HSTOCK1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HSTOCK1

Currency in USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APH Amphenol Corporation	Technology	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	Healthcare	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	6.67%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HSTOCK1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HSTOCK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2012 г., начальной даты RNMBY

Доходность по периодам

HSTOCK1 на 6 мая 2025 г. показал доходность в 22.90% с начала года и доходность в 22.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.93%	11.36%	-1.09%	10.19%	14.74%	10.35%
HSTOCK1	22.90%	8.15%	27.11%	49.02%	30.75%	22.22%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	12.99%	3.77%	15.80%	27.76%	24.44%	13.24%
WM Waste Management, Inc.	16.79%	4.26%	10.37%	14.58%	21.46%	19.28%
COST Costco Wholesale Corporation	11.03%	10.88%	14.81%	37.13%	29.10%	23.64%
APH Amphenol Corporation	15.73%	35.67%	18.08%	31.92%	31.49%	20.12%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	192.10%	32.58%	264.22%	225.24%	98.61%	45.00%
PGR The Progressive Corporation	20.15%	9.52%	19.22%	38.05%	32.72%	29.61%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	25.18%	0.88%	54.68%	132.74%	14.52%	9.87%
KO The Coca-Cola Company	16.01%	2.53%	11.78%	18.78%	13.37%	9.19%
T AT&T Inc.	23.68%	4.36%	28.48%	71.83%	12.76%	8.42%
MO Altria Group, Inc.	16.56%	6.78%	15.32%	48.52%	20.20%	8.19%
VTR Ventas, Inc.	13.92%	1.69%	5.06%	46.80%	23.08%	5.64%
MCD McDonald's Corporation	9.54%	5.20%	9.08%	19.64%	14.96%	15.30%
V Visa Inc.	10.50%	11.34%	19.89%	30.82%	15.17%	18.39%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-19.63%	-22.90%	-26.83%	-16.48%	8.61%	15.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.56%	20.11%	16.22%	35.65%	26.43%	17.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSTOCK1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.13%	7.48%	5.70%	2.45%	-0.52%								22.90%
2024	2.82%	5.06%	4.12%	-1.85%	5.70%	0.80%	4.18%	8.72%	-0.59%	0.58%	9.83%	-6.49%	36.80%
2023	6.92%	-0.74%	1.31%	6.40%	-3.53%	4.19%	-0.05%	-4.85%	-2.46%	1.47%	10.29%	6.38%	26.98%
2022	-2.55%	1.39%	8.55%	-3.38%	-1.72%	-4.48%	6.35%	-1.61%	-8.82%	9.88%	9.62%	-1.01%	10.69%
2021	-4.47%	1.89%	8.04%	3.53%	-0.38%	-0.13%	1.79%	-0.40%	-1.62%	2.71%	-6.26%	9.20%	13.60%
2020	2.66%	-9.47%	-14.89%	9.28%	8.61%	0.33%	5.30%	6.89%	-0.83%	-4.10%	11.73%	9.50%	23.38%
2019	5.92%	6.50%	3.89%	3.33%	-4.02%	8.20%	-0.28%	-0.87%	0.34%	2.34%	3.06%	5.70%	39.06%
2018	5.65%	-1.80%	-0.61%	-0.16%	0.26%	-0.35%	3.81%	2.75%	-2.54%	-3.01%	2.89%	-8.48%	-2.34%
2017	2.40%	5.15%	7.79%	1.73%	2.96%	0.17%	2.51%	1.93%	1.63%	-0.46%	5.34%	0.98%	36.91%
2016	-2.81%	1.22%	7.33%	-0.03%	-0.76%	1.07%	2.07%	0.27%	0.44%	-2.34%	3.55%	2.21%	12.50%
2015	-0.89%	5.74%	-1.06%	-1.68%	2.44%	-1.14%	5.65%	-4.96%	-0.55%	7.52%	0.29%	0.43%	11.64%
2014	0.13%	4.20%	1.90%	-0.42%	2.89%	3.58%	-3.38%	3.53%	1.96%	3.10%	5.94%	0.77%	26.67%

Комиссия

Комиссия HSTOCK1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSTOCK1 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.45	1.99	1.29	3.24	8.29
WM Waste Management, Inc.	0.76	1.11	1.17	1.27	2.88
COST Costco Wholesale Corporation	1.87	2.44	1.33	2.39	7.06
APH Amphenol Corporation	0.94	1.39	1.21	1.45	3.76
RNMBY Rheinmetall AG ADR	5.20	5.34	1.73	13.72	32.43
PGR The Progressive Corporation	1.45	1.97	1.28	2.93	7.30
TGTX TG Therapeutics, Inc.	2.18	2.84	1.35	1.93	15.07
KO The Coca-Cola Company	1.17	1.72	1.22	1.24	2.74
T AT&T Inc.	3.13	3.74	1.56	3.51	25.19
MO Altria Group, Inc.	2.58	3.63	1.48	4.64	11.08
VTR Ventas, Inc.	2.45	3.19	1.46	2.29	11.27
MCD McDonald's Corporation	0.88	1.33	1.17	1.04	3.37
V Visa Inc.	1.43	1.95	1.29	2.09	7.04
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.40	-0.28	0.95	-0.42	-1.17
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.21	1.76	1.26	1.42	4.84

HSTOCK1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HSTOCK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HSTOCK1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.85%	1.96%	2.43%	2.33%	2.83%	2.90%	2.54%	2.63%	2.31%	2.24%	2.49%	2.52%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
APH Amphenol Corporation	0.75%	0.79%	0.86%	1.06%	0.73%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%	0.84%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	0.33%	0.95%	1.48%	1.83%	2.56%	2.43%	2.04%	2.37%	1.21%	1.99%	0.49%	1.25%
PGR The Progressive Corporation	1.74%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
TGTX TG Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
T AT&T Inc.	4.04%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
MO Altria Group, Inc.	6.75%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
VTR Ventas, Inc.	2.75%	3.06%	3.61%	4.00%	3.52%	4.37%	5.49%	5.40%	5.19%	4.74%	5.04%	4.14%
MCD McDonald's Corporation	2.18%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.08%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.00%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HSTOCK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HSTOCK1 показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка HSTOCK1 составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.96%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	133
-16.37%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	45	1 мар. 2019 г.	115
-15.69%	5 апр. 2022 г.	130	10 окт. 2022 г.	31	22 нояб. 2022 г.	161
-11.5%	11 мая 2023 г.	100	3 окт. 2023 г.	36	22 нояб. 2023 г.	136
-9.54%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	41	22 окт. 2015 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HSTOCK1 составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HSTOCK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RNMBY	TGTX	VTR	UNH	MO	T	COST	PGR	MCD	KO	WM	JPM	APH	V	BRK-B	Portfolio
^GSPC	1.00	0.25	0.37	0.34	0.46	0.37	0.42	0.56	0.46	0.48	0.45	0.50	0.65	0.75	0.68	0.70	0.78
RNMBY	0.25	1.00	0.06	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.22	0.24	0.23	0.22	0.36
TGTX	0.37	0.06	1.00	0.12	0.20	0.10	0.14	0.19	0.15	0.16	0.09	0.13	0.23	0.30	0.26	0.22	0.57
VTR	0.34	0.10	0.12	1.00	0.19	0.33	0.33	0.22	0.21	0.30	0.38	0.33	0.21	0.26	0.27	0.29	0.45
UNH	0.46	0.10	0.20	0.19	1.00	0.28	0.26	0.30	0.35	0.32	0.32	0.38	0.36	0.32	0.36	0.42	0.51
MO	0.37	0.13	0.10	0.33	0.28	1.00	0.41	0.28	0.32	0.33	0.49	0.36	0.31	0.26	0.27	0.41	0.50
T	0.42	0.13	0.14	0.33	0.26	0.41	1.00	0.26	0.33	0.33	0.41	0.35	0.40	0.30	0.31	0.45	0.51
COST	0.56	0.10	0.19	0.22	0.30	0.28	0.26	1.00	0.33	0.36	0.37	0.41	0.30	0.42	0.41	0.41	0.52
PGR	0.46	0.11	0.15	0.21	0.35	0.32	0.33	0.33	1.00	0.34	0.38	0.42	0.43	0.36	0.39	0.52	0.55
MCD	0.48	0.12	0.16	0.30	0.32	0.33	0.33	0.36	0.34	1.00	0.47	0.44	0.33	0.35	0.41	0.43	0.53
KO	0.45	0.12	0.09	0.38	0.32	0.49	0.41	0.37	0.38	0.47	1.00	0.48	0.31	0.32	0.39	0.46	0.54
WM	0.50	0.14	0.13	0.33	0.38	0.36	0.35	0.41	0.42	0.44	0.48	1.00	0.34	0.39	0.42	0.47	0.57
JPM	0.65	0.22	0.23	0.21	0.36	0.31	0.40	0.30	0.43	0.33	0.31	0.34	1.00	0.50	0.47	0.70	0.62
APH	0.75	0.24	0.30	0.26	0.32	0.26	0.30	0.42	0.36	0.35	0.32	0.39	0.50	1.00	0.51	0.52	0.63
V	0.68	0.23	0.26	0.27	0.36	0.27	0.31	0.41	0.39	0.41	0.39	0.42	0.47	0.51	1.00	0.54	0.63
BRK-B	0.70	0.22	0.22	0.29	0.42	0.41	0.45	0.41	0.52	0.43	0.46	0.47	0.70	0.52	0.54	1.00	0.70
Portfolio	0.78	0.36	0.57	0.45	0.51	0.50	0.51	0.52	0.55	0.53	0.54	0.57	0.62	0.63	0.63	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 нояб. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HSTOCK1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество