Top 15 companies in 1990

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	6.67%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
L Loews Corporation	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MMM 3M Company	Industrials	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 companies in 1990 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июл. 2000 г., начальной даты VZ

Доходность по периодам

Top 15 companies in 1990 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 6.06% с начала года и доходность в 12.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Top 15 companies in 1990	-0.44%	-3.14%	6.06%	13.80%	21.49%	21.64%	15.74%	12.10%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
L Loews Corporation	-0.09%	-4.95%	1.32%	6.60%	16.09%	22.88%	15.75%	11.34%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-2.45%	-1.64%	12.95%	35.06%	6.13%	-0.31%	2.97%	2.48%
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Top 15 companies in 1990 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.58%	6.07%	-4.03%	-0.39%									6.06%
2025	5.90%	4.64%	-1.52%	-3.00%	2.33%	2.59%	-1.93%	3.56%	1.64%	1.38%	6.36%	0.15%	23.89%
2024	4.72%	4.59%	5.62%	-2.32%	1.99%	0.95%	3.97%	5.52%	2.37%	-2.86%	5.63%	-4.61%	27.87%
2023	3.15%	-3.83%	2.70%	2.87%	-4.97%	5.03%	0.74%	1.29%	-3.40%	0.00%	5.57%	1.35%	10.32%
2022	1.46%	-1.03%	3.08%	-0.73%	2.80%	-4.31%	1.83%	-3.95%	-6.55%	13.40%	4.64%	-2.88%	6.46%
2021	-0.69%	2.74%	4.84%	1.56%	2.38%	0.88%	0.38%	0.69%	-4.27%	3.11%	-6.32%	7.75%	12.99%

Метрики бенчмарка

Top 15 companies in 1990: годовая альфа составляет 4.51%, бета — 0.74, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 25.07.2000.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.74%) было выше, чем в снижении (65.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.51%

Бета: 0.74

R²: 0.77

Участие в росте: 79.74%

Участие в снижении: 65.44%

Комиссия

Комиссия Top 15 companies in 1990 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Top 15 companies in 1990 имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	0.88	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.37	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	1.39	+0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.17	6.43	+2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
L Loews Corporation	67	0.87	1.23	1.18	1.34	4.68
BMY Bristol-Myers Squibb Company	43	0.22	0.51	1.06	0.24	0.39
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 15 companies in 1990 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.51
За 5 лет: 1.25
За 10 лет: 0.81
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 companies in 1990 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.40%	2.52%	3.61%	3.05%	2.85%	2.92%	3.14%	2.97%	3.35%	3.06%	2.86%	3.04%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
L Loews Corporation	0.23%	0.24%	0.30%	0.36%	0.43%	0.43%	0.56%	0.48%	0.55%	1.58%	0.53%	0.65%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	5.23%	4.60%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 15 companies in 1990 показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.

Текущая просадка Top 15 companies in 1990 составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.61%	15 окт. 2007 г.	352	9 мар. 2009 г.	461	4 янв. 2011 г.	813
-32.33%	22 мая 2001 г.	291	23 июл. 2002 г.	611	23 дек. 2004 г.	902
-30.64%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	182	9 дек. 2020 г.	213
-15.13%	6 дек. 2000 г.	73	22 мар. 2001 г.	38	16 мая 2001 г.	111
-14.63%	22 апр. 2022 г.	112	30 сент. 2022 г.	37	22 нояб. 2022 г.	149

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	BMY	LLY	XOM	MRK	KO	PG	DIS	VZ	T	GE	JNJ	IBM	L	MMM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.47	0.44	0.47	0.54	0.44	0.46	0.44	0.64	0.45	0.47	0.64	0.45	0.63	0.63	0.65	0.81
WMT	0.47	1.00	0.27	0.30	0.26	0.29	0.35	0.39	0.32	0.34	0.33	0.32	0.34	0.35	0.32	0.36	0.54
BMY	0.44	0.27	1.00	0.47	0.29	0.51	0.32	0.33	0.31	0.33	0.32	0.29	0.45	0.30	0.34	0.34	0.60
LLY	0.47	0.30	0.47	1.00	0.27	0.50	0.32	0.35	0.29	0.31	0.29	0.32	0.46	0.31	0.32	0.34	0.59
XOM	0.54	0.26	0.29	0.27	1.00	0.31	0.33	0.31	0.36	0.32	0.36	0.42	0.32	0.39	0.49	0.43	0.59
MRK	0.44	0.29	0.51	0.50	0.31	1.00	0.37	0.38	0.30	0.36	0.34	0.30	0.51	0.31	0.35	0.34	0.61
KO	0.46	0.35	0.32	0.32	0.33	0.37	1.00	0.53	0.33	0.39	0.38	0.32	0.43	0.35	0.37	0.40	0.59
PG	0.44	0.39	0.33	0.35	0.31	0.38	0.53	1.00	0.31	0.39	0.38	0.30	0.47	0.34	0.35	0.40	0.59
DIS	0.64	0.32	0.31	0.29	0.36	0.30	0.33	0.31	1.00	0.35	0.37	0.47	0.30	0.43	0.46	0.45	0.63
VZ	0.45	0.34	0.33	0.31	0.32	0.36	0.39	0.39	0.35	1.00	0.67	0.33	0.38	0.37	0.36	0.36	0.62
T	0.47	0.33	0.32	0.29	0.36	0.34	0.38	0.38	0.37	0.67	1.00	0.37	0.36	0.39	0.40	0.37	0.63
GE	0.64	0.32	0.29	0.32	0.42	0.30	0.32	0.30	0.47	0.33	0.37	1.00	0.31	0.46	0.48	0.52	0.65
JNJ	0.45	0.34	0.45	0.46	0.32	0.51	0.43	0.47	0.30	0.38	0.36	0.31	1.00	0.35	0.37	0.41	0.62
IBM	0.63	0.35	0.30	0.31	0.39	0.31	0.35	0.34	0.43	0.37	0.39	0.46	0.35	1.00	0.45	0.48	0.63
L	0.63	0.32	0.34	0.32	0.49	0.35	0.37	0.35	0.46	0.36	0.40	0.48	0.37	0.45	1.00	0.51	0.66
MMM	0.65	0.36	0.34	0.34	0.43	0.34	0.40	0.40	0.45	0.36	0.37	0.52	0.41	0.48	0.51	1.00	0.68
Portfolio	0.81	0.54	0.60	0.59	0.59	0.61	0.59	0.59	0.63	0.62	0.63	0.65	0.62	0.63	0.66	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июл. 2000 г.

Top 15 companies in 1990

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов