KiddoStocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KiddoStocks

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	6.67%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	6.67%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	6.67%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	6.67%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	6.67%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
WING Wingstop Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KiddoStocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KiddoStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
KiddoStocks	53.70%	-0.06%	18.45%	64.26%	41.30%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.78%
VRT Vertiv Holdings Co.	152.21%	12.62%	24.47%	178.63%	63.98%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.02%
ANET Arista Networks, Inc.	63.88%	-1.62%	20.58%	80.57%	51.73%	35.09%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	18.94%	-0.07%	9.83%	38.54%	18.23%	15.84%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	25.21%	2.68%	13.00%	33.95%	14.96%	12.80%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.07%
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.61%
WING Wingstop Inc.	29.10%	-15.88%	-14.94%	47.79%	35.92%	N/A
MELI MercadoLibre, Inc.	19.39%	-7.74%	7.88%	30.06%	27.86%	30.45%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	31.13%	1.08%	13.21%	31.09%	16.34%	12.42%
WMT Walmart Inc.	62.31%	3.45%	32.34%	51.27%	18.19%	14.06%
UBER Uber Technologies, Inc.	16.03%	-14.13%	8.16%	32.89%	21.71%	N/A
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	41.61%	1.72%	23.51%	36.00%	38.26%	N/A
TTD The Trade Desk, Inc.	74.93%	6.97%	35.08%	84.98%	40.67%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KiddoStocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.81%	12.27%	3.74%	-5.16%	9.04%	6.02%	-0.70%	6.76%	2.88%	-1.57%			53.70%
2023	12.03%	5.24%	6.50%	2.85%	7.88%	9.18%	2.96%	5.07%	-3.85%	-1.16%	11.64%	5.29%	83.83%
2022	-9.31%	-2.74%	4.46%	-11.33%	-7.67%	-10.01%	18.05%	1.00%	-5.82%	11.12%	6.18%	-9.14%	-18.27%
2021	1.37%	-1.73%	-1.14%	7.33%	-1.99%	7.44%	2.14%	2.96%	-6.48%	7.77%	5.05%	5.77%	31.07%
2020	6.19%	-4.24%	-10.30%	16.25%	13.38%	6.74%	9.14%	8.36%	-2.46%	-3.52%	20.08%	1.00%	73.20%
2019					-3.95%	10.81%	0.90%	-2.07%	-1.86%	4.04%	4.28%	2.92%	15.25%

Комиссия

Комиссия KiddoStocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KiddoStocks среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KiddoStocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
VRT Vertiv Holdings Co.	3.36	3.30	1.44	4.87	13.98
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
ANET Arista Networks, Inc.	2.06	2.61	1.36	4.05	12.28
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1.60	2.55	1.32	3.23	7.02
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.73	3.65	1.51	3.96	17.47
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
WING Wingstop Inc.	1.18	1.53	1.24	1.45	5.43
MELI MercadoLibre, Inc.	0.82	1.26	1.18	0.95	3.11
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.17	3.06	1.39	4.10	10.71
WMT Walmart Inc.	2.72	3.61	1.56	4.74	30.19
UBER Uber Technologies, Inc.	0.87	1.56	1.19	1.17	2.86
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.88	1.42	1.23	1.04	1.98
TTD The Trade Desk, Inc.	2.06	2.75	1.37	1.98	13.48

Коэффициент Шарпа

KiddoStocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KiddoStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KiddoStocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.33%	0.43%	0.79%	0.45%	0.55%	0.69%	1.47%	0.69%	1.43%	0.81%	0.77%	0.86%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
WING Wingstop Inc.	0.36%	0.32%	3.43%	0.36%	0.38%	0.46%	10.19%	0.36%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.12%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KiddoStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KiddoStocks показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка KiddoStocks составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.04%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-34.47%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	198	31 мар. 2023 г.	317
-13.99%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	76	24 июн. 2021 г.	91
-10.39%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27
-10%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KiddoStocks составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KiddoStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	VRTX	KNSL	WING	BRK-B	UBER	VRT	MELI	TTD	ANET	AAPL	AVGO	NVDA	MSFT	VTI
WMT	1.00	0.25	0.25	0.19	0.36	0.10	0.15	0.20	0.15	0.20	0.29	0.21	0.21	0.31	0.37
VRTX	0.25	1.00	0.24	0.21	0.24	0.21	0.18	0.27	0.24	0.28	0.31	0.29	0.27	0.37	0.40
KNSL	0.25	0.24	1.00	0.28	0.39	0.24	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.28	0.26	0.30	0.45
WING	0.19	0.21	0.28	1.00	0.20	0.35	0.37	0.39	0.40	0.37	0.33	0.36	0.41	0.39	0.45
BRK-B	0.36	0.24	0.39	0.20	1.00	0.31	0.30	0.28	0.25	0.32	0.42	0.37	0.31	0.39	0.66
UBER	0.10	0.21	0.24	0.35	0.31	1.00	0.41	0.47	0.52	0.40	0.35	0.40	0.43	0.39	0.54
VRT	0.15	0.18	0.28	0.37	0.30	0.41	1.00	0.40	0.42	0.46	0.35	0.47	0.48	0.40	0.56
MELI	0.20	0.27	0.29	0.39	0.28	0.47	0.40	1.00	0.58	0.46	0.47	0.45	0.52	0.51	0.58
TTD	0.15	0.24	0.29	0.40	0.25	0.52	0.42	0.58	1.00	0.47	0.49	0.49	0.56	0.55	0.61
ANET	0.20	0.28	0.30	0.37	0.32	0.40	0.46	0.46	0.47	1.00	0.52	0.63	0.58	0.59	0.64
AAPL	0.29	0.31	0.30	0.33	0.42	0.35	0.35	0.47	0.49	0.52	1.00	0.59	0.58	0.69	0.71
AVGO	0.21	0.29	0.28	0.36	0.37	0.40	0.47	0.45	0.49	0.63	0.59	1.00	0.69	0.62	0.71
NVDA	0.21	0.27	0.26	0.41	0.31	0.43	0.48	0.52	0.56	0.58	0.58	0.69	1.00	0.66	0.67
MSFT	0.31	0.37	0.30	0.39	0.39	0.39	0.40	0.51	0.55	0.59	0.69	0.62	0.66	1.00	0.74
VTI	0.37	0.40	0.45	0.45	0.66	0.54	0.56	0.58	0.61	0.64	0.71	0.71	0.67	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мая 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KiddoStocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество