Top 15 companies in 1990

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6.67%
L Loews Corporation	Financial Services	6.67%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MMM 3M Company	Industrials	6.67%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 companies in 1990 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Top 15 companies in 1990 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.57% с начала года и доходность в 11.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Top 15 companies in 1990	-0.53%	3.24%	7.57%	10.36%	22.19%	22.24%	15.00%	11.96%
Активы портфеля:
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-2.97%	-1.05%	5.31%	9.94%	20.53%	-0.49%	0.76%	0.79%
DIS The Walt Disney Company	-0.84%	-8.47%	-13.10%	-7.52%	-12.24%	3.25%	-10.48%	0.98%
GE General Electric Company	-1.82%	8.38%	4.70%	12.43%	26.65%	56.82%	36.95%	9.67%
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
KO The Coca-Cola Company	0.08%	1.43%	14.56%	14.00%	14.71%	12.88%	10.72%	8.99%
L Loews Corporation	-1.49%	1.46%	0.74%	4.62%	19.16%	21.69%	13.82%	10.90%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%
MMM 3M Company	0.06%	7.92%	-2.97%	-5.26%	7.72%	26.44%	1.64%	4.22%
MRK Merck & Co., Inc.	-1.05%	7.31%	14.39%	22.75%	56.85%	5.78%	13.57%	11.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Top 15 companies in 1990 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.58%	6.07%	-4.03%	-0.63%	2.10%	-0.41%							7.57%
2025	5.90%	4.64%	-1.52%	-3.00%	2.33%	2.59%	-1.93%	3.56%	1.64%	1.38%	6.36%	0.15%	23.89%
2024	4.72%	4.59%	5.62%	-2.32%	1.99%	0.95%	3.97%	5.52%	2.37%	-2.86%	5.63%	-4.61%	27.87%
2023	3.15%	-3.83%	2.70%	2.87%	-4.97%	5.03%	0.74%	1.29%	-3.40%	0.00%	5.57%	1.35%	10.32%
2022	1.46%	-1.03%	3.08%	-0.73%	2.80%	-4.31%	1.83%	-3.95%	-6.55%	13.40%	4.64%	-2.88%	6.46%
2021	-0.69%	2.74%	4.84%	1.56%	2.38%	0.88%	0.38%	0.69%	-4.27%	3.11%	-6.32%	7.75%	12.99%

Метрики бенчмарка

Top 15 companies in 1990 has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.74, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2000.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.92%) than losses (65.63%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.12%

Бета: 0.74

R²: 0.77

Участие в росте: 77.92%

Участие в снижении: 65.63%

Комиссия

Комиссия Top 15 companies in 1990 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 15 companies in 1990 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Top 15 companies in 1990 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.08	1.94	+0.15
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.19	2.63	+0.57
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.28	2.59	+0.69
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.72	11.84	-3.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BMY Bristol-Myers Squibb Company	65	0.76	1.29	1.15	1.51	3.29
DIS The Walt Disney Company	21	-0.51	-0.57	0.93	-0.49	-1.00
GE General Electric Company	66	0.85	1.32	1.17	1.28	3.45
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
KO The Coca-Cola Company	69	0.90	1.49	1.16	1.87	3.66
L Loews Corporation	75	1.20	1.66	1.22	2.41	6.27
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32
MMM 3M Company	50	0.30	0.61	1.07	0.41	0.92
MRK Merck & Co., Inc.	90	2.10	3.05	1.36	5.03	12.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 15 companies in 1990 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.08
За 5 лет: 1.18
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 companies in 1990 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.43%	2.52%	3.61%	3.05%	2.85%	2.92%	3.14%	2.97%	3.35%	3.06%	2.86%	3.04%
Активы портфеля:
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.50%	4.60%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%
DIS The Walt Disney Company	1.26%	1.10%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%
GE General Electric Company	0.48%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	2.59%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
L Loews Corporation	0.24%	0.24%	0.30%	0.36%	0.43%	0.43%	0.56%	0.48%	0.55%	1.58%	0.53%	0.65%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MMM 3M Company	1.96%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
MRK Merck & Co., Inc.	2.78%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Top 15 companies in 1990 показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.

Текущая просадка Top 15 companies in 1990 составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-42.61%март 2009 г.	1y 4mo	1y 10mo	3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г.
Крах доткомов2000–2002	-32.33%июль 2002 г.	1y 2mo	2y 5mo	3y 7moмай 2001 г. - дек. 2004 г.
Обвал COVID2020	-30.64%март 2020 г.	1mo 15d	8mo 21d	10mo 6dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Крах доткомов2000–2002	-15.13%март 2001 г.	3mo 16d	1mo 25d	5mo 11dдек. 2000 г. - май 2001 г.
Медвежий рынок2022	-14.63%сент. 2022 г.	5mo 11d	1mo 23d	7mo 4dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.33	2.04	1.88	1.64	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Top 15 companies in 1990 с S&P 500 Index

Корреляция Top 15 companies in 1990 с S&P 500 Index составляет 0.30 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.44
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MMM: 0.64, а самая низкая у BMY: 0.43.

BMY

0.43

MRK

0.44

0.45

0.45

0.46

0.47

0.53

0.62

0.63

DIS

0.64

MMM

0.64

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Top 15 companies in 1990. Самая высокая корреляция с портфелем у MMM: 0.68, а самая низкая у WMT: 0.54.

0.54

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.62

0.63

0.65

0.66

MMM

0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	LLY	BMY	XOM	MRK	KO	PG	DIS	VZ	T	GE	IBM	JNJ	L	MMM
WMT	1.00	0.30	0.27	0.26	0.29	0.35	0.39	0.32	0.34	0.33	0.31	0.34	0.34	0.32	0.36
LLY	0.30	1.00	0.46	0.27	0.50	0.32	0.35	0.28	0.31	0.29	0.32	0.30	0.46	0.31	0.34
BMY	0.27	0.46	1.00	0.29	0.50	0.32	0.33	0.30	0.33	0.31	0.29	0.30	0.46	0.33	0.34
XOM	0.26	0.27	0.29	1.00	0.31	0.33	0.30	0.36	0.32	0.35	0.41	0.38	0.32	0.48	0.42
MRK	0.29	0.50	0.50	0.31	1.00	0.36	0.38	0.29	0.36	0.34	0.29	0.30	0.51	0.35	0.34
KO	0.35	0.32	0.32	0.33	0.36	1.00	0.53	0.33	0.39	0.38	0.32	0.35	0.42	0.37	0.39
PG	0.39	0.35	0.33	0.30	0.38	0.53	1.00	0.31	0.39	0.38	0.30	0.33	0.47	0.35	0.40
DIS	0.32	0.28	0.30	0.36	0.29	0.33	0.31	1.00	0.35	0.37	0.46	0.43	0.30	0.46	0.45
VZ	0.34	0.31	0.33	0.32	0.36	0.39	0.39	0.35	1.00	0.67	0.33	0.37	0.38	0.36	0.36
T	0.33	0.29	0.31	0.35	0.34	0.38	0.38	0.37	0.67	1.00	0.36	0.39	0.36	0.40	0.37
GE	0.31	0.32	0.29	0.41	0.29	0.32	0.30	0.46	0.33	0.36	1.00	0.46	0.31	0.48	0.52
IBM	0.34	0.30	0.30	0.38	0.30	0.35	0.33	0.43	0.37	0.39	0.46	1.00	0.34	0.44	0.47
JNJ	0.34	0.46	0.46	0.32	0.51	0.42	0.47	0.30	0.38	0.36	0.31	0.34	1.00	0.37	0.41
L	0.32	0.31	0.33	0.48	0.35	0.37	0.35	0.46	0.36	0.40	0.48	0.44	0.37	1.00	0.51
MMM	0.36	0.34	0.34	0.42	0.34	0.39	0.40	0.45	0.36	0.37	0.52	0.47	0.41	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июл. 2000 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Top 15 companies in 1990

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Top 15 companies in 1990 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации