Top 15 companies in 1990
Top 15 S&P 500 companies by market cap in 1990
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 6.67% |
GE General Electric Company | Industrials | 6.67% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.67% |
L Loews Corporation | Financial Services | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
MMM 3M Company | Industrials | 6.67% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 6.67% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 6.67% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 companies in 1990 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июл. 2000 г., начальной даты VZ
Доходность по периодам
Top 15 companies in 1990 на 5 мая 2025 г. показал доходность в 5.69% с начала года и доходность в 10.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| Top 15 companies in 1990 | 5.69% | 6.34% | 7.23% | 19.61% | 16.96% | 10.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.38% | 1.79% | -6.01% | -5.35% | 24.72% | 6.52% |
IBM International Business Machines Corporation | 12.44% | 7.94% | 19.63% | 53.16% | 21.47% | 8.69% |
L Loews Corporation | 4.12% | 6.00% | 11.32% | 15.69% | 24.05% | 8.46% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -8.62% | -8.55% | -4.86% | 20.61% | -0.21% | 0.70% |
MRK Merck & Co., Inc. | -15.66% | 2.10% | -16.99% | -32.83% | 5.46% | 7.00% |
KO The Coca-Cola Company | 15.93% | 2.46% | 11.87% | 18.70% | 13.03% | 9.26% |
WMT Walmart Inc. | 9.60% | 18.70% | 20.75% | 66.95% | 20.73% | 16.53% |
GE General Electric Company | 24.76% | 24.51% | 21.39% | 27.41% | 47.28% | 6.38% |
PG The Procter & Gamble Company | -3.05% | -1.34% | -1.55% | 0.01% | 9.41% | 10.25% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.16% | 3.28% | 9.41% | 20.11% | 0.66% | 3.94% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.82% | 1.88% | -0.94% | 7.94% | 3.76% | 7.55% |
LLY Eli Lilly and Company | 6.87% | 11.57% | 0.91% | 12.79% | 41.05% | 30.12% |
MMM 3M Company | 10.61% | 11.95% | 12.83% | 49.58% | 7.07% | 4.14% |
DIS The Walt Disney Company | -16.94% | 10.73% | -3.04% | -17.89% | -1.52% | -0.84% |
T AT&T Inc. | 24.13% | 4.74% | 27.78% | 72.45% | 12.11% | 8.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 companies in 1990, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.91% | 4.64% | -1.52% | -3.00% | -0.17% | 5.69% | |||||||
| 2024 | 4.72% | 4.59% | 5.62% | -2.32% | 1.99% | 0.95% | 3.97% | 5.52% | 2.37% | -2.86% | 5.63% | -4.61% | 27.87% |
| 2023 | 3.15% | -3.83% | 2.70% | 2.87% | -4.97% | 5.03% | 0.74% | 1.29% | -3.40% | 0.00% | 5.57% | 1.35% | 10.32% |
| 2022 | 1.50% | -1.04% | 3.08% | -0.73% | 2.80% | -4.31% | 1.83% | -3.95% | -6.55% | 13.40% | 4.64% | -2.88% | 6.51% |
| 2021 | -0.65% | 2.74% | 4.84% | 1.59% | 2.38% | 0.88% | 0.42% | 0.69% | -4.27% | 3.15% | -6.33% | 7.75% | 13.16% |
| 2020 | -0.63% | -9.46% | -9.57% | 7.77% | 0.64% | -1.18% | 1.44% | 4.27% | -2.44% | -2.56% | 12.76% | 5.07% | 3.88% |
| 2019 | 5.89% | 3.65% | 0.83% | 1.20% | -4.15% | 6.12% | 0.56% | -1.41% | 2.82% | 1.32% | 2.98% | 3.51% | 25.45% |
| 2018 | 1.71% | -6.99% | -1.38% | -1.33% | -0.57% | 1.97% | 5.72% | 1.57% | 1.26% | -3.45% | 3.10% | -5.98% | -5.02% |
| 2017 | -1.07% | 3.97% | 0.00% | -0.83% | 0.25% | -0.17% | 1.61% | -1.21% | 1.81% | -1.03% | 3.18% | 0.76% | 7.33% |
| 2016 | -1.21% | 0.58% | 5.70% | 1.36% | 1.10% | 4.13% | 0.86% | -2.47% | -0.76% | -3.43% | 2.44% | 3.84% | 12.37% |
| 2015 | -2.15% | 4.04% | -1.46% | 1.69% | 0.52% | -1.44% | 0.58% | -6.37% | -0.68% | 5.87% | 0.50% | 0.83% | 1.41% |
| 2014 | -4.50% | 3.92% | 1.73% | 2.12% | 0.14% | 0.31% | -0.84% | 3.02% | -0.21% | 1.77% | 2.43% | -1.42% | 8.48% |
Комиссия
Комиссия Top 15 companies in 1990 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 15 companies in 1990 составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.30 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.87 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.92 | 2.68 | 1.39 | 3.13 | 9.86 |
L Loews Corporation | 0.82 | 1.18 | 1.17 | 1.45 | 4.97 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.69 | 1.26 | 1.15 | 0.44 | 2.87 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.30 | -1.74 | 0.76 | -0.82 | -1.53 |
KO The Coca-Cola Company | 1.18 | 1.74 | 1.22 | 1.26 | 2.78 |
WMT Walmart Inc. | 2.75 | 3.62 | 1.51 | 3.11 | 10.51 |
GE General Electric Company | 0.85 | 1.28 | 1.19 | 1.37 | 4.21 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | 0.16 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.82 | 1.16 | 1.17 | 0.80 | 3.33 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.60 | 0.93 | 1.13 | 0.66 | 1.82 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.16 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.50 |
MMM 3M Company | 1.42 | 2.59 | 1.35 | 1.16 | 9.19 |
DIS The Walt Disney Company | -0.54 | -0.59 | 0.91 | -0.27 | -1.01 |
T AT&T Inc. | 3.17 | 3.78 | 1.56 | 3.56 | 25.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 15 companies in 1990 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.60% | 2.70% | 3.05% | 2.89% | 3.10% | 3.30% | 2.83% | 3.50% | 3.09% | 2.95% | 3.16% | 2.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.65% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.72% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
L Loews Corporation | 0.29% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.44% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.66% | 0.60% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.82% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.80% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
WMT Walmart Inc. | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
GE General Electric Company | 0.58% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.54% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.17% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.18% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MMM 3M Company | 1.99% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
DIS The Walt Disney Company | 1.03% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
T AT&T Inc. | 4.02% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 companies in 1990 показал максимальную просадку в 42.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Top 15 companies in 1990 составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.54% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 812 |
| -31.98% | 22 мая 2001 г. | 292 | 23 июл. 2002 г. | 610 | 22 дек. 2004 г. | 902 |
| -30.64% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 182 | 9 дек. 2020 г. | 213 |
| -15.17% | 6 дек. 2000 г. | 73 | 22 мар. 2001 г. | 38 | 16 мая 2001 г. | 111 |
| -14.63% | 22 апр. 2022 г. | 112 | 30 сент. 2022 г. | 37 | 22 нояб. 2022 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 companies in 1990 составляет 10.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | WMT | BMY | LLY | XOM | MRK | KO | PG | DIS | VZ | T | JNJ | GE | IBM | L | MMM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.65 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.82 |
| WMT | 0.48 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.55 |
| BMY | 0.45 | 0.28 | 1.00 | 0.46 | 0.31 | 0.50 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.59 |
| LLY | 0.48 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.29 | 0.50 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.59 |
| XOM | 0.56 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.60 |
| MRK | 0.46 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.51 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.61 |
| KO | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.53 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.60 |
| PG | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.59 |
| DIS | 0.65 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.63 |
| VZ | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.67 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.63 |
| T | 0.49 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.67 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.64 |
| JNJ | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.62 |
| GE | 0.64 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.48 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.66 |
| IBM | 0.64 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.65 |
| L | 0.64 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.67 |
| MMM | 0.66 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.82 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 1.00 |