B	AMZN	JPM	GOOGL	TXN	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.53	0.46	0.46	0.46	0.54	0.56	0.59	0.59	0.57	0.61	0.61	0.69	0.63	0.68	0.69	0.91
WMB	0.53	1.00	0.27	0.26	0.19	0.24	0.30	0.30	0.30	0.22	0.37	0.27	0.40	0.29	0.34	0.29	0.52
VZ	0.46	0.27	1.00	0.38	0.35	0.35	0.35	0.23	0.23	0.32	0.36	0.23	0.36	0.24	0.30	0.30	0.49
MRK	0.46	0.26	0.38	1.00	0.31	0.45	0.39	0.23	0.24	0.31	0.35	0.24	0.34	0.25	0.28	0.30	0.49
WMT	0.46	0.19	0.35	0.31	1.00	0.35	0.32	0.25	0.23	0.55	0.33	0.29	0.31	0.27	0.28	0.33	0.49
ABT	0.54	0.24	0.35	0.45	0.35	1.00	0.52	0.29	0.31	0.37	0.37	0.32	0.37	0.34	0.36	0.39	0.57
MDT	0.56	0.30	0.35	0.39	0.32	0.52	1.00	0.30	0.32	0.35	0.43	0.31	0.41	0.35	0.38	0.38	0.58
AAPL	0.59	0.30	0.23	0.23	0.25	0.29	0.30	1.00	0.42	0.36	0.33	0.47	0.35	0.51	0.47	0.51	0.64
CRM	0.59	0.30	0.23	0.24	0.23	0.31	0.32	0.42	1.00	0.35	0.32	0.51	0.35	0.46	0.45	0.50	0.66
COST	0.57	0.22	0.32	0.31	0.55	0.37	0.35	0.36	0.35	1.00	0.36	0.41	0.36	0.38	0.40	0.43	0.60
BRK-B	0.61	0.37	0.36	0.35	0.33	0.37	0.43	0.33	0.32	0.36	1.00	0.33	0.58	0.38	0.41	0.38	0.60
AMZN	0.61	0.27	0.23	0.24	0.29	0.32	0.31	0.47	0.51	0.41	0.33	1.00	0.35	0.58	0.46	0.55	0.68
JPM	0.69	0.40	0.36	0.34	0.31	0.37	0.41	0.35	0.35	0.36	0.58	0.35	1.00	0.39	0.45	0.40	0.64
GOOGL	0.63	0.29	0.24	0.25	0.27	0.34	0.35	0.51	0.46	0.38	0.38	0.58	0.39	1.00	0.46	0.56	0.68
TXN	0.68	0.34	0.30	0.28	0.28	0.36	0.38	0.47	0.45	0.40	0.41	0.46	0.45	0.46	1.00	0.52	0.68
MSFT	0.69	0.29	0.30	0.30	0.33	0.39	0.38	0.51	0.50	0.43	0.38	0.55	0.40	0.56	0.52	1.00	0.70
Portfolio	0.91	0.52	0.49	0.49	0.49	0.57	0.58	0.64	0.66	0.60	0.60	0.68	0.64	0.68	0.68	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Mom's Merrill Managed IRA STOCKS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество